Управление кредитными рисками - Совершенствование кредитования физических лиц в банке (на примере дополнительного офиса № 8612/0601 ПАО Сбербанк)

Дополнительный офис именуемый в дальнейшем Банк, принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что контрагент не сможет погасить задолженность в полном объеме или частично в установленный срок. Реализуемая Банком политика по управлению кредитными рисками направлена на повышение конкурентных преимуществ за счет расширения круга контрагентов и перечня предоставляемых кредитных продуктов, реализации системного подхода к управлению кредитными рисками, в том числе обеспечивающих сохранение или снижение уровня реализованных кредитных рисков, оптимизации отраслевой, региональной и продуктовой структуры кредитных портфелей.

Система контроля и мониторинга уровня кредитных рисков реализуется на основе определенных внутренними нормативными документами Банка принципов, обеспечивающих предварительный, текущий и последующий контроль операций, подверженных кредитному риску, соблюдение установленных лимитов риска, своевременное проведение их актуализации.

Управление кредитными рисками можно условно разделить на четыре основные группы:

    1) предупреждение кредитного риска путем идентификации, анализа и оценки потенциальных рисков на стадии, предшествующей проведению операций; 2) ограничение кредитного риска путем установления лимитов и ограничений; 3) мониторинг и контроль уровня кредитного риска; 4) формирование адекватных резервов и соответствующее структурирование сделок в целях минимизации кредитного риска.

Источниками информации для идентификации и оценки кредитных рисков банка являются:

    1. собственные базы данных, в том числе по реализованным кредитным рискам; 2. информация, предоставляемая контрагентами.

Требования к перечню и объему информации, необходимой для проведения идентификации и оценки кредитного риска стандартизированы и регламентируются внутренними документами банка.

В целях проведения оценки кредитных рисков в банке формируются собственные базы данных по:

    1. реализованным кредитным рискам, в том числе статистике дефолтов на основе кредитной истории в разбивке по типам контрагентов, внутренним кредитным рейтингам и категориям качества; 2. распределению кредитного портфеля в соответствии с внутренними кредитными рейтингами и категориям качества ссуд; 3. размерам резервов на возможные потери по ссудам и прочим потерям в разрезе групп контрагентов с различными рейтингами; 4. данным о восстановлении потерь банка, возникших вследствие реализации кредитных рисков, за счет принятого обеспечения.

При проведении оценки кредитных рисков банк использует различные комбинации методов:

    1. математические методы с использованием экономических моделей; 2. математические методы с использованием имитационных моделей; 3. метод экспертных оценок.

К основным методам оценки кредитного риска в Банке относятся следующие инструменты: кредитная история по данным банка, скоринговая оценка совокупной кредитной истории, проверка благонадежности, зона скорингового балла, категория заемщика.

Получив кредитную заявку от заемщика Банк оценивает его платежеспособность и финансовые возможности по выплате кредита. Чтобы уберечь себя от недобросовестных клиентов или даже мошенников, Банк использует информацию из объеденных баз данных, с помощью которой он может "отсеивать" потенциально опасных для себя заемщиков, которые уже брали кредитные обязательства, но не смогли их выполнить в срок и в полном объеме.

Обращаясь в собственные базы данных, Банк, может узнать в каком разделе кредитных историй находится конкретный человек.

Кредитная история это своего рода кредитное досье на каждого заемщика, в котором, помимо его идентификационных сведений (дате рождения, паспортных данных, регистрации и т. д.), содержится наиболее полная информация обо всех действующих и погашенных кредитах, открытых на его имя, с указанием даты оформления, цели кредитования, суммы займа, наличия просрочек и т. д.

По результатам проверки предоставленных сведений, заемщику присваивается статус хорошая либо плохая кредитная история.

Кредитный скоринг - система быстрой оценки заемщика по его кредитной истории. Наиболее важными показателями тут являются предыдущие выплаты: если они производились регулярно - без сбоев, то риск неоплаты следующего кредитного займа снижается, и, как следствие, растет показатель.

Если системой кредитного скоринга определяется, что заемщик является платежеспособным и добросовестным, то решение в большинстве случаев принимается в пользу выдачи кредита, но если же выяснится, что платежеспособность заемщика не "дотягивает" до запрошенной суммы или же этот заемщик вообще не в состоянии платить по кредиту, то ему в займе отказывается.

