Стресс-тест, основанный на исторических данных и опыте прошлых лет - Характеристика системообразующих банков России
Этот тип стресс-тестирований также является одним из наиболее популярных, но в то же время и наиболее простых типов стресс-тестов. Его суть - это однофакторная модель, где в качестве переменной имеются какие-либо исторические данные, полученные из опыта работы самого банка или же из каких-то публичных источников. При использовании данного типа стресс-теста банки зачастую самостоятельно определяют тот уровень риска, который является для них приемлемым, исходя зачастую из структуры активов прошлых лет. Организации, у которых нет еще достаточного опыта и статистики, могут использовать данные по работе всего сектора в целом и проанализировать то, как экономические шоки прошлых лет влияли на основные показатели деятельности банков.
При использовании данного типа стресс-теста существует несколько простых способов определения порогового уровня риска для банка. Первый метод заключается в том, чтобы просто определить максимальный уровень потерь, который испытал на себе банк на последние годы. Если, допустим, эта цифра окажется ниже той, которую задает нам регулятор (как, например, было в рамках программы SCAP в США), то следует использовать ту из них, которая больше.
Еще одним простым методом определения приемлемого уровня риска является расчет степени отклонения максимального уровня потерь за период от среднего значения. Допустим, что средний уровень потерь банка за период был 0,17%, однако в момент максимального спада эта цифра выросла до 1,7%. Отношение этих двух цифр дает нам десятикратный рост потерь в период стресса, что как раз и можно использовать в качестве основного ориентира для проведения стресс-теста.
При использовании стресс-теста, основанного лишь на использовании какой-либо статистической информации, не всем банкам всегда стоит использовать показатели в масштабах всей страны в целом. Существует достаточное количество банков не универсальных, региональных или же специализирующихся на какой-либо специфической деятельности. В данному случае организациям целесообразно брать в расчет данные именно по тем кредитным организациям, которые имеют схожий род деятельности или регион.
Необходимо отметить, что главным недостатком данного типа стресс-тестирования является то, что информация прошлых лет далеко не всегда является хорошим подспорьем для расчета каких-либо индикаторов на будущее. Так, например, наибольший пик потерь банков США был в 90-х годах, который составил 2,57%. Однако эта цифра оказалась слабым "стрессовым" ориентиром на будущее, так как во время последнего кризиса данное значение выросло до 2,87%. Более того в расчет также необходимо брать то, сколько длится период спада и потерь для банков страны, а не только экстремумы потерь.
Похожие статьи
-
Понятие стресс - тестирования - Характеристика системообразующих банков России
В августе 2012 года в одном из американских журналов вышла серия статей, посвященных стресс-тестированию, в которой автор дает свое определение данному...
-
Уровни стресс-тестов - Характеристика системообразующих банков России
Некоторые специалисты выделяют три уровня стресс-тестирований, применяемых банками. Первый из них связан с анализом качества и надежности какого-либо...
-
Вообще в последние годы все большее и большее значение придается проведению различного рода стресс-тестам. Произошло это благодаря возросшим регулятивным...
-
Выбор оптимальной методологии стресс-теста - Характеристика системообразующих банков России
Когда речь идет о банках, часто управленческий состав задается вопросом о том, какой метод лучше использовать при проведении стресс-теста, какую систему...
-
Факторный анализ - Характеристика системообразующих банков России
Факторный анализ -- это многомерный метод, применяемый для изучения взаимосвязей между значениями переменных. Предполагается, что известные переменные...
-
Описание модели и данных Обработку панельных данных довольно удобно осуществлять при помощи пакета Stata. Он представляет собой универсальный пакет,...
-
Введение - Характеристика системообразующих банков России
Темой данной работы является проведение собственного стресс-тестирования части наиболее крупных банков России на 2013 год. Актуальность подобной тематики...
-
Тип классовой миграции внутри кредитного портфеля - Характеристика системообразующих банков России
Суть данного типа стресс-тестирования заключается в том, что в качестве стрессового сценария выбирается возможность ухудшения качества кредитного...
-
Растущая популярность стресс-тестов - Характеристика системообразующих банков России
Сценарный анализ и сами стресс-тесты стали по-настоящему одной из главных тем для обсуждения в сфере риск-менеджмента благодаря двум основным причинам....
-
Перед тем, как непосредственно рассчитать значения показателей банковской деятельности, используя "стрессовые" значения макроэкономических переменных,...
-
Модель ROE - Характеристика системообразующих банков России
Следующей регрессией, которая будет построена, является регрессия относительно показателя "ROE". Результаты можно увидеть в таблицах 3.9 и 3.10 ниже....
-
Заключение - Характеристика системообразующих банков России
В данной научной работе было проведено стресс-тестирование пятнадцати наиболее крупных по величине активов банков России. После изучения ряда статей по...
