Полулогарифмическая модель - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир
Начальная полулогарифмическая модель включает в себя все рассматриваемые регрессоры.
Таблица 3. Результаты оценки параметров модели 3
Переменная |
Оценка коэффициента |
Стандартная ошибка |
T-статистика |
Значимость |
C |
6.215708 |
0.118793 |
52.32372 |
0.0000 |
X1 |
0.010182 |
0.025765 |
0.395181 |
0.6935 |
X2 |
0.094076 |
0.031140 |
3.021118 |
0.0032 |
X3 |
0.004385 |
0.006938 |
0.631958 |
0.5288 |
X4 |
-0.006357 |
0.006559 |
-0.969170 |
0.3348 |
X5 |
0.003870 |
0.001546 |
2.502599 |
0.0139 |
X6 |
0.010451 |
0.002663 |
3.925092 |
0.0002 |
X7 |
0.050428 |
0.039168 |
1.287481 |
0.2009 |
X8 |
-0.060141 |
0.047239 |
-1.273130 |
0.2059 |
X9 |
0.060583 |
0.026992 |
2.244477 |
0.0270 |
X10 |
-0.057145 |
0.060651 |
-0.942194 |
0.3483 |
X11 |
0.007218 |
0.066077 |
0.109231 |
0.9132 |
X12 |
0.040377 |
0.064285 |
0.628093 |
0.5314 |
X13 |
0.121036 |
0.056967 |
2.124673 |
0.0361 |
X14 |
0.013078 |
0.090276 |
0.144870 |
0.8851 |
X15 |
0.636490 |
0.130239 |
4.887095 |
0.0000 |
X16 |
0.080538 |
0.034586 |
2.328631 |
0.0219 |
X17 |
-0.030098 |
0.038737 |
-0.776983 |
0.4390 |
X18 |
0.046064 |
0.036331 |
1.267911 |
0.2077 |
X19 |
0.006912 |
0.032377 |
0.213486 |
0.8314 |
R-squared |
0.794288 |
F-statistic |
20.52511 | |
Adjusted R-squared |
0.755589 |
Prob(F-statistic) |
0.000000 | |
S. E. of regression |
0.128843 |
Значимые регрессоры выделены жирным шрифтом.
Все значимые факторы имеют положительные коэффициенты, что говорит об их прямом влиянии на цену квартиры.
Значимыми являются следующие факторы (в скобках указано, на сколько % изменится цена при наличии данного фактора - для качественных факторов и при увеличении данного фактора на единицу - для количественных факторов):
Х2 - удобство положения дома (0.09 %);
Х5 - величина жилой площади (0.004 %);
Х6 - величина остальной площади (0.01 %);
Х9 - наличие ремонта (0.06);
Х13 - полнометражная серия квартиры (0.12 %);
Х15 - элитная серия квартиры (0.64 %);
Х16 - количество балконов (0.08 %).
Факторы, незначимые в данной модели 3, одинаковы с незначимыми факторами модели 1. Поэтому объяснение возможных причин их незначимости также аналогичны. Они подробно изложены в разделе 3.1.
Незначимые регрессоры удаляются постепенно, т. к. в связи с возможным наличием мультиколлинеарности некоторые из них могут оказаться значимыми при освобождении от влияния действительно незначимых факторов. Т. о. строится модель 4.
Таблица 4. Результаты оценки параметров модели 4
Переменная |
Оценка коэффициента |
Стандартная ошибка |
T-статистика |
Значимость |
C |
6.317361 |
0.085884 |
73.55731 |
0.0000 |
X2 |
0.095826 |
0.028153 |
3.403759 |
0.0009 |
X5 |
0.004071 |
0.001406 |
2.895085 |
0.0046 |
X6 |
0.011205 |
0.002386 |
4.695705 |
0.0000 |
X8 |
-0.081884 |
0.032867 |
-2.491425 |
0.0142 |
X9 |
0.068900 |
0.025067 |
2.748593 |
0.0070 |
X10 |
-0.086980 |
0.038743 |
-2.245044 |
0.0267 |
X13 |
0.105313 |
0.034662 |
3.038298 |
0.0030 |
X15 |
0.604334 |
0.105167 |
5.746419 |
0.0000 |
X16 |
0.064983 |
0.022982 |
2.827600 |
0.0056 |
R-squared |
0.781369 |
F-statistic |
44.07838 | |
Adjusted R-squared |
0.763642 |
Prob(F-statistic) |
0.000000 | |
S. E. of regression |
0.126703 |
Коэффициент детерминации получился равным R-squared=0.78, т. е. весьма близким к единице, что говорит о возможной близости построенного уравнения к выборке.
