Факторный анализ - Характеристика системообразующих банков России
Факторный анализ -- это многомерный метод, применяемый для изучения взаимосвязей между значениями переменных. Предполагается, что известные переменные зависят от меньшего количества неизвестных переменных и случайной ошибки. Факторный анализ позволяет решить две важные проблемы исследователя: описать объект измерения всесторонне и в то же время компактно. С помощью факторного анализа возможно выявление скрытых переменных факторов, отвечающих за наличие линейных статистических связей корреляций между наблюдаемыми переменными.
Таким образом, можно выделить 2 цели факторного анализа:
- - определение взаимосвязей между переменными, (классификация переменных), т. е. "объективная R-классификация"; - сокращение числа переменных необходимых для описания данных.
Так и в банковском секторе факторный анализ применяется для того, чтобы определить какие факторы в экономике влияют на конкретные показатели банковской деятельности. Стоит признать, что данный тип анализа является мульти факторным, и он более сложный, чем предыдущие, и требует неплохого аналитического инструментария. На практике применение подобного типа стресс-теста выглядит следующим образом: выделяются показатели деятельности банка, специфику динамики которых необходимо выявить, далее обозначаются экономические факторы - независимые переменные, среди которых нужно определить наиболее влиятельные. В конце же наиболее влиятельным факторам задаются конкретные "стрессовые" значения и происходит расчет показателей банковской деятельности. Таким образом, например, если в качестве зависимой переменной у нас выступают потери по кредитам в сфере коммерческой недвижимости, то объясняющими факторами могут быть: стоимость имущества, степень покрытия долга, уровень безработицы, ставка капитализации и прочее.
Здесь сразу стоит отметить главный недостаток данного типа стресс-тестирования. Он заключается в том, что очень часто после того, как уже получены конкретные результаты, бывает крайне тяжело четко понять полученные коэффициенты влияния одних переменных на другие. Зачастую для более детального понимания этих зависимостей требуется построение многих дополнительных регрессий, что требует немалых затрат усилий. И что самое неприятное, даже после этого могут получиться результаты, которые будет действительно сложно обосновать. Поэтому для проведения подобного стресс-теста лучше использовать довольно большой период времени и достаточное количество всевозможных факторов для получения более менее репрезентативных результатов.
Одним из неплохих источников информации для банков, желающих провести стресс-тестирование, основанное на факторном анализе, может послужить CCAR (Comprehensive Capital Analysis and Review). Опубликованный в ноябре 2011 года документ содержал прогнозы регуляторов относительно ряда экономических показателей по базовому сценарию и негативному. Также в CCAR был обозначен ряд наиболее общих и значимых экономических факторов, которые рекомендовано использовать в качестве независимых переменных в регрессионных моделях:
- - рост реального и номинального ВВП; - рост реального располагаемого дохода; - уровень безработицы; - индекс потребительских цен или инфляция; - трех и десятимесячные облигации федерального займа; - процентная ставка по кредитам; - какой-либо крупный мировой фондовой индекс ( в зависимости от региона, где находится банк); - индекс рыночной волатильности (VIX); - индекс цен на жилье; - коммерческий индекс цен на недвижимость; - индексы валют.
Многие из указанных выше макроэкономических показателей будут также использованы в качестве объясняющих переменных в практической части данной работы.
Похожие статьи
-
Введение - Характеристика системообразующих банков России
Темой данной работы является проведение собственного стресс-тестирования части наиболее крупных банков России на 2013 год. Актуальность подобной тематики...
-
Уровни стресс-тестов - Характеристика системообразующих банков России
Некоторые специалисты выделяют три уровня стресс-тестирований, применяемых банками. Первый из них связан с анализом качества и надежности какого-либо...
-
Перед тем, как непосредственно рассчитать значения показателей банковской деятельности, используя "стрессовые" значения макроэкономических переменных,...
-
Описание модели и данных Обработку панельных данных довольно удобно осуществлять при помощи пакета Stata. Он представляет собой универсальный пакет,...
-
Понятие стресс - тестирования - Характеристика системообразующих банков России
В августе 2012 года в одном из американских журналов вышла серия статей, посвященных стресс-тестированию, в которой автор дает свое определение данному...
-
Заключение - Характеристика системообразующих банков России
В данной научной работе было проведено стресс-тестирование пятнадцати наиболее крупных по величине активов банков России. После изучения ряда статей по...
-
Модель ROE - Характеристика системообразующих банков России
Следующей регрессией, которая будет построена, является регрессия относительно показателя "ROE". Результаты можно увидеть в таблицах 3.9 и 3.10 ниже....
-
Этот тип стресс-тестирований также является одним из наиболее популярных, но в то же время и наиболее простых типов стресс-тестов. Его суть - это...
-
Основным критерием эффективности работы сектора финансового посредничества является его способность выполнять функцию перераспределения финансовых...
-
Понятия банковского продукта (услуги) и их классификация В современной литературе существует множество определений понятия услуга: 1) Услуга - все виды...
