Оценка деятельности коммерческих банков - Банковская система Республики Казахстан: проблемы развития в условиях кризиса

Депозиты резидентов. Депозиты резидентов на конец сентября 2009 года составили 6 445,3 млрд. тенге, увеличившись за 3 квартал 2009 года на 8,0%. Вклады юридических лиц выросли на 5,7%, физических лиц - на 14,3%.

По сравнению соответствующим месяцем предыдущего года общий объем депозитов резидентов в депозитных организациях в сентябре 2009 года вырос на 26,9%.

При этом наблюдался опережающий рост депозитов юридических лиц по сравнению с депозитами физических лиц (таблица 3). Кроме того, темп роста депозитов в иностранной валюте также опережал динамику роста депозитов в национальной валюте.

Таблица 3. Динамика изменений депозитов резидентов (% к соответствующему периоду предыдущего года)

Структура депозитов

4 кв. 2008

1кв 2009

2 кв. 2009

3 кв. 2009

Депозиты резидентов

39,1

45,0

34,8

26,9

Депозиты населения

Переводимые депозиты

В национальной валюте

В иностранной валюте

Другие депозиты

В национальной валюте

В иностранной валюте
    2,8 7,7 10,1 -5,5 2,2 -6,9 16,1
    7,3 1,6 -1,2 17,7 7,9 -38,9 80,0
    10,6 5,4 3,7 17,2 11,3 -30,0 15,7
    20,7 23,0 10,5 106,6 20,4 -29,8 106,0

Депозиты небанковских юридических лиц

Переводимые депозиты

В национальной валюте

В иностранной валюте

Другие депозиты

В национальной валюте

В иностранной валюте
    60,2 48,2 43,0 71,9 66,0 55,7 85,5
    66,1 110,6 90,7 189,4 41,4 5,8 94,1
    46,7 95,4 70,7 195,3 18,9 -2,5 49,7
    29,6 79,2 44,7 202,9 2,7 -14,6 22,7

Более низкие темпы увеличения депозитов физических лиц объясняются тем фактом, что после проведенной девальвации финансовое поведение населения стало более настороженным, и часть депозиторов стала отзывать валютные вклады для хранения их в "чулках". Валютная составляющая депозитной базы физических лиц, после девальвации тенге, начиная с марта 2009 года, стала снижаться в среднем на 2% в месяц. Однако взвешенная политика Национального Банка, подкрепленная, помимо неоднократных официальных заявлений, практическим подтверждением объявленного коридора курсовых колебаний тенге к доллару США стала приносить свои плоды. В июле текущего года депозиты физических лиц в иностранной валюте выросли к предшествующему месяцу на 5,2%, в августе - на 11,9%, в сентябре - на 0,6%.

В августе 2009 года сумма сбережений населения в иностранной валюте впервые превысила порог в 1 триллион тенге, достигнув на конец сентября 2009 года объема в размере 1 076,2 млрд. тенге.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по тенговым срочным депозитам небанковских юридических лиц составила в сентябре 2009 года 4,3% (в сентябре 2008 года - 4,4%), а по депозитам физических лиц - 4,7% (11,7%).

Кредиты экономике. В 3 квартале 2009 года общая сумма долга по кредитам банков экономике снизилась на 1,0% до 8 026,3 млрд. тенге. При этом кредиты населению уменьшились на 2,3%, юридическим лицам - на 0,5% по сравнению со 2 кварталом 2009 года.

По отношению к сентябрю 2008 года объем кредитования увеличился на 10,1%, однако без учета эффекта девальвации, снижение, по оценке, составило 0,7%.

Средневзвешенная ставка по выданным кредитам юридическим лицам в сентябре 2009 года по сравнению с сентябрем 2008 года снизилась с 14,7% до 13,8%.

Снижение параметров ставок было отмечено по всем позициям, как в разрезе видов валют, так и сроков кредитования. Во многом это связано с выделением средств государством на поддержку экономики посредством предоставления новых займов со ставкой ниже рыночной, так и через рефинансирование существующей задолженности.

Средневзвешенная ставка по кредитам физическим лицам понизилась в сентябре 2009 года по сравнению с сентябрем 2008 года незначительно, с 18,8% до 18,5%, при этом рост ставок был зафиксирован по кредитам, выданным в национальной валюте, что было обусловлено увеличением ставок по краткосрочным тенговым займам (с 23,9% до 31,5%) (рисунок 16).

динамика кредитов экономике и ставки вознаграждения по ним

Рисунок 16. Динамика кредитов экономике и ставки вознаграждения по ним

В структуре кредитов основной объем задолженности приходился на кредиты, выданные на приобретение оборотных средств, на новое строительство и реконструкцию, а также на прочие цели, главным образом, на рефинансирование ранее выданных кредитов. Снизились кредиты, выданные на потребительские цели, а также на строительство и приобретение жилья гражданами.

