Логарифмическая модель - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир

Начальная логарифмическая модель содержит все 20 имеющихся регрессоров.

Таблица 5. Результаты оценки параметров модели 5

Переменная	Оценка коэффициента	Стандартная ошибка	T-статистика	Значимость
C	4.847865	0.389788	12.43718	0.0000
X1	0.015663	0.025634	0.611031	0.5426
X2	0.086424	0.031062	2.782327	0.0064
X3	0.003834	0.006897	0.555905	0.5795
X4	-0.007077	0.006480	-1.092045	0.2774
LOG(X5)	0.306323	0.094082	3.255897	0.0015
LOG(X6)	0.200381	0.057299	3.497102	0.0007
X7	0.051537	0.038889	1.325231	0.1881
X8	-0.061612	0.046783	-1.316969	0.1908
X9	0.055911	0.026800	2.086216	0.0395
X10	-0.051750	0.060443	-0.856189	0.3939
X11	0.006466	0.065561	0.098625	0.9216
X12	0.045126	0.063545	0.710142	0.4793
X13	0.116861	0.056525	2.067409	0.0413
X14	0.026579	0.089764	0.296102	0.7678
X15	0.688828	0.118121	5.831518	0.0000
X16	0.075464	0.034624	2.179534	0.0316
X17	-0.026059	0.038408	-0.678491	0.4990
X18	0.040163	0.036071	1.113425	0.2682
X19	0.003094	0.032094	0.096403	0.9234
R-squared	0.798015	F-statistic	21.00196
Adjusted R-squared	0.760018	Prob(F-statistic)	0.000000
S. E. of regression	0.127671

Значимые регрессоры выделены жирным шрифтом.

Незначимыми оказались те же, факторы, что и в модели 1. В разделе 3.1 приводится обоснование возможных причин их незначимости.

Постепенно удаляя из модели незначимые факторы, переходим к скорректированной полулогарифмической модели 6.

Таблица 6. Результаты оценки параметров модели 6

Переменная	Оценка коэффициента	Стандартная ошибка	T-статистика	Значимость
C	4.344850	0.391207	11.10627	0.0000
X2	0.091543	0.026524	3.451323	0.0008
LOG(X3/X4)	0.044884	0.018737	2.395527	0.0183
LOG(X5+X6)	0.532116	0.096268	5.527467	0.0000
X9	0.064231	0.025013	2.567882	0.0115
X12	0.104642	0.034641	3.020798	0.0031
X13	0.140065	0.032859	4.262618	0.0000
X15	0.727334	0.102035	7.128315	0.0000
X16	0.082189	0.023461	3.503266	0.0007
R-squared	0.778594	F-statistic	49.23217
Adjusted R-squared	0.762779	Prob(F-statistic)	0.000000
S. E. of regression	0.126934

Коэффициент детерминации получился равным R-squared=0.78, т. е. весьма близким к единице, что, возможно, говорить о близости построенного уравнения к выборке. Скорректированный коэффициент детерминации имеет значение Adjusted R-squared=0.76, что также может говорить о корректности предыдущего утверждения.

Значение Prob(F-statistic)=0, следовательно, уравнение в целом абсолютно значимо. Коэффициенты при всех учтенных в данной модели факторах значимы.

Т. о. на этапе моделирования построено 3 различные значимые модели (линейная, полулогарифмическая, логарифмическая), оценивающие зависимость цены предложения трехкомнатной квартиры на рынке вторичного жилья Металлургического района от различных факторов.

Похожие статьи

• Полулогарифмическая модель - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир

  Начальная полулогарифмическая модель включает в себя все рассматриваемые регрессоры. Таблица 3. Результаты оценки параметров модели 3 Переменная Оценка...

• Моделирование, Линейная модель - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир

  На этапе моделирования ставится задача построения различных регрессионных моделей продажной цены квартир - линейной, полулогарифмической и...

• Постановка задачи - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир

  В данной курсовой работе рассматривается задача построения аналитической формулы средней стоимости квартиры в зависимости от факторов, влияющих на эту...

• Описание факторов, рассматриваемых в исследовании, Серия - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир

  Для проведения статистического анализа и эконометрического моделирования рынка вторичных трехкомнатных квартир на основе объявлений о продаже квартир...

