Формулировка задач анализа фондового рынка с позиций математической статистики, Статистическая неопределенность и процедуры со многими решениями - Анализ статистических свойств процедуры построения минимального остовного дерева

Статистическая неопределенность и процедуры со многими решениями

Все существующие методы фильтрации (минимальное остовное дерево, максимальный плоский отфильтрованный граф, граф рынка и т. д.) с точки зрения математической статистики могут быть рассмотрены как процедуры со многими решениями, описанными Леманном в [10]. В данной главе будут рассмотрены различные подходы для оценки и контроля статистической неопределенности процедур со многими решениями.

Для работы со статистической неопределенностью необходимо рассмотреть следующие виды статистических ошибок:

- Ошибка первого рода - это ошибка, состоящая в опровержении верной гипотезы; - Ошибка второго рода - это ошибка, состоящая в принятии ложной гипотезы.

В статистическом анализе часто возникает ситуация, когда на одной выборке наблюдений выполняется проверка большого числа гипотез. Предположим, мы проверяем истинность - гипотез:. В отношении каждой из гипотез мы применяем определенный статистический критерий, после чего делаем вывод о принятии или отклонении гипотезы. Если в ходе проверки было совершено V-ошибок первого рода и - ошибок второго рода, то задача множественной проверки заключается в том, чтобы минимизировать число ложных отклонений () и ложных принятий (). Традиционно принято минимизировать только величину. Если выполняется условие, то совершается как минимум одна ошибка первого рода.

Familywise error rate, FWER или групповая вероятность ошибки - это вероятность допущения как минимум одной ошибки первого рода при множественной проверке гипотез. Если говорят о контроле групповой вероятности ошибки на заданном уровне значимости б, подразумевают, что должно выполняться неравенство. Создано несколько методов множественной проверки гипотез для обеспечения этого контроля.

Существует несколько методов множественной проверки гипотез:

- Теория Леманна - Измерение статистической неопределенности, основанное на статистическом риске; - Поправка Бонферрони; - Метод Холма.

Рассмотрим каждый из указанных методов подробнее.

Похожие статьи

• Введение - Анализ статистических свойств процедуры построения минимального остовного дерева

  Проблема исследования фондовых рынков возникла еще в середине 20 века. Актуальность ее состоит в том, что фондовые рынки имеют решающее значение в...

• Фондовый индекс - Анализ статистических свойств процедуры построения минимального остовного дерева

  "Фондовый индекс - это составной показатель изменения цен определенной группы ценных бумаг -- "индексной корзины" [18]. 3 июля 1884 года американским...

• Структура и функции фондовой биржи, Фондовая биржа - Анализ статистических свойств процедуры построения минимального остовного дерева

  Фондовая биржа Фондовая биржа - это организованный рынок, где владельцы ценных бумаг не напрямую, а через членов биржи, совершают сделки купли-продажи....

• Индексы NASDAQ, Индекс NASDAQ 100 - Анализ статистических свойств процедуры построения минимального остовного дерева

  Биржа NASDAQ имеет несколько индексов деловой активности. Если раньше на бирже имелись акции только высокотехнологичных компаний, то сейчас ситуация...

• История биржи NASDAQ - Анализ статистических свойств процедуры построения минимального остовного дерева

  NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) - американский внебиржевой рынок, который специализируется на акциях...

• Проверка статистических гипотез - Основы научных исследований

  Для проверки статистических гипотез используются статистики, называемые статистическими критериями или иначе - критериями значимости. В частности, для...

• Основные методы решения задач, Решение задачи с помощью математического аппарата - Формирование оптимального штата фирмы

  Условие задачи. Пусть имеются n кандидатов для выполнения этих работ. Назначение кандидата i на работу j связано с затратами CIj (i, j = 1,2,..., n)....

• Методы решения задач календарного планирования, Точные методы. - Особенности математического моделирования задач, связанных с календарным планированием производственных процессов

  Календарный производственный программирование однооперационный Все существующие методы решения задач календарного планирования3 по степени достижения...

• Введение, Условия риска и неопределенности - Модели и методы решения проблемы выбора в условиях неопределенности

  Неопределенность - это фундаментальное свойство природы, а еще более (и точнее) - свойство, характеризующее неточность, незамкнутость, неокончательность,...