В отраслевом разрезе наибольшая задолженность по кредитам банков приходится на непроизводственную сферу и индивидуальную деятельность (40,5%), торговлю (22,9%), строительство (19,4%), промышленность (9,9%).

? Кредиты юридическим лицам. Объем кредитов юридическим лицам в сентябре 2009 года по сравнению с сентябрем 2008 года вырос на 17,1%. Кредиты юридических лиц в национальной валюте снизились в годовом выражении на 1,2%, в иностранной валюте выросли - на 37% (без учета девальвации рост, по оценке, составил 10,8%) (рисунок 17).

динамика кредитов юридическим лицам (% к соответствующему периоду предыдущего года)

Рисунок 17. Динамика кредитов юридическим лицам (% к соответствующему периоду предыдущего года)

Доля средне - и долгосрочных кредитов в общем объеме кредитования юридических лиц на конец сентября 2009 года составила 78,5% (в сентябре 2008 года - 71,0%).

? Кредиты населению. Объем кредитов физическим лицам в сентябре 2009 года по сравнению с сентябрем 2008 года снизился на 4,1%.

В структуре кредитов населению кредиты в национальной валюте продемонстрировали снижение на 10,1%, а в иностранной валюте - рост на 6,7% (рисунок 18).

динамика кредитов населению (% к соответствующему периоду предыдущего года)

Рисунок 18. Динамика кредитов населению (% к соответствующему периоду предыдущего года)

Активы и обязательства банков. В 3 квартале 2009 года размер активов банков, рассчитанный в соответствии с монетарным обзором, увеличился на 3,7% до 14,9 трлн. тенге. В годовом выражении (в сентябре 2009 года по сравнению с сентябрем 2008 года) активы банков выросли на 16,4%, а без учета эффекта девальвации - на 3,3% (рисунок 19).

динамика активов банков, млрд. тенге

Рисунок 19. Динамика активов банков, млрд. тенге

Внешние активы банков на конец сентября 2009 года занимали 25,2% от общего объема активов или 25,0 млрд. долл. США. По сравнению с июнем 2009 года они увеличились на 2,2%, а по сравнению с сентябрем 2008 года - возросли на 25,4%.

В структуре внешних активов в сентябре 2009 года кредиты, предоставленные нерезидентам, достигли 56,4% (в сентябре 2008 года - 54,2%), депозиты, размещенные у нерезидентов, - 23,7% (в сентябре 2008 года - 26,3%), ценные бумаги нерезидентов - 4,9% (в сентябре 2008 года - 9,3%).

На долю внутренних активов в сентябре 2009 года приходилось 74,8% или 11,2 трлн. тенге, в том числе внутренние активы в национальной валюте составили 55,0% или 6,2 трлн. тенге, в иностранной валюте - 45,0% или 5,1 трлн. тенге (рисунок 20). За июнь-сентябрь 2009 года внутренние активы увеличились на 4,2%, в том числе активы в национальной валюте выросли на 4,5%, активы в иностранной валюте увеличились на 3,8%. В годовом выражении рост данных показателей достиг 18,6%, 6,6% и 37,6%, соответственно.

структура активов банков, %

Рисунок 20. Структура активов банков, %

В сентябре 2009 года по сравнению с сентябрем 2008 года резко ухудшилось качество активов банков. Доля безнадежных кредитов увеличилась с 3,3% до 30,0% при сокращении доли стандартных кредитов (с 44,0% до 27,5%) и сомнительных кредитов (с 52,7% до 42,5%). Кроме того, в структуре сомнительных кредитов наблюдается миграция активов в сторону активов с более низким качеством: возросла доля 5 категории (с 2,1% до 4,9%) при одновременном снижении доли 1 категории (с 31,9% до 19,1%). Это свидетельствует о сохраняющейся угрозе дальнейшего снижения качества активов банков.

В 3 квартале 2009 года общая сумма обязательств банков, рассчитанная в соответствии с монетарным обзором, увеличилась на 5,0% и на конец сентября составила 11,8 трлн. тенге. В годовом выражении (в сентябре 2009 года по сравнению с сентябрем 2008 года) обязательства банков выросли на 12,8%, а без учета эффекта девальвации снизились бы на 1,9% (рисунок 21).

динамика обязательств банков, млрд. тенге

Рисунок 21. Динамика обязательств банков, млрд. тенге

Обязательства банков перед нерезидентами в сентябре 2009 года по сравнению с июнем 2009 года снизились на 1,6% до 31,6 млрд. долл. США. В годовом выражении обязательства банков перед нерезидентами сократились на 1,6%. На конец сентября 2009 года они занимали 40,3% от объема обязательств банков.

