Дослідження банківської фінансової кризи в Україні в сучасних умовах: стан та причини - Банківські кризи: причини виникнення та шляхи подолання

Криза на світовому фінансовому ринку викликала, у свою чергу, масштабний обвал українського фінансового ринку.

Першою подією була основна новина кінця вересня 2008 року. Нею стала так звана "рейдерська атака" на один із найбільших українських банків Промінвестбанк, що у рейтингу по величині загальних активів (дані НБУ) на 01.07.08 займав 6 місце в списку 178 банків України. Одночасно у трьох газетах вийшли статті про проблеми Промінвестбанку, що спровокувало масовий відтік коштів і повинно було призвести до банкрутства банку і негайного продажу його "за безцінь". За даними банку, підприємства та вкладники вилучили зі своїх рахунків понад 3 млрд. грн. Для стабілізації ситуації Національний Банк України прийняв рішення підтримати ПІБ, виділивши йому 5 млрд. дол. для рефінансування ліквідності банку [11].

На фоні відтоку грошових коштів нерезидентів та кризи довіри до українських банків, на міжбанківському валютному ринку переважали панічні настрої, що призвело до подорожчання долара у жовтні 2008 року до рівня 5,25 грн/дол. (рис.2.11)

Підвищений попит на долар і заява Нацбанку про те, що держорган не має наміру підтримувати стрімко падаючу гривню та спустошувати свої золотовалютні резерви ще більше дестабілізувало ситуацію на міжбанківському ринку і підштовхнуло ринок до росту.

Підвищений попит та дефіцит долару з 31 вересня на 1 жовтня 2008 спровокували стрибок ставок на кредит "овернайт" у доларах до 2030%. У п'ятницю 03.10.08 Нацбанк так вийшов на торги, виділивши 342 млн. дол. інтервенцій, запропонувавши долар за курсом 5,0. Цей крок призвів до тимчасового зміцнення національної валюти. Так, ринкові котирування на початку торгів знаходилися на рівні 5,195,27 грн/дол., пізніше знизилися до рівня 5,115,18 закінчивши день з котируванням 5,215,25 грн./дол.

Рис.2.11. Динаміка офіційного курсу національної валюти України у 2008- 2009 роках [11]

Згідно заяви Нацбанку, п'ятничний (3.10.2008) продаж валюти не означав, що Нацбанк буде присутній на торгах щодня, та має намір далі дотримуватися більш гнучкого курсоутворення. Однак, про послаблення ситуації на валютному ринку не було мови, оскільки згідно графіку погашення українськими банками синдикованих кредитів та єврооблігацій у 4 кварталі 2008 року, сума до погашення складала 1,2 млрд. дол. (табл.2.1) [11].

В умовах високого попиту на валюту та неоднозначної позиції Нацбанку щодо участі у торгах, про зниження курсу долара і стабілізацію гривні говорити не доводилось.

Звісно, за чергового стрибка курсу долара сплеску ажіотажного попиту на долар уникнути не вдалося. Найбільший стрибок долара був у грудні 2008 року, коли його готівковий курс перевищував 10 грн.

Тоді за зростанням курсу пішли різкі заяви прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, яка звинуватила керівництво Нацбанку у валютних спекуляціях, депутатів Верховної ради, які створили комісію з розслідування діяльності НБУ, і представників Секретаріату Президента. дав керівництву Національного банку України декілька днів для стабілізації курсової політики. Після цього НБУ здійснив інтервенцію, продавши валюту на $ 197,5 млн з і курс долара вдалося зменшити до 7,5 - 8,0 грн / $.

Каталізатором старту банківської кризи в Україні на мою думку, стала ситуація з Промінвестбанком - одним із найбільших банків країни, який займав шосте місце за активами (близько 27,5 млрд. грн.).

Для порятунку Промінвестбанку НБУ наприкінці вересня 2008 року відкрив кредитну лінію в розмірі 5 млрд. грн. А вже 7 жовтня в банку було запроваджено тимчасову адміністрацію, оскільки кошти були банком направлені не за приналежністю на валютний ринок для спекуляцій. Ситуація навколо Промінвестбанку спровокувала кризу довіри до банківської системи України загалом. Коли ж міжнародні рейтингові агентства знизили кредитні позиції більшості українських банків, це стало додатковим поштовхом для паніки серед вкладників.

В Україні протягом 2008 р. темп приросту активів банків уповільнився до 41,9%, балансового капіталу до 44,2%, кредитного портфеля до 49,9%, регулятивного капіталу до 48,6%, сальдо від результатів фінансової діяльності до 11,8%. З початку 2008 р. загальний обсяг проблемних кредитів банків зріс у 2,4 рази. Приріст депозитів банківської системи уповільнився до 27,7%, приріст кредитів зменшився до 71,9%. З метою підвищення ліквідності банківської системі у жовтні-листопаді 2008 р. НБУ надав кредитів рефінансування на загальну суму близько 74,7 млрд. грн. Найбільший обсяг рефінансування отримали: банк "Надра" (7,1 млрд. грн.), "Промінвестбанк" (5,85 млрд. грн.), "Ощадбанк" (4,6 млрд. грн.).