-
Анализ причины и факторы современных банковских кризисов Банковский кризис характеризуется резким увеличением доли сомнительной и безнадежной...
-
Заключение - Анализ и оценка конкурентной среды коммерческих банков в России
По итогам проделанной работы можно сделать вывод о том, что существенным признаком рыночных отношений является экономическая конкуренция, которая...
-
Организанионно-экономическая характеристика АО "Банк ЦентрКредит" является акционерным обществом, образованным и осуществляющим свою деятельность на...
-
Бенчмаркинг - Характеристика системообразующих банков России
Вообще бенчмаркинг - это процесс определения, понимания и адаптации имеющихся примеров эффективного функционирования компании с целью улучшения работы...
-
Организация кредитного процесса в банке Одним из важнейших направлений деятельности коммерческих банков является процесс кредитования. Хотя в переводе с...
-
Общая характеристика банка ОТП Банк - до февраля 2008 года Инвестсбербанк - был образован в 1994 году. В 2006 году банк вошел в одну из крупнейших...
-
Общая характеристика деятельности банка АО "БТА Банк" - это универсальный, динамично развивающийся банк, штаб-квартира которого расположена в Казахстане....
-
Особое значение в анализе финансового состояния имеет использование общей финансовой отчетности коммерческого банка, составленной в соответствии с...
-
Общая характеристика современного состояния банковской деятельности в России Кредитная система, как и любая отрасль народного хозяйства, нуждается в...
-
Характеристика методов продвижения банковского продукта - Анализ маркетинговой деятельности банка
Банковские услуги является одним из важнейших сегментов национальной экономики, обеспечивающим ее функционирование и развитие, а также составляет один из...
-
Вообще в последние годы все большее и большее значение придается проведению различного рода стресс-тестам. Произошло это благодаря возросшим регулятивным...
-
Из-за неоднозначности трактовки эффективности деятельности коммерческого банка и многоаспектности этого понятия в настоящее время не существует также и...
-
Планирование инновационной деятельности в процессе разработки и внедрения новых банковских продуктов должно отталкиваться от миссии банка и проходить...
-
Введение - Анализ деятельности коммерческого банка на примере АО "Банк ТуранАлем"
В развитой банковской сфере страны произошли глубокие качественные изменения. Утвердилась новая, достаточно разветвленная рыночная банковская система,...
-
Основные задачи и функции финансового анализа Казахстанские банки вынуждены работать в условиях повышенных рисков, поэтому они чаще, чем их зарубежные...
-
Тип классовой миграции внутри кредитного портфеля - Характеристика системообразующих банков России
Суть данного типа стресс-тестирования заключается в том, что в качестве стрессового сценария выбирается возможность ухудшения качества кредитного...
-
Общая характеристика АО "Цеснабанк" Банк является коммерческой организацией, обладающей правами юридического лица и осуществляющей банковскую...
-
Растущая популярность стресс-тестов - Характеристика системообразующих банков России
Сценарный анализ и сами стресс-тесты стали по-настоящему одной из главных тем для обсуждения в сфере риск-менеджмента благодаря двум основным причинам....
-
Характеристика основных кредитных операций АО "Казкоммерцбанк" На сегодняшний день АО "Казкоммерцбанк" - один из самых динамично развивающихся банков в...
-
Экономическая характеристика банка Акционерное Общество "Темiрбанк" зарегистрировано 26 марта 1992 года. Сегодня это универсальный финансовый институт,...
-
Анализ финансовой деятельности банка - Дистанционное банковское обслуживание клиентов в России
В 2013 году Промсвязьбанк продолжил реализовывать стратегию развития, утвержденную руководством и акционерами банка [42]. В прошлом году был реализован...
-
В настоящее время существует множество методов оценки конкурентоспособности коммерческих банков, с успехом применяемых в российских условиях. Большинство...
-
Методы диагностики конкурентоспособности коммерческого банка Банковская конкуренция представляет собой динамичный процесс состязательства коммерческих...
-
Общая характеристика ОАО "Альфа банк" Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды...
-
Краткая характеристика банка, его организационной структуры ПАО "Промсвязьбанк" - крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые...
-
Анализ кредитных рисков в банковской системе России В качестве основного вида деятельности коммерческого банка выступает кредитование клиентов. В...
-
Характеристика деятельности Центрального Банка РФ и его организационная структура Банк России является юридическим лицом. Уставный капитал и иное...
-
Модель Н1 - Характеристика системообразующих банков России
Последней регрессией, которая будет построена в рамках данной работы, содержит в качестве зависимой переменной норматив достаточности капитала банков...
-
Модель PA3 - Характеристика системообразующих банков России
Одним из последних показателей, относительно которого будет построена очередная регрессия, является показатель, отражающий долю просроченных ссуд в общем...
-
Анализ доходов и расходов банка - Общая характеристика банковского учреждения
В течение года и подводя итоги, банку необходимо оценивать свою работу и определять работает ли он с прибылью для себя или с убытком. В зависимости от...
Факторный анализ - Характеристика системообразующих банков России