Заключение - Практика управления кредитными рисками коммерческих банков и пути их минимизации

В развитии Республики Казахстан на современном этапе происходят экономические преобразования во всех сферах деятельности, вызванные развитием рыночных отношений в обществе. Общеизвестно, рыночная среда немыслима без риска. Следовательно, проблема риска выступает одной из ключевых в финансовой и производственной деятельности каждого субъекта рынка.

Причиной возникновения кредитного риска является нарушение движения ссуженной стоимости или ссудного капитала. Когда возникает сбой в движении ссудного капитала и нарушается кругооборот ссуженной стоимости, возникает кредитный риск. Возникновение кредитных рисков возможно при сосредоточениях в определенных типах кредитования. Поэтому необходимо получить информацию обо всех значительных сосредоточениях кредитного риска для того, чтобы представить пользователям счетов правильное понимание банковского профиля в отношении риска.

Каждый коммерческий банк должен проводить самостоятельно собственную кредитную политику, которая бы отражала кредитный процесс, направленный на возврат основного долга и процентов, а также на минимизацию кредитного риска.

Управление кредитными рисками является основным в банковском деле и важным моментом в управлении кредитной деятельности. Для этого необходимо определить все виды рисков, которым подвержен портфель ссуд банка и проводить мониторинг и планирование кредитов, чтобы вовремя определить повышение риска и воспользоваться различными методами для его снижения.

Все это предполагает разработку каждым банком собственной стратегии управления рисками, то есть основ политики принятия решений таким образом, чтобы своевременно и последовательно использовать все возможности развития банка и одновременно удерживать риск на приемлемом и управляемом уровне.

Важной задачей управления кредитными рисками является определение степени допустимости и оправданности того или иного риска и принятие немедленного практического решения, направленного на устранение рисковых ситуаций, выработку системы мер, снижающих возможность появления потерь банка от проведения той или иной операции.

Динамика кредитного рынка показывает незначительную тенденцию увеличения по банковской системе РК -8,6 %. Усилили свои позиции на кредитном рынке, увеличив объемы кредитных ресурсов: АО "Нурбанк" - на 57,4%, АО "Евразийский банк"- на 49,6 %, АО "Кaspi Bank"- на 29,6%, АО "Банк Тураналем"- на 19,2%, АО "Альянс Банк"и АО "Темiрбанк" уменьшили на 18 % и 5 %, соответственно.

В условиях финансового кризиса и ситуации нестабильности в банковском секторе подтверждает цель финансовой и кредитной политики - получение дохода, рискуя при этом по многим факторам: курс валют, инфляция, сокращение объемов производства и реализации хозяйствующих субъектов.

По данным АФН РК за 2008-2009 годы объем кредитов банков экономике вырос на 2,7% до 7 454,1 млрд. тенге или на 61,7 млрд. долл. Показатель отношения кредитов банков экономике к ВВП в 2008 году по сравнению с 2007 годом понизился с 56,5% до 46,9%.

Рост кредитов в иностранной валюте носил опережающий характер по сравнению с кредитами в национальной валюте. Кредиты в иностранной валюте за 2008 годы выросли на 6,2% до 3291,9 млрд. тенге (27,3 млрд. долл.), в национальной валюте - на 0,1% до 4162,2 млрд. тенге. В результате удельный вес тенговых кредитов понизился с 57,3% до 55,8% в 2008 году.

В 2008 году долгосрочные кредиты выросли на 2,3% до 5 933,5 млрд. тенге, краткосрочные кредиты - на 4,3% до 1 520,6 млрд. тенге. Удельный вес долгосрочных кредитов снизился с 79,9% до 79,6%.

В 2008 году объем кредитов предприятиям реального сектора к ВВП понизился по сравнению с показателем за 2007 год с 36,4% до 32,2%, объем кредитов физическим лицам к ВВП снизился с 20,1% до 14,7%

В 2008 году потребительские кредиты снизились на 11,9% до 1 063,7 млрд. тенге, ипотечные кредиты - на 4,7% до 650,6 млрд. тенге.

