Расчет показателей для стрессовых условий экономики России на 2013 год - Характеристика системообразующих банков России
Перед тем, как непосредственно рассчитать значения показателей банковской деятельности, используя "стрессовые" значения макроэкономических переменных, нам нужно определить какими именно будут эти самые значения.
Министерство экономического развития России на своем официальном сайте публиковало различные сценарные условия экономической ситуации страны на 2013 год. Также Центральный Банк РФ в своем письме от 29 декабря 2012 г. N 193-Т "О методических рекомендациях по разработке кредитными организациями планов восстановления финансовой устойчивости" опубликовал часть "стрессовых" макроэкономических показателей с соответствующими значениями на 2013 год.
Итак, используя значения макроэкономических показателей, которые рассчитали ЦБР и Министерство экономического развития России для негативного сценария развития на 2013 год, была сформирована следующая таблица данных:
Таблица 3.15 Условные значения макрофакторов для негативного сценария
Показатель |
Значение |
Gdp (млрд. руб. в кварт.) |
15300 |
Indexes (базисный пункт) |
550 |
Gko (%) |
12 |
Bival (руб.) |
47 |
Oil (долл.) |
82 |
Balance (млрд. руб.) |
96 |
Inflation (% в кварт.) |
0,7 |
Retail (%) |
102,4 |
Prom (%) |
95 |
Далее при заданных значениях макроэкономических параметров, используя значения коэффициентов, которые были получены в результате построения регрессий, будут рассчитаны значения показателей банковской деятельности на 2013 год в "стрессовых" экономических условиях. Все значения будут представлены в процентах.
Таблица 3.16 Расчетные средние значения показателей банковской деятельности для негативного сценария
Н2 |
Н3 |
RVPS |
RA3 |
Н1 |
55,88 |
91,19 |
4,053 |
14,95 |
10,27 |
Для осуществления сравнительного анализа также были рассчитаны среднеарифметические значения этих же показателей по нашей выборке за последний квартал 2012 года.
Таблица 3.17 Расчетные средние значения показателей банковской деятельности на конец 2012 года
Н2 |
Н3 |
RVPS |
RA3 |
Н1 |
44,19 |
85,81 |
2,71 |
5,23 |
12,83 |
Итак, анализируя данные из последних двух таблиц, видно, что в случае развития негативного сценария развития экономики нашей страны, банки сразу начнут наращивание ликвидности, что является довольно стандартным действием.
Также, необходимо отметить, что в случае осуществления условий, заложенных в проводимом стресс-тесте, объем просроченных ссуд в кредитном портфеле банков увеличится практически в три раза. Это является довольно серьезным негативным фактом для банковского сектора и его устойчивости. Ухудшение качества кредитного портфеля вызовет в свою очередь значительный рост резервов на возможные потери по ссудам.
Наиболее интересными и важными для нас цифрами являются значения, которые принимал показатель достаточности капитала "Н1" непосредственно в конце 2012 года и по результатам проведенного стресс-теста. По результатам расчетов данный показатель сократился бы в среднем по исследуемым банкам на 2,56%, что составляет 701,302 млрд. руб. потерь собственных средств для них. Далее на рисунке 3.11 четко видно, что у около половины банков значение данного норматива упало бы ниже установленной нормы.
Рис. 3.11. Значения норматива достаточности капитала по исследуемым банкам на конец 2012 года
Похожие статьи
-
Описание модели и данных Обработку панельных данных довольно удобно осуществлять при помощи пакета Stata. Он представляет собой универсальный пакет,...
-
Заключение - Характеристика системообразующих банков России
В данной научной работе было проведено стресс-тестирование пятнадцати наиболее крупных по величине активов банков России. После изучения ряда статей по...
-
Факторный анализ - Характеристика системообразующих банков России
Факторный анализ -- это многомерный метод, применяемый для изучения взаимосвязей между значениями переменных. Предполагается, что известные переменные...
-
Организация кредитного процесса в банке Одним из важнейших направлений деятельности коммерческих банков является процесс кредитования. Хотя в переводе с...
-
Понятие стресс - тестирования - Характеристика системообразующих банков России
В августе 2012 года в одном из американских журналов вышла серия статей, посвященных стресс-тестированию, в которой автор дает свое определение данному...
-
Введение - Характеристика системообразующих банков России
Темой данной работы является проведение собственного стресс-тестирования части наиболее крупных банков России на 2013 год. Актуальность подобной тематики...
-
Анализ причины и факторы современных банковских кризисов Банковский кризис характеризуется резким увеличением доли сомнительной и безнадежной...
-
Проблемы и пути совершенствования кредитования юридических лиц в условиях современной экономики России В современных условиях развития российской...
-
Сберегательный банк РФ осуществляет банковские операции и сделки, предусмотренные Положением о филиале. Объем полномочий руководителя филиала...
-
Собственный капитал банка представляет собой совокупность различных по назначению полностью оплаченных элементов, обеспечивающих экономическую...
-
Модель Н2 - Характеристика системообразующих банков России
Итак, оценим регрессионную модель с показателем абсолютной ликвидности в качестве зависимой переменной. Результаты после исключения всех незначимых...
-
Модель Н1 - Характеристика системообразующих банков России
Последней регрессией, которая будет построена в рамках данной работы, содержит в качестве зависимой переменной норматив достаточности капитала банков...
-
Характеристика деятельности Центрального Банка РФ и его организационная структура Банк России является юридическим лицом. Уставный капитал и иное...
-
Модель PA3 - Характеристика системообразующих банков России
Одним из последних показателей, относительно которого будет построена очередная регрессия, является показатель, отражающий долю просроченных ссуд в общем...
-
Модель ROE - Характеристика системообразующих банков России
Следующей регрессией, которая будет построена, является регрессия относительно показателя "ROE". Результаты можно увидеть в таблицах 3.9 и 3.10 ниже....
-
Модель Н3 - Характеристика системообразующих банков России
Следующая регрессия включала в себя в качестве зависимой переменной показатель текущей ликвидности среди выбранных нами банков. Результаты представлены в...
-
Этот тип стресс-тестирований также является одним из наиболее популярных, но в то же время и наиболее простых типов стресс-тестов. Его суть - это...
-
Успешное развитие банковской системы очень важно для экономики государства, так как она обеспечивает кредитно-финансовое обслуживание хозяйственного...
-
Краткая организационно-экономическая характеристика ОАО "Уральский банк реконструкции и развития" ОАО "Уральский банк реконструкции и развития" (УБРиР)...
-
Организанионно-экономическая характеристика АО "Банк ЦентрКредит" является акционерным обществом, образованным и осуществляющим свою деятельность на...
-
Анализ финансовой деятельности банка - Дистанционное банковское обслуживание клиентов в России
В 2013 году Промсвязьбанк продолжил реализовывать стратегию развития, утвержденную руководством и акционерами банка [42]. В прошлом году был реализован...
-
Анализ доходов и расходов банка - Общая характеристика банковского учреждения
В течение года и подводя итоги, банку необходимо оценивать свою работу и определять работает ли он с прибылью для себя или с убытком. В зависимости от...
-
Ипотечное кредитование - это залог недвижимого имущества при получении займа в банке, дающее право кредитору преимущественного удовлетворения претензий к...
-
Переход России к рыночной экономике, повышение эффективности ее функционирования, создание необходимой инфраструктуры невозможно обеспечить без...
-
Для построения теоретических значений CDS необходимо использовать исторические данные по CDS, которые на регулярной основе котируются на бирже. Так как в...
-
Если в качестве обеспечения по Кредитному договору применяются поручительства физических лиц (без другого обеспечения), включая поручительства по...
-
Основные направления качественного совершенствования банковской сферы и ее деятельности. Первое - развитие процессов концентрации в банковском деле. Это...
-
Бенчмаркинг - Характеристика системообразующих банков России
Вообще бенчмаркинг - это процесс определения, понимания и адаптации имеющихся примеров эффективного функционирования компании с целью улучшения работы...
-
Тип классовой миграции внутри кредитного портфеля - Характеристика системообразующих банков России
Суть данного типа стресс-тестирования заключается в том, что в качестве стрессового сценария выбирается возможность ухудшения качества кредитного...
-
К концу XX века Российская экономика вступила в глубокий экономический кризис, который затронул все сферы общественной жизни. Население активно...
-
Выбор оптимальной методологии стресс-теста - Характеристика системообразующих банков России
Когда речь идет о банках, часто управленческий состав задается вопросом о том, какой метод лучше использовать при проведении стресс-теста, какую систему...
-
Уровни стресс-тестов - Характеристика системообразующих банков России
Некоторые специалисты выделяют три уровня стресс-тестирований, применяемых банками. Первый из них связан с анализом качества и надежности какого-либо...
-
Модель RVPS - Характеристика системообразующих банков России
Далее будет построена регрессия с зависимой переменной "RVPS", которая отражает объемы резервов по возможным потерям по ссудам банков. Результаты...
-
Анализ кредитного портфеля банка В условиях столь явного преобладания в структуре активных операций ссудных средств встает проблема управления активами,...
-
Краткая характеристика Сбербанка России Сбербанк России создан в форме акционерного общества открытого типа в соответствии с Законом РСФСР "О банках и...
-
Кризис российской экономики в начале прошлого века был частью мирового кризиса, начавшегося сильным повышением учетно-ссудного процента на лондонском...
-
Из-за неоднозначности трактовки эффективности деятельности коммерческого банка и многоаспектности этого понятия в настоящее время не существует также и...
-
Оценка финансового состояния ОАО "Банк "Санкт-Петербург" по методике В. С. Кромонова Одним из главных преимуществ внутренней системы оценки финансового...
-
В целях оценки своего финансового состояния, ОАО "Банк "Санкт-Петербург" использует специально разработанную внутреннюю методику. Данный подход...
-
Центральное место в анализе финансовых результатов коммерческих банков принадлежит изучению объема и качества получаемых ими доходов, поскольку они в...
Расчет показателей для стрессовых условий экономики России на 2013 год - Характеристика системообразующих банков России