Тест на переобучаемость финальной модели - Уровень конкурентоспособности строительных компаний
Как отмечалось в ходе исследования, logit-модель может характеризоваться сильной зависимостью от обучающей выборки. Поэтому чтобы быть уверенным в высокой степени универсальности предложенной финальной модели необходимо провести тестирование на устойчивость знаков и значимости, полученных коэффициентов. Для этого в R был реализован алгоритм, который прогонял финальную модель 100 раз в условиях случайного выбора 80% состоятельных строительных компаний из обучающей выборки и 100% выбора дефолтных компаний из обучающей выборки на каждом этапе. Далее анализировались полученные знаки и значимость коэффициентов на каждом этапе. Полученные результаты продемонстрированы в таблице 30.
Таблица 30. Тестирование на переобучаемость финальной модели
Константа |
ROA |
Ln_Netassets |
Turn_assets |
Property_status |
Capital_product |
Prevent_bank |
Crisis |
After_cr |
Ln_Netassets^2 |
Capital_product^2 |
Сколько раз коэффициент был положительным | ||||||||||
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
100 |
97 |
98 |
100 |
97 |
2 |
Сколько раз коэффициент был значимым | ||||||||||
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
98 |
98 |
98 |
100 |
98 |
Таким образом, можно сделать вывод, что полученная модель достаточно устойчива и не подлежит серьезной переобучаемости. Так, все коэффициенты финальной модели сохраняют знак как минимум в 97% случаев. А значимость данных коэффициентов сохранялась в ходе анализа как минимум в 98% случаев. Значит, построенная модель вероятности дефолта непубличных компаний строительного комплекса в нормализованных шкалах является достаточно универсальной и может использоваться для оценки их конкурентоспособности в совокупности с другими инструментами.
Похожие статьи
-
Теперь, когда в рамках данного исследования была получена модель с наилучшими характеристиками для непубличных строительных компаний, полученные...
-
Переход к порядковым и нормированным шкалам - Уровень конкурентоспособности строительных компаний
Далее предпримем попытки улучшить качество полученных моделей с помощью поочередного перехода к порядковой шкале и нормированной шкале. Полученные...
-
Существует целый ряд классификаций моделей используемых для прогнозирования финансовой несостоятельности заемщиков. В своей работе Григорьева Т. И....
-
Для анализа был выбран временной диапазон с 2004 года по 2014 год. В целях построения прогнозной модели собранные годовые данные были разделены на две...
-
Проверим значимость квадратичной формы переменных для двух полученных моделей. Сначала рассмотрим значимость данных преобразований для первой модели...
-
Заключение - Уровень конкурентоспособности строительных компаний
В ходе проведенного исследования была построена logit-модель вероятности дефолта для непубличных компаний строительного комплекса. Данная модель поможет...
-
Интерпретация финальной модели - Уровень конкурентоспособности строительных компаний
Перейдем к интерпретации построенной модели для непубличных строительных компаний, так как она представляет не меньший интерес, чем прогнозное качество...
-
Для дополнительной наглядности полученных результатов предлагается подготовить рейтинговую шкалу, которая отмечала бы, какие значения вероятности дефолта...
-
Итак, модели, которые будут дальше анализироваться, и получены с помощью Первого метода - проведения теста для выделения наиболее дескриптивных...
-
Отбор и классификация объясняющих переменных Для всесторонней оценки строительной компании в ходе анализа будут использоваться финансовые,...
-
Поэтапное построение индекса - Уровень конкурентоспособности строительных компаний
Как показывает практика, чтобы любой инструмент стал широко используемым, он должен либо пройти через сито мнений экспертов отрасли, для анализа которой...
-
Предсказательная сила финальной модели - Уровень конкурентоспособности строительных компаний
Итак, будем тестировать модель с наилучшими характеристиками. Прогноз вне выборки проводился на основе тестовой выборки с 805 наблюдениями. В ней...
-
Введение - Уровень конкурентоспособности строительных компаний
Актуальность темы исследования. Строительная отрасль характеризуется огромным количеством потенциальных исполнителей. Полный цикл возведения любого...
-
При дальнейшем построении модели воспользуемся таким ограничением, как на каждую объясняющую переменную должно приходиться не менее тридцати наблюдений...
-
Определение критериев события дефолт Строительная отрасль является одним из главных двигателей экономики. В России количество компаний, работающих на...
-
Предпосылки построения индекса Строительная отрасль России характеризуется очень большим объемом строительных компаний и объемом работ, выполненных по...
