Заключение - Анализ статистических свойств процедуры построения минимального остовного дерева
В данной работе были проанализированы методологии для определения статистической неопределенности на примере одного из широко используемых методов фильтрации - минимального остовного дерева.
В первой главе были рассмотрены основные функции биржи, ее структура, а также история создания и развития индекса NASDAQ 100.
Вторая глава работы посвящена основным методам множественной проверки гипотез. После их изучения для дальнейшей работы был выбран метод измерения статистической неопределенности, основанный на статистическом риске. При использовании других способов возникает проблема на этапе генерирования гипотез, так как минимальное остовное дерево строится при попарном сравнении коэффициентов корреляции, а не при сравнении с заданным пороговым значением.
В третьей главе была поставлена проблема измерения статистической неопределенности минимального остовного дерева и подробно описан предлагаемый алгоритм. Главная идея предложенного метода была основана на работе Калягина В. А., Колданова А. П., Колданова П. А., Замараева В. А. [8] и заключалась в том, что для определения статистической неопределенности минимального остовного дерева предъявляются слишком высокие требования. Если в указанной ранее статье за ошибку первого рода считалось хотя бы одно неверно включенное ребро, то в данной работе были рассмотрены случаи не более - ошибочно включенных ребер. В последней главе настоящей работы предложенный алгоритм был применен к фондовому индексу NASDAQ100, была исследована зависимость от количества наблюдений для достижения определенного уровня ошибки.
Таким образом, главным результатом работы стала модификация метода, основанного на статистическом риске, для оценки минимального остовного дерева, при котором количество наблюдений для достижения заданного уровня ошибки значительно снижается. Это позволяет анализировать сети рынков, сохраняя заданный уровень, при меньшем количестве наблюдений. Если в работе [8] требовалось более 10 000 наблюдений, что соответствовало 50 годам наблюдений за доходностью акций, то в данной работе показано, что 4 000 наблюдений достаточно при условии, что ошибкой первого рода можно считать не более 5 неверно включенных ребер.
Похожие статьи
-
В ходе данной работы были собраны данные о доходностях акций фондового индекса NASDAQ 100 в период с 03.12.2013 по 28.11.2014 года (250 наблюдений). На...
-
Минимальное остовное дерево в связанном взвешенном неориентированном графе-это остовное дерево данного графа, в котором сумма весов, входящих в него...
-
Данный метод подробно описан в [8]. Пусть - количество акций, а - количество дней наблюдений за выбранными - акциями. В данном случае доходность акции в...
-
Введение - Анализ статистических свойств процедуры построения минимального остовного дерева
Проблема исследования фондовых рынков возникла еще в середине 20 века. Актуальность ее состоит в том, что фондовые рынки имеют решающее значение в...
-
Статистическая неопределенность и процедуры со многими решениями Все существующие методы фильтрации (минимальное остовное дерево, максимальный плоский...
-
Неравенство Бонферрони часто используется при множественном тестировании на значимость, главная идея состоит в установке верхней границы FWER. Пусть -,...
-
Теория Леманна - Анализ статистических свойств процедуры построения минимального остовного дерева
Один из методов множественной проверки гипотез был предложен и подробно описан Леманном в [10]. Рассмотрим данный метод на примере выбора акций в...
-
Фондовый индекс - Анализ статистических свойств процедуры построения минимального остовного дерева
"Фондовый индекс - это составной показатель изменения цен определенной группы ценных бумаг -- "индексной корзины" [18]. 3 июля 1884 года американским...
-
Биржа NASDAQ имеет несколько индексов деловой активности. Если раньше на бирже имелись акции только высокотехнологичных компаний, то сейчас ситуация...
-
NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) - американский внебиржевой рынок, который специализируется на акциях...
-
В настоящее время в условиях рыночной экономики появляется все больше и больше предприятий. Каждое предприятие стремится получить как можно большую...
-
Фондовая биржа Фондовая биржа - это организованный рынок, где владельцы ценных бумаг не напрямую, а через членов биржи, совершают сделки купли-продажи....
-
Применим аппарат. Результаты приведены ниже Таблица 6. индексный анализ Рисунок 4. График сглаженного признака Полиномиальная регрессия Приведем массив...
-
Основные принципы организации статистического наблюдения - Статистический анализ предпринимательства
Статистическое наблюдение за деятельностью предприятий должно обеспечить получение объективной информации об основных аспектах деятельности предприятий...
-
В данной работе были рассмотрены два теста, которые позволяют выявить гетероскедастичность. И тест Вайта, и тест Парка являются простыми тестами, которые...
