Идентификация и интерпретация полученных моделей, Суть гетероскедастичности - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир

На этапе идентификации модели проводится ее тестирование и коррекция на гетероскедастичность, после чего каждая из трех полученных моделей интерпретируется.

Суть гетероскедастичности

Для нахождения оценок линейных регрессионных зависимостей применяется метод наименьших квадратов (МНК).

Однако, МНК требует выполнения условий Гаусса-Маркова, которые гарантируют состоятельность, несмещенность и эффективность найденных оценок [1, с. 23]. Нарушение этих условий может давать оценки с плохими статистическими свойствами. Одной из ключевых предпосылок МНК является условие постоянства дисперсии случайных отклонений. Выполнимость данной предпосылки называется гомоскедастичностью (постоянством дисперсии отклонений). Ее невыполнимость называется гетероскедастичностью (непостоянством дисперсии отклонений) [3, с. 230].

Т. о. при гетероскедастичности оценки коэффициентов получаются неэффективными. Вследствие вышесказанного все выводы, получаемые на основе соответствующих t - и F-статистик, будут ненадежными. Следовательно, статистические выводы, получаемые при стандартных проверках качества оценок, могут быть ошибочными приводить к неверным заключениям по построенной модели. Вполне вероятно, что стандартные ошибки коэффициентов будут занижены. Это может привести к признанию статистически значимыми коэффициентов, таковыми на самом деле не являющимися [3, с. 232].

Похожие статьи

• Логарифмическая модель - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир

  Начальная логарифмическая модель содержит все 20 имеющихся регрессоров. Таблица 5. Результаты оценки параметров модели 5 Переменная Оценка коэффициента...

• Полулогарифмическая модель - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир

  Начальная полулогарифмическая модель включает в себя все рассматриваемые регрессоры. Таблица 3. Результаты оценки параметров модели 3 Переменная Оценка...

• Моделирование, Линейная модель - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир

  На этапе моделирования ставится задача построения различных регрессионных моделей продажной цены квартир - линейной, полулогарифмической и...

• Последствия гетероскедастичности., Методы смягчения проблемы гетероскедастичности. - Моделирование в эконометрике

  При невыполнимости предпосылки постоянства дисперсий отклонений гомоскедастичность) последствия применения МНК будут следующими. 1. Оценки коэффициентов...

• Постановка задачи - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир

  В данной курсовой работе рассматривается задача построения аналитической формулы средней стоимости квартиры в зависимости от факторов, влияющих на эту...

• Удобство положения, Второстепенные факторы с точки зрения экономического смысла - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир

  В Металлургическом районе нет четко выраженного единственного центра, близостью к которому можно было бы определять удобство положения дома. Поэтому под...

• Введение - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир

  Эконометрический моделирование рынок стоимость В данной работе методы эконометрического анализа применяются с целью моделирования состояния рынка...

• Описание факторов, рассматриваемых в исследовании, Серия - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир

  Для проведения статистического анализа и эконометрического моделирования рынка вторичных трехкомнатных квартир на основе объявлений о продаже квартир...

• Проблемы линейных регрессионных моделей, Предпосылки метода наименьших квадратов (условия Гаусса-Маркова) - Моделирование в эконометрике

  1. Предпосылки метода наименьших квадратов. 2. Проблема мультиколлинеарности. 3. Гомоскедатичность и гетероскедатичность. Линейные регрессионные модели с...

• Описание предметной области, Общее представление о Металлургическом районе - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир

  Общее представление о Металлургическом районе Формирование рынка вторичного жилья Металлургического района г. Челябинска имеет ряд особенностей. Чтобы...

• Практическое обоснование эконометрического моделирования в маркетинговых исследованиях - Эконометрические модели маркетинговой деятельности на предприятии

  Эконометрические методы могут быть применены в моделировании, имитации и прогнозировании рыночных процессов. Достаточно широко в маркетинге используются...

• Статистический анализ регрессионной модели, Интерпретация результатов эксперимента - Основы научных исследований

  После проведения регрессионного анализа получается модель объекта исследований в виде некоторой функции. В простейшем случае линейной регрессии она имеет...

• Заключение - Эконометрическое моделирование финансовых рынков

  В данной курсовой работе была рассмотрена модель временного ряда, на примере продажи акций. С помощью проведенных расчетов были получены индексы %К и %R,...

• Временные ряды - Эконометрическое моделирование финансовых рынков

  При построении эконометрической модели используются два типа данных: 1) данные, характеризующие совокупность различных объектов в определенный момент...

• Нелинейные модели регрессии - Моделирование в эконометрике

  Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. 1. Типы нелинейных моделей: 2. Нелинейные модели линейные по объясняющим переменным и их линеаризация. 3....

• Примеры лаговых моделей в экономике - Экономическое моделирование временных рядов

  Модель адаптивных ожиданий Моделью адаптивных ожиданий называется динамическая эконометрическая модель, которая учитывает предполагаемое (или желаемое)...

• Модели вида, Зависимость - Моделирование в эконометрике

  Называются полулогарифмическими моделями. Эти модели также относятся к нелинейным моделям относительно включенных в анализ объясняющих переменных, но...

• Классификация систем эконометрических уравнений, различие содержательной интерпретации - Моделирование на основе парной регрессии и корреляции. Моделирование одномерных временных рядов

  В состав системы эконометрических уравнений входят множество зависимых или эндогенных переменных и множество предопределенных переменных (лаговые и...

