Совершенствование методов оценки кредитоспособности физических лиц ЗАО "Агентство Бекар" - Особенности системы оценки кредитоспособности заемщиков в ЗАО "Агентство Бекар"

Существенный рост объемов ипотечного кредитования физических лиц банками-партнерами ЗАО "Агентство Бекар" был бы невозможен без отработанной технологии процесса кредитования, важной составной частью которого является оценка кредитоспособности заемщика. В тоже время, в применяемой методики оценки кредитоспособности заемщика можно выделить как преимущества, так и недостатки. К числу преимуществ методики оценки кредитоспособности заемщика, применяемой в ЗАО "Агентство Бекар" относятся:

    1. Четкое нормативное регулирование процесса кредитования. В частности, на основе на локальных нормативных актах, в которых распределяются функции и полномочия между подразделениями и должностными лицами банка, механизм принятия решений по выдаче и сопровождению кредита, включая сбор и оценку информации о заемщике. 2. Сочетание различных методов при оценке кредитоспособности физического лица. В частности, практически во всех случаях анализа кредитоспособности физического лица в банке применяется разновидность скоринговой оценки, основанная на "отсеве" "плохих" заемщиков в случае их несоответствия одному из четырех-пяти базовых критериев, в сочетании с оценкой платежеспособности физического лица на основе его среднемесячного дохода для определения максимального размера кредита (кредитного лимита), то есть с использованием эдементов андеррайтинга. 3. Дифференциация методик в зависимости от вида кредитования - набор критериев, требования к заемщику, набор предоставляемых документов, сроки принятия решений несколько отличаются по каждому направлению кредитования физических лиц, развиваемых банком, при сохранении общих подходов к оценке кредитоспособности заемщика. 4. Ведение баз данных статистической информации о заемщике (на основании анкет-заявлений на получение многоцелевого кредита, на получение кредитной карты, других видов кредита) по достаточно значительному числу социально-демографических и иных характеристик (всего около 20 критериев). Это позволит в будущем разработать скоринговую модель оценки кредитоспособности заемщика на основании собственных баз данных. 5. Применение разнообразных способов управления кредитными рисками, в том числе мониторинг кредитной сделки на всех этапах кредитного процесса, диверсификация кредитного портфеля в целом по банку и в отношении кредитования физических лиц, залоговое обеспечение сделок по ипотечному кредитованию, отраслевое и региональное лимитирование кредитов и другое. Также в целях снижения кредитного риска планируется увеличение удельного веса кредита, оформляемых в офисах банка (по сравнению с кредитами, оформляемыми в местах продаж товаров и услуг).

В качестве недостатков применяемых методик можно отметить следующее:

    1. Применяемые методики приводят только к относительному снижению уровня кредитных рисков - уровень просроченной задолженности составляет 7,7% (и в течении 2013 года) имел тенденцию к росту. Это, в свою очередь, приводит к увеличению резервов на возможные потери по ссудам и снижению рентабельности банка. 2. Недостаточная гибкость применяемых оценок кредитоспособности и, в частности, скоринговых моделей. В частности, скоринговая оценка ограничивалась только отсевом "плохих" клиентов при неудовлетворении определенным базовым критериям, в тоже время не применялось интегральных, балльных оценок. Указанные недостатки методик также препятствуют более тесной увязке политики управления банком в отношении "риска-доходности" и совершенствованием (модернизацией) применяемых методик.

В целом, применяемый подход в ЗАО "Агентство Бекар" к соотношению "доходность - риск" позволяет обеспечивать достаточно высокий уровень процентной маржи в целом по банкам-партнерам (11%), существенное увеличение размера процентных доходов от кредитования физических лиц и их удельного веса в общей сумме процентных доходов (объем кредитования физических лиц выше объемов кредитования юридических лиц примерно на 10-15%, в тоже время размер процентных доходов по кредитам физическим лицам выше размера процентных доходов по кредитам юридическим лицам в 2,5 раза). В тоже время, можно отметить увеличение уровня просроченной задолженности - за 2013 год ее размер вырос на с 5,6% до 7,7%. Выявленные недостатки и негативные тенденции требуют разработать пути совершенствования применяемых в банке методик оценки кредитоспособности.

Основные возможности совершенствования оценки кредитоспособности заемщика в ЗАО "Агентство Бекар" связаны с разработкой собственной модели оценки заемщика балльного типа. Накопленная база собственных кредитных историй позволяет осуществить статистическую обработку информации и в отношении каждого критерия определить его ориентировочный удельный вес и ранжирование разных вариантов ответа. Использование созданной модели позволит, как более точно оценивать кредитные риски в соответствии с социально-демографическими характеристиками заемщиков, так и варьировать условия кредита для заемщиков с разной степенью кредитного риска (применяемые до настоящего времени методики позволяли только осуществлять отсев заемщиков, не удовлетворяющих какому-либо из 4-5 базовых критериев).

