Инвестиций в основной капитал. Зависимость от денежной массы, Построение регрессии, Дисперсионный анализ, Эластичность - Статистическая оценка национального богатства России

Ниже мы постоим парную регрессию, показывающую зависимость от денежной массы.

Год

Квартал

Денежная масса

Значение

2003

I

3665,3

330,0

II

4426,5

470,4

III

4496,1

608,8

IV

4954,5

773,7

2004

I

5916,2

412,5

II

5683,9

588,0

III

5502,6

757,3

IV

6400,1

972,0

2005

I

6672,2

509,8

II

6821,4

735,1

III

7316,3

948,8

IV

7931,2

1229,3

2006

I

8018

618,3

II

9392,3

938,3

III

10271,4

1230,1

IV

10989,8

1669,9

2007

I

11666,6

866,5

II

15086,2

1398,6

III

14265,8

1727,6

Построение регрессии

Для регрессии вида

Найдем коэффициенты по формулам

Вычислим

Тогда

Откуда

Тогда линейная регрессия будет иметь вид

Смысл коэффициента beta заключается в том, что при изменении значения X на 1 единицу Y меняется на 58, 26 единиц. Нарисуем точки и регрессию:

Дисперсионный анализ

Среднее Y

Остаточная вариация (RSS)

Общая вариация (TSS)

Объясняемая вариация (ESS)

Правило сложения дисперсий выполняется. Подсчитаем оценку дисперсии ошибки, т. е.

Среднее X

Найдем оценки дисперсий коэффициентов регрессии

По формулам

Получим

Эластичность

Подсчитаем функцию эластичности по формуле

В нашем случае

Или

Значение эластичности в средней точке показывает, что при изменении X на 1% Y меняется на 0,6595 процентов.

Похожие статьи




Инвестиций в основной капитал. Зависимость от денежной массы, Построение регрессии, Дисперсионный анализ, Эластичность - Статистическая оценка национального богатства России

Предыдущая | Следующая