Системы эконометрических уравнений, Общее понятие о системах одновременных уравнений. - Моделирование в эконометрике

Вопросы:

    1. Общее понятие о системах одновременных уравнений. 2. Структурная и приведенная формы модели. 3. Проблема идентификации. 4. Оценивание параметров структурной модели. Косвенный и двухшаговый МНК.
Общее понятие о системах одновременных уравнений.

Многие экономические взаимосвязи допускают моделирование одним уравнением. В большинстве случаев использование МНК для оценки параметров таких моделей является наиболее подходящей процедурой. Однако ряд экономических процессов моделируется не одним, а несколькими уравнениями, содержащими как повторяющиеся, так собственные переменные. В силу этого возникает необходимость использования систем уравнений. Кроме того, в одних уравнениях определенная переменная рассматривается как объясняющая (независимая), но в тоже время она входит в другое уравнение как зависимая (объясняемая) переменная.

Например: модель спроса-предложения, модель формирования доходов, модели, содержащие функции потребления, налогов, инвестиций, дохода, государственных расходов и тождество и т. п.

Системы уравнений в эконометрических исследованиях может быть построено по-разному:

    1) возможна Система Независимых Уравнений:
      А) ,

Где - свободные члены, Y - функция одного и того же набора факторов.

    Б) , набор факторов может изменяться от уравнения к уравнению. 2) система рекурсивных уравнений, когда зависимая переменная У одного уравнения выступает в виде фактора в другом уравнении:

Как и раньше каждое уравнение может рассматриваться самостоятельно, и его параметры определяются МНК.

3) Наибольшее распространение получила система взаимозависимых уравнений. В ней одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других уравнениях в правую часть системы:

Система взаимосвязанных уравнений называется системой совместных, одновременных уравнений. Такие системы уравнений называют также Структурной Формой Модели. В отличие от предыдущих систем (1) и (2) каждое уравнение системы одновременных уравнений не может рассматриваться самостоятельно, и для нахождения его параметров традиционный МНК неприменим. Для этого используют специальные методы оценивания.

Похожие статьи




Системы эконометрических уравнений, Общее понятие о системах одновременных уравнений. - Моделирование в эконометрике

Предыдущая | Следующая