Модель RVPS - Характеристика системообразующих банков России
Далее будет построена регрессия с зависимой переменной "RVPS", которая отражает объемы резервов по возможным потерям по ссудам банков. Результаты отображены в таблицах 3.6 и 3.7.
Таблица 3.6 Данные по регрессии относительно переменной "RVPS"
Random-effects GLS regression |
Number of obs |
= |
338 |
Group variable: bank |
Number of groups |
= |
15 |
R-sq: within = 0.2331 |
Obs per group: min |
= |
22 |
Between = 0.2317 |
Avg |
= |
22,50 |
Overall = 0.0816 |
Max |
= |
23 |
Random effects u_i ~ Gaussian |
Wald chi2(10) |
= |
93.56 |
Corr(u_i, X) = 0 (assumed) |
Prob > chi2 |
= |
0.0000 |
Таблица 3.7 Значимые объясняющие переменные в модели "RVPS"
Rvps |
Coef. |
Std. Err. |
Z |
P>z |
Gdp |
-0,000093 |
0,0000284 |
-3,28 |
0,001 |
Indexes |
0,0007396 |
0,0003213 |
2,3 |
0,021 |
Gko |
-0,2593689 |
0,0640204 |
-4,05 |
0 |
Bival |
0,2717591 |
0,037 |
7,34 |
0 |
Inflation |
-0,5624374 |
0,2034513 |
-2,76 |
0,006 |
_cons |
-4,197346 |
1,483191 |
-2,83 |
0,005 |
В данном случае у нас осталось довольно немалое количество значимых переменных на 1% уровне значимости: "gdp", "gko", "bival", "inflation", а также константа. На 5% уровне значимости осталась переменная "indexes".
Итак, рассмотрим полученные коэффициенты. Показатель ВВП имеет отрицательный знак, что довольно просто объяснить тем, что в периоды экономического спада темпы роста ВВП сокращаются, когда, в свою очередь, заемщики в кризисных условиях становятся менее платежеспособными, а банки обязаны страховаться и повышать уровень своей устойчивости, наращивая резервы на возможные потери по просроченным ссудам.
Положительный коэффициент перед переменной "indexes" можно объяснить отчасти спецификой собранных данных по нашим пятнадцати банкам и графически.
Рис. 3.4. Динамика индекса ММВБ
Рис. 3.5. Динамика переменной "rvps" по исследуемым банкам
По представленным выше рисункам видно, что, начиная с конца 2008 года, распределение точек показателей "indexes" и "rvps" были примерно схожи. Так после мощнейшего спада в экономике России началась коррекция и постепенный рост индекса ММВБ, а резервы по возможным потерям по ссудам наращивались банками довольно продолжительное время, начиная с начала 2009 года, потому что столь негативный шок в экономике России дал довольно сильный отпечаток на качестве кредитного портфеля банков.
Отрицательный знак перед коэффициентом, отражающим зависимость между "rvps" и "gko", объясняется с использованием графиков этих переменных (рис. 3.5 и 3.6). Очевидно, что когда с конца 2008 года объем государственного внутреннего долга начал сокращаться, а вместе с ним и среднесрочная доходность по ОФЗ, банки все еще наращивали свои резервы по неблагонадежным ссудам вплоть до середины 2010 года, таким образом, и образовалась положительная зависимость между данными переменными.
Рис. 3.6. Динамика ГКО-ОФЗ России
Положительный знак перед коэффициентом "bival" может быть обусловлен тем, что в период кризиса, когда курс рубля активно падал по отношению к евро и доллару, банки наращивали свои резервы, в результате чего на лицо положительная зависимость.
Коэффициент перед инфляцией получил отрицательный знак, поскольку в период спада темпы инфляции замедляются, а резервы банков растут, что отчетливо видно из рисунков 3.1 и 3.4.
Однако поскольку заемщики банков в период экономического спада начинали испытывать экономические трудности не сразу (в зависимости от бизнеса), соответственно просроченные кредиты и резервы по ним, формировались в банках с некоторым временным лагом. По причине этого предположения была построена отдельная модель с тем же лагом, что и относительно норматива "Н3", в 6 месяцев. И получилось меньшее количество значимых переменных, представленных в таблице 3.8, однако показатели самой регрессии чуть улучшились.
