Модель ROE - Характеристика системообразующих банков России

Следующей регрессией, которая будет построена, является регрессия относительно показателя "ROE". Результаты можно увидеть в таблицах 3.9 и 3.10 ниже.

Таблица 3.9 Данные по регрессии относительно переменной "ROE"

Random-effects GLS regression	Number of obs	=	338
Group variable: bank	Number of groups	=	15
R-sq: within = 0.1505	Obs per group: min	=	22
Between = 0.2229	Avg	=	22,50
Overall = 0.1370	Max	=	23
Random effects u_i ~ Gaussian	Wald chi2(3)	=	56.82
Corr(u_i, X) = 0 (assumed)	Prob > chi2	=	0.0000

Таблица 3.10 Значимые объясняющие переменные в модели "ROE"

Roe	Coef.	Std. Err.	Z	P>z
Oil	0,2698106	0,0366664	7,36	0
Inflation	9,06273	2,748465	3,3	0,001
Retail	-0,03204027	0,1463945	-2,19	0,029
_cons	18,05732	14,33231	1,26	0,208

К сожалению, если мы посмотрим на значение строчки "Wald chi2(3)", то увидим, что оно довольно маленькое и равно 56,82. Это говорит о плохом качестве подгонки и о том, что по результатам используемой выборки мы не можем получить адекватных результатов по данному показателю рентабельности.

Похожие статьи

• Модель Н1 - Характеристика системообразующих банков России

  Последней регрессией, которая будет построена в рамках данной работы, содержит в качестве зависимой переменной норматив достаточности капитала банков...

• Факторный анализ - Характеристика системообразующих банков России

  Факторный анализ -- это многомерный метод, применяемый для изучения взаимосвязей между значениями переменных. Предполагается, что известные переменные...

• Модель Н3 - Характеристика системообразующих банков России

  Следующая регрессия включала в себя в качестве зависимой переменной показатель текущей ликвидности среди выбранных нами банков. Результаты представлены в...

• Модель RVPS - Характеристика системообразующих банков России

  Далее будет построена регрессия с зависимой переменной "RVPS", которая отражает объемы резервов по возможным потерям по ссудам банков. Результаты...

• Регрессионный анализ влияния макрофакторов на показатели банковской деятельности, Описание модели и данных - Характеристика системообразующих банков России

  Описание модели и данных Обработку панельных данных довольно удобно осуществлять при помощи пакета Stata. Он представляет собой универсальный пакет,...

• Заключение - Характеристика системообразующих банков России

  В данной научной работе было проведено стресс-тестирование пятнадцати наиболее крупных по величине активов банков России. После изучения ряда статей по...

• Расчет показателей для стрессовых условий экономики России на 2013 год - Характеристика системообразующих банков России

  Перед тем, как непосредственно рассчитать значения показателей банковской деятельности, используя "стрессовые" значения макроэкономических переменных,...

• Модель Н2 - Характеристика системообразующих банков России

  Итак, оценим регрессионную модель с показателем абсолютной ликвидности в качестве зависимой переменной. Результаты после исключения всех незначимых...

• Стресс-тест, основанный на исторических данных и опыте прошлых лет - Характеристика системообразующих банков России

  Этот тип стресс-тестирований также является одним из наиболее популярных, но в то же время и наиболее простых типов стресс-тестов. Его суть - это...

• Практика проведения стресс-тестов центральными банками разных стран - Характеристика системообразующих банков России

  Вообще в последние годы все большее и большее значение придается проведению различного рода стресс-тестам. Произошло это благодаря возросшим регулятивным...

• Уровни стресс-тестов - Характеристика системообразующих банков России

  Некоторые специалисты выделяют три уровня стресс-тестирований, применяемых банками. Первый из них связан с анализом качества и надежности какого-либо...

• Модель PA3 - Характеристика системообразующих банков России

  Одним из последних показателей, относительно которого будет построена очередная регрессия, является показатель, отражающий долю просроченных ссуд в общем...

