Заключение - Характеристика системообразующих банков России

В данной научной работе было проведено стресс-тестирование пятнадцати наиболее крупных по величине активов банков России.

После изучения ряда статей по стресс-тестам в качестве объясняющих переменных было выбрано несколько макроэкономических переменных, которые наиболее сильно влияют на банковскую деятельность в нашей стране. Для построения эконометрических моделей были отобраны поквартальные данные, начиная с 2007 года, по крупнейшим банкам России, в итоге было получено 360 наблюдений. После осуществления регрессионного анализа было выяснено, что все отобранные макроэкономические переменные в той или иной степени оказывают влияние на различные показатели банковской деятельности. К сожалению, регрессия, построенная относительно показателя рентабельности собственных средств (ROE) оказалась несостоятельной, что можно объяснить специфическим характером выборки и выбранных объясняющих переменных. Также здесь стоит отметить, что показатель "ROE" довольно субъективный, так как он всецело зависит от эффективности деятельности конкретного банка. Таким образом, некоторые банки даже в период кризиса работали с прибылью, тогда как определенные кредитные организации получали убытки уже в период, когда банковская система полностью оправилась от последствий негативного экономического шока в 2008 году.

Остальные построенные модели дали довольно состоятельные оценки коэффициентов влияния макрофакторов на объясняемые переменные. По результатам расчетов относительно "стрессовых" значений параметров было установлено, что в периоды экономической банки нарастят ликвидность в среднем на 6-11%. В свою очередь, произойдет значительное ухудшение качества кредитного портфеля, в результате которого уровень сформированных резервов по ссудам увеличится на 48% относительно среднего значения на конец 2012 года. Количество просроченных ссуд должно будет увеличиться приблизительно на целых 10%. Основной норматив банковской деятельности, "Н1", по исследуемым 15 банкам в "стрессовых" условиях сократился бы до значения в 10,27%, что составило бы 701,302 млрд. руб. потерь для данных банков.

Итак, в данной работе были достигнуты все поставленные в ее начале задачи и наиболее важными выводами являются:

    - крупнейшие банки России в случае осуществления негативного сценария понесут довольно крупные финансовые потери, а в частности только по показателю "Н1" - около 700 млрд. руб. А также рост просроченных ссуд в кредитных портфелях отобранных банков составит в среднем 10%; - одними из наиболее влиятельных макроэкономических показателей стоит выделить переменные "oil", "indexes" и "bival". Как не странно, именно цены на нефть, динамика индекса ММВБ и значение бивалютной корзины России оказывают наибольшее влияние на деятельность банков внутри страны.

Похожие статьи




Заключение - Характеристика системообразующих банков России

Предыдущая | Следующая