В структуре обязательств банков в сентябре 2009 года перед нерезидентами, обязательства по депозитам нерезидентов повысились до 7,8% с 5,0% в сентябре 2008 года, обязательства по ценным бумагам - до 9,5% с 6,0%. Кредиты, полученные от нерезидентов, напротив, снизились до 79,5% с 87,0% в сентябре 2008 года.

За июнь-сентябрь 2009 года обязательства перед резидентами увеличились на 10,1% до 7,1 трлн. тенге, в том числе обязательства в национальной валюте - на 6,8% до 4,0 трлн. тенге, обязательства в иностранной валюте - на 14,6% до 3,1 трлн. тенге. В годовом выражении рост данных показателей составлял 24,8%, 5,6% и 63,9%, соответственно (рисунок 22).

На конец сентября 2009 года в структуре обязательств перед резидентами доля переводимых и других депозитов государственных нефинансовых организаций практически не изменилась, составив 22,9% (в сентябре 2008 года - 22,2%). Доля, приходящаяся на депозиты негосударственных нефинансовых организаций, снизилась за этот период с 32,1% до 29,1%, а домашних хозяйств - с 27,1% до 26,2%.

Таким образом, последствия мировой финансово-экономической нестабильности продолжали оказывать свое негативное воздействие на развитие банковского сектора Казахстана и в 3 квартале. Снижение качества кредитного портфеля банков стало одной из ключевых проблем. Однако больше половины плохих кредитов банковского сектора и более трети активов приходится на банки, находящиеся в процессе реструктуризации долгов. Дальнейшее развитие банковской системы Казахстана будет зависеть от того, насколько успешно два системообразующих банка реализуют свой план реструктуризации внешних долгов.

структура обязательств банков, %

Рисунок 22. Структура обязательств банков, %

Ставки на финансовом рынке. В 3 квартале 2009 года наблюдалось понижение уровня ставок на межбанковском рынке. Индикатор KazPrime снизился с 11,79% в среднем за 2 квартал 2009 года до 7,65% в среднем за 3 квартал. На конец июня 2009 года данный индикатор составлял 10,00%, а на конец сентября - 6,30% (рисунок 23).

динамика индикатора kazprime и официальной ставки рефинансирования, %

Рисунок 23. Динамика индикатора KazPrime и официальной ставки рефинансирования, %

Основным фактором снижения ставки KazPrime является увеличение объема ликвидности, предлагаемого на денежном рынке.

Снижаются также ставки по операциям РЕПО. Средневзвешенная ставка по 1-дневным операциям в секторе автоматического РЕПО в 3 квартале 2009 года понизилась и составила 0,86% (во 2 квартале - 1,00%).

Максимальный ее уровень составлял 2,21%, а минимальный - 0,38%. Колебания ставки по 7-дневным операциям РЕПО в 3 квартале 2009 года проходили в диапазоне от 0,39% до 4,79%. Средневзвешенная ставка по 7-дневным операциям РЕПО в 3 квартале 2009 года составила 1,68%, тогда как во 2 квартале составляла 3,65%.

Средневзвешенная ставка по 14-дневным операциям РЕПО в 3 квартале 2009 года составила 2,55% (во 2 квартале - 5,64%). Колебания ставок составляли от 1,20% до 10,00%. По 28-дневным операциям РЕПО средневзвешенная ставка снизилась с 5,67% во 2 квартале до 3,58% в 3 квартале 20009 года. Максимальный ее уровень составил 10,00%, минимальный - 2,84% (рисунок 24).

динамика ставок по операциям репо, %

Рисунок 24. Динамика ставок по операциям РЕПО, %

Волатильность ставок на денежном рынке остается высокой, что связано с малой емкостью рынка, незначительной глубиной, отсутствием достаточного количества залоговых инструментов, низкой активностью участников рынка. Кроме того, достаточно часто рыночные ставки выпадают за пределы коридора ставок Национального Банка, что не позволяет говорить о нем как об эффективном инструменте стабилизации ставок на денежном рынке. Однако ситуация с ликвидностью улучшается, и снижение ставок на денежном рынке позволяет говорить о постепенной стабилизации.

Объемы сделок в секторе автоматического РЕПО в 3 квартале 2009 года увеличились на 10,3% по сравнению с предыдущим кварталом.[9]

Похожие статьи




Оценка деятельности коммерческих банков - Банковская система Республики Казахстан: проблемы развития в условиях кризиса

Предыдущая | Следующая