Эконометрическое моделирование среднегодовой численности работников сельского хозяйства - Статистический анализ предпринимательства

Данные взяты на сайте Госкомстата

Http://www. gks. ru/free_doc/2006/b06_13/14-08.htm

Год	Значение, Млн. чел.
2000	4,7
2001	4,2
2002	3,8
2003	3,3
2004	2,9
2005	2,5

Будем строить показательную регрессию. Показательная регрессия

Приведем массив данных

Обозначим ln(f)=y, ln(a)=alpha, ln(b)=beta

Получим

Построение регрессии

Для регрессии вида найдем коэффициенты по формулам

Вычислим

Тогда

ОткудаТогда линейная регрессия будет иметь вид

Параметры показательной регрессии

Нарисуем точки и регрессию:

Дисперсионный анализ для линейной регрессии

Среднее Y

Остаточная вариация (RSS)

Общая вариация (TSS)

Объясняемая вариация (ESS)

Правило сложения дисперсий выполняется

Подсчитаем оценку дисперсии ошибки, т. е.

Среднее X

Найдем оценки дисперсий коэффициентов регрессии

По формулам

Получим

Изучение качества линейной регрессии

Доверительные интервалы для оцененных параметров

Уровень доверия

Количество степеней свободы =4 . Критическое значение статистики Стьюдента

Доверительный интервал для beta

Равен

Не можем на данном уровне значимости принять гипотезу beta=0 т. к. не попадает в доверительный интервал.

Доверительный интервал для alpha

Равен

Мы не можем на данном уровне значимости принять гипотезу alpha=0 т. к. не попадает в доверительный интервал.

Критерий Фишера значимости всей регрессии

Коэффициент корреляции

Где

Показывает, что связь сильна и отрицательна

Коэффициент детерминации

Показывает, что регрессия объясняет 99,567 процентов вариации признака.

Убедимся в значимости модели с помощью статистики Фишера

Которая больше критического значения

Следовательно, регрессия значима. Проверим значимость коэффициента корреляции

Поэтому выборочный коэффициент корреляции значимо отличается от нуля.

Средняя ошибка аппроксимации

Колеблемость признака

Колеблемость - это отклонения уровней динамического ряда от тренда, т. е. остатки регрессии.

Найдем остатки регрессии (т. е. очищаем признак от тренда)

Нарисуем график остатков

Среднее линейное отклонение уровней ряда от тренда описывается показателем

Т. е. среднее абсолютное отклонение от тренда равно

Амплитуда колебаний есть разность максимального и минимального отклонения и показывает максимальный разброс отклонений.

Похожие статьи

• Моделирование числа предприятий в РФ - Статистический анализ предпринимательства

  Приведем данные (взяты из справочника Регионы России), характеризующие число предприятий в РФ. Год 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Число...

• Моделирование временного тренда среднегодовой численности занятого населения - Моделирование временного тренда среднегодовой численности занятого населения

  Приведем данные среднегодовой численности занятого населения Год Тыс. чел. 1996 2301,3 1997 2341,4 1998 2329,8 1999 2351,6 2000 2367,8 2001 2372,3 2002...

• Множественный регрессионный анализ - Моделирование временного тренда среднегодовой численности занятого населения

  Будем моделировать среднегодовую численность занятого населения с помощью показателей общей численности населения и миграционного прироста Среднегодовая...

• Эластичность показательной регрессии, Изучение качества линейной регрессии - Динамика ВВП РФ, статистический анализ

  Подсчитаем функцию эластичности по формуле В нашем случае или Значение эластичности в средней точке Показывает, что при изменении X на 1% Y меняется на...

• Показательный тренд, Построение регрессии, Дисперсионный анализ для линейной регрессии - Динамика ВВП РФ, статистический анализ

  Построим показательный тренд ВВП. Используем данные таблицы (в млрд. руб) [14]. Таблица 1. Данные к работе Год Квартал Номер квартала ВВП 2001 I 1 1900,9...

• Индексный анализ, Полиномиальная регрессия, Построение регрессии, Коэффициенты эластичности, Стандартизованные коэффициенты, Парные коэффициенты корреляции, Частные коэффициенты корреляции, Множественный коэффициент корреляции, Коэффициент детерминации, Колеблемость признака, Сезонность, Доверительные интервалы для параметров регрессии - Динамика ВВП РФ, статистический анализ

  Применим аппарат. Результаты приведены ниже Таблица 6. индексный анализ Рисунок 4. График сглаженного признака Полиномиальная регрессия Приведем массив...