-
Для целей проверки гипотезы о значимости рассматриваемых нами институциональных показателей (место нахождения, задолженность по уплате налогов), в...
-
Основной целью исследования является сравнение предсказательной силы моделей, построенных на основе различных методов. В условиях несбалансированности...
-
Построение модели с помощью логистической регрессии Прежде чем строить логистическую регрессию, необходимо выбрать конечный набор финансовых и...
-
Динамика индекса конкурентоспособности - Уровень конкурентоспособности строительных компаний
Ниже можно ознакомиться с первыми результатами расчета всего "семейства" индексов (см. табл. 33 и рис.7): Таблица 33. Значения ИКСО по федеральным...
-
На следующем этапе в модель были добавлены дамми-переменные годов и отраслей. Таблицы соотношения переменных и данных приведены ниже. Кроме дамми...
-
Искусственные нейронные сети (ИНС) рассматриваются исследователями как возможная альтернатива статистическим методам. Исследования, использующие ИНС, как...
-
Данная работа опирается на исследования, посвященные проблематике предсказания банкротства компаний. Наибольший интерес в работах предшественников...
-
Оптимизация, Верификация модели - Синтез скоринговой модели методом системно-когнитивного анализа
Оптимизируем полученную модель с помощью удаления признаков, по которым имеется недостаточно данных. За пороговое значение встреч признаков в модели...
-
Построение модели с помощью метода деревьев решений - Моделирование вероятности банкротства
В отличие от логистической регрессии, при использовании метода деревьев решений ограничения для независимых переменных отсутствуют, поэтому для...
-
Эконометрические модели товарооборота. Показательный тренд - Статистика розничного товарооборота
Для фирмы АВТОЦЕНТР КУПЧИНО 1. Санкт-Петербург, м. Балканская д.57 (812) 448-12-12 2. Телефоны: (812) 448-12-12 3. Факс: (812) 448-12-12 4. Лицензия...
-
Заключение - Влияние значений финансовых коэффициентов на вероятность банкротства компании
В рамках данного исследования были построены и оценены модели предсказания банкротства на базе логистической регрессии и искусственных нейронных сетей...
-
Для прогнозирования банкротства, некоторые исследователи создают модели, основанные на использовании искусственных нейронных сетей. Как правило,...
-
Возможны две различных стратегии реструктуризации сферы централизованного теплоснабжения, и, как следствие, различные методики анализа возникающих...
-
Модель с фиксированной периодичностью предполагает, что размеры заказов различны для разных циклов. Таким образом, размер запаса регулируется за счет...
-
Уровень науки и техники Надежность средств, с помощью которых человек достигает космоса высокая, но не идеальна. РН -- сложная конструкция, и даже в...
-
Коэффициенты структурной модели могут быть оценены разными способами в зависимости от вида системы одновременных уравнений. Наибольшее распространение...
-
Структурная и приведенная формы модели. - Моделирование в эконометрике
Система совместных, одновременных уравнений (или структурная форма модели) обычно содержит эндогенные и экзогенные переменные. Эндогенные Переменные...
-
Имеется выборка объема n экспериментальных значений. Предполагаем, что ошибки вычисления пренебрежимо малы, а случайные ошибки измерения температур...
-
Заключение - Эконометрика продвинутый уровень
Коэффициент структурной модели могут быть оценены разными способами в зависимости от вида системы одновременных уравнений. Наибольшее распространение в...
-
Нелинейные модели регрессии - Моделирование в эконометрике
Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. 1. Типы нелинейных моделей: 2. Нелинейные модели линейные по объясняющим переменным и их линеаризация. 3....
-
Структурная и приведенная формы модели - Основы эконометрики
Система совместных, одновременных уравнений (или структурная форма модели) обычно содержит эндогенные и экзогенные переменные. Эндогенные переменные -...
-
Введение - Влияние значений финансовых коэффициентов на вероятность банкротства компании
Моделирование вероятности банкротства является широко применимой практической процедурой, которая необходима любой крупной кредитной организации....
-
После проведения регрессионного анализа получается модель объекта исследований в виде некоторой функции. В простейшем случае линейной регрессии она имеет...
-
Модели авторегрессии порядка p (AR(p)-модели) - Динамические ряды
Рассмотрим сначала простейшие частные случаи. Модель авторегрессии 1-го порядка AR(1) (марковский процесс). Эта модель представляет собой простейший...
Тест на переобучаемость финальной модели - Уровень конкурентоспособности строительных компаний