• Анализ чувствительности оптимального решения к вариациям правых частей ограничений - Исследование чувствительности оптимального решения задачи линейного программирования к вариациям ее параметров и введению нового ограничения

  Ограничение чувствительность задача программирование Вариации правых частей ограничений приводят к изменению области допустимых решений ЗЛП, в действии...

• Анализ работы методов - Комплексное исследование численных методов для задачи решения нелинейных уравнений

  Метод дихотомии требует менее всего итераций цикла для получения корней уравнения с заданной точностью. Если расчет ведется без помощи ЭВМ, то это...

• Методы построения решений по математическим моделям - Математическое моделирование в электромеханике

  Системы дифференциальных уравнений, полученные для конкретных ти-пов электрических машин, содержат в скрытом виде исчерпывающую инфор-мацию о всех...

• Анализ чувствительности оптимального решения ЗЛП к вариациям коэффициентов целевой функции., Графический способ анализа чувствительности оптимального решения к вариациям C[j - Исследование чувствительности оптимального решения задачи линейного программирования к вариациям ее параметров и введению нового ограничения

  Вариации коэффициентов целевой функции ЗЛП приводят к изменению направления вектора градиента. Так как при этом не затрагивается допустимое множество, то...

• Теория игр - Реферативно-прикладное исследование применения экономико-математических методов в решении задач производства (метод нелинейного программирования)

  При решении экономических задач часто анализировать ситуации, в которых сталкиваются интересы двух или более конкурирующих сторон, преследующих различные...

• Изложение теоретических аспектов исследования, Динамическое программирование - Реферативно-прикладное исследование применения экономико-математических методов в решении задач производства (метод нелинейного программирования)

  Динамическое программирование Динамическое программирование -- один из разделов оптимального программирования, в котором процесс принятия решения и...

• Задача маршрутизации - Математические модели, используемые в системе оптимизации доставки товаров автотранспортом

  Задача маршрутизации реализуется набором алгоритмов, каждый из которых осуществляет решение задачи коммивояжера. Коммивояжер (распространитель товаров)...

• Геометрический смысл задачи Каши, Методы решения дифференциальных уравнений - Неопределенный интеграл

  Любое частное решения уравнения (1) на координатной плоскости х0у изображено в виде графика функции у=у (х, с) (с=const). В теории дифференциальных...

• Методы непараметрической статистики - Основы теории систем и системного анализа

  Использование классических распределений случайных величин обычно называют "параметрической статистикой" - мы делаем предположение о том, что...

• Высокие эконометрические технологии и их возможности для решения задач управления и контроллинга - Эконометрические инструменты контроллинга

  Эконометрика контроллинг анализ технология Почему старые методы эконометрики не подходят для новых условий? При взгляде на эконометрику со стороны часто...

• Сравнение результатов, полученных с помощью логистической регрессии и метода деревьев решений - Моделирование вероятности банкротства

  По итогам проведенного исследования можно прийти к выводу о том, что и логит-регрессия и деревья решений позволили построить модели, которые с...

• ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТОДА ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА И ЧИСЛА ФАКТОРОВ - Многомерный статистический анализ

  Определение метода факторного анализа. Различные методы факторного анализа различаются в зависимости от подходов, которые используются для выделения...

• Задача о назначениях - Особенности математического моделирования задач, связанных с календарным планированием производственных процессов

  Задание. Рассматривается вычислительная система состоящая из n вычислительных машин. Имеется n задач. Задана матрица T определяющая время решения i-й...

• Введение, Оптимальный метод диагностики основан на непараметрических оценках плотности - Базовые результаты математической теории классификации

  Методы классификации - неотъемлемая часть математических методов исследования, интересная теоретически и важная практически. Обзоры этой научной области...

• Задание №5, Проверить ряд на наличие выбросов методом Ирвина, сгладить методом простой скользящее средней с интервалом сглаживания 3, методом экспоненциального сглаживания (а=0,1), представить результаты графически, определить для ряда трендовую модель в виде полинома первой степени (линейную модель), дайте точечный и интервальный прогноз на три шага вперед. - Математические модели в экономике

  Проверить ряд на наличие выбросов методом Ирвина, сгладить методом простой скользящее средней с интервалом сглаживания 3, методом экспоненциального...

• Введение - Проверка статистических гипотез

  Статистическая гипотеза представляет собой некоторое предположение о законе распределения случайной величины или о параметрах этого закона, формулируемое...

• Нейронные сети, основанные на методе обратного функционирования, Обучение нейронных сетей - Прогнозирующие системы

  В данной главе мы приводим детальное описание метода обратного распространения - способа обучения многослойных НС. Подробно описана НС для распознавания...