-
Построим показательный тренд ВВП. Используем данные таблицы (в млрд. руб) [14]. Таблица 1. Данные к работе Год Квартал Номер квартала ВВП 2001 I 1 1900,9...
-
Возьмем данные об инвестициях в основной капитал (млрд. руб.) Год Квартал Номер квартала Значение 2003 I 1 330 II 2 470,4 III 3 608,8 IV 4 773,7 2004 I 5...
-
ТОЧНОСТЬ ПРЕДСКАЗАНИЙ - Многомерный статистический анализ
Чтобы оценить точность предсказанных (теоретических) значений Y, полезно вычислить стандартную ошибку оценки уравнения регрессии SEE . Эта статистика...
-
Тадии парного регрессионного анализа можно представить на следующем рисунке ПОЛЕ КОРРЕЛЯЦИИ Это графическое изображение точек с координатами, которые...
-
Построение и анализ эконометрической модели - Построение экономических моделей
На основе данных таблицы 1 приложения А построим предварительную регрессионную модель: Модель 1: МНК, использованы наблюдения 2005:01-2007:12 (T = 36)...
-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Практические аспекты эконометрического анализа
Эконометрика - это наука, которая изучает статистические закономерности в экономике. Объектом изучения эконометрики, как самостоятельного раздела...
-
Использование трудовых ресурсов направлено: - на повышение уровня занятости трудоспособного населения; - на распределение работников по отраслям и сферам...
-
На основе данных таблицы 1 приложения А построим предварительную регрессионную модель: Модель 1: МНК, использованы наблюдения 2005:01-2007:12 (T = 36)....
-
Правила построения рядов динамики - Методы анализа основной тендеции развития в рядах динамики
При построении динамических рядов необходимо соблюдать определенные правила: основным условием для получения правильных выводов при анализе рядов...
-
Методы анализа взаимосвязи - Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений
Первым и обязательным этапом изучения взаимосвязи социально-экономических явлений является качественный анализ природы явления методами экономической...
-
В результате первой стадии статистического исследования (статистического наблюдения) получают статистическую информацию, представляющую собой большое...
-
Заключение - Нейтрон-спектрометрический анализ изотопного состава обогащенных проб гафния
За время выполнения дипломной работы, были получены знания о НСА и методах обработки спектров пропускания, приобретены навыки работы с программами...
-
Статистические испытания схемы проводятся исходя из того, что генерирование случайных логических переменных xI проводится с помощью равномерного...
-
1.1 Постановка задачи Произвести обработку результатов измерений по обнаружению грубых погрешностей, используя статистические критерии: Романовского,...
-
Заключение - Динамика ВВП РФ, статистический анализ
В процессе математического моделирования экономических явлений и объектов часто возникает необходимость оценки существующих колебательных процессов. Под...
-
Ниже мы постоим парную регрессию, показывающую зависимость от денежной массы. Год Квартал Денежная масса Значение 2003 I 3665,3 330,0 II 4426,5 470,4 III...
-
Заключение - Статистические индексы в анализе движения цен
В течение уже многих лет индексами пользуются и для аналитических целей. Так, допустим, с помощью индексов устанавливают, в какой мере общее изменение...
-
Элементы корреляционного анализа Зависимость между случайными величинами (СВ) X и Y в теории вероятностей и математической статистике описывается, в...
-
Применение статистических методов анализа для адекватной интерпретации результатов контроля остаточных знаний соискателей высшего образования на примере...
-
Таблица 9. Исходные данные Вид товара Единица измерения Товарооборот отчетного периода, млн. руб. Относительное изменение цен в отчетном периоде по...
-
Вещество [Co] Лиганды и Комплексообразователь Координационное число 6 Для комплексов с координационным числом 6 характерно октаэдрическое расположение...
-
Таблица 1. Данные о продажах 3-х видов товаров (A, B и C) Торговая организация Вид товара Единицы измерения Цена за единицу продукта, руб. Объем продаж,...
-
Данные взяты на сайте Госкомстата Http://www. gks. ru/free_doc/2006/b06_13/14-08.htm Год Значение, Млн. чел. 2000 4,7 2001 4,2 2002 3,8 2003 3,3 2004 2,9...
-
Моделирование числа предприятий в РФ - Статистический анализ предпринимательства
Приведем данные (взяты из справочника Регионы России), характеризующие число предприятий в РФ. Год 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Число...
-
Введение - Статистические индексы в анализе движения цен
Полная и достоверная статистическая информация является тем необходимым основанием, на котором базируется процесс управления экономикой. Вся информация,...
Заключение - Анализ статистических свойств процедуры построения минимального остовного дерева