За 2008-2009 годы объем кредитов банков малому предпринимательству вырос на 4,3% до 1570,7 млрд. тенге или 21,1% от общего объема кредитов экономике.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам в национальной валюте физическим лицам в 2009 году по сравнению с декабрем 2007 года понизилась с 19,3% до 18,8%, а по кредитам юридическим лицам повысилась с 14,8% до 16,1%.

Ситуация в 2009 году изменилась: интерес к кредитам активизируется, усиливается кредитная политика в области возвратности и погашения ссуд, в напряженном режиме работают кредитные менеджеры и судебные исполнители.

Динамика кредитного рынка показывает незначительную тенденцию увеличения по банковской системе РК -8,6 %. Усилили свои позиции на кредитном рынке, увеличив объемы кредитных ресурсов: АО "Нурбанк" - на 57,4%, АО "Евразийский банк"- на 49,6 %, АО "Кaspi Bank"- на 29,6%, АО "Банк Тураналем"- на 19,2%, АО "Альянс Банк"и АО "Темiрбанк" уменьшили на 18 % и 5 %, соответственно.

Управление кредитными операциями и кредитными рисками в казахстанских банках подразумевает применение следующих организационных мер по защите от кредитных рисков:

    1. Диверсификация портфеля банковских ссуд. 2. Страхование кредитов. 3. Залог или обеспечение кредита. 4. Создание провизий (резервов). 5. Анализ кредитоспособности заемщика.

Диверсификация кредитного портфеля может проводиться по следующим признакам:

    - уровню развития отраслей предпринимательской деятельности; - региональному уровню рисков; - распределению заемщиков по одинаковому уровню развития, - кредитоспособности; - сроку кредитной истории.

Завершающий, важнейший этап процесса управления рисками предотвращение (предупреждение) возникновения рисков или их минимизации.

Поскольку управление рисками является частью практического менеджмента, она требует постоянной оценки и переоценки принятых решений важнейшими элементами системы управления рисками являются:

Четкие документированные принципы, правила и директивы по вопросам торговой политики банка, управления рисками, организации трудового процесса и используемой терминологии;

Создание специальных групп управления рисками, не зависимых от коммерческих подразделений банка; руководитель подразделения, ведающего рыночными рисками, отчитывается перед исполнительным директором банка, руководитель подразделения кредитных рисков - перед директором по кредитам, т. е. перед членами высшего руководства банка;

Установление лимита рыночных и кредитных рисков и контроль за их соблюдением, а также агрегирование (объединение) рисков по отдельным банковским продуктам, контрагентам и регионам;

Определение периодичности информирования руководства банка о рисках. Как правило, такая информация предоставляется ежедневно, особенно по рыночным рискам;

Для всех типов рисков создаются специальные немногочисленные группы по управлению, не зависимые от коммерческих подразделений банка

Исходя из существования специфических банковских рисков, имеющих в известной степени императивный характер, банки должны проводить четкую политику управления этими рисками и поддержания стабильности. Кроме того, существование систем управления банковскими рисками предполагает наличие определенного инструментария, позволяющего осуществлять минимизацию рисков сообразно целям банка.

Для минимизации риска необходимо постоянно анализировать факторы, влияющие на степень частоты и объема риска.

Факторы повышающий кредитный риск;

    - значительный размер сумм, выданных узкому кругу заемщиков или отраслей (то есть концентрация кредитов); - либеральную кредитную политику - предоставление кредитов без наличия необходимой информации и должного санкционирования; - неспособность получить соответствующее обеспечение для кредита; - значительные суммы, выданные заемщикам, взаимосвязанным между собой (родственникам); - нестабильную экономическую и политическую ситуацию.

Факторы снижающие кредитный риск;

    - консервативная политика управления кредитованием; - скрупулезная процедура утверждения каждого кредита; - установление максимального размера риска на одного заемщика; - систематическое наблюдение и контроль за риском со стороны руководства; - эффективное обеспечение или страхование кредитов.

Таким образом, все перечисленное в совокупности с профессионализмом кредитных работников, разрабатывающих кредитную стратегию снижения риска, в значительной степени позитивно повлияет на минимизации риска и потерь.

Похожие статьи




Заключение - Практика управления кредитными рисками коммерческих банков и пути их минимизации

Предыдущая | Следующая