Эмпирические результаты для оценки качества предложенного правила построения MST - Анализ статистических свойств процедуры построения минимального остовного дерева
В ходе данной работы были собраны данные о доходностях акций фондового индекса NASDAQ 100 в период с 03.12.2013 по 28.11.2014 года (250 наблюдений). На основе этих данных была рассчитана матрица расстояний и построена истинная структура (Представлена в Приложении 1). Затем на основе полученной ранее корреляционной матрицы были сгенерированы наблюдения для sample-структуры. После ее построения была оценена статистическая неопределенность и выявлена зависимость частоты совершения не более ошибок первого рода от количества наблюдений. Сравнительный анализ приведен в таблицах ниже.
Таблица 2 Необходимое количество наблюдений при совершении не более ошибок первого рода при заданной частоте 0,1
N |
700000 |
400000 |
350000 |
125000 |
10000 |
5000 |
3500 |
2500 |
2300 |
1000 |
Q |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Таблица 3 Необходимое количество наблюдений при совершении не более ошибок первого рода при заданной частоте 0,3
N |
250000 |
150000 |
130000 |
50000 |
4000 |
2100 |
1600 |
1200 |
1000 |
600 |
Q |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Таблица 4 Необходимое количество наблюдений при совершении не более ошибок первого рода при заданной частоте 0,5
N |
150000 |
36000 |
10000 |
5000 |
3500 |
2000 |
1500 |
1100 |
600 |
550 |
Q |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Таблица 5 Необходимое количество наблюдений при совершении не более ошибок первого рода при заданной частоте 0,7
N |
50000 |
13000 |
4000 |
2500 |
2000 |
1200 |
900 |
800 |
500 |
450 |
Q |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Таблица 6 Необходимое количество наблюдений при совершении не более ошибок первого рода при заданной частоте 0,9
N |
40000 |
9000 |
2500 |
1500 |
1000 |
640 |
540 |
460 |
430 |
350 |
Q |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Как видно из представленных таблиц, при уменьшении, количество наблюдений, которые требуются для достижения заданной статистической ошибки, заметно снижается. Если в работе [8] необходимое количество наблюдений для достижения 10 уровня ошибки было равно 10 000, что соответствовало 50 годам наблюдения за фондовым индексом, в данной работе при снижении требований к статистической ошибке их требуется менее 5 000.
Таким образом, принимая за статистическую ошибку не одно ошибочно включенное ребро, или, другими словами, увеличивая, появляется возможность снизить число требуемых наблюдений для достижения определенного уровня ошибки. В настоящей работе были рассмотрены случаи для, но уже в случае нам необходимо собрать 1000 наблюдений для достижения 10 уровня ошибки, что заметно снижает период наблюдения за фондовым рынком.
Ниже представлены графики, показывающие зависимость частоты не более - совершенных ошибок первого рода от количества наблюдений.
Рис 3. Зависимость частоты совершения не более - ошибок первого рода в 100 проведенных тестах от количества наблюдений (=1,2,3,4)
Рисунок 4. Зависимость частоты совершения не более - ошибок первого рода в 100 проведенных тестах от количества наблюдений (=5,6,7)
Рисунок 5. Зависимость частоты совершения не более - ошибок первого рода в 100 проведенных тестах от количества наблюдений (=8,9,10)
Данные графики подтверждают вывод о том, что полученный метод позволяет анализировать сети рынков, сохраняя заданный уровень, при меньшем количестве наблюдений.
Таким образом, в последней главе предложенный ранее алгоритм для определения статистической неопределенности был применен на примере фондового индекса NASDAQ 100. Главным его преимуществом является то, что он позволяет анализировать сети рынков, сохраняя заданный уровень ошибки, при меньшем количестве наблюдений.
Похожие статьи
-
Данный метод подробно описан в [8]. Пусть - количество акций, а - количество дней наблюдений за выбранными - акциями. В данном случае доходность акции в...
-
Введение - Анализ статистических свойств процедуры построения минимального остовного дерева
Проблема исследования фондовых рынков возникла еще в середине 20 века. Актуальность ее состоит в том, что фондовые рынки имеют решающее значение в...
-
Минимальное остовное дерево в связанном взвешенном неориентированном графе-это остовное дерево данного графа, в котором сумма весов, входящих в него...
-
Статистическая неопределенность и процедуры со многими решениями Все существующие методы фильтрации (минимальное остовное дерево, максимальный плоский...
-
Неравенство Бонферрони часто используется при множественном тестировании на значимость, главная идея состоит в установке верхней границы FWER. Пусть -,...
-
Теория Леманна - Анализ статистических свойств процедуры построения минимального остовного дерева
Один из методов множественной проверки гипотез был предложен и подробно описан Леманном в [10]. Рассмотрим данный метод на примере выбора акций в...
-
Фондовый индекс - Анализ статистических свойств процедуры построения минимального остовного дерева
"Фондовый индекс - это составной показатель изменения цен определенной группы ценных бумаг -- "индексной корзины" [18]. 3 июля 1884 года американским...
-
Биржа NASDAQ имеет несколько индексов деловой активности. Если раньше на бирже имелись акции только высокотехнологичных компаний, то сейчас ситуация...
-
NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) - американский внебиржевой рынок, который специализируется на акциях...
-
Фондовая биржа Фондовая биржа - это организованный рынок, где владельцы ценных бумаг не напрямую, а через членов биржи, совершают сделки купли-продажи....