• Удобство положения, Второстепенные факторы с точки зрения экономического смысла - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир

  В Металлургическом районе нет четко выраженного единственного центра, близостью к которому можно было бы определять удобство положения дома. Поэтому под...

• Введение - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир

  Эконометрический моделирование рынок стоимость В данной работе методы эконометрического анализа применяются с целью моделирования состояния рынка...

• Модель временного ряда на примере продажи акций - Эконометрическое моделирование финансовых рынков

  Рассмотрим пример на основе данных по ценам продажи акций. Даны цены (открытия, максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней. Интервал сглаживания...

• Описание предметной области, Общее представление о Металлургическом районе - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир

  Общее представление о Металлургическом районе Формирование рынка вторичного жилья Металлургического района г. Челябинска имеет ряд особенностей. Чтобы...

• Временные ряды - Эконометрическое моделирование финансовых рынков

  При построении эконометрической модели используются два типа данных: 1) данные, характеризующие совокупность различных объектов в определенный момент...

• Задачи анализа временных рядов. Первоначальная обработка временных рядов - Эконометрическое моделирование финансовых рынков

  Основные задачи анализа временных рядов. Базисная цель статистического анализа временного ряда заключается в том, чтобы по имеющейся траектории этого...

• Введение - Эконометрическое моделирование финансовых рынков

  В данной курсовой работе рассматривается эконометрическое моделирование финансового рынка. Основной задачей эконометрического моделирования является дать...

• Примеры лаговых моделей в экономике - Экономическое моделирование временных рядов

  Модель адаптивных ожиданий Моделью адаптивных ожиданий называется динамическая эконометрическая модель, которая учитывает предполагаемое (или желаемое)...

• Основные этапы построения эконометрической модели - Моделирование в эконометрике

  Построение эконометрической модели является основой эконометрического исследования. Оно основывается на предположении о реально существующей зависимости...

• Заключение - Эконометрическое моделирование финансовых рынков

  В данной курсовой работе была рассмотрена модель временного ряда, на примере продажи акций. С помощью проведенных расчетов были получены индексы %К и %R,...

• Моделирование рынка тепла - Расчетная модель оптимизации системы теплоснабжения региона

  Энергосистема теплоснабжение конкуренция регион В нашей предыдущей работе [1] была разработана методология анализа конкуренции ТЭЦ и/или котельных, а...

• Модели авторегрессии порядка p (AR(p)-модели) - Динамические ряды

  Рассмотрим сначала простейшие частные случаи. Модель авторегрессии 1-го порядка AR(1) (марковский процесс). Эта модель представляет собой простейший...

• Экстраполяция тенденции как метод прогнозирования - Эконометрическое моделирование финансовых рынков

  Основа большинства методов прогнозирования - экстраполяция тенденции, связанная с распространением закономерностей, связей и соотношений, действующих в...

• Валютный рынок Форекс - Эконометрическое моделирование финансовых рынков

  Форекс является международным межбанковским рынком. Операции проводятся через систему институтов: центральные банки, коммерческие банки, инвестиционные...

• Моделирование тенденции временного ряда - Эконометрическое моделирование финансовых рынков

  Распространенным способом моделирования тенденции временного ряда является построение аналитической функции, характеризующей зависимость уровней ряда от...

• Статистический анализ регрессионной модели, Интерпретация результатов эксперимента - Основы научных исследований

  После проведения регрессионного анализа получается модель объекта исследований в виде некоторой функции. В простейшем случае линейной регрессии она имеет...

• Модель административной коррупции. - Дескриптивный подход к моделированию коррупции как фактора социальной конфликтности

  Оптимизационная модель административной коррупции имеет вид (4) Где b - величина взятки, s(b) - функция административной коррупции (например, увеличение...

• Эконометрические модели с учетом пространственной взаимосвязи объектов - Статистическое исследование арендного сегмента рынка коммерческой недвижимости Москвы

  Индекс Морана выявил наличие положительной пространственной зависимости в данных. То есть часть наблюдений кластеризуется на территории города по...

• Модель множественной линейной регрессии, Линейная множественная регрессия - Моделирование в эконометрике

  1. Определение параметров модели парной линейной регрессии методом наименьших квадратов 2. Оценка тесноты связи между переменными 3. Оценка качества...

• Латиноамериканская модель глобального развития - Математическое и компьютерное моделирование в естествознании

  В 1974г. группа аргентинских ученых во главе с профессором А. Эррерой получила предварительные результаты работы над латиноамериканской моделью...

