ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Оценка кредитоспособности заемщика - физического лица (на примере банка Авангард)
В современных условиях финансового кризиса от методов оценки кредитоспособности предприятий зависит не только стабильность того или иного банка, но и стабильность экономической ситуации в стране.
При формировании методики, на наш взгляд, должны быть учтены все "подводные камни" клиента предвидеть возможное изменение ситуации, предусмотреть достаточный запас прочности кредитного договора, чтобы при наихудшем стечении обстоятельств банк имел возможность вернуть сумму кредита и проценты по нему.
Это вызывает необходимость рассмотрения проблемы критериев оценки кредитоспособности при формировании методики ее оценки, чем и обусловлена актуальность темы данной работы.
Определение кредитоспособности потенциального заемщика является неотъемлемой частью работы коммерческого банка по целесообразности предоставления кредитных ресурсов.
Под анализом кредитоспособности заемщика понимается оценка кредитной организацией клиента с точки зрения возможности и целесообразности предоставления ему ссудного капитала, определения вероятности его своевременного возврата в соответствии с установленными кредитной документацией первоначальными параметрами. Анализ кредитоспособности клиента позволяет коммерческому банку, своевременно вмешавшись в деятельность должника, уберечь его от банкротства, а при невозможности этого - оперативно прекратить кредитование такого проблемного заемщика.
Оценка кредитоспособности заемщика проводится в кредитующем подразделении коммерческого банка на основе информации, характеризующей способность клиента получать доход, достаточный для своевременного погашения обязательств, наличие денежных или имущественных активов, которые при необходимости могут служить обеспечением выданной ссуды и т. д.
Кроме того, кредитный специалист обязан анализировать рыночную конъюнктуру, тенденции ее изменения, риски, которые испытывают кредитная организация и ее клиент, а также экономические, социальные, структурные, конъюнктурные и иные факторы.
При анализе кредитоспособности заемщика коммерческий банк учитывает множество факторов, из которых складывается репутация отдельно взятого потенциального клиента. По принципу принадлежности к определенной сфере деятельности человека все факторы распадаются на: социальные, профессиональные, имущественные, специальные банковские и другие.
В современных подходах к анализу кредитоспособности потенциального заемщика коммерческими банками анализируются не только доходы, но и расходы клиента. Доходы, как правило, определяются по трем направлениям: доходы от основной трудовой деятельности в виде заработной платы, от сбережений и капитальных вложений, прочие доходы.
К основным статьям расходов заемщика относятся: выплата подоходного и других налогов, алименты, ежемесячные или квартальные платежи по ранее полученным ссудам, выплаты по страхованию жизни и имущества, коммунальные платежи и т. д. Вопросы подтверждения размеров доходов и расходов возлагаются на клиента, который предъявляет необходимые документы.
В целях снижения уровня кредитного риска анализ платежеспособности проводится как по заемщику, так и по всем поручителям. При этом методы анализа и документация идентичны.
Исследование проводилось на базе банка "Авангард".
Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" - открытое акционерное общество является универсальным российским банком. Банк стабильно на протяжении последних 10 лет входит в число 60 крупнейших банков России как по размеру капитала, так и по величине активов, ежегодно укрепляя свои позиции на российском и международном финансовых рынках. Банк активно сотрудничает с международными финансовыми институтами, развивает свою сеть, постоянно расширяет объемы операций с корпоративными клиентами и населением. С ноября 2004 года Банк является участником системы страхования вкладов.
Приоритетными направлениями деятельности Банка являются:
- - корпоративный банковский бизнес; - розничный банковский бизнес; - международные операции; - лизинг.
В 2010 году произошел значительный рост объемных показателей розничного бизнеса Банка "АВАНГАРД".
Его важнейшим направлением, как и ранее, был выпуск и обслуживание банковских карт, а также предоставление услуг их держателям. В течение отчетного года объем эмиссии карт увеличился на 40% - до 860 тыс., при этом 80% карт, выпущенных Банком, были кредитными. Ключевой показатель - оборот по операциям оплаты товаров и услуг - вырос более чем на 40%, до 12,4 млрд. рублей. Объем портфеля кредитов по картам увеличился на 16%, до 2,7 млрд. рублей.