Скорректированный коэффициент детерминации имеет значение Adjusted R-squared=0.76, что также может говорить о корректности предыдущего утверждения.
Значение Prob(F-statistic)=0, следовательно, уравнение в целом абсолютно значимо.
Коэффициенты при всех учтенных в данной модели факторах значимы.
Похожие статьи
-
На этапе моделирования ставится задача построения различных регрессионных моделей продажной цены квартир - линейной, полулогарифмической и...
-
Постановка задачи - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир
В данной курсовой работе рассматривается задача построения аналитической формулы средней стоимости квартиры в зависимости от факторов, влияющих на эту...
-
Для проведения статистического анализа и эконометрического моделирования рынка вторичных трехкомнатных квартир на основе объявлений о продаже квартир...
-
В Металлургическом районе нет четко выраженного единственного центра, близостью к которому можно было бы определять удобство положения дома. Поэтому под...
-
Введение - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир
Эконометрический моделирование рынок стоимость В данной работе методы эконометрического анализа применяются с целью моделирования состояния рынка...
-
Общее представление о Металлургическом районе Формирование рынка вторичного жилья Металлургического района г. Челябинска имеет ряд особенностей. Чтобы...
-
Временные ряды - Эконометрическое моделирование финансовых рынков
При построении эконометрической модели используются два типа данных: 1) данные, характеризующие совокупность различных объектов в определенный момент...
-
Модель временного ряда на примере продажи акций - Эконометрическое моделирование финансовых рынков
Рассмотрим пример на основе данных по ценам продажи акций. Даны цены (открытия, максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней. Интервал сглаживания...
-
Моделирование рынка тепла - Расчетная модель оптимизации системы теплоснабжения региона
Энергосистема теплоснабжение конкуренция регион В нашей предыдущей работе [1] была разработана методология анализа конкуренции ТЭЦ и/или котельных, а...
-
Заключение - Эконометрическое моделирование финансовых рынков
В данной курсовой работе была рассмотрена модель временного ряда, на примере продажи акций. С помощью проведенных расчетов были получены индексы %К и %R,...
-
Валютный рынок Форекс - Эконометрическое моделирование финансовых рынков
Форекс является международным межбанковским рынком. Операции проводятся через систему институтов: центральные банки, коммерческие банки, инвестиционные...
-
После проведения регрессионного анализа получается модель объекта исследований в виде некоторой функции. В простейшем случае линейной регрессии она имеет...
-
В 1974г. группа аргентинских ученых во главе с профессором А. Эррерой получила предварительные результаты работы над латиноамериканской моделью...
-
Моделирование тенденции временного ряда - Эконометрическое моделирование финансовых рынков
Распространенным способом моделирования тенденции временного ряда является построение аналитической функции, характеризующей зависимость уровней ряда от...
-
Введение - Эконометрическое моделирование финансовых рынков
В данной курсовой работе рассматривается эконометрическое моделирование финансового рынка. Основной задачей эконометрического моделирования является дать...
-
Экстраполяция тенденции как метод прогнозирования - Эконометрическое моделирование финансовых рынков
Основа большинства методов прогнозирования - экстраполяция тенденции, связанная с распространением закономерностей, связей и соотношений, действующих в...
-
Метод аналитического выравнивания - Эконометрическое моделирование финансовых рынков
Более совершенным приемом изучения общей тенденции в рядах динамики является аналитическое выравнивание. При изучении общей тенденции методом...
