Структурная и приведенная формы модели. - Моделирование в эконометрике

Система совместных, одновременных уравнений (или структурная форма модели) обычно содержит эндогенные и экзогенные переменные.

Эндогенные Переменные обозначены в приведенной ранее системе как Y. Это зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе.

Экзогенные Переменные обычно обозначаются как Х. Это предопределенные переменные, влияющие на эндогенные переменные, но не зависящие от них.

Простейшая структурная форма модели имеет вид:

, Y - эндогенные переменные, Х - экзогенные переменные.

Классификация переменных на эндогенные и экзогенные зависит от теоретической концепции принятой модели. Экономические переменные могут выступать в одних моделях как эндогенные, а в других как экзогенные переменные.

Структурная форма модели позволяет увидеть влияние изменений любой экзогенной переменной на значение эндогенной переменной. Целесообразно в качестве экзогенных переменных выбирать такие переменные, которые могут быть объектом регулирования. Меняя их и управляя ими, можно заранее иметь целевые значения эндогенных переменных.

Структурная форма модели в правой части содержит при эндогенных и экзогенных переменных коэффициенты и соответственно, которые называются Структурными Коэффициентами Модели. Все переменные в модели выражены в отклонениях от среднего уровня, т. е. под X подразумевается, а под У - . Поэтому свободный член в уравнениях отсутствует.

Использование МНК для оценивания структурных коэффициентов модели дает смещенные и несостоятельные оценки. Поэтому обычно для определения структурных коэффициентов модели структурная форма модели преобразуется в Приведенную Форму Модели.

Приведенная Форма Модели представляет собой систему линейных функций эндогенных переменных от экзогенных:

По своему виду приведенная форма модели ничем не отличается от системы независимых уравнений, параметры которой оцениваются традиционным МНК. Применяя МНК, можно оценить, а затем оценить значения эндогенных переменных через экзогенные.

Коэффициенты приведенной формы представляют собой нелинейные функции коэффициентов структурной формы модели. Рассмотрим это на приведенной простейшей модели.

Структурная форма

Приведенная форма

и или, где, .

Аналогично для :

или

и, где, .

Эконометрические модели обычно включают в систему не только уравнения, отражающие взаимосвязи между отдельными переменными, но и выражение тенденции развития явления, а также разного рода тождества.

Похожие статьи




Структурная и приведенная формы модели. - Моделирование в эконометрике

Предыдущая | Следующая