В работе была рассмотрена методика оценки кредитоспособности заемщика - физического лица банка "Авангард". Методика базируется на количественной (оценка доходов и расходов) и качественной (учет факторов риска) оценке. Однако, несмотря на тщательную оценку кредитоспособности в Банке "Авангард" существуют проблемы невозврата кредитов, что свидетельствует о недостаточной точности используемой методки оценки кредитоспособности заемщиков.
Одним из вариантов решения вышепоставленной задачи является применение алгоритмов, решающих задачи классификации. Задача классификации - это задача отнесения какого-либо объекта (потенциальный заемщик) к одному из заранее известных классов (Давать/Не давать кредит). Такого рода задачи с большим успехом решаются одним из методов Data Mining - при помощи деревьев решений. Деревья решений - один из методов автоматического анализа данных. Получаемая модель - это способ представления правил в иерархической, последовательной структуре, где каждому объекту соответствует единственный узел, дающий решение.
Используя такой подход можно устранить сразу оба вышеописанных недостатка скоринговой системы оценки кредитоспособности.
Стоимость адаптации сводится практически к минимуму за счет того, что алгоритмы построения модели классификации (дерево решений) - это самоадаптируемые модели (вмешательство человека минимально)
Качество результата достаточно велико за счет того, что алгоритм выбирает наиболее значимые факторы для определения конечного ответа. Плюс ко всему полученный результат является статистически обоснованным.
Данный вариант - пример того, как можно использовать методы интеллектуального анализа данных, в частности, деревья решений, для достижения поставленной задачи: уменьшения риска при операциях кредитования физических лиц в банке "Авангард". Хотя и при таком первом приближении наблюдаются положительные результаты. Дальнейшие усовершенствования могут затрагивать такие моменты как: более точный подбор определяющих заемщика факторов; изменение самой постановки задачи, так, например, вместо двух значений целевого параметра, можно использовать более детальную информацию (Вернул/Не вернул/Не вовремя), или использовать в качестве целевого значения вероятность того, что деньги выплачены вовремя; в данной статье ни слова не говориться об очистке данных, хотя, как показывает практика, использование предобработки исходных данных позволяет значительно улучшить качество результата и является важным этапом при комплексном подходе к решению любой задачи анализа данных.
Похожие статьи
-
Рассмотрим возможность применения одного из методов оценки риска при кредитовании физических лиц банком "Авангард", основанного на применении технологии...
-
Проблемы оценки кредитоспособности заемщика в банке "Авангард" Как показывает мировая практика, значительная часть дохода банков формируется в результате...
-
Мировая банковская практика выработала ряд основополагающих принципов кредитования частных лиц, которые должны соблюдаться кредиторами и заемщиками в...
-
ВВЕДЕНИЕ - Оценка кредитоспособности заемщика - физического лица (на примере банка Авангард)
Актуальность темы исследования. Проблема своевременного возвращения кредитов, выданных физическим лицам, актуальна для большинства банковских учреждений,...
-
Порядок получение кредита в банке "Авангард" следующий: 1) Заемщик заполняет заявление на получение кредита и анкету (в офисах или на сайте Банка). 2)...
-
Кредитоспособность заемщика представляет собой способность к совершению сделки по предоставлению стоимости на условиях возвратности, срочности и...
-
Кредитоспособность заемщика - это его комплексная правовая и финансовая характеристика, представленная финансовыми и нефинансовыми показателями,...
-
Для оценки кредитоспособности заемщика - физического лица используется методика кредитного скоринга. Скоринг (от английского scoring - подсчет очков)...
-
В условиях нынешней экономической ситуации в Казахстане потребительское кредитование является еще одной областью риска для банков, поскольку большинство...
-
Основные достоинства и недостатки методики по оценке кредитоспособности заемщика При анализе методики по оценке кредитоспособности заемщика АКБ "Банка...
-
В случае использования математических моделей не учитывается влияние "качественных" факторов при предоставлении банками кредитов. Эти модели лишь отчасти...
-
Заключение - Кредитоспособность заемщика и способы его определения
Кредитоспособность заемщик коммерческий банк Задачи улучшения функционирования кредитного механизма выдвигают необходимость использования экономических...
-
Процесс кредитования связан с действиями многообразных факторов риска, способных привести к непогашению кредита и процентов по нему. К факторам зависящим...
