Методы наименьших квадратов - Системы эконометрических уравнений, их применение в эконометрике

Как уже отмечалось, разработана масса методов эвристического анализа систем эконометрических уравнений. Они предназначены для решения тех или иных проблем, возникающих при попытках найти численные решения систем уравнений.

Одна из проблем связана с наличием априорных ограничений на оцениваемые параметры. Например, доход домохозяйства может быть потрачен либо на потребление, либо на сбережение. Значит, сумма долей этих двух видов трат априори равна 1. А в системе эконометрических уравнений эти доли могут участвовать независимо. Возникает мысль оценить их методом наименьших квадратов, не обращая внимания на априорное ограничение, а потом подкорректировать. Такой подход называют косвенным методом наименьших квадратов.

Двухшаговый метод наименьших квадратов состоит в том, что оценивают параметры отдельного уравнения системы, а не рассматривают систему в целом. В то же время трехшаговый метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров системы одновременных уравнений в целом. Сначала к каждому уравнению применяется двухшаговый метод с целью оценить коэффициенты и погрешности каждого уравнения, а затем построить оценку для ковариационной матрицы погрешностей, После этого для оценивания коэффициентов всей системы применяется обобщенный метод наименьших квадратов.

Алгоритм косвенного метода наименьших квадратов :* Структурная модель преобразовывается в приведенную форму модели.* Для каждого уравнения приведенной формы модели обычным МНК оцениваются приведенные коэффициенты.* Коэффициенты приведенной формы модели трансформируются в параметры структурной формы модели. Алгоритм двухшагового метода наименьших квадратов:* Определяется приведенная форма модели, и находятся на ее основе оценки теоретических значений эндогенных переменных.* Определяются структурные коэффициенты модели по данным теоретических (расчетных) значений эндогенных переменных.

Эконометрика - одно из ответвлений комплекса научных дисциплин, объединяемого понятием "экономико-математические методы". Ее главным инструментом является эконометрическая модель (англ. econometric model) - экономико-математическая модель, параметры которой оцениваются с помощью методов математической статистики. Она выступает в качестве средства анализа и прогнозирования конкретных экономических процессов, как на макро-, так и на микроэкономическом уровне на основе реальной статистической информации.

Наиболее распространены эконометрии, модели, представляющие собой системы регрессионных уравнений, в которых отражается зависимость эндогенных величин (искомых) от внешних воздействий (текущих экзогенных величин) в условиях, описываемых оцениваемыми параметрами модели, а также лаговыми переменными.

Экзогенными, например, считаются показатели климатические условий, если они включаются в модель; в то же время мн. экономические переменные в зависимости от задач и структуры модели могут относиться и к эндогенным, и к экзогенным.)

Похожие статьи




Методы наименьших квадратов - Системы эконометрических уравнений, их применение в эконометрике

Предыдущая | Следующая