Основные этапы построения эконометрической модели - Моделирование в эконометрике

Построение эконометрической модели является основой эконометрического исследования. Оно основывается на предположении о реально существующей зависимости между признаками. От того, насколько хорошо полученная модель описывает изучаемые закономерности между экономическими процессами, зависит степень достоверности результатов анализа и их применимости.

Построение эконометрической модели начинается со спецификации модели, заключающейся в получении ответа на два вопроса: 1) какие экономические показатели (признаки) должны быть включены в модель; 2) какой вид имеет аналитическая зависимость между отобранными признаками. В обобщенной форме эконометрическая модель, описывающая взаимосвязи между явлениями или закономерности их развития, представляется с помощью соотношения:

Y = F(б, X) + Е, (1.3)

Где f(б, x) - функционал, выражающий вид и структуру взаимосвязей. Здесь величина y выражает уровень исследуемого явления и называется зависимой (объясняемой) переменной или результативным признаком; величина x = (x1, x2,..., x N) представляет собой вектор значений независимых (объясняющих) переменных xi или факторных признаков (факторов); через б = (б0, б1, б2,..., бN) обозначен вектор некоторых произвольных констант, называемых параметрами модели; е - ошибка модели.

Ошибка модели е характеризует отличие наблюдаемого (реализованного) значения переменной у от вычисленных согласно соотношения (1.3) в конкретных условиях (при конкретных значениях переменных факторов xi) и рассматривается как случайная величина.

Для расчета численных значений параметров б0, б1, б2,..., бN используется предварительно накопленный массив наблюдений за совместным проявлением изучаемого процесса и рассматриваемых факторов. Одно наблюдение представляет собой множество значений (yT, x1t, x2t,..., xNt). Индекс t соответствует отдельному наблюдению.

Зависимую переменную у часто называют эндогенной (внутренней) переменной модели, отражая тот факт, что значения зависимой переменной у определяются только значениями независимых переменных xi.

Независимые переменные (факторы) x1, x2,..., xN называют экзогенными (внешними) переменными. Термин "внешний" говорит о том, что значения переменных xi определяются вне рассматриваемой модели, для которой они являются заданными. В эконометрике переменная у согласно (1.3) всегда рассматривается как случайная величина. Независимые переменные xI могут считаться как случайными или детерминированными. В классической эконометрической модели они рассматриваются как детерминированные величины. В этом случае при ошибке модели, обладающей свойствами "белого шума", функционал f(б, x) можно рассматривать как математическое ожидание условного распределения переменной у при заданных значениях x1t, x2t,..., xNt, t = 1, 2,.... T.

Представление значений независимых переменных эконометрических моделей как проявлений случайных величин, как правило, не вносит существенных изменений в методы оценки параметров моделей.

В классических регрессионных моделях обычно предполагается, что факторы независимы между собой и с ошибкой модели, обладающей свойствами "белого шума". Вместе с тем, ряд ошибки может характеризоваться свойствами непостоянства дисперсии для различных наблюдений; наличием автокорреляционных связей между соседними значениями еT и еT-1 (для упорядоченных значений факторной переменной) и т. д. Могут иметь место корреляционные связями с экзогенными переменными xI и др.

В моделях, описывающих динамику процессов или явлений, т. е. в моделях, когда состояние явления в последующие периоды времени зависит от состояний, достигнутых в предыдущие моменты времени, в качестве экзогенных переменных используются значения переменных (эндогенных или экзогенных) в предыдущие моменты времени (yT-1, yT-2, ...; xIt-1, xIt-2, ...), называемые лаговыми переменными. В исследованиях, посвященных разработке методов прогнозирования таких финансовых показателей, как курсы валют, ценных бумаг, индексов широко применяются модели, основанные на предположении, что динамика этих процессов полностью определяется внутренними условиями. В этом случае модели соответствующих временных рядов включают в качестве факторов только лаговые значения результативного показателя yT-1, yT-2, ... и (или) ошибки еT-1, еT-2, .... После выделения совокупности рассматриваемых переменных следующим этапом является определение конкретного вида модели, наилучшим образом соответствующего изучаемому явлению. По характеру связей факторов с переменной у модели подразделяются на линейные и нелинейные.

По свойствам своих параметров модели подразделяются на модели с постоянной и переменной структурой.

Особый вид моделей составляют системы взаимосвязанных эконометрических уравнений, включающие несколько уравнений вида (1.3). Каждому уравнению соответствует своя зависимая переменная yi, которая в других уравнениях системы может выступать в качестве независимого фактора.

Если на основе предварительного качественного анализа рассматриваемого явления не удается однозначно выбрать наиболее подходящий тип модели, то рассматриваются несколько альтернативных моделей, среди которых в процессе исследования выбирается та, которая в наибольшей степени соответствует изучаемому явлению.

В общем случае процедуру построения эконометрической модели можно представить в виде следующих этапов:

    1. Спецификация модели, т. е. выбор класса моделей, наиболее подходящих для описания изучаемых явлений и процессов. Этот этап предполагает решение двух задач:
      А) отбор существенных факторов для их последующего включения в модель; Б) выбор типа модели, т. е. выбор вида аналитической зависимости, связывающей включенные в модель переменные.
    2. Оценка параметров модели, т. е. получение численных значений констант модели. При этом используется предварительно полученный массив исходных данных. 3. Проверка качества построенной модели и обоснование возможности ее дальнейшего использования.

Наиболее сложным и трудоемким в эконометрическом исследовании является этап оценки параметров модели, где применяются методы теории вероятностей и математической статистики.

Похожие статьи




Основные этапы построения эконометрической модели - Моделирование в эконометрике

Предыдущая | Следующая