Введение - Характеристика системообразующих банков России

Темой данной работы является проведение собственного стресс-тестирования части наиболее крупных банков России на 2013 год. Актуальность подобной тематики в первую очередь обуславливается тем, что в последние годы банковская система нашей страны очень активно росла и развивалась, и, естественно, периодически случались различного рода спады. Одним из подобных падений можно охарактеризовать не столь давно минувший финансовый кризис 2008 года. В тот период правительство страны было вынуждено направить на поддержку финансовой системы более 3% ВВП. Данные расходы осуществлялись по двум каналам: предоставление ликвидности в виде субординированных кредитов и вливания в капитал банковской системы. Эти действия были вызваны в первую очередь тем, что в тот период экономической нестабильности банковская система России испытывала большие проблемы с ликвидностью активов, а также она понесла значительные потери в области капитала. Сегодня банки страны уже вполне оправились с тех пор и продолжают активно развиваться. В скором времени в соответствии с официальным сообщением "Об основных направлениях и сроках реализации пакета реформ Базельского комитета по банковскому надзору (Базель III)", опубликованном на сайте Банка России, будет принята новая стратегия развития банковского сектора, которая в значительной степени отличается от той, что действует на данный момент. Данный пакет реформ направлен на совершенствование регулирования банковской деятельности уже с учетом всех уроков, которые преподнес миру кризис 2008 года. Основным уроком является то, что далеко не все банки мира, а в частности и России были готовы к подобному развитию экономической ситуации в мире, в результате чего были понесены огромные финансовые потери, которых отчасти можно было бы избежать. Возникает вопрос о том, какой инструмент позволил бы банкам менее болезненно переживать подобные негативные экономические шоки. И регулярное проведение стресс-тестирований внутри банковской системы в значительной степени может облегчить жизнь банкам в периоды кризисов, потому что стресс-тесты позволяют заранее определить все недостатки, которые присутствуют в банковской деятельности в текущий момент времени. Более того, на очередном Международном банковском форуме в Сочи заместитель председателя Банка России Михаил Сухов заявил, что при внедрении "Базеля III" Центральный банк РФ обяжет российские банки проводить стресс-тесты в случае снижения ВВП и падения рынка ценных бумаг. Таким образом, можно окончательно определить, что проведение стресс-тестирований банков России на сегодняшний день является одной из приоритетных задач регулятора для обеспечения устойчивости всего сектора. Банк России, в свою очередь, уже опубликовал на своем официальном сайте "Подходы к организации стресс-тестирования в кредитных организациях", а также в этом документе он дает свое определение стресс-тестированию. ЦБ РФ определяет его, как "оценку потенциального воздействия на финансовое состояние кредитной организации ряда заданных изменений в факторах риска, которые соответствуют исключительным, но вероятным событиям".

В виду важности, которую приобрело проведение стресс-тестирований кредитных организаций внутри страны, целью данной работы является проведение собственного стресс-тестирования пятнадцати крупнейших, в соответствии с величиной их активов, банков России, а также выявление ключевых факторов внешней среды, оказывающих существенное влияние на устойчивое функционирование этих банков. Создание модели, описывающей зависимость показателей банковской деятельности от определенного набора макроэкономических параметров, несет научную и практическую значимость в современных экономических условиях.

Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:

    - определить макроэкономические факторы, влияющие на показатели банковской деятельности; - используя эконометрический инструментарий (пакет STATA), построить модель зависимости устойчивости и прибыльности пятнадцати крупнейших российских банков от набора макроэкономических параметров, оценить значимость предложенных факторов; - на основе взаимосвязей между макроэкономическими и банковскими показателями изучить, как определенные переменные реагируют на различные источники шоков в экономике; - использовать полученные коэффициенты влияния значимых макрофакторов на показатели банковской деятельности для расчета значений последних в условиях негативного сценария развития экономической ситуации в 2013 году.

Не смотря на то, что вплоть до недавних лет у центральных банков планеты еще не было какого-либо окончательного мнения по поводу значимости стресс-тестирований, сегодня можно с уверенностью заявить, что стресс-тест - это неотъемлемый компонент системы оценки риска как внутри каждого банка, так и относительно всей банковской системы в целом.

Этот инструмент риск - менеджмента стал крайне популярным в наши дни: регуляторы активно заявляют о необходимости внедрения подобной практики в деятельность каждого банка страны, методики оценки риска, применяемые в стресс-тестах растут в количестве, а главное и в качестве день за днем. Однако если мы сегодня спросим какого-либо банкира о том, что такое стресс-тестирование, как правильно его проводить и как правильно использовать и интерпретировать полученные результаты, то существует большая вероятность, что мы так и не получим четкого ответа на поставленные вопросы.

Похожие статьи




Введение - Характеристика системообразующих банков России

Предыдущая | Следующая