• Моделирование вероятности банкротства российских нефинансовых компаний, Построение модели с помощью логистической регрессии - Моделирование вероятности банкротства

  Построение модели с помощью логистической регрессии Прежде чем строить логистическую регрессию, необходимо выбрать конечный набор финансовых и...

• Практическое обоснование эконометрического моделирования в маркетинговых исследованиях - Эконометрические модели маркетинговой деятельности на предприятии

  Эконометрические методы могут быть применены в моделировании, имитации и прогнозировании рыночных процессов. Достаточно широко в маркетинге используются...

• Общая характеристика эконометрического моделирования в маркетинговых исследованиях - Эконометрические модели маркетинговой деятельности на предприятии

  Постоянство механизмов. Одно из условий, на которое опирается эконометрическое моделирование, состоит в том, что функциональное соотношение не меняется в...

• Эконометрическое моделирование среднегодовой численности работников сельского хозяйства - Статистический анализ предпринимательства

  Данные взяты на сайте Госкомстата Http://www. gks. ru/free_doc/2006/b06_13/14-08.htm Год Значение, Млн. чел. 2000 4,7 2001 4,2 2002 3,8 2003 3,3 2004 2,9...

• Методы исследования математических моделей - Математическое моделирование в менеджменте и маркетинге

  Все методы математического моделирования можно разделить на четыре класса: -аналитические (априорные); -имитационные (априорно-апостериорные) модели;...

• Лаговые модели - Экономическое моделирование временных рядов

  Для многих экономических процессов характерно, что эффект от воздействия некоторого фактора на показатель, характеризующий процесс, оказывается не сразу,...

• Анализ функционирования имитационной модели - Имитационное моделирование функционирования отдела планирования и экономического анализа в Могилевском филиале РУП "Белтелеком"

  Результат функционирования имитационной модели во многом зависит от внутренних управляемых параметров. Поэтому, представляет интерес рассмотрение влияние...

• Балансовые модели - Математическое моделирование экономических процессов

  Балансовые модели предназначены для анализа и планирования производства и распределения продукции на различных уровнях - от отдельного предприятия до...

• Модели вида, Зависимость - Моделирование в эконометрике

  Называются полулогарифмическими моделями. Эти модели также относятся к нелинейным моделям относительно включенных в анализ объясняющих переменных, но...

• Оценивание параметров структурной модели: косвенный МНК, двухшаговый МНК. - Моделирование в эконометрике

  Коэффициенты структурной модели могут быть оценены разными способами в зависимости от вида системы одновременных уравнений. Наибольшее распространение...

• Структурная и приведенная формы модели. - Моделирование в эконометрике

  Система совместных, одновременных уравнений (или структурная форма модели) обычно содержит эндогенные и экзогенные переменные. Эндогенные Переменные...

• Нелинейные модели регрессии - Моделирование в эконометрике

  Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. 1. Типы нелинейных моделей: 2. Нелинейные модели линейные по объясняющим переменным и их линеаризация. 3....

• Проблемы линейных регрессионных моделей, Предпосылки метода наименьших квадратов (условия Гаусса-Маркова) - Моделирование в эконометрике

  1. Предпосылки метода наименьших квадратов. 2. Проблема мультиколлинеарности. 3. Гомоскедатичность и гетероскедатичность. Линейные регрессионные модели с...

• Оценка статистической надежности результатов линейного регрессионного моделирования - Эконометрические исследования математической модели зависимости доходов международных перевозок от длины дороги

  Регрессия корреляция доход перевозка Оценку статистической надежности уравнения регрессии в целом будем производить с помощью F -критерия Фишера. При...

• Выбор математической формы функции при моделировании зависимости выпуска продукции от производственных факторов

  Выбор математической формы функции при моделировании зависимости выпуска продукции от производственных факторов Постановка проблемы. Одним из важнейших...

• Виды структуры оператора запаздывания во времени экзогенных переменных - Экономическое моделирование временных рядов

  Модель Бокса и Дженкинса Процедуры оценки параметров и прогнозирования, описанные в разделе Идентификация модели временных рядов, предполагают, что...

Логарифмическая модель - Эконометрическое моделирование рынка вторичных трехкомнатных квартир

Предыдущая | Следующая