Скоринговый балл интегральная оценка качества кредитной истории. Модель разработана компанией FICO на основании данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Учитывает более 100 параметров из кредитной истории заемщика, таких как опыт обслуживания различных типов кредитов, существующие кредитные обязательства, качество погашения регулярных платежей по кредиту (займу) и др. Шкала скоринг бюро НБКИ откалибрована от 300 до 850 баллов, при этом наименьшие значения соответствуют максимальной вероятности дефолта, максимальные значения - минимальной вероятности.

Шкала скорингового балла условно делится на три зоны: белую, черную, серую. Черная зона - диапазон минимальных баллов подразумевает отказ в кредите, белая зона - диапазон максимальных баллов, одобрение заявки, серая зона - промежуточный диапазон, требуется дополнительный анализ. Диапазон скоринга осуществляется в следующих границах:

    - 690 - 850 баллов - высокий балл кредитной истории; - 650 - 690 баллов - стандартный балл и стандартные условия кредитования; - 600 - 650 баллов - низкий балл кредитной истории. - 500 - 600 баллов - вероятность отказа высока. - 300 - 500 баллов - очень низкий балл.

Для каждого заявителя извлекается полная информация из анкеты-заявления и информация из его кредитной истории за фиксированный период времени (обычно 12, 18 или 24 мес.). Затем принимается экспертное решение, какую историю считать приемлемой, т. е. является ли она хорошей или плохой.

Кроме этого, данный метод позволяет сделать оценку платежеспособности заемщика в короткие сроки, что дает банку возможность рассматривать заявки без промедлений.

Благонадежность потенциального заемщика во многом определяется его финансовым состоянием. Платежеспособность рассчитывается в соответствии с "Методикой оценки платежеспособности и расчета максимального размера кредита при кредитовании физических лиц ОАО "Сбербанк России" и его филиалами" №2249 от 01.09.2011 (в действующей редакции).

Платежеспособность заемщика определяется на момент его обращения в банк (день регистрации в банке Заявления - анкеты о предоставлении кредита).

Ограничение кредитного риска реализуется путем создания системы лимитов риска, разграничения на разных уровнях управления Банком полномочий по установлению лимитов риска и осуществлению операций, подверженных прямому кредитному риску и риску замещения стоимости.

Как правило, Сбербанком России устанавливаются верхняя и нижняя границы лимита кредитования, по каждому виду предлагаемых кредитов, которые называются так: минимальная сумма кредита и максимальная сумма кредита.

Так, например, по потребительскому кредиту "Потребительский кредит без обеспечения" границы лимита кредитования установлены следующие: минимальная сумма кредита - 15 000 рублей; максимальная сумма кредита - 1 500 000 рублей.

Максимальный лимит кредитования заемщика, это предельная сумма кредита, которую Банк установит конкретному заемщику исходя из его платежеспособности, но в пределах утвержденных границ. Полная сумма кредита заемщика не может выходить за границы лимита кредитования, т. е. может быть только равна или быть меньше максимальной границы кредита.

Исходя из всего вышесказанного, следует, что лимит кредитования (кредитный лимит) - это предельная сумма кредита, которую заемщик имеет право получить в банке с учетом своего финансового положения и действующими в банке нормативами, которая обязательно должна оговариваться в кредитном договоре.

В Банке проводится мониторинг уровня фактических потерь от реализации кредитных рисков, ожидаемых потерь и их возмещения за счет резерва на возможные потери по ссудам и прочие потери.

Осуществляется постоянный контроль уровня кредитного риска заемщиков, предполагающий, в том числе, мониторинг их финансового состояния, кредитоспособности на протяжении всего срока действия установленных лимитов или иных ограничений либо сроков конкретных кредитных продуктов.

Система контроля и мониторинга уровня кредитных рисков реализуется на основе определенных внутренними нормативными документами Банка принципов, обеспечивающих предварительный, текущий и последующий контроль операций, подверженных кредитному риску, соблюдения установленных лимитов риска, своевременное проведение их актуализации.

В системе управления кредитными рисками значимое место занимает создание Банком резерва на возможные потери по ссудам.

Таблица 4. Величина расчетного резерва по классифицированным ссудам

Категория качества

Наименование

Размер расчетного резерва в процентах от суммы основного долга по ссуде

I категория качества (высшая)

Стандартные

0%

II категория качества

Нестандартные

От 1% до 20%

III категория качества

Сомнительные

От 21% до 50%

IV категория качества

Проблемные

От 51% до 100%

V категория качества (низшая)

Безнадежные

100%

Резерв на возможные потери по ссудам представляет резерв, необходимость формирования которого обусловлена кредитными рисками в его деятельности. РВПС формируется за счет отчислений, относимых на расходы банка. Размер резервов зависит от качества ссуд, которые делятся на пять категорий в соответствии с нормативными актами ЦБ РФ.

