Коррекция на гетероскедастичность логарифмической модели 6 - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир

Таблица 10. Результаты коррекции на гетероскедастичность модели 6

Переменная

Оценка коэффициента

Стандартная ошибка

T-статистика

Значимость

C

4.344850

0.446545

9.729916

0.0000

X2

0.091543

0.025888

3.536122

0.0006

LOG(X3/X4)

0.044884

0.018899

2.374987

0.0192

LOG(X5+X6)

0.532116

0.112312

4.737847

0.0000

X9

0.064231

0.022397

2.867794

0.0049

X12

0.104642

0.032459

3.223847

0.0017

X13

0.140065

0.033287

4.207760

0.0001

X15

0.727334

0.173790

4.185126

0.0001

X16

0.082189

0.026731

3.074627

0.0026

R-squared

0.778594

F-statistic

49.23217

Adjusted R-squared

0.762779

Prob(F-statistic)

0.000000

S. E. of regression

0.126934

Построенная модель имеет вид:

LOG(Yt) =4.34+0.09*X2t+0.04*LOG(X3t/X4t)+0.53*LOG(X5t+X6t)+

+0.06*Х9+ (0.45) (0.03) (0.02) (0.11) (0.02)+

+0.14*X13t +0.73*X15t+0.08*X16t, t=1...121 (0.03) (0.17) (0.03)

Коэффициент детерминации получился равным R-squared=0.78, т. е. весьма приближенным к единице, что говорит о возможной близости построенного уравнения к выборке. Скорректированный коэффициент детерминации имеет значение Adjusted R-squared=0.76, т. е. он незначительно отличается от R-squared, что, возможно, тоже свидетельствует о корректности предыдущего утверждения.

Значение Prob(F-statistic)=0, следовательно, уравнение в целом абсолютно значимо.

Все факторы, учтенные в модели, являются значимыми (Prob.<0.05).

Коэффициенты при всех регрессорах положительны, т. е. наличие указанных факторов увеличивает продажную цену квартиры.

Перечень линейных регрессоров (скобках указано, на сколько % увеличится цена при наличии данного фактора):

Х2 - удобство положения (0.09 %);

Х13 - полнометражная серия (0.14 %)

Х15 - элитная серия (0.73 %);

Х16 - количество балконов (при увеличении на 1 цена увеличивается на 0.08 %).

Перечень логарифмических регрессоров (в скобках указано, на сколько % изменится цена при изменении данного фактора на 1 %):

Х3/Х4 - соотношение этажности дома и номера этажа квартиры (0.04 %);

Х5+Х6 - общая площадь (0.53 %).

Вывод: сравнивая вид каждой модели до и после коррекции на гетероскедастичность, можно сказать, что оценки коэффициентов не изменились. Зато стандартные ошибки возросли в несколько раз. Это свидетельствует о расширении доверительных интервалов для оценок коэффициентов регрессии.

Похожие статьи




Коррекция на гетероскедастичность логарифмической модели 6 - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир

Предыдущая | Следующая