Проверка и коррекция на гетероскедастичность, Коррекция на гетероскедастичность модели 7 - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир
Проверка на гетероскедастичность построенных моделей осуществляется в пакете EViews-3 с помощью теста Уайта. В нашем случае его результаты говорят о том, что гипотеза о гомоскедастичности не подтвердилась для любой из трех моделей.
Проведем коррекцию на гетероскедастичность для каждой из них.
Сделать поправку на гетероскедастичность и "улучшить" оценку матрицы ковариаций позволяет метод расчета стандартных ошибок по форме Уайта, автоматически реализуемый в EViews-3. Результаты коррекции линейной, полулогарифмической и логарифмической моделей на гетероскедастичность приведены ниже.
Коррекция на гетероскедастичность модели 7
Таблица 7. Скорректированная на гетероскедастичность модель 7
Переменная |
Оценка коэффициента |
Стандартная ошибка |
T-статистика |
Значимость |
C |
365.4062 |
179.1846 |
2.039272 |
0.0438 |
X2 |
99.52499 |
30.38976 |
3.274951 |
0.0014 |
X3/X4 |
24.29101 |
10.83755 |
2.241376 |
0.0270 |
X5+X6 |
3.910585 |
3.634448 |
1.075978 |
0.2842 |
X12 |
106.7004 |
38.78448 |
2.751111 |
0.0069 |
X13 |
203.1785 |
58.28511 |
3.485943 |
0.0007 |
X15 |
1669.803 |
355.8772 |
4.692077 |
0.0000 |
X16 |
133.6699 |
50.29383 |
2.657779 |
0.0090 |
R-squared |
0.795548 |
F-statistic |
62.81391 | |
Adjusted R-squared |
0.782883 |
Prob(F-statistic) |
0.000000 | |
S. E. of regression |
175.1235 |
Малая значимость регрессора Х5+Х6 (Prob.=0.28), обозначающего общую площадь квартиры, вероятнее всего обусловлена связью между метражом квартиры и ее серией.
Такие квартирные серии, как 121 (Х12), полнометражная (Х13), элитная (Х15), обладая рядом особенностей, изначально несут в себе информацию о стоимости квартиры.
Целесообразно ввести новый регрессор Х20:
Включение регрессора Х20 в модель позволит освободить переменные, описывающие принадлежность квартиры к указанным сериям, от влияния фактора метражности. Возможно, это улучшит качество оценок параметров модели и увеличит их значимость. Коррекция на гетероскедастичность новой модели 8 дает следующие результаты.
Таблица 8. Результат коррекции на гетероскедастичность модели 8
Переменная |
Оценка коэффициента |
Стандартная ошибка |
T-статистика |
Значимость |
C |
322.7641 |
118.5302 |
2.723054 |
0.0075 |
X2 |
102.2354 |
31.48546 |
3.247067 |
0.0015 |
X3/X4 |
23.57107 |
10.12205 |
2.328684 |
0.0217 |
(X5+X6)*X20 |
4.377593 |
2.121505 |
2.063438 |
0.0414 |
X12 |
417.4320 |
132.7759 |
3.143885 |
0.0021 |
X13 |
528.8244 |
129.8443 |
4.072757 |
0.0001 |
X15 |
2211.755 |
417.3258 |
5.299828 |
0.0000 |
X16 |
152.1110 |
36.70453 |
4.144202 |
0.0001 |
R-squared |
0.788406 |
F-statistic |
60.14874 | |
Adjusted R-squared |
0.775298 |
Prob(F-statistic) |
0.000000 | |
S. E. of regression |
178.1561 |
Полученная модель имеет вид:
Yt=322.76+102.24*X2t+23.57*X3t/X4t+4.38*(X5t+X6t)*Х20+417.43*X12t+(118.53) (31.49) (10.12) (2.12) (132.78)+
+528.82*X13t+2211.76*X15t+152.11*X16t, t=
=1...121 (129.84) (417.33) (36.70)
Значение коэффициента детерминации получилось равным R-squared=0.79, из чего может следовать близость построенного уравнения к выборке. Скорректированный коэффициент детерминации имеет значение Adjusted R-squared=0.78, т. е. он отличается от R-squared незначительно, что также говорит в пользу предыдущего утверждения.