-
Задание 4 Найти оценки коэффициентов регрессионной зависимости У=а 0 +а 1 *х 1 +а 2 *х 2 +а 12 *х 1 *х 2 ,и проверить регрессионную зависимость на...
-
1.1 Постановка задачи Произвести обработку результатов измерений по обнаружению грубых погрешностей, используя статистические критерии: Романовского,...
-
Возьмем данные об инвестициях в основной капитал (млрд. руб.) Год Квартал Номер квартала Значение 2003 I 1 330 II 2 470,4 III 3 608,8 IV 4 773,7 2004 I 5...
-
Применим аппарат. Результаты приведены ниже Таблица 6. индексный анализ Рисунок 4. График сглаженного признака Полиномиальная регрессия Приведем массив...
-
Построим показательный тренд ВВП. Используем данные таблицы (в млрд. руб) [14]. Таблица 1. Данные к работе Год Квартал Номер квартала ВВП 2001 I 1 1900,9...
-
Применение статистических методов анализа для адекватной интерпретации результатов контроля остаточных знаний соискателей высшего образования на примере...
-
Правила построения рядов динамики - Методы анализа основной тендеции развития в рядах динамики
При построении динамических рядов необходимо соблюдать определенные правила: основным условием для получения правильных выводов при анализе рядов...
-
ТОЧНОСТЬ ПРЕДСКАЗАНИЙ - Многомерный статистический анализ
Чтобы оценить точность предсказанных (теоретических) значений Y, полезно вычислить стандартную ошибку оценки уравнения регрессии SEE . Эта статистика...
-
На основе данных таблицы 1 приложения А построим предварительную регрессионную модель: Модель 1: МНК, использованы наблюдения 2005:01-2007:12 (T = 36)....
-
В настоящее время в условиях рыночной экономики появляется все больше и больше предприятий. Каждое предприятие стремится получить как можно большую...
-
Адсорбционные методы исследования свойств поверхности позволяют количественно охарактеризовать происходящие при адсорбции межмолекулярные взаимодействия,...
-
Построение корреляционных моделей исследуемых явлений
Построение корреляционных моделей исследуемых явлений Цель работы: На основе данных статистических наблюдений вывести корреляционные зависимости в виде...
-
Значение контролируемого Параметра Количество единиц продукции 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 20 80 110 150 50 Итого 410 Построить гистограмму и...
-
Подсчитаем функцию эластичности по формуле В нашем случае Или Значение эластичности в средней точке Показывает, что при изменении X на 1% Y меняется на...
-
Подсчитаем функцию эластичности по формуле В нашем случае или Значение эластичности в средней точке Показывает, что при изменении X на 1% Y меняется на...
-
Построение графа рынка России - Использование квази-клик для анализа графа рынка России
Для начала работы с алгоритмической частью требуется построить граф рынка. Для того, чтобы проанализировать правильность подхода с применением...
-
Теперь, когда в рамках данного исследования была получена модель с наилучшими характеристиками для непубличных строительных компаний, полученные...
-
После проведения регрессионного анализа получается модель объекта исследований в виде некоторой функции. В простейшем случае линейной регрессии она имеет...
-
После получения матриц спектра плана, проведем 70 опытов в каждой точке. По полученным параметрам построим регрессионную модель второго порядка,...
-
Построим формализованную модель оценки суммарных издержек в складском грузообороте. Введем обозначения (все показатели соотнесены к периоду в один год и...
-
Построение теоретической функции методом наименьших квадратов Задание 1 Используя метод наименьших квадратов найти оценки коэффициентов регрессионной...
-
Решение., Оценка параметров уравнения регрессии - Корреляционно-регрессионный анализ
В нашем примере N=5 . Заполняем таблицу для удобства вычисления сумм, которые входят в формулы искомых коэффициентов. I=1 I=2 I=3 I=4 I=5 Xi 0 1 2 4 5 12...
-
Построение и анализ эконометрической модели - Построение экономических моделей
На основе данных таблицы 1 приложения А построим предварительную регрессионную модель: Модель 1: МНК, использованы наблюдения 2005:01-2007:12 (T = 36)...
-
Основные принципы организации статистического наблюдения - Статистический анализ предпринимательства
Статистическое наблюдение за деятельностью предприятий должно обеспечить получение объективной информации об основных аспектах деятельности предприятий...
-
Заключение - Использование квази-клик для анализа графа рынка России
Данная выпускная работа была посвящена проблеме поиска плотных подграфов в графе. Основные усилия в ней были направлены на разработку алгоритма поиска...
-
В результате первой стадии статистического исследования (статистического наблюдения) получают статистическую информацию, представляющую собой большое...
-
В нашем анализе данных показателей рынков под "самородками" понимаются зависимости, отражающие степень эффективности рекламных кампаний. Эксперты часами...
-
Понятие о выборочном наблюдении и его значение Под Выборочным наблюдением Понимается такое несплошное наблюдение, при котором статистическому...
-
Ниже мы постоим парную регрессию, показывающую зависимость от денежной массы. Год Квартал Денежная масса Значение 2003 I 3665,3 330,0 II 4426,5 470,4 III...
-
Все разнообразие видов и способов наблюдения осуществляется на практике посредством двух основных организационных форм: отчетности и специально...
Эмпирические результаты для оценки качества предложенного правила построения MST - Анализ статистических свойств процедуры построения минимального остовного дерева