Для підтримки банківської системи НБУ ввів заборону на дострокове повернення строкових депозитів; комерційним банкам рекомендовано здійснювати заходи по забезпеченню позитивної динаміки зростання депозитів з метою недопущення дострокового зняття коштів вкладниками; банкам дозволено видавати кредити лише в обсягах погашення раніше виданих позик; внесено зміни до нормативно-правових актів НБУ в частині встановлення мінімального розміру регулятивного капіталу в сумі 10 млн. євро для банків, що створюються, і поетапного збільшення до цієї суми розміру регулятивного капіталу діючих банків.

Стан банківської системи України за результатами першої "української хвилі кризи" 2008 року характеризується наступними показниками [11].

За станом на 1 січня 2009 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 184 банки, у тому числі: 155 банків.

У стані ліквідації перебуває 13 банків, з них 10 банків ліквідуються за рішеннями НБУ, 3 - за рішеннями господарських (арбітражних) судів.

Тимчасове (антикризове) правління введено Національним банком в 1 комерційному банку.

За станом на 01.01.2009 власний капітал банків склав 121,4 млрд. грн. або 13,1% пасивів банків.

Зобов'язання банків за станом на 01.01.2009 становили 805,8 млрд. грн.

Кошти фізичних осіб складають 213,2 млрд. грн. , кошти суб'єктів господарювання -143,9 млрд. грн., або 17,9%.

Банки мають таку структуру коштів населення з точки зору строковості. Строкові кошти складають 175,2 млрд. грн., або 82,1% від загальної суми коштів населення, а кошти на вимогу - 38,1 млрд. грн., або 17,9%.

За станом на 01.01.2009 активи банків становили 927,2 млрд. грн., загальні активи - 971,8 млрд. грн.

Більшу частину загальних активів складають кредитні операції - 81,5%.

Доходи банків склали 120,6 млрд. грн., в т. ч. процентні доходи становили 88,4 млрд. грн. (або 73,3% від загальних доходів), комісійні доходи - 19,6 млрд. грн. (16,2%).

Витрати банків склали 110,9 млрд. грн., в т. ч. процентні витрати - 50,8 млрд. грн. (або 45,8% від загальних витрат), комісійні витрати - 2,2 млрд. грн. (2,0%).

Стан банківської системи станом на 01.07.2009 року характеризується наступними показниками [12].

За станом на 1 липня 2009 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 185 банків, у тому числі: 158 банків (85,4% від загальної кількості банків, що мають ліцензію) - акціонерні товариства (з них: 125 банків (67,6%) - відкриті акціонерні товариства, 33 банки (17,8%) - закриті акціонерні товариства), 27 банків (14,6%) - товариства з обмеженою відповідальністю.

У стані ліквідації перебуває 10 банків, з них 7 банків ліквідуються за рішеннями НБУ, 3 - за рішеннями господарських (арбітражних) судів.

Тимчасове (антикризове) правління введено Національним банком в 15 комерційних банках.

За станом на 01.05.2009 власний капітал банків склав 119,8 млрд. грн. або 13,7% пасивів банків.

Зобов'язання банків за станом на 01.05.2009 становили 753,7 млрд. грн.

Кошти фізичних осіб складають 190,0 млрд. грн., або 25,2% загального обсягу зобов'язань, кошти суб'єктів господарювання - 119,3 млрд. грн., або 15,8%.

Банки мають таку структуру коштів населення з точки зору строковості. Строкові кошти складають 149,5 млрд. грн., або 78,6% від загальної суми коштів населення, а кошти на вимогу - 40,6 млрд. грн., або 21,4%.

За станом на 01.05.2009 активи банків становили 873,4 млрд. грн., загальні активи - 939,1 млрд. грн.

Як показують результати проведеного аналізу - фактична "глибина" кризи банківської системи України характеризується не зниженням обсягів гривневого еквіваленту валюти балансів з максимуму за грудень 2008 року - 892,5 млрд. грн. до поточного рівня 809,8 млрд. грн. станом на 01.07.2009 року, а зниженням обсягів доларового еквіваленту валюти балансів з максимуму за вересень 2008 року 148,6 млрд.$ до поточного рівня 105,2 млрд.$ (тобто відтік коштів складає - 43,4 млрд. $);

За даними НБУ в Україні станом на 1 листопада 2010 року ліцензію на здійснення банківських операцій мали 176 банків. У стадії ліквідації перебуває 18 банків (17 - за рішенням НБУ, 1 - за рішенням суду).

Станом на 1 листопада 2010 р. обсяг активів банківської системи становив 917,6 млрд. грн., приріст з початку року склав 37,3 млрд. грн., та в основному він відбувся за рахунок зростання вкладень у цінні папери, яке становило 37,5 млрд. грн. або 95,4%.