Значение Prob(F-statistic)=0, следовательно, уравнение в целом абсолютно значимо.
Рассмотрим экономический смысл значимых регрессоров и их влияние на цену предложения квартиры.
- 1. Х2 - удобство положения увеличивает цену на 102.24 тыс. руб. 2. Х3/Х4 - увеличение соотношения этажности дома и этажа квартиры на единицу увеличивает цену на 23.57 тыс. руб. 3. (Х5+Х6)*Х20 - при увеличении общей площади квартиры (не относящейся к 121, полнометражной и элитной сериям) на 1 кв. метр, ее цена предложения возрастает на 4.38 тыс. руб.
Введенный регрессор Х20 исключает влияние фактора метражности в таких квартирных сериях, как 121, полнометражная и элитная. Поэтому непосредственный фактор метража (Х5+Х6) учитывается только при определении цены на квартиры серий, отличных от перечисленных.
- 4. Х12 - принадлежность квартиры к 121 серии увеличивает ее цену на 417.43 тыс. руб. 5. Х13 - полнометражная серия квартиры увеличивает ее цену на 528.82 тыс. руб. 6. Х15 - элитная серия квартиры имеет самую большую значимость среди коэффициентов полученной модели. Принадлежность квартиры к элитному типу жилья увеличивает ее продажную стоимость на 2211.76 тыс. руб. 7. Х16 - каждый балкон увеличивает цену продажи квартиры на 152.11 тыс. руб.
Похожие статьи
-
На этапе моделирования ставится задача построения различных регрессионных моделей продажной цены квартир - линейной, полулогарифмической и...
-
Полулогарифмическая модель - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир
Начальная полулогарифмическая модель включает в себя все рассматриваемые регрессоры. Таблица 3. Результаты оценки параметров модели 3 Переменная Оценка...
-
Логарифмическая модель - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир
Начальная логарифмическая модель содержит все 20 имеющихся регрессоров. Таблица 5. Результаты оценки параметров модели 5 Переменная Оценка коэффициента...
-
Постановка задачи - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир
В данной курсовой работе рассматривается задача построения аналитической формулы средней стоимости квартиры в зависимости от факторов, влияющих на эту...
-
На этапе идентификации модели проводится ее тестирование и коррекция на гетероскедастичность, после чего каждая из трех полученных моделей...
-
Введение - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир
Эконометрический моделирование рынок стоимость В данной работе методы эконометрического анализа применяются с целью моделирования состояния рынка...
-
В Металлургическом районе нет четко выраженного единственного центра, близостью к которому можно было бы определять удобство положения дома. Поэтому под...
-
Для проведения статистического анализа и эконометрического моделирования рынка вторичных трехкомнатных квартир на основе объявлений о продаже квартир...
-
Общее представление о Металлургическом районе Формирование рынка вторичного жилья Металлургического района г. Челябинска имеет ряд особенностей. Чтобы...
-
Модель временного ряда на примере продажи акций - Эконометрическое моделирование финансовых рынков
Рассмотрим пример на основе данных по ценам продажи акций. Даны цены (открытия, максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней. Интервал сглаживания...
-
Коэффициенты структурной модели могут быть оценены разными способами в зависимости от вида системы одновременных уравнений. Наибольшее распространение...
-
Индекс Морана выявил наличие положительной пространственной зависимости в данных. То есть часть наблюдений кластеризуется на территории города по...
-
Заключение - Эконометрическое моделирование финансовых рынков
В данной курсовой работе была рассмотрена модель временного ряда, на примере продажи акций. С помощью проведенных расчетов были получены индексы %К и %R,...
-
Примеры лаговых моделей в экономике - Экономическое моделирование временных рядов
Модель адаптивных ожиданий Моделью адаптивных ожиданий называется динамическая эконометрическая модель, которая учитывает предполагаемое (или желаемое)...
-
Моделирование рынка тепла - Расчетная модель оптимизации системы теплоснабжения региона
Энергосистема теплоснабжение конкуренция регион В нашей предыдущей работе [1] была разработана методология анализа конкуренции ТЭЦ и/или котельных, а...
-
Проверка адекватности моделей. - Моделирование перспективного развития экономики
Сложность экономических процессов и явлений и другие отмеченные выше особенности экономических систем затрудняют не только построение математических...