-
Цель выпускной квалифицированной работы, которая состояла в исследовании особенностей кредитования физических лиц в дополнительном офисе №8612/0601 г....
-
Кредитоспособность мелких предприятий может оцениваться таким же образом, как и способность к погашению долга у крупных и средних заемщиков - на основе...
-
Понятие, цели и задачи оценки кредитоспособности банком В современной экономике Казахстана в период становления и развития нового типа экономических...
-
Зарубежный опыт оценки Оценка кредитоспособности физических лиц основывается на изучении факторов, определяющих его репутацию, способность погасить ссуду...
-
На данный момент БЦК использует для оценки группы риска отдельной ссуды и кредитного портфеля в целом Инструкцию НБ РК от 30.06.97 г. N062а. Согласно...
-
Неправильная оценка кредитоспособности и платежеспособности клиента может привести к не возврату кредита, что в свою очередь способно нарушить...
-
Управление и методы регулирования рисками в банке Управление риском - важная составляющая банковской деятельности АО "Банк ЦентрКредит", направленная на...
-
Кредитоспособность заемщика зависит от многих факторов. Уже это само по себе означает трудность, поскольку каждый фактор (для банка - факторы риска)...
-
Понятие и сущность кредитоспособности заемщика Кредитоспособность клиента коммерческого банка - способность клиента полностью и в срок рассчитаться по...
-
Сущность кредитных операций Традиционное представление в экономической литературе о кредитном процессе связано с формированием кредитной политики,...
-
Процесс кредитования физических лиц включает несколько этапов. Основываясь на практике российских банков, их можно представить следующим образом. Клиент,...
-
Если в качестве обеспечения по Кредитному договору применяются поручительства физических лиц (без другого обеспечения), включая поручительства по...
-
Оценка кредитоспособности заемщика - Кредитная политика коммерческого банка
Объективная оценка кредитоспособности потенциального заемщика, несмотря на все многообразие применяемых в банковской практике методик, по-прежнему...
-
Модели анализа кредитоспособности заемщиков - Кредитная политика коммeрческого банка
Современные практические методы анализа кредитоспособности заемщиков коммерческого банка основываются на комплексном применении как финансовых так и...
-
Подходы к оценке кредитоспособности заемщиков Кредитоспособность заемщика зависит от многих факторов, оценить и рассчитать каждый из которых непросто....
-
Определение рейтинга кредитоспособности заемщика - Кредитная политика коммeрческого банка
Банк, для оценки кредитоспособности клиента, должен иметь инструменты получения информации, которых будет достаточно для того, чтобы проанализировать...
-
Модель анализ кредитоспособность заемщик Второй подход к оценке кредитоспособности предприятия - заемщика - модели на основе комплексного анализа....
-
Классификационные модели анализа кредитоспособности заемщика И в нашей стране, и во всем мире существует множество методик оценки финансового положения...
-
В настоящее время банковское кредитование связано с высокими рисками, поэтому проблемы выбора заемщиков и проведение анализа их кредитоспособности...
-
В процессе деятельности банки сталкиваются с совокупностью различных видов рисков, отличающихся между собой местом и временем возникновения, внешними и...
-
Балансовая прибыль Банка за 2010 год составила 561,6 млн. руб., чистая прибыль 500,3 млн. руб. (рис. 2.1). Рис. 2.1 Доходы банк "авангард" Чистые активы...
-
Банковское законодательство регулируется рядом нормативных актов, основополагающим документом является Гражданский кодекс РФ. Гражданский кодекс РФ...
-
Дополнительный офис именуемый в дальнейшем Банк, принимает на себя кредитный риск, а именно риск того, что контрагент не сможет погасить задолженность в...
-
Методика банков США Ряд американских экономистов описывает систему оценки кредитоспособности, построенную на сальдовых показателях отчетности....
-
Кредитование физических лиц: сущность, понятие и значение в деятельности коммерческих банков. Кредитная политика - основа организации кредитного процесса...
-
Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время одним из самых динамично развивающихся рынков в России является рынок потребительского...
-
Методика оценки целесообразности предоставления банковского кредита, разработана для определения банками платежеспособности предприятий, наделяемых...
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Оценка кредитоспособности заемщика - физического лица (на примере банка Авангард)