• Моделирование рынка тепла - Расчетная модель оптимизации системы теплоснабжения региона

  Энергосистема теплоснабжение конкуренция регион В нашей предыдущей работе [1] была разработана методология анализа конкуренции ТЭЦ и/или котельных, а...

• Метод аналитического выравнивания - Эконометрическое моделирование финансовых рынков

  Более совершенным приемом изучения общей тенденции в рядах динамики является аналитическое выравнивание. При изучении общей тенденции методом...

• Модель временного ряда на примере продажи акций - Эконометрическое моделирование финансовых рынков

  Рассмотрим пример на основе данных по ценам продажи акций. Даны цены (открытия, максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней. Интервал сглаживания...

• Гомоскедастичность, Отсутствие автокорреляции остатков - Моделирование в эконометрике

  Гомоскедастичность остатков означает, что дисперсия каждого отклонения одинакова для всех значений X . Если это условие не соблюдается, то имеет место...

• Теоретическое обоснование модели - Построение и анализ эконометрической модели зависимости суммы выдаваемых кредитов физическим лицам от денежных доходов населения и ставки рефинансирования

  Гомоскедастичностью называется выполняемость предпосылки о постоянстве дисперсии отклонений. Гетероскедастичностью называется невыполняемость этой самой...

• Теоретическое обоснование модели - Построение экономических моделей

  Гомоскедастичностью называется выполняемость предпосылки о постоянстве дисперсии отклонений. Гетероскедастичностью называется невыполняемость этой самой...

• Модели авторегрессии порядка p (AR(p)-модели) - Динамические ряды

  Рассмотрим сначала простейшие частные случаи. Модель авторегрессии 1-го порядка AR(1) (марковский процесс). Эта модель представляет собой простейший...

• Нахождение и оценка параметров парной регрессионной модели - Регрессионный анализ в экономических исследованиях

  Построение модели парной регрессии заключается в нахождении уравнения связи двух показателей x и y, то есть определяет, как изменение одного показателя...

• Оценка тесноты связи доходов от международных перевозок и длины дороги с помощью показателей корреляции и детерминации - Эконометрические исследования математической модели зависимости доходов международных перевозок от длины дороги

  Уравнение регрессии всегда дополняется показателем тесноты связи. При использовании линейной регрессии в качестве такого показателя выступает линейный...

• Оценивание параметров структурной модели: косвенный МНК, двухшаговый МНК. - Моделирование в эконометрике

  Коэффициенты структурной модели могут быть оценены разными способами в зависимости от вида системы одновременных уравнений. Наибольшее распространение...

• Проблема идентификации. - Моделирование в эконометрике

  При переходе от приведенной к структурной форме модели возникает проблема идентификации. Идентификация - это единственность соответствия между...

• Структурная и приведенная формы модели. - Моделирование в эконометрике

  Система совместных, одновременных уравнений (или структурная форма модели) обычно содержит эндогенные и экзогенные переменные. Эндогенные Переменные...

• Суть, причины и последствия автокорреляции. - Моделирование в эконометрике

  Одной из предпосылок регрессионного анализа является независимость случайного члена в любом наблюдении от его значений во всех других наблюдениях, т. е....

• Классификация экономико-математических моделей. - Моделирование перспективного развития экономики

  Математические модели экономических процессов и явлений более кратко можно назвать экономико-математическими моделями. Для классификации этих моделей...

• Универсальность моделей, Прямая и обратная задачи математического моделирования - Экономико-математическая детерминированная модель

  Важнейшие математические модели обычно обладают важным свойством Универсальности : принципиально разные реальные явления могут описываться одной и той же...

• Классификация экономико-математических методов и моделей в управлении предприятием и их задачи в повышении экономической эффективности производства, Основные понятия теории экономико-математического моделирования, Кибернетический подход к исследованию экономико-математических систем - Применение экономико-математических методов и моделей в управлении производством (на примере КУП "Спецкоммунтранс")

  Основные понятия теории экономико-математического моделирования Кибернетический подход к исследованию экономико-математических систем Обычно...

• Эконометрическое моделирование среднегодовой численности работников сельского хозяйства - Статистический анализ предпринимательства

  Данные взяты на сайте Госкомстата Http://www. gks. ru/free_doc/2006/b06_13/14-08.htm Год Значение, Млн. чел. 2000 4,7 2001 4,2 2002 3,8 2003 3,3 2004 2,9...

• Модели стационарных временных рядов и их идентификация - Динамические ряды

  В 2.2 рассматривался класс стационарных временных рядов, в рамках которого подбирается модель, пригодная для описания поведения случайных остатков...

• Балансовые модели - Математическое моделирование экономических процессов

  Балансовые модели предназначены для анализа и планирования производства и распределения продукции на различных уровнях - от отдельного предприятия до...

• Классификация математических моделей - Математическое моделирование в менеджменте и маркетинге

  Математические модели могут быть Детерменированными и Стохастическими . Детерменированные модели - это модели, в которых установлено взаимно-однозначное...

• Моделирование случайных событий и процессов. Области применения моделей - Сущность метода статистического моделирования

  Для моделирования случайных событий и процессов используется метод статистического моделирования. Сущность метода статистического моделирования. Таким...

• Разработка математической модели объекта в виде д. у. и их системы - Моделирование математической модели теплообменника

  Необходимо составить математическое описание теплообменника, в котором жидкий продукт нагревается насыщенным водяным паром (расход, кг/с), до температуры...

Идентификация и интерпретация полученных моделей, Суть гетероскедастичности - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир

Предыдущая | Следующая