Виды эконометрических моделей и примеры их использования в эконометрическом анализе - Экономическое моделирование временных рядов

Моделирование временной переменная автокорреляция

Главным инструментом эконометрического исследования является модель. Выделяют три основных класса эконометрических моделей:

    1) модель временных рядов; 2) модели регрессии с одним уравнением; 3) системы одновременных уравнений.

Моделью временных рядов называется зависимость результативной переменной от переменной времени или переменных, относящихся к другим моментам времени.

К моделям временных рядов, характеризующих зависимость результативной переменной от времени, относятся:

    А) модель зависимости результативной переменной от трендовой компоненты или модель тренда; Б) модель зависимости результативной переменной от сезонной компоненты или модель сезонности; В) модель зависимости результативной переменной от трендовой и сезонной компонент или модель тренда и сезонности.

К моделям временных рядов, характеризующих зависимость результативной переменной от переменных, датированных другими моментами времени, относятся:

    А) модели с распределенным лагом, объясняющие вариацию результативной переменной в зависимости от предыдущих значений факторных переменных; Б) модели авторегрессии, объясняющие вариацию результативной переменной в зависимости от предыдущих значений результативных переменных; В) модели ожидания, объясняющие вариацию результативной переменной в зависимости от будущих значений факторных или результативных переменных.[3, с.35]

Кроме рассмотренной классификации, модели временных рядов делятся на модели, построенные по стационарным и нестационарным временным рядам.

Стационарным временным рядом называется временной ряд, который характеризуется постоянными во времени средней, дисперсией и автокорреляцией, т. е. данный временной ряд не содержит трендовой и сезонной компонент.

Нестационарным временным рядом называется временной ряд, который содержит трендовую и сезонную компоненты.

Определение. Моделью регрессии с одним уравнением называется зависимость результативной переменной, обозначаемой как у, от факторных (независимых) переменных, обозначаемых как х1,х2,...,хn. Данную зависимость можно представить в виде функции регрессии или модели регрессии:

Y=f(x,

Где - параметры модели регрессии.

Можно выделить две основных классификации моделей регрессии::

    А) классификация моделей регрессии на парные и множественные регрессии в зависимости от числа факторных переменных; Б) классификация моделей регрессии на линейные и нелинейные регрессии в зависимости от вида функции f(x,

В качестве примеров моделей регрессии с одним уравнением можно привести следующие модели:

    А) производственная функция вида Q=f(L, K), выражающая зависимость объема производства определенного товара (Q) от производственных факторов - от затрат капитала (К) и затрат труда (L); Б) функция цены Р=f(Q, Pk), характеризующая зависимость цены определенного товара (Р) от объема поставки (Q) и от цен конкурирующих товаров (Pk); В) функция спроса Qd=f(P, Pk, I), характеризующая зависимость величины спроса на определенный товар (Р) от цены данного товара (Р), от цен товаров-конкурентов (Pk) и от реальных доходов потребителей (I).

Системой одновременных уравнений называется модель, которая описывается системами взаимозависимых регрессионных уравнений.[5,с. 128]

Системы одновременных уравнений могут включать в себя тождества и регрессионные уравнения, в каждое из которых могут входить не только факторные переменные, но и результативные переменные из других уравнений системы.

Регрессионные уравнения, входящие в систему одновременных уравнений, называются поведенческими уравнениями. В поведенческих уравнениях значения параметров являются неизвестными и подлежат оцениванию.

Основное отличие тождеств от регрессионных уравнений заключается в том, что их вид и значения параметров известны заранее.

Примером системы одновременных уравнений является модель спроса и предложения, в которую входит три уравнения:

    А) уравнение предложения: =а0+а1*Рt+a2*Pt-1; Б) уравнение спроса: =b0+b1* Рt+b2*It; В) тождество равновесия: QSt = Qdt,

Где QSt - предложение товара в момент времени t;

Qdt - спрос на товар в момент времени t;

Рt - цена товара в момент времени t;

Pt-1 - цена товара в предшествующий момент времени (t-1);

It - доход потребителей в момент времени.

В модели спроса и предложения выражаются две результативные переменные:

    А) Qt - объем спроса, равный объему предложения в момент времени t; Б) Pt - цена товара в момент времени t.

Похожие статьи




Виды эконометрических моделей и примеры их использования в эконометрическом анализе - Экономическое моделирование временных рядов

Предыдущая | Следующая