• Динамика инвестиций в основной капитал. Показательный тренд, Показательная регрессия, 2. Построение регрессии, Дисперсионный анализ для линейной регрессии - Статистическая оценка национального богатства России

  Возьмем данные об инвестициях в основной капитал (млрд. руб.) Год Квартал Номер квартала Значение 2003 I 1 330 II 2 470,4 III 3 608,8 IV 4 773,7 2004 I 5...

• Однофакторный корреляционно-регрессионный анализ, Парная линейная регрессия - Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений

  Экономический корреляционный регрессионный Парная линейная регрессия Парная регрессия характеризует связь между двумя признаками: результативным и...

• Изучение качества регрессии, Колеблемость признака - Статистическая оценка национального богатства России

  Доверительные интервалы для оцененных параметров Уровень доверия Количество степеней свободы 17 Критическое значение статистики Стьюдента Доверительный...

• Построение регрессии, Дисперсионный анализ, Эластичность, Доверительные интервалы для оцененных параметров - Статистика торговли автотранспортными средствами

  Для регрессии вида Найдем коэффициенты по формулам Вычислим Тогда Откуда Тогда линейная регрессия будет иметь вид Смысл коэффициента beta заключается в...

• Множественный регрессионный анализ товарооборота - Статистика розничного товарооборота

  Теперь будем строить еще одну регрессию, но множественную. Учтем цепной индекс цен на товары в качестве одного из регрессоров. Построение регрессии Для...

• Моделирование тарифов Водоканала и РАО ЕЭС, Тарифы водоканала - Статистика ЖКХ

  Тарифы водоканала Изучим динамику цен на услуги водоканала. Данные возьмем с сайта организации http://www. vodokanal. spb. ru. Показатель: условия...

• 4. Эластичность показательной регрессии, 5. Изучение качества линейной регрессии - Статистическая оценка национального богатства России

  Подсчитаем функцию эластичности по формуле В нашем случае Или Значение эластичности в средней точке Показывает, что при изменении X на 1% Y меняется на...

• Колеблемость признака, Прогноз - Динамика ВВП РФ, статистический анализ

  Колеблемость - это отклонения уровней динамического ряда от тренда, т. е. остатки регрессии [13]. Найдем остатки регрессии (т. е. очищаем признак от...

• Инвестиций в основной капитал. Зависимость от денежной массы, Построение регрессии, Дисперсионный анализ, Эластичность - Статистическая оценка национального богатства России

  Ниже мы постоим парную регрессию, показывающую зависимость от денежной массы. Год Квартал Денежная масса Значение 2003 I 3665,3 330,0 II 4426,5 470,4 III...

• Колеблемость признака, 7. Прогноз - Статистическая оценка национального богатства России

  Колеблемость - это отклонения уровней динамического ряда от тренда, т. е. остатки регрессии. Найдем остатки регрессии (т. е. очищаем признак от тренда)...

• Тарифы на электроэнергию - Статистика ЖКХ

  Построим временной тренд для среднеотпускного тарифа на электроэнергию, коп/кВтч. Год Квартал Номер квартала Цена 2000 I 1 9,00 II 2 9,19 III 3 10,21 IV...

• Эконометрические модели товарооборота. Показательный тренд - Статистика розничного товарооборота

  Для фирмы АВТОЦЕНТР КУПЧИНО 1. Санкт-Петербург, м. Балканская д.57 (812) 448-12-12 2. Телефоны: (812) 448-12-12 3. Факс: (812) 448-12-12 4. Лицензия...

• Приложение - Анализ и моделирование инновационной активности малых и средних предприятий

  > Таблица 1 Факторы, сдерживающие инновационное развитие Т Аблица 2 Описательные статистики переменных кластерного анализа Описательные статистики...

• Методы прогнозирования в статистике населения - Система источников данных о населении

  Моделирование временного тренда среднегодовой численности занят Ого населения Санкт-Петербурга Приведем данные среднегодовой численности занятого...

• Статистический анализ регрессионной модели, Интерпретация результатов эксперимента - Основы научных исследований

  После проведения регрессионного анализа получается модель объекта исследований в виде некоторой функции. В простейшем случае линейной регрессии она имеет...

• Гомоскедастичность, Отсутствие автокорреляции остатков - Моделирование в эконометрике

  Гомоскедастичность остатков означает, что дисперсия каждого отклонения одинакова для всех значений X . Если это условие не соблюдается, то имеет место...

• Множественная линейная регрессия

  Задание Линейный регрессия переменная детерминация Составить уравнение линейной регрессии, используя МНК, и найти числовые характеристики переменных....

• Малый и средний инновационный бизнес как объект статистического наблюдения, Инновации как объект статистического исследования - Анализ и моделирование инновационной активности малых и средних предприятий

  Инновации как объект статистического исследования Дадим определение понятию "инновации". Инновацией является внедренное новшество, обеспечивающее...