З початку 2010 року зобов'язання банків зросли на 19,6 млрд. грн. і на 01.10.2010 року становили 784,8 млрд. грн. При цьому зростання коштів клієнтів банків склало 66,3 млрд. грн.

Власний капітал банківської системи України зріс на 17,6 млрд. грн. і за станом на 01.10.2010 року становив 132,8 млрд. грн. Слід зазначити, що збільшення обсягу статутного капіталу банків з початку року склало 20,77 млрд. грн. (на 17,4%).

За перше півріччя 2010 року банки отримали збиток у розмірі 10,0 млрд. грн. (у 2009 році збиток склав 20,9 млрд. грн.).

Облікова ставка НБУ з початку року зменшилася на 2,5% та складає 7,75% річних. Кредитні ставки банків у національній валюті з початку року зменшилися з 19,6% до 13,0% річних. За цей же період обсяг кредитів, наданих суб'єктам господарювання, зріс на 5,3%, а фізичним особам зменшився на 9,3%.

Отже, порівнюючи підсумки діяльності банків в Україні за 2009 рік та за 10 місяців 2010 року можна зробити висновки, що:

Банківська система України, відновивши ліквідні позиції, хоч і має непогані шанси показати позитивну динаміку розвитку але ще не зовсім впоралася з наслідками банківської кризи, оскільки залишається високим обсяг неповернених кредитів, ще досі є група з 30-50 банків, які знаходяться у переддефолтному стані. Іншими словами, "хворіють" 20-30% установ;

Вітчизняні банки знов мають досить високий рівень довіри з боку клієнтів;

Відсутність сильних потрясінь в банківській системі дозволила кредитним установам у поточному році рекордно наростити обсяг депозитів населення і підприємств - на 53 млрд грн. Зайва ліквідність змусила банки зменшити процентні ставки за гривневими депозитами в середньому на 7%, але це не зупинило припливу коштів. Багато банків зараз переживають надлишок ліквідності, додаткові ресурси їм просто не потрібні. Але такий масштабний приріст депозитів не викликав буму кредитування економіки. За останні вісім місяців кредитний портфель банків навіть скоротився - на 7,54 млрд грн. Масштабного відновлення кредитування не відбувалося тому, що за час кризи кредитна якість позичальників серйозно постраждала, і банки, ставши обережнішими, кредитували дуже вибірково, крім того, продовжує діяти Постанова НБУ про заборону кредитування в іноземній валюті, що робить депозити в іноземній валюті для банків зовсім не вигідними, оскільки інструментів розміщення цих грошей у фінустанов небагато

Можна виділити шість основних аспектів, в яких проявилися наслідки світової фінансової кризи для української банківської системи [5, c. 8]:

Підсумовуючи, можемо класифікувати причини банківської кризи в Україні за сферою їх виникнення на внутрішні та зовнішні. До першої групи відносяться: низька якість активів, обумовлена високим кредитним ризиком; збитковість внаслідок втрат від банківських ризиків; скорочення капіталу через вилучення вкладниками коштів та хронічну збитковість; породження розривів ліквідності внаслідок неефективного управління активами та пасивами банку; непрофесіоналізм у різних сферах банківської діяльності, в тому числі і ризик-менеджменті.

В свою чергу, зовнішні фактори банківської кризи в Україні можна класифікувати за змістом на економічні, політичні та соціальні. До економічних причини відносяться: світова фінансова криза, рівень впливу якої корелюється рівнем інтегрованості вітчизняної економіки у світове господарство; падіння на світовому ринку попиту на експортовані товари, що обмежує приплив валютного капіталу у банківську систему; "комплекс валютної неповноцінності" обумовлює доларизацію економіки, яка несе велику загрозу збитків від валютного ризику, а при розривах ліквідності спроможна породити неплатоспроможність банку; економічна криза підприємств-позичальників банківських кредитів; високий рівень споживчого та іпотечного кредитування - фактично означає "проїдання" та тривалу іммобілізацію кредитних ресурсів, а не довгострокове їх інвестування, яке й окреслює майбутні перспективи економічного зростання.

Сукупність політичних причин кризи банківської системи складають "погані політичні рішення" або, як це формулюють спеціалісти МВФ - "несумісні політичні рішення в галузі економіки та права".

Найвпливовішим серед соціальних факторів банківської кризи є підрив довіри вкладників до банків внаслідок банкрутства навіть одного з них, непрозорості банківської діяльності, низької поінформованість або навіть дезінформації клієнтів. Все це може спровокувати паніку вкладників - масове зняття коштів з депозитних рахунків. Такий фактор спроможний породити системну кризу банківської системи.

Дослідження банківської фінансової кризи в Україні в сучасних умовах: стан та причини - Банківські кризи: причини виникнення та шляхи подолання

Похожие статьи