-
Имеется выборка объема n экспериментальных значений. Предполагаем, что ошибки вычисления пренебрежимо малы, а случайные ошибки измерения температур...
-
Пример модели авторегрессии - Системы эконометрических уравнений, их применение в эконометрике
В качестве первоначального примера рассмотрим эконометрическую модель временного ряда, описывающего рост индекса потребительских цен (индекса инфляции) ....
-
Построение модели с помощью логистической регрессии Прежде чем строить логистическую регрессию, необходимо выбрать конечный набор финансовых и...
-
Моделирование временной переменная автокорреляция Главным инструментом эконометрического исследования является модель. Выделяют три основных класса...
-
В любой эконометрической модели в зависимости от конечных прикладных целей ее использования все участвующие в ней переменные подразделяются: на...
-
Постоянство механизмов. Одно из условий, на которое опирается эконометрическое моделирование, состоит в том, что функциональное соотношение не меняется в...
-
Моделирование тенденции временного ряда - Эконометрическое моделирование финансовых рынков
Распространенным способом моделирования тенденции временного ряда является построение аналитической функции, характеризующей зависимость уровней ряда от...
-
Временные ряды - Эконометрическое моделирование финансовых рынков
При построении эконометрической модели используются два типа данных: 1) данные, характеризующие совокупность различных объектов в определенный момент...
-
Производный финансовый инструмент - Эконометрическое моделирование финансовых рынков
Дериватив-- финансовый инструмент, цены или условия которого базируются на соответствующих параметрах другого финансового инструмента, который будет...
-
Введение - Эконометрическое моделирование финансовых рынков
В данной курсовой работе рассматривается эконометрическое моделирование финансового рынка. Основной задачей эконометрического моделирования является дать...
-
Модели вида, Зависимость - Моделирование в эконометрике
Называются полулогарифмическими моделями. Эти модели также относятся к нелинейным моделям относительно включенных в анализ объясняющих переменных, но...
-
Структурная и приведенная формы модели. - Моделирование в эконометрике
Система совместных, одновременных уравнений (или структурная форма модели) обычно содержит эндогенные и экзогенные переменные. Эндогенные Переменные...
-
Нелинейные модели регрессии - Моделирование в эконометрике
Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. 1. Типы нелинейных моделей: 2. Нелинейные модели линейные по объясняющим переменным и их линеаризация. 3....
-
1. Предпосылки метода наименьших квадратов. 2. Проблема мультиколлинеарности. 3. Гомоскедатичность и гетероскедатичность. Линейные регрессионные модели с...
-
1. Определение параметров модели парной линейной регрессии методом наименьших квадратов 2. Оценка тесноты связи между переменными 3. Оценка качества...
-
Из переменных, приведенных в Таблице 1, к техническим характеристикам были отнесены тип планировки рабочего пространства, количество этажей здания, тип...
-
Результат функционирования имитационной модели во многом зависит от внутренних управляемых параметров. Поэтому, представляет интерес рассмотрение влияние...
-
Помимо технических характеристик здания, анализируемых выше, объекты офисной недвижимости характеризуются факторами удобства для арендаторов. К таким...
-
При невыполнимости предпосылки постоянства дисперсий отклонений гомоскедастичность) последствия применения МНК будут следующими. 1. Оценки коэффициентов...
-
Регрессия корреляция доход перевозка Оценку статистической надежности уравнения регрессии в целом будем производить с помощью F -критерия Фишера. При...
-
Моделирование. Детерминизм. Требования к моделированию В процессе исследования объекта часто бывает нецелесообразно или даже невозможно иметь дело...
-
Отбор и классификация объясняющих переменных Для всесторонней оценки строительной компании в ходе анализа будут использоваться финансовые,...
-
Классификация математических моделей - Математическое моделирование в менеджменте и маркетинге
Математические модели могут быть Детерменированными и Стохастическими . Детерменированные модели - это модели, в которых установлено взаимно-однозначное...
-
Литература - Эконометрическое моделирование финансовых рынков
1. Кремер Н. Ш., Путко Б. А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н. Ш. Кремера. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 311 с. 2. Математика для...
Проверка и коррекция на гетероскедастичность, Коррекция на гетероскедастичность модели 7 - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир