Расчет показателей для стрессовых условий экономики России на 2013 год - Характеристика системообразующих банков России

Перед тем, как непосредственно рассчитать значения показателей банковской деятельности, используя "стрессовые" значения макроэкономических переменных, нам нужно определить какими именно будут эти самые значения.

Министерство экономического развития России на своем официальном сайте публиковало различные сценарные условия экономической ситуации страны на 2013 год. Также Центральный Банк РФ в своем письме от 29 декабря 2012 г. N 193-Т "О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями планов восстановления финансовой устойчивости" опубликовал часть "стрессовых" макроэкономических показателей с соответствующими значениями на 2013 год.

Итак, используя значения макроэкономических показателей, которые рассчитали ЦБР и Министерство экономического развития России для негативного сценария развития на 2013 год, была сформирована следующая таблица данных:

Таблица 3.15 Условные значения макрофакторов для негативного сценария

Показатель

Значение

Gdp (млрд. руб. в кварт.)

15300

Indexes (базисный пункт)

550

Gko (%)

12

Bival (руб.)

47

Oil (долл.)

82

Balance (млрд. руб.)

96

Inflation (% в кварт.)

0,7

Retail (%)

102,4

Prom (%)

95

Далее при заданных значениях макроэкономических параметров, используя значения коэффициентов, которые были получены в результате построения регрессий, будут рассчитаны значения показателей банковской деятельности на 2013 год в "стрессовых" экономических условиях. Все значения будут представлены в процентах.

Таблица 3.16 Расчетные средние значения показателей банковской деятельности для негативного сценария

Н2

Н3

RVPS

RA3

Н1

55,88

91,19

4,053

14,95

10,27

Для осуществления сравнительного анализа также были рассчитаны среднеарифметические значения этих же показателей по нашей выборке за последний квартал 2012 года.

Таблица 3.17 Расчетные средние значения показателей банковской деятельности на конец 2012 года

Н2

Н3

RVPS

RA3

Н1

44,19

85,81

2,71

5,23

12,83

Итак, анализируя данные из последних двух таблиц, видно, что в случае развития негативного сценария развития экономики нашей страны, банки сразу начнут наращивание ликвидности, что является довольно стандартным действием.

Также, необходимо отметить, что в случае осуществления условий, заложенных в проводимом стресс-тесте, объем просроченных ссуд в кредитном портфеле банков увеличится практически в три раза. Это является довольно серьезным негативным фактом для банковского сектора и его устойчивости. Ухудшение качества кредитного портфеля вызовет в свою очередь значительный рост резервов на возможные потери по ссудам.

Наиболее интересными и важными для нас цифрами являются значения, которые принимал показатель достаточности капитала "Н1" непосредственно в конце 2012 года и по результатам проведенного стресс-теста. По результатам расчетов данный показатель сократился бы в среднем по исследуемым банкам на 2,56%, что составляет 701,302 млрд. руб. потерь собственных средств для них. Далее на рисунке 3.11 четко видно, что у около половины банков значение данного норматива упало бы ниже установленной нормы.

Рис. 3.11. Значения норматива достаточности капитала по исследуемым банкам на конец 2012 года

Похожие статьи




Расчет показателей для стрессовых условий экономики России на 2013 год - Характеристика системообразующих банков России

Предыдущая | Следующая