-
Основные задачи анализа временных рядов. Базисная цель статистического анализа временного ряда заключается в том, чтобы по имеющейся траектории этого...
-
Модели авторегрессии порядка p (AR(p)-модели) - Динамические ряды
Рассмотрим сначала простейшие частные случаи. Модель авторегрессии 1-го порядка AR(1) (марковский процесс). Эта модель представляет собой простейший...
-
Теоретическое обоснование математического моделирования - Математические методы и модели в экономике
Коммерческая деятельность в том или ином виде сводится к решению таких задач: как распорядиться имеющимися ресурсами для достижения наибольшей выгоды или...
-
Для моделирования случайных событий и процессов используется метод статистического моделирования. Сущность метода статистического моделирования. Таким...
-
Моделирование. Детерминизм. Требования к моделированию В процессе исследования объекта часто бывает нецелесообразно или даже невозможно иметь дело...
-
Построение, или моделирование, конечной факторной системы для анализируемого экономического показателя хозяйственной деятельности можно осуществить как...
-
Результат функционирования имитационной модели во многом зависит от внутренних управляемых параметров. Поэтому, представляет интерес рассмотрение влияние...
-
Построение модели с помощью логистической регрессии Прежде чем строить логистическую регрессию, необходимо выбрать конечный набор финансовых и...
-
Эконометрические методы могут быть применены в моделировании, имитации и прогнозировании рыночных процессов. Достаточно широко в маркетинге используются...
-
В качестве примера конкретной модели процесса управления обсудим модель распределения времени между овладением знаниями и развитием умений, впервые...
-
Постоянство механизмов. Одно из условий, на которое опирается эконометрическое моделирование, состоит в том, что функциональное соотношение не меняется в...
-
Примеры лаговых моделей в экономике - Экономическое моделирование временных рядов
Модель адаптивных ожиданий Моделью адаптивных ожиданий называется динамическая эконометрическая модель, которая учитывает предполагаемое (или желаемое)...
-
Необходимо составить математическое описание теплообменника, в котором жидкий продукт нагревается насыщенным водяным паром (расход, кг/с), до температуры...
-
Применение экономико-математических методов и ЭВМ позволяет получить оптимальный план сочетания отраслей агропромышленного предприятия, обеспечивающий...
-
Модели вида, Зависимость - Моделирование в эконометрике
Называются полулогарифмическими моделями. Эти модели также относятся к нелинейным моделям относительно включенных в анализ объясняющих переменных, но...
-
Методы математического моделирования экономики развиваются уже почти 200 лет. За это время созданы десятки тысяч моделей разной степени общности и...
-
Основные этапы построения эконометрической модели - Моделирование в эконометрике
Построение эконометрической модели является основой эконометрического исследования. Оно основывается на предположении о реально существующей зависимости...
-
Балансовые модели - Математическое моделирование экономических процессов
Балансовые модели предназначены для анализа и планирования производства и распределения продукции на различных уровнях - от отдельного предприятия до...
-
Оптимизационная модель административной коррупции имеет вид (4) Где b - величина взятки, s(b) - функция административной коррупции (например, увеличение...
-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Статистическое исследование арендного сегмента рынка коммерческой недвижимости Москвы
Подводя итоги проведенного анализа арендного сегмента рынка коммерческой недвижимости Москвы, можно говорить о решении большинства поставленных задач....
-
Одна из важнейших задач статистики - определение в рядах динамики общей тенденции развития. Основной тенденцией развития называется плавное и устойчивое...
-
Литература - Эконометрическое моделирование финансовых рынков
1. Кремер Н. Ш., Путко Б. А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н. Ш. Кремера. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 311 с. 2. Математика для...
-
Производный финансовый инструмент - Эконометрическое моделирование финансовых рынков
Дериватив-- финансовый инструмент, цены или условия которого базируются на соответствующих параметрах другого финансового инструмента, который будет...
Полулогарифмическая модель - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир