Уровни стресс-тестов - Характеристика системообразующих банков России

Некоторые специалисты выделяют три уровня стресс-тестирований, применяемых банками. Первый из них связан с анализом качества и надежности какого-либо отдельно взятого кредита. Подобные стресс-тесты нацелены выявлять слабости групп из нескольких схожих между собой кредитных линий. Основной задачей же является в данном случае лучшее понимание структуры риска самого кредита. Более того подобный уровень стресс-тестов помогает определить настоящий риск, связанный с кредитами, размеры которых превышают средние. Благодаря стресс-тестированию банк может оценить насколько опасно ему выдавать тот или иной кредит, какие издержки он понесет в случае неплатежа по нему и совместимо ли это с устойчивостью банка в целом. Подобного рода информация полезна для банков в том смысле, что позволяет им эффективно устанавливать необходимые ограничения на объемы выдаваемых кредитов.

Инструментом для проведения подобных стресс-тестов являются факторные модели, которые измеряют количественное влияние одной или же набора переменных на объемы кредитных поступлений. Асимптотические модели одного фактора риска (ASRF) являются основой методологий стресс-тестов Базельского комитета. Модели же с большим количеством факторов сложнее применить на практике, однако они способны включать в себя такие значимые переменные, как: чистый доход заемщика, его трудовую историю, имущество, которым он обладает и прочее.

Следующий уровень стресс-тестирований рассчитан на анализ целых портфелей активов. Инструментами, используемыми для подобных целей, могут быть мульти факторные модели, VaR и ASRF модели. Этот уровень стресс-тестов наиболее популярен, например, в таких системах, как SCAP и CCAR.

И самым высоким уровнем проводимых сегодня стресс-тестов является оценка рисков целых финансовых институтов, банковского сектора в целом. Здесь происходит оценка не только рисков, связанных с кредитами, выдаваемыми каким-либо отдельно взятым банком, а также операционных, рисков относительно ликвидности банков и прочих. Для проведения столь масштабных стресс-тестов наиболее часто используются модели с множеством различных факторов.

Похожие статьи




Уровни стресс-тестов - Характеристика системообразующих банков России

Предыдущая | Следующая