• Моделирование сезонности ВВП - Динамика ВВП РФ, статистический анализ

  После того, как мы установили наличие сезонности, надо пытаться ее моделировать. Приведем расчет модели с использованием фиктивных переменных. Введем 3...

• Методы нахождения параметров уравнения тренда, Метод укрупнения интервалов, Метод скользящей средней - Эконометрическое моделирование финансовых рынков

  Одна из важнейших задач статистики - определение в рядах динамики общей тенденции развития. Основной тенденцией развития называется плавное и устойчивое...

• Задачи анализа временных рядов. Первоначальная обработка временных рядов - Эконометрическое моделирование финансовых рынков

  Основные задачи анализа временных рядов. Базисная цель статистического анализа временного ряда заключается в том, чтобы по имеющейся траектории этого...

• Многофакторный корреляционно-регрессионный анализ - Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений

  Явления общественной жизни складываются под воздействием целого ряда факторов, то есть являются многофакторными. Между факторами существуют сложные...

• Статистическая обработка результатов эксперимента, Задача регрессии. Метод наименьших квадратов - Изучение распределения температуры в тонком цилиндрическом стержне

  Задача регрессии. Метод наименьших квадратов Ищу функцию регрессии в виде (1*). Оценки коэффициентов нахожу с помощью Метода Наименьших Квадратов (МКВ),...

• Классификация регионов по индексу организационных инноваций на малых предприятиях - Анализ и моделирование инновационной активности малых и средних предприятий

  Рассмотрение организационных инноваций в контексте малого предпринимательства может быть целесообразно по ряду причин: 1. организационные инновации...

• Анализ влияния характеристик удобства на арендную ставку - Статистическое исследование арендного сегмента рынка коммерческой недвижимости Москвы

  Помимо технических характеристик здания, анализируемых выше, объекты офисной недвижимости характеризуются факторами удобства для арендаторов. К таким...

• Критерий Фишера значимости всей регрессии, Колеблемость признака - Статистика торговли автотранспортными средствами

  Коэффициент корреляции Где Показывает, что связь сильна Коэффициент детерминации Показывает, что регрессия объясняет 81, 67 процентов вариации признака....

• Аналитическое выравнивание временного ряда. - Моделирование в эконометрике

  Рассмотрим модель временного ряда yT = F (t) + , где F (t) - неслучайная составляющая (тренд, либо тренд и циклическая и (или) сезонная компонента,...

• ФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ ПРИ НОРМИРОВАННЫХ ПЕРЕМЕННЫХ - Многомерный статистический анализ

  С математической точки зрения факторный анализ аналогичен множественному регрессионному анализу в том смысле, что каждая переменная выражена как линейная...

• ТЕСНОТА И ЗНАЧИМОСТЬ СВЯЗИ - Многомерный статистический анализ

  Соответствующий статистический вывод включает определение тесноты и значимости связи между Х и Y. Тесноту связи измеряют коэффициентом детерминации R 2 ....

• ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ УРАВНЕНИЯ РЕГРЕССИИ, НОРМИРОВАННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ РЕГРЕССИИ И ПРОВЕРКА ЗНАЧИМОСТИ, Нормированный коэффициент регрессии - Многомерный статистический анализ

  В большинстве случаев 0 и 1 неизвестны. Их определяют (оценивают), исходя из имеющихся выборочных наблюдений с помощью следующего уравнения: Где -...

• СТАДИИ ПАРНОГО РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА, ПОЛЕ КОРРЕЛЯЦИИ, Модель парной регрессии - Многомерный статистический анализ

  Тадии парного регрессионного анализа можно представить на следующем рисунке ПОЛЕ КОРРЕЛЯЦИИ Это графическое изображение точек с координатами, которые...

• ПАРНАЯ РЕГРЕССИЯ - Многомерный статистический анализ

  Это метод установления математической зависимости между одной метрической зависимой (критериальной) переменной и одной метрической независимой переменной...

• Экономический и статистический анализ результатов выполнения работы - Имитационное моделирование функционирования отдела планирования и экономического анализа в Могилевском филиале РУП "Белтелеком"

  После получения матриц спектра плана, проведем 70 опытов в каждой точке. По полученным параметрам построим регрессионную модель второго порядка,...

• Методы моделирования безнес-процесса - Моделирование бизнес-процессов на примере влияния военных действий на промышленность и сельское хозяйство Украины

  На сегодняшний день существует достаточно большое количество методов моделирования бизнес процессов. Эти методы относятся к разным видам моделирования и...

Эконометрическое моделирование среднегодовой численности работников сельского хозяйства - Статистический анализ предпринимательства

Предыдущая | Следующая