Таблица 3.8 Значимые объясняющие переменные в модели "RVPS" с временным лагом
Rvps |
Coef. |
Std. Err. |
P>z |
Indexes |
-0,0008569 |
0,0003213 |
0,001 |
Gko |
-0,2193707 |
0,0569111 |
0 |
Retail |
-0,0830367 |
0,0098218 |
0 |
_cons |
14,53921 |
1,288469 |
0 |
В данном случае переменная "gko" имеет, как и прежде, отрицательный коэффициент, объяснения чему давались ранее. Появился новый значимый регрессор "retail", который так же имеет отрицательное влияние на значение нашей зависимой переменной, что объясняется тем, что а период спада объемы розничной торговли в экономике сокращаются, а банка, в свою очередь, напротив наращивают резервы по растущим просроченным ссудам. Поменялся знак коэффициента у объясняющей переменной "indexes": он стал отрицательным, что является более логичным, так как значение индекса ММВБ в период кризиса падало в отличие опять же от объемов сформированных резервов банков в то время.
Похожие статьи
-
Модель PA3 - Характеристика системообразующих банков России
Одним из последних показателей, относительно которого будет построена очередная регрессия, является показатель, отражающий долю просроченных ссуд в общем...
-
Модель Н2 - Характеристика системообразующих банков России
Итак, оценим регрессионную модель с показателем абсолютной ликвидности в качестве зависимой переменной. Результаты после исключения всех незначимых...
-
Заключение - Характеристика системообразующих банков России
В данной научной работе было проведено стресс-тестирование пятнадцати наиболее крупных по величине активов банков России. После изучения ряда статей по...
-
Модель Н3 - Характеристика системообразующих банков России
Следующая регрессия включала в себя в качестве зависимой переменной показатель текущей ликвидности среди выбранных нами банков. Результаты представлены в...
-
Модель Н1 - Характеристика системообразующих банков России
Последней регрессией, которая будет построена в рамках данной работы, содержит в качестве зависимой переменной норматив достаточности капитала банков...
-
Модель ROE - Характеристика системообразующих банков России
Следующей регрессией, которая будет построена, является регрессия относительно показателя "ROE". Результаты можно увидеть в таблицах 3.9 и 3.10 ниже....
-
Перед тем, как непосредственно рассчитать значения показателей банковской деятельности, используя "стрессовые" значения макроэкономических переменных,...
-
Факторный анализ - Характеристика системообразующих банков России
Факторный анализ -- это многомерный метод, применяемый для изучения взаимосвязей между значениями переменных. Предполагается, что известные переменные...
-
Этот тип стресс-тестирований также является одним из наиболее популярных, но в то же время и наиболее простых типов стресс-тестов. Его суть - это...
-
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Сбербанк России) создан в форме акционерного общества открытого типа в соответствии с...
-
Введение - Характеристика системообразующих банков России
Темой данной работы является проведение собственного стресс-тестирования части наиболее крупных банков России на 2013 год. Актуальность подобной тематики...
-
Для построения модели оценки кредитного риска с использованием модели VaR обработке подверглись данные по кредитам, выданным коммерческим банком...
-
Бенчмаркинг - Характеристика системообразующих банков России
Вообще бенчмаркинг - это процесс определения, понимания и адаптации имеющихся примеров эффективного функционирования компании с целью улучшения работы...
-
Краткая характеристика экономической организации функционирования ПАО Сбербанк России История Сбербанка России началась более 170 лет назад, в XIX веке....
-
Организация кредитного процесса в банке Одним из важнейших направлений деятельности коммерческих банков является процесс кредитования. Хотя в переводе с...
-
Описание модели и данных Обработку панельных данных довольно удобно осуществлять при помощи пакета Stata. Он представляет собой универсальный пакет,...
-
Выбор оптимальной методологии стресс-теста - Характеристика системообразующих банков России
Когда речь идет о банках, часто управленческий состав задается вопросом о том, какой метод лучше использовать при проведении стресс-теста, какую систему...