• Пути совершенствования кредитных операций с юридическими лицами ПАО "Сбербанк России", Мероприятия по совершенствованию кредитных операций банка с юридическими лицами - Банковское кредитование юридических лиц

  Мероприятия по совершенствованию кредитных операций банка с юридическими лицами Выявлено, что наличие вероятных потерь по портфелю юридических лиц ПАО...

• Понятие стресс - тестирования - Характеристика системообразующих банков России

  В августе 2012 года в одном из американских журналов вышла серия статей, посвященных стресс-тестированию, в которой автор дает свое определение данному...

• Введение - Характеристика системообразующих банков России

  Темой данной работы является проведение собственного стресс-тестирования части наиболее крупных банков России на 2013 год. Актуальность подобной тематики...

• Теоретическое обоснование модели - Оценка кредитного дефолтного свопа для российских коммерческих банков

  Существует несколько видов моделей оценки теоретического значения спреда CDS. В основном их можно разделить на два типа. Модели первого типа опираются на...

• Оценка применимости модели Э. Альтмана к прогнозированию дефолтов в российском банковском секторе. - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  Одной из всемирно известных и широко распространенных методик прогнозирования дефолтов на основе метода множественного дискриминантного анализа является...

• Классификация моделей диагностики банкротства банков - Классификация подходов, моделей и методов диагностики банкротства банков

  Разработке и анализу моделей прогнозирования банкротства посвящено множество трудов, как российских, так и зарубежных ученых. Наиболее полное обобщение...

• Оценка кредитного риска коммерческого банка ОАО "Сбербанк России" с использованием VaR - модели - Кредитная политика коммeрческого банка

  Для построения модели оценки кредитного риска с использованием модели VaR обработке подверглись данные по кредитам, выданным коммерческим банком...

• Бенчмаркинг - Характеристика системообразующих банков России

  Вообще бенчмаркинг - это процесс определения, понимания и адаптации имеющихся примеров эффективного функционирования компании с целью улучшения работы...

• Управление кредитным риском коммерческого банка ОАО "Сбербанк России", Характеристика деятельности коммерческого банка ОАО "Сбербанк России" - Кредитная политика коммeрческого банка

  Характеристика деятельности коммерческого банка ОАО "Сбербанк России" "Сбербанк России", основанный в 1841 году - универсальный российский банк, который...

• Модели анализа кредитоспособности заемщиков - Кредитная политика коммeрческого банка

  Современные практические методы анализа кредитоспособности заемщиков коммерческого банка основываются на комплексном применении как финансовых так и...

• Подходы к раннему выявлению проблемных банков - Классификация подходов, моделей и методов диагностики банкротства банков

  Рассмотрение непосредственно моделей и методов прогнозирования банкротства банков целесообразно начинать с анализа общих подходов. Такие подходы были...

• Спецификация модели - Понятие ковенантов и их применимость на финансовом рынке

  Анализ проводился путем регрессионного анализа построенной модели для тестирования переменных на их значимость. В результате тестирования первоначальной...

• Анализ основных экономических показателей деятельности банка - Анализ кредитования сельскохозяйственных предприятий ОАО "Сбербанк России"

  Собственный капитал банка представляет собой совокупность различных по назначению полностью оплаченных элементов, обеспечивающих экономическую...

• ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДУЕМОГО БАНКА, Характеристика ОАО "Банк "Санкт-Петербург" и оценка его положения на финансовом рынке России - Оценка финансового состояния кредитной организации (на примере ОАО "Банк "Санкт-Петербург")

  Характеристика ОАО "Банк "Санкт-Петербург" и оценка его положения на финансовом рынке России ОАО "Банк "Санкт-Петербург" выступает крупнейшим банком...

• АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ", Организанионно-экономическая характеристика - Анализ формирования и использования собственного капитала АО "Банк ЦентрКредит"

  Организанионно-экономическая характеристика АО "Банк ЦентрКредит" является акционерным обществом, образованным и осуществляющим свою деятельность на...

• Оценка финансового состояния кредитной организации по методике Банка России - Оценка финансового состояния кредитной организации (на примере ОАО "Банк "Санкт-Петербург")

  Методика оценки финансового состояния кредитной организации, предложенная ЦБ РФ, регулируется Указанием Банка России от 31.03.2000 №766-У (ред. от...

• Альтернативные модели анализа банковской деятельности - Оценка текущего и перспективного финансового состояния банка

  Бурное развитие концепций корпоративного управления и технологий управления - характерная особенность последних лет. Особое внимание уделяется...

• АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА КРЕДИТОВАНИЯ В ООО "ОРИОН", Экономическая характеристика ООО "ОРИОН" - Кредитование корпораций в банке

  Экономическая характеристика ООО "ОРИОН" ООО "ОРИОН" создано 08.05.2007 г. для осуществления хозяйственной и иной коммерческой деятельности на территории...

• Банковский бенчмаркинг как метод внедрения современных эффективных моделей бизнес-процессов - Маркетинговая деятельность коммерческого банка (на примере АО "Евразийский банк")

  К завоеванию рынка, опережению конкурентов, созданию самых качественных банковских продуктов и услуг и получению большего чистого дохода стремятся все...

• Анализ доходов и расходов банка - Общая характеристика банковского учреждения

  В течение года и подводя итоги, банку необходимо оценивать свою работу и определять работает ли он с прибылью для себя или с убытком. В зависимости от...

• Тип классовой миграции внутри кредитного портфеля - Характеристика системообразующих банков России

  Суть данного типа стресс-тестирования заключается в том, что в качестве стрессового сценария выбирается возможность ухудшения качества кредитного...

• Анализ управления активными операциями АО "ОТП банк" и его совершенствование, Общая характеристика банка - Управление активными операциями банка и его совершенствование на примере АО "ОТП банк"

  Общая характеристика банка ОТП Банк - до февраля 2008 года Инвестсбербанк - был образован в 1994 году. В 2006 году банк вошел в одну из крупнейших...

• Финансово-экономическая характеристика ОАО "Промсвязьбанк" г. Калининград, Краткая характеристика банка, его организационной структуры - Дистанционное банковское обслуживание клиентов в России

  Краткая характеристика банка, его организационной структуры ПАО "Промсвязьбанк" - крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые...

• Методология построения модели прогнозирования дефолтов банков Российской Федерации, Применение множественного дискриминантного анализа для моделирования банкротств - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  Применение множественного дискриминантного анализа для моделирования банкротств Дискриминантный анализ - один из методов многомерного статистического...

• Выбор оптимальной методологии стресс-теста - Характеристика системообразующих банков России

  Когда речь идет о банках, часто управленческий состав задается вопросом о том, какой метод лучше использовать при проведении стресс-теста, какую систему...

• Построение метода оценки кредитного риска с помощью VaR модели - Кредитная политика коммeрческого банка

  Целью данной выпускной квалификационной работы является построение модели оценки кредитного риска кредитного портфеля конкретного коммерческого банка с...

• Реализация инновационных технологий в коммерческом банке - Инновационные продукты и технологии российских коммерческих банков (на материалах ОАО "Сбербанк России")

  Планирование инновационной деятельности в процессе разработки и внедрения новых банковских продуктов должно отталкиваться от миссии банка и проходить...

• Построение моделей оценки кредитного риска коммерческого банка, Анализ кредитных рисков в банковской системе России - Кредитная политика коммeрческого банка

  Анализ кредитных рисков в банковской системе России В качестве основного вида деятельности коммерческого банка выступает кредитование клиентов. В...

Модель ROE - Характеристика системообразующих банков России

Предыдущая | Следующая