Банк классифицирует ссуды и относит их в ту или иную категорию качества, исходя из оценки риска. РВПС используется только для покрытия непогашенной клиентами ссудной задолженности по основному долгу.

Рассмотрим таблицу 5, где представлены показатели резерва на возможные потери по ссудам и размер просроченной задолженности.

Таблица 5. Динамика резерва на возможные потери по ссудам и размер просроченной задолженности за 2013 - 2015 гг. тыс. руб.

Показатели

На 01.01.2014

На 01.01.2015

На 01.01.2015

Изменение

Абсолютное отклонение, тыс. руб.

Относительное отклонение, %

Кредиты клиентам (после вычета резерва), в том числе:

150 632

235 958

167 139

16 507

110,96

Кредиты юр. лицам

72 711

145 744

88 944

16 233

122,33

Кредиты физ. лицам

83 037

93 949

83 804

767

100,92

Резервы, в том числе:

5 763

4 496

6 239

476

108,2

По кредитам юр. лиц

3 760

3 152

4 922

1 162

130,9

По кредитам физ. лиц

2 003

1 343

1 316

-687

34,3

Просроченные кредиты юридическим лицам

2 475

1 191

2 612

134

105,54

Просроченные кредиты физическим лицам

746

1 197

1 293

547

173,32

За анализируемый период фактический РВПС в 2015 г. по сравнению с 2013 г. увеличился на 476 тыс. рублей или на 8,2%. Увеличение резерва на возможные потери по ссудам связан, прежде всего, с увеличением просроченной задолженности по кредитам за исследуемый период. Размер просроченных кредитов физическим лицам в 2015 году по сравнению с 2013 годом увеличился на 547 тыс. руб., или на 73,32%.

Удельный вес просроченных ссуд физических лиц в структуре кредитного портфеля ДО № 8612/0601 представлен в таблице 6.

Таблица 6. Удельный вес просроченных ссуд физических лиц в структуре кредитного портфеля ДО № 8612/0601, %

Показатели

На 01.01.2014

На 01.01.2015

На 01.01.2016

Изменение

Тыс. руб.

Уд. вес, %

Тыс. руб.

Уд. вес, %

Тыс. руб.

Уд. вес, %

Абсолютное, тыс. руб.

Относительное, %

Итого кредитов физическим лицам

83 037

100

93 949

100

83 804

100

767

100,92

Срочные кредиты физическим лицам

82 291

99,1

92 752

98,7

82 511

98,4

220

100,26

Просроченные кредиты физическим лицам

746

0,9

1197

1,3

1 293

1,6

547

173,32

Как видно из таблицы 6 остаток срочной ссудной задолженности за отчетный период увеличился на 220 тыс. руб., или на 0,26 %, остаток просроченной задолженности увеличился на 547 тыс. руб., или на 73,32%.

Удельный вес просроченных кредитов физическим лицам значительно изменился, так в 2013г. удельный вес составил 0,9%, в 2014 году - 1,3%, в 2015 году - 1,6% от общего количества выданных кредитов физическим лицам.

Увеличение объема просроченной задолженности связано с целым рядом факторов. Прежде всего, это резкое снижение реально располагаемых доходов населения на фоне ухудшения макроэкономической ситуации - на 1% по итогам 2014 года, за 2015 год - 2,8%. В связи с чем больше средств уходит на оплату товаров первой необходимости и меньше остается на погашение ранее взятого кредита.

Таким образом, за исследуемый период наблюдается снижение объема выдачи кредитов по следующим направлениям: кредитные карты и овердрафт, автокредитование и кредиты, "на неотложные нужды" предоставленные физическим лицам. Также наблюдается снижение выдачи долгосрочных кредитов. Вместе с тем за исследуемый период наблюдается рост просроченной задолженности на 547 тыс. рублей, что связано с кризисной ситуацией в экономике и низкой платежеспособностью.

Процесс кредитования физических лиц осуществляется в соответствии с внутренними нормативными документами Сбербанка, определяющими порядок кредитования физических лиц, выдачу, сопровождение и погашение кредитов.

Дополнительный офис осуществляет кредитование физических лиц в рамках следующих видов кредитных продуктов: жилищные кредиты, автокредиты и потребительские кредиты.

Похожие статьи




Управление кредитными рисками - Совершенствование кредитования физических лиц в банке (на примере дополнительного офиса № 8612/0601 ПАО Сбербанк)

Предыдущая | Следующая