-
Характеристика деятельности коммерческого банка ОАО "Сбербанк России" "Сбербанк России", основанный в 1841 году - универсальный российский банк, который...
-
Краткая характеристика Сбербанка России Сбербанк России создан в форме акционерного общества открытого типа в соответствии с Законом РСФСР "О банках и...
-
Анализ кредитных рисков в банковской системе России В качестве основного вида деятельности коммерческого банка выступает кредитование клиентов. В...
-
Краткая характеристика банка, его организационной структуры ПАО "Промсвязьбанк" - крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые...
-
Организационно-экономическая характеристика ПАО Сбербанк России Сбербанк - крупнейшая в России многопрофильная финансовая структура, успешно развивающая...
-
Характеристика деятельности Центрального Банка РФ и его организационная структура Банк России является юридическим лицом. Уставный капитал и иное...
-
Общая характеристика деятельности банка ОАО "Сбербанк России" является юридическим лицом, имеет филиалы и другие обособленные подразделения. Банк имеет в...
-
Уровни стресс-тестов - Характеристика системообразующих банков России
Некоторые специалисты выделяют три уровня стресс-тестирований, применяемых банками. Первый из них связан с анализом качества и надежности какого-либо...
-
Характеристика ОАО "Банк "Санкт-Петербург" и оценка его положения на финансовом рынке России ОАО "Банк "Санкт-Петербург" выступает крупнейшим банком...
-
Растущая популярность стресс-тестов - Характеристика системообразующих банков России
Сценарный анализ и сами стресс-тесты стали по-настоящему одной из главных тем для обсуждения в сфере риск-менеджмента благодаря двум основным причинам....
-
Вообще в последние годы все большее и большее значение придается проведению различного рода стресс-тестам. Произошло это благодаря возросшим регулятивным...
-
Тип классовой миграции внутри кредитного портфеля - Характеристика системообразующих банков России
Суть данного типа стресс-тестирования заключается в том, что в качестве стрессового сценария выбирается возможность ухудшения качества кредитного...
-
Понятие стресс - тестирования - Характеристика системообразующих банков России
В августе 2012 года в одном из американских журналов вышла серия статей, посвященных стресс-тестированию, в которой автор дает свое определение данному...
-
Характеристика Банка ВТБ 24 (ПАО) и основные принципы его кредитной политики Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) - один из крупнейших участников...
-
Собственный капитал банка представляет собой совокупность различных по назначению полностью оплаченных элементов, обеспечивающих экономическую...
-
Мероприятия по совершенствованию кредитных операций банка с юридическими лицами Выявлено, что наличие вероятных потерь по портфелю юридических лиц ПАО...
-
Обязательные резервы банков - средства коммерческих банков и других кредитных институтов, которые они обязаны хранить в центральном банке в качестве...
-
Анализ доходов и расходов банка - Общая характеристика банковского учреждения
В течение года и подводя итоги, банку необходимо оценивать свою работу и определять работает ли он с прибылью для себя или с убытком. В зависимости от...
-
Таблица 2.1 Бухгалтерский баланс ПАО "Сбербанк России". Наименование статьи На 01.01.2016, тыс. руб. Структура в % к валюте баланса На 01.01.2015, тыс....
-
Характеристика деятельности АО "Цеснабанк" - Тенденции ипотечного кредитования в коммерческих банках
Анализ финансово-хозяйственной деятельности АО "Цеснабанк" Акционерный банк "Цеснабанк" образован 17 января 1992 года. Перерегистрирован в Акционерное...
-
В настоящее время ОАО "Сбербанк России" предлагает следующие виды кредитования для сельскохозяйственных предприятий: 1. Кредитование под залог будущего...
-
Деятельность Центрального банка России - Формирование и развитие банковской системы России
Центральный банк России является регулирующим звеном в банковской сфере, поэтому его деятельность связана с укреплением денежного обращения, защитой и...
-
Организанионно-экономическая характеристика АО "Банк ЦентрКредит" является акционерным обществом, образованным и осуществляющим свою деятельность на...
Модель RVPS - Характеристика системообразующих банков России