-
Характеристика ОАО "Банк "Санкт-Петербург" и оценка его положения на финансовом рынке России ОАО "Банк "Санкт-Петербург" выступает крупнейшим банком...
-
Модель Н2 - Характеристика системообразующих банков России
Итак, оценим регрессионную модель с показателем абсолютной ликвидности в качестве зависимой переменной. Результаты после исключения всех незначимых...
-
Модель Н1 - Характеристика системообразующих банков России
Последней регрессией, которая будет построена в рамках данной работы, содержит в качестве зависимой переменной норматив достаточности капитала банков...
-
Модель RVPS - Характеристика системообразующих банков России
Далее будет построена регрессия с зависимой переменной "RVPS", которая отражает объемы резервов по возможным потерям по ссудам банков. Результаты...
-
Организация кредитного процесса в банке Одним из важнейших направлений деятельности коммерческих банков является процесс кредитования. Хотя в переводе с...
-
Планирование инновационной деятельности в процессе разработки и внедрения новых банковских продуктов должно отталкиваться от миссии банка и проходить...
-
Бенчмаркинг - Характеристика системообразующих банков России
Вообще бенчмаркинг - это процесс определения, понимания и адаптации имеющихся примеров эффективного функционирования компании с целью улучшения работы...
-
Деятельность Центрального банка России - Формирование и развитие банковской системы России
Центральный банк России является регулирующим звеном в банковской сфере, поэтому его деятельность связана с укреплением денежного обращения, защитой и...
-
Одним из наиболее важных элементов количественной оценки экономических рисков является стресс-тестирование. Стресс-тестирование используется в целях...
-
Особенности дистанционного обслуживания клиентов банка, его виды Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) - это одна из разновидностей банковских...
-
Характеристика деятельности Центрального Банка РФ и его организационная структура Банк России является юридическим лицом. Уставный капитал и иное...
-
Характеристика деятельности коммерческого банка ОАО "Сбербанк России" "Сбербанк России", основанный в 1841 году - универсальный российский банк, который...
-
Роль коммерческих банков в современной рыночной экономике достаточно велика. Деятельность коммерческих банков имеет огромное значение благодаря их связям...
-
Общая характеристика современного состояния банковской деятельности в России Кредитная система, как и любая отрасль народного хозяйства, нуждается в...
-
Для построения модели оценки кредитного риска с использованием модели VaR обработке подверглись данные по кредитам, выданным коммерческим банком...
-
Методика оценки целесообразности предоставления банковского кредита, разработана для определения банками платежеспособности предприятий, наделяемых...
-
Эффективность кредитных операций - это главный показатель правильно спланированной, взвешенной кредитной политики банка. Во многих банках получила...
-
Функции Центрального банка России Центральный банк система деятельность Центральный банк Российской Федерации (Банк России) -- главный банк первого...
-
Обязательное медицинское страхование за рубежом основано на формировании негосударственных страховых фондов за счет обязательных платежей с лиц наемного...
-
Взаимоотношения коммерческого банка с Банком России - Ликвидность коммерческого банка
Сегодня банковская система - наиболее охваченная рыночными отношениями сфера экономики. Она может и должна быть локомотивом для других отраслей в их...
-
Недостатки по использованию услуг в ОАО "Банк "Снежинский Финансовый кризис вполне предсказуемо привел к прекращению кредитного розничного бума в России....
-
Характеристика методов продвижения банковского продукта - Анализ маркетинговой деятельности банка
Банковские услуги является одним из важнейших сегментов национальной экономики, обеспечивающим ее функционирование и развитие, а также составляет один из...
-
Регулирование деятельности коммерческих банков Банком России - Ликвидность коммерческого банка
Регулирование деятельности коммерческих банков осуществляется посредством соответствующих нормативов, введенных в действие Центральным банком России в...
-
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ - Учет в коммерческом банке
Россия уже 10 лет осуществляет трудный и очень болезненный процесс коренной ломки всей экономической системы, которая сложилась за годы преобразований...
-
Характеристики банковских услуг Понятие банковских услуг и этапы их формирования По мнению В. М. Усоскина Усоскин Валентин Маркович - ДЕПАРТАМЕНТ...
-
Модель PA3 - Характеристика системообразующих банков России
Одним из последних показателей, относительно которого будет построена очередная регрессия, является показатель, отражающий долю просроченных ссуд в общем...
-
Банковские электронные услуги весьма разнообразны, однако основным критерием их оказания является технология электронного обслуживания клиента. Принято...
-
Банковская услуга - это совокупность коммерческих операций, представляющая законченный комплекс услуг, удовлетворяющих какую-либо потребность клиента....
Стресс-тест, основанный на исторических данных и опыте прошлых лет - Характеристика системообразующих банков России