Проверка и коррекция на гетероскедастичность, Коррекция на гетероскедастичность модели 7 - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир

Проверка на гетероскедастичность построенных моделей осуществляется в пакете EViews-3 с помощью теста Уайта. В нашем случае его результаты говорят о том, что гипотеза о гомоскедастичности не подтвердилась для любой из трех моделей.

Проведем коррекцию на гетероскедастичность для каждой из них.

Сделать поправку на гетероскедастичность и "улучшить" оценку матрицы ковариаций позволяет метод расчета стандартных ошибок по форме Уайта, автоматически реализуемый в EViews-3. Результаты коррекции линейной, полулогарифмической и логарифмической моделей на гетероскедастичность приведены ниже.

Коррекция на гетероскедастичность модели 7

Таблица 7. Скорректированная на гетероскедастичность модель 7

Переменная

Оценка коэффициента

Стандартная ошибка

T-статистика

Значимость

C

365.4062

179.1846

2.039272

0.0438

X2

99.52499

30.38976

3.274951

0.0014

X3/X4

24.29101

10.83755

2.241376

0.0270

X5+X6

3.910585

3.634448

1.075978

0.2842

X12

106.7004

38.78448

2.751111

0.0069

X13

203.1785

58.28511

3.485943

0.0007

X15

1669.803

355.8772

4.692077

0.0000

X16

133.6699

50.29383

2.657779

0.0090

R-squared

0.795548

F-statistic

62.81391

Adjusted R-squared

0.782883

Prob(F-statistic)

0.000000

S. E. of regression

175.1235

Малая значимость регрессора Х5+Х6 (Prob.=0.28), обозначающего общую площадь квартиры, вероятнее всего обусловлена связью между метражом квартиры и ее серией.

Такие квартирные серии, как 121 (Х12), полнометражная (Х13), элитная (Х15), обладая рядом особенностей, изначально несут в себе информацию о стоимости квартиры.

Целесообразно ввести новый регрессор Х20:

Включение регрессора Х20 в модель позволит освободить переменные, описывающие принадлежность квартиры к указанным сериям, от влияния фактора метражности. Возможно, это улучшит качество оценок параметров модели и увеличит их значимость. Коррекция на гетероскедастичность новой модели 8 дает следующие результаты.

Таблица 8. Результат коррекции на гетероскедастичность модели 8

Переменная

Оценка коэффициента

Стандартная ошибка

T-статистика

Значимость

C

322.7641

118.5302

2.723054

0.0075

X2

102.2354

31.48546

3.247067

0.0015

X3/X4

23.57107

10.12205

2.328684

0.0217

(X5+X6)*X20

4.377593

2.121505

2.063438

0.0414

X12

417.4320

132.7759

3.143885

0.0021

X13

528.8244

129.8443

4.072757

0.0001

X15

2211.755

417.3258

5.299828

0.0000

X16

152.1110

36.70453

4.144202

0.0001

R-squared

0.788406

F-statistic

60.14874

Adjusted R-squared

0.775298

Prob(F-statistic)

0.000000

S. E. of regression

178.1561

Полученная модель имеет вид:

Yt=322.76+102.24*X2t+23.57*X3t/X4t+4.38*(X5t+X6t)*Х20+417.43*X12t+(118.53) (31.49) (10.12) (2.12) (132.78)+

+528.82*X13t+2211.76*X15t+152.11*X16t, t=

=1...121 (129.84) (417.33) (36.70)

Значение коэффициента детерминации получилось равным R-squared=0.79, из чего может следовать близость построенного уравнения к выборке. Скорректированный коэффициент детерминации имеет значение Adjusted R-squared=0.78, т. е. он отличается от R-squared незначительно, что также говорит в пользу предыдущего утверждения.

Значение Prob(F-statistic)=0, следовательно, уравнение в целом абсолютно значимо.

Рассмотрим экономический смысл значимых регрессоров и их влияние на цену предложения квартиры.

    1. Х2 - удобство положения увеличивает цену на 102.24 тыс. руб. 2. Х3/Х4 - увеличение соотношения этажности дома и этажа квартиры на единицу увеличивает цену на 23.57 тыс. руб. 3. (Х5+Х6)*Х20 - при увеличении общей площади квартиры (не относящейся к 121, полнометражной и элитной сериям) на 1 кв. метр, ее цена предложения возрастает на 4.38 тыс. руб.

Введенный регрессор Х20 исключает влияние фактора метражности в таких квартирных сериях, как 121, полнометражная и элитная. Поэтому непосредственный фактор метража (Х5+Х6) учитывается только при определении цены на квартиры серий, отличных от перечисленных.

    4. Х12 - принадлежность квартиры к 121 серии увеличивает ее цену на 417.43 тыс. руб. 5. Х13 - полнометражная серия квартиры увеличивает ее цену на 528.82 тыс. руб. 6. Х15 - элитная серия квартиры имеет самую большую значимость среди коэффициентов полученной модели. Принадлежность квартиры к элитному типу жилья увеличивает ее продажную стоимость на 2211.76 тыс. руб. 7. Х16 - каждый балкон увеличивает цену продажи квартиры на 152.11 тыс. руб.

Похожие статьи




Проверка и коррекция на гетероскедастичность, Коррекция на гетероскедастичность модели 7 - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир

Предыдущая | Следующая