Полулогарифмическая модель - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир

Начальная полулогарифмическая модель включает в себя все рассматриваемые регрессоры.

Таблица 3. Результаты оценки параметров модели 3

Переменная

Оценка коэффициента

Стандартная ошибка

T-статистика

Значимость

C

6.215708

0.118793

52.32372

0.0000

X1

0.010182

0.025765

0.395181

0.6935

X2

0.094076

0.031140

3.021118

0.0032

X3

0.004385

0.006938

0.631958

0.5288

X4

-0.006357

0.006559

-0.969170

0.3348

X5

0.003870

0.001546

2.502599

0.0139

X6

0.010451

0.002663

3.925092

0.0002

X7

0.050428

0.039168

1.287481

0.2009

X8

-0.060141

0.047239

-1.273130

0.2059

X9

0.060583

0.026992

2.244477

0.0270

X10

-0.057145

0.060651

-0.942194

0.3483

X11

0.007218

0.066077

0.109231

0.9132

X12

0.040377

0.064285

0.628093

0.5314

X13

0.121036

0.056967

2.124673

0.0361

X14

0.013078

0.090276

0.144870

0.8851

X15

0.636490

0.130239

4.887095

0.0000

X16

0.080538

0.034586

2.328631

0.0219

X17

-0.030098

0.038737

-0.776983

0.4390

X18

0.046064

0.036331

1.267911

0.2077

X19

0.006912

0.032377

0.213486

0.8314

R-squared

0.794288

F-statistic

20.52511

Adjusted R-squared

0.755589

Prob(F-statistic)

0.000000

S. E. of regression

0.128843

Значимые регрессоры выделены жирным шрифтом.

Все значимые факторы имеют положительные коэффициенты, что говорит об их прямом влиянии на цену квартиры.

Значимыми являются следующие факторы (в скобках указано, на сколько % изменится цена при наличии данного фактора - для качественных факторов и при увеличении данного фактора на единицу - для количественных факторов):

Х2 - удобство положения дома (0.09 %);

Х5 - величина жилой площади (0.004 %);

Х6 - величина остальной площади (0.01 %);

Х9 - наличие ремонта (0.06);

Х13 - полнометражная серия квартиры (0.12 %);

Х15 - элитная серия квартиры (0.64 %);

Х16 - количество балконов (0.08 %).

Факторы, незначимые в данной модели 3, одинаковы с незначимыми факторами модели 1. Поэтому объяснение возможных причин их незначимости также аналогичны. Они подробно изложены в разделе 3.1.

Незначимые регрессоры удаляются постепенно, т. к. в связи с возможным наличием мультиколлинеарности некоторые из них могут оказаться значимыми при освобождении от влияния действительно незначимых факторов. Т. о. строится модель 4.

Таблица 4. Результаты оценки параметров модели 4

Переменная

Оценка коэффициента

Стандартная ошибка

T-статистика

Значимость

C

6.317361

0.085884

73.55731

0.0000

X2

0.095826

0.028153

3.403759

0.0009

X5

0.004071

0.001406

2.895085

0.0046

X6

0.011205

0.002386

4.695705

0.0000

X8

-0.081884

0.032867

-2.491425

0.0142

X9

0.068900

0.025067

2.748593

0.0070

X10

-0.086980

0.038743

-2.245044

0.0267

X13

0.105313

0.034662

3.038298

0.0030

X15

0.604334

0.105167

5.746419

0.0000

X16

0.064983

0.022982

2.827600

0.0056

R-squared

0.781369

F-statistic

44.07838

Adjusted R-squared

0.763642

Prob(F-statistic)

0.000000

S. E. of regression

0.126703

Коэффициент детерминации получился равным R-squared=0.78, т. е. весьма близким к единице, что говорит о возможной близости построенного уравнения к выборке.

Скорректированный коэффициент детерминации имеет значение Adjusted R-squared=0.76, что также может говорить о корректности предыдущего утверждения.

Значение Prob(F-statistic)=0, следовательно, уравнение в целом абсолютно значимо.

Коэффициенты при всех учтенных в данной модели факторах значимы.

Похожие статьи




Полулогарифмическая модель - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир

Предыдущая | Следующая