В данном подразделе исследования будет предложена новая андеррайтинговая модель для оценки кредитного риска заемщиков на основе собственной базы кредитных историй банков-партнеров ЗАО "Агентство Бекар". С точки зрения методики ее разработка будет включать следующие этапы:

    1. В качестве базовой величины берется средний уровень просроченной кредитной задолженности по банку (7,7%). 2. Для каждого варианта ответа по каждому критерию выясняется выше или ниже уровень просроченной кредитной задолженности по совокупности данных лиц и степень отклонения. 3. В соответствии с указанным анализом для каждого варианта ответа по каждому критерию будет предложена определенная балльная оценка по шкале от 0 (максимальный уровень кредитного риска / максимальная вероятность "плохого" качества кредита) до 10 (минимальный уровень кредитного риска / максимальная вероятность "хорошего" качества кредита). При этом, в соответствии со степенью отклонений максимальная балльная оценка (минимальный уровень кредитного риска) может быть в диапазоне от 1 до 10. Указанное позволит исключить необходимость при осуществления андеррайтинг-анализа такой дополнительной операции, как учет "веса" критерия.

В таблице 2.10 приведены результаты анализа базы кредитных историй по банкам-партнерам ЗАО "Агентство Бекар" (на основании сравнения статистической информации анкет заемщикам по моментальным кредитам и кредитным картам и результатами возврата кредита заемщиком). Поскольку точные результаты анализа являются коммерческой тайной банка, то в таблице представлено только направление отклонения и его степень по шкале:

    - Существенное отрицательное отклонение (процент просроченных кредитов по выборке существенно выше среднего для всей совокупности); - Отрицательное отклонение средней степени; - Незначительное отрицательное отклонение;

= Отклонение практически отсутствует;

+ Незначительное положительное отклонение (процент просроченных критериев по выборке несколько ниже среднего для всей совокупности);

++ Положительное отклонение средней степени;

+++ Существенное положительное отклонение.

При уровне интегральной оценки в 33 балла, вероятность ошибочного отнесения "хорошего" кредита к "плохим" составила 11%, а ошибочного отнесения "плохого" к "хорошим" составила 23%. При уровне интегральной оценки в 35 баллов, вероятность ошибочного отнесения "хорошего" кредита к "плохим" составила 16%, а ошибочного отнесения "плохого" к "хорошим" составила 10%. При уровне интегральной оценки в 37 баллов, вероятность ошибочного отнесения "хорошего" кредита к "плохим" составила 24%, а ошибочного отнесения "плохого" к "хорошим" составила 8%. Возможно, в качестве базового рационально принять интегральный уровень оценки в 35 баллов.

Таким образом, использование предложение модели андеррайтинг-анализа позволяет снизить вероятность ошибочного решения, и тем самым снизить кредитные риски банка при сохранении привлекательности банковского продукта для потребителя.

Использование предложенной модели возможно для принятия следующих решений:

    1. Определение границы интегральной балльной оценки (исходя из текущих подходов к соотношения "риска" - "доходности), при которой заемщики с более высоким уровнем риска получают отказ в получение кредита, а заемщики с более низким уровнем риска получают положительное решение. 2. Изменение границы интегральной балльной оценки в случае изменения подхода к соотношению "риска" - "доходность" (повышение границы в случае более консервативной политики или снижение границы в случае более либеральной). 3. Определение нескольких "граничных" уровней интегральной риски и варьирование условий предоставления кредита для клиентов с разными уровнями рискам (чем ниже уровень риск, тем более выгодные условия по процентным ставкам и другим параметрам).

Указанная модель может применяться практически для ипотечного кредитования физических лиц, осуществляемых ЗАО "Агентство Бекар".

Отметим также, что практика использования предложенной модели андеррайтинг-анализа в ЗАО "Агентство Бекар" должна подразумевать ее постоянную верификацию на основании результатов новых кредитных историй по выдаваемым банком кредитам. Это позволит и в дальнейшем совершенствовать подходы к оценке кредитоспособности заемщика для снижения кредитных рисков банка при сохранении привлекательности кредитного продукта для заемщика.

Похожие статьи




Совершенствование методов оценки кредитоспособности физических лиц ЗАО "Агентство Бекар" - Особенности системы оценки кредитоспособности заемщиков в ЗАО "Агентство Бекар"

Предыдущая | Следующая