Верификация, Тест на функциональную форму модели, Выбор конкурирующих моделей, Значимость коэффициентов регрессии (t-тест) - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир

На этапе верификации необходимо провести проверку качества построенных моделей и выбрать наиболее точную из них.

Тест на функциональную форму модели

Тестом на ошибку спецификации регрессии является RESET-тест. Идея этого теста заключается в том, что если исходная модель для Yt верна, то добавление нелинейных функций не должно помогать объяснять Yt [1, с. 36].

Reset-тест автоматически реализован в EViews-3. При его проведении было установлено, что функциональная форма всех трех моделей верна.

Выбор конкурирующих моделей

Выбор лучшей модели осуществляется по нескольким критериям.

Рассмотрим каждый из них.

Значимость коэффициентов регрессии (t-тест)

Исходя из данных имеющейся статистической выборки, определяются оценки коэффициентов уравнения регрессии. Для каждого коэффициента рассчитывается значение t-статистики (статистики Стьюдента). Это эмпирическое значение затем сравнивается с табличным значением t-критерия Стьюдента с таким же количеством степеней свободы. Если табличное значение статистике меньше эмпирического, то коэффициент значим.

В пакете EViews-3 процедура расчета t-статистики осуществляется автоматически, одновременно с оцениванием коэффициентов регрессии. На основе t-статистики также определяется значение Prob. - это вероятность того, что коэффициент незначим. Если значение Prob.< 0.05, то гипотеза о незначимости отвергается.

На этапе устранения мультиколлинеарности из всех трех моделей были исключены незначимые регрессоры. Исключением являются только те регрессоры, отсутствие которых в модели противоречило ее экономическому смыслу.

Похожие статьи




Верификация, Тест на функциональную форму модели, Выбор конкурирующих моделей, Значимость коэффициентов регрессии (t-тест) - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир

Предыдущая | Следующая