Андеррайтинговая модель оценки кредитоспособности заемщика и возможности ее комбинирования со скоринговым подходом - Особенности системы оценки кредитоспособности заемщиков в ЗАО "Агентство Бекар"

При ипотечном кредитовании физических лиц основной способ снижения кредитного риска банка - проведение андеррайтинга заемщика, то есть оценка вероятности погашения кредита, предполагающая анализ платежеспособности потенциального клиента в порядке, установленном банком, а также принятие положительного решения по заявлению о выдаче ипотечного кредита или отказ в предоставлении ссуды.

Операциями по ипотечному кредитованию физических лиц занимается целая группа подразделений: юридическая служба, служба безопасности, отдел ценных бумаг, отдел жилищного строительства и т. д. Это свидетельствует о сложности и трудоемкости процедуры андеррайтинга, ход который банк определяет самостоятельно.

В некоторых банках андеррайтингом занимается отдельное подразделение, которое консолидирует информацию от других подразделений и делает заключение о целесообразности выдачи кредита.

Наиболее важный момент в процессе андеррайтинга - оценка платежеспособности клиента с точки зрения возможности своевременно вносить платежи по кредиту. Для этого консолидируется информация о трудовой занятости, доходах и расходах заемщика, а также о качестве предоставленного обеспечения.

При ипотечном кредитовании используются и дополнительные характеристики: количественные (отношение общей суммы ежемесячных обязательств заемщика к совокупному семейному доходу за тот же период; достаточность денежных средств с учетом расходов на проживание) и качественные (доходы заемщика, стабильность занятости, кредитная история, обеспечение кредита и т. п.).

Таким образом, в андеррайтинге используется как системный, так и индивидуальный подход, а трудоемкость данной оценки требует определенного опыта работы в банковской сфере.

Чаще всегда банки пытаются минимизировать кредитный риск за счет повышения кредитных ставок. Если же банк планирует разворачивать масштабную программу, тогда, чтобы преуспеть в условиях ужесточения конкуренции, надо искать пути сокращения расходов и минимизация рисков. Нужно создать своеобразный конвейер, в котором сотрудники взаимодействуют с заемщиками и между собой по четко выверенным правилам и алгоритмам. В число алгоритмов входят методики анализа заявок и принятия решений.

Отметим, что понимание необходимости использования более совершенных методик возникает обычно у тех банков, кредитование физических лиц в которых реализуется в качестве массовой услуги.

Как представляется, оптимальная система оценки кредитоспособности физических лиц включает элементы как скоринга, так и андеррайтинга. И если отдел андеррайтинга находится в головном офисе банка, а решение о выдаче кредита принимается централизованно, тогда риски применения мошеннических схем сокращаются максимально.

Система оценки кредитоспособности должна состоять из двух аналитических блоков: анализа данных и принятия решений (рис.2). В блоке анализа рассматривается информация о заемщике, выданных кредитах и истории их погашения. При этом используются данные Пенсионного фонда РФ о доходах заемщика, данные БТИ и департамента юстиции о его недвижимости, соответствующие данные ГИБДД, данные ПВС для подтверждения достоверности информации о регистрации. Все запросы в соответствующие инстанции должны выполняться на договорной основе, в режиме реального времени. При проведении такой проверки данных затраты банка увеличиваются, однако по мере налаживания системы обмена информацией и снижения кредитного риска банк будет получать ощутимую отдачу. Блок принятия решений обеспечивает выдачу заключения (на основе системы автоматизированного банковского ритейла) о возможности выдачи кредита и максимально допустимом его размере. С данным блоком работает сотрудник банка, который либо вводит в него анкету нового заемщика, либо получает ее из торговой точки, где банк осуществляет программу потребительского кредитования.

схема оценки кредитоспособности физических лиц при использовании

Рис. 1.2. Схема оценки кредитоспособности физических лиц при использовании "гибридной" модели "скоринг - андеррайтинг"

Исследование методик оценки кредитоспособности физических лиц дает возможность выделить также проблемы, которые необходимо решать на макроуровне:

    - отсутствие специального законодательства, регулирующего отношения в сфере потребительского кредитования (эти отношения регулируются законами "О банках и банковской деятельности" и "О защите прав потребителей"); - отсутствие системы кредитных историй (что позволяет недобросовестным заемщикам получить несколько кредитов в различных банках без какой-либо проверки их предыдущих кредитных "подвигов"); - работодатели по-прежнему отдают предпочтение "серым" схемам выплаты вознаграждения своим работникам (в результате заемщик не может официально подтвердить заявленный уровень доходов, а банк лишается платежеспособного клиента); - отсутствие для банка простого механизма возврата кредита в случае несостоятельности заемщика (стоимость таких ошибок очень велика: потеря основной суммы долга, судебные и административные издержки, потерянное время и т. д.); - необходимость достоверной оценки потенциального заемщика (неверная классификация порождает проблему обеспечения возврата средств заемщиком в принудительном порядке); - отсутствие регистрации залога движимого имущества открывает недобросовестным заемщикам возможность продать или повторно заложить заложенное имущество; - проблема оценки реальных возможностей поручителей (не секрет, что российские банки порой решают вопрос снижения кредитных рисков путем простого переноса их на поручителей заемщика).

В такой ситуации банки, решившиеся на освоение данного рынка, должны:

    - располагать консолидированной информацией о клиентах, представленной в унифицированном виде и периодически пополняемой с помощью информации из всех филиалов банка (такое хранилище будет выполнять функцию кредитного бюро); - адаптировать модель классификации заемщиков под свои филиалы, что позволит учитывать территориальные особенности и будет способствовать дополнительному снижению риска.

При этом модель классификации рисков должна периодически перестраиваться с учетом новых тенденций рынка. Банки имеют свои наработки для развития кредитования физических лиц, но методики, положенные в их основу, слишком инертны, чтобы адекватно реагировать на динамику рынка, а предлагаемые зарубежные решения слишком дороги - сопоставимы по цене с доходами от потребительского кредитования в сегодняшнем виде. Именно поэтому столь дороги кредиты и так незначителен спрос на них. Увеличение достоверности информации и снижение стоимости кредитов позволит отказаться от практики переноса рисков и затрат на заемщиков.

Похожие статьи




Андеррайтинговая модель оценки кредитоспособности заемщика и возможности ее комбинирования со скоринговым подходом - Особенности системы оценки кредитоспособности заемщиков в ЗАО "Агентство Бекар"

Предыдущая | Следующая