• О методологии моделирования - Методология моделирования процессов управления в социально-экономических системах

  Моделирование процессов управления предполагает последовательное осуществление трех этапов исследования. Первый - от исходной практической проблемы до...

• Решение транспортной задачи. Нахождение опорного плана тремя методами, Метод минимального элемента - Математическое моделирование в менеджменте и маркетинге

  A 25 40 50 30 45 20 7 3 4 8 6 60 5 7 2 3 5 45 1 4 10 2 6 70 3 4 2 7 8 Допустим, стоимость доставки единицы груза из каждого пункта отправления в...

• ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА, ФОРМУЛИРОВКА ПРОБЛЕМЫ И ПОСТРОЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ МАТРИЦЫ - Многомерный статистический анализ

  Можно выделить девять этапов факторного анализа. Для наглядности представим эти этапы на схеме, а затем дадим им краткую характеристику. Этапы выполнения...

• Решение задачи - Статистические индексы в анализе движения цен

  Дано Виды продукции Количество произведенной продукции в натуральном выражении Цена единицы продукции Базисный q0 Отчетный q1 Базисный p0 Отчетный p1 Ф...

• Свойства дисперсии, Что называется полигоном, гистограммой, кумулятой? Как их строить? - Математическая статистика

  1. Если значения измеренного признака не отличаются друг от друга (равны между собой) - дисперсия равна нулю. Это соответствует отсутствию изменчивости в...

• Принципы построения программ с автоматическим выбором шага, Решение задачи, Блок-схема программы, Результаты решения - Вычисление кратных интегралов методом ячеек с автоматическим выбором шага

  При написании программ численного интегрирования желательно, чтобы для любой функции распределение узлов являлось оптимальным или близким к нему. Однако...

• Индексный анализ, Полиномиальная регрессия, Построение регрессии, Коэффициенты эластичности, Стандартизованные коэффициенты, Парные коэффициенты корреляции, Частные коэффициенты корреляции, Множественный коэффициент корреляции, Коэффициент детерминации, Колеблемость признака, Сезонность, Доверительные интервалы для параметров регрессии - Динамика ВВП РФ, статистический анализ

  Применим аппарат. Результаты приведены ниже Таблица 6. индексный анализ Рисунок 4. График сглаженного признака Полиномиальная регрессия Приведем массив...

• Процедура решения задач минимизации издержек - Модель оценки издержек в системе складского комплекса

  Пусть Z есть вектор, компонентами которого являются все переменные, по которым проводится оптимизация, то есть все компоненты вектора Z . В соответствии...

• Введение, Средние величины: сущность и их значение в статистическом анализе - Общая теория статистики

  Данная контрольная работа состоит из двух частей - теоретической и практической. В теоретической части будет подробно рассмотрена такая важная...

• Классификационная схема характеристик сложности задачи выбора пути в условиях неопределенности - Модели и методы решения проблемы выбора в условиях неопределенности

  Наличие особых ситуаций на террайне зависит от характеристик его сложности. Ниже приведена возможная классификационная схема характеристик сложности...

• Решить графически задачу нелинейного программирования, Математическая модель задачи нелинейного программирования (ЗНП) - Методика решения двойственных задач линейного программирования

  Математическая модель задачи нелинейного программирования (ЗНП) (*) Для ЗНП в отличие от Задачи Линейного Программирования (ЗЛП) нет единого метода...

• Решение транспортной задачи методом потенциалов - Математическая модель решения транспортной задачи

  Этот метод позволяет автоматически выделять циклы с отрицательной ценой и определять их цены. Пусть имеется транспортная задача с балансовыми условиями...

• В чем состоит универсальность метода сравнения и какие направления сравнительно анализа Вам известны?, Раскройте содержание основных правил применения средних в статистических исследованиях - Основы статистики

  Метод сравнения является универсальным методом и применяется во всех разделах статистики (метод сравнения средних, оценивания неизвестных параметров и...

• Задачи статистики - Предмет, метод и задачи статистической науки

  Главной задачей статистики является получение и соответствующая обработка статистической информации для принятия решений направленных на достижение...

Формулировка задач анализа фондового рынка с позиций математической статистики, Статистическая неопределенность и процедуры со многими решениями - Анализ статистических свойств процедуры построения минимального остовного дерева

Предыдущая | Следующая