Понятие стресс - тестирования - Характеристика системообразующих банков России
В августе 2012 года в одном из американских журналов вышла серия статей, посвященных стресс-тестированию, в которой автор дает свое определение данному понятию и описывает ряд различных методик проведения стресс-тестов. Любой стресс-тест включает в себя, в первую очередь, некоторое условное допущение относительно экономических событий, которые могут произойти в будущем, а также неотъемлемой частью данного типа анализа рисков является расчет влияния подобного возможного сценария развития на показатели деятельности организации (организаций). Также стоит отметить, что стресс-тестирование включает в себя далеко не один сценарий развития экономической ситуации, поскольку оценка происходит для множества возможных будущих условий. По-настоящему хороший стресс-тест должен характеризоваться как качественными комментариями относительно самой модели, так и хорошими количественными вычислениями.
С помощью стресс-тестов можно оценить влияние экономических шоков на различные показатели банковской деятельности, например: доход, активы, ликвидность, структуру кредитного портфеля и прочее. Более того это прекрасный инструмент для количественного измерения возможных изменений в балансе банка, структуре его издержек, потенциальных потерь по кредитам и депозитам. Все это дает возможность регулятору оценить возможный объем потерь всего сектора и определить уровень резервов, который необходимо создать банкам для наиболее безболезненного преодоления даже самых негативных шоков в экономике. Управленческий состав банковского сектора нуждается в стресс-тестах, в первую очередь, для лучшего понимания того, что является наиболее уязвимым в деятельности банков сегодня, а также для оптимального изменения показателей с целью повышения устойчивости всего сектора в целом.
В большинстве случаев банкиры всегда так или иначе рассуждали на тему "а что, если", как минимум это могло быть небольшое собрание директоров с целью выявления слабых мест в деятельности банка и обсуждения дальнейшей политики банка для стабилизации его состояния. Это можно охарактеризовать, как наиболее простую форму сценарного анализа. Однако стоит отметить, что сегодня существует уже достаточное количество довольно сложных математических моделей для оценки структуры риска внутри сектора и степени чувствительности банков к тем или иным макроэкономическим шокам.
Похожие статьи
-
Факторный анализ - Характеристика системообразующих банков России
Факторный анализ -- это многомерный метод, применяемый для изучения взаимосвязей между значениями переменных. Предполагается, что известные переменные...
-
Этот тип стресс-тестирований также является одним из наиболее популярных, но в то же время и наиболее простых типов стресс-тестов. Его суть - это...
-
Описание модели и данных Обработку панельных данных довольно удобно осуществлять при помощи пакета Stata. Он представляет собой универсальный пакет,...
-
Введение - Характеристика системообразующих банков России
Темой данной работы является проведение собственного стресс-тестирования части наиболее крупных банков России на 2013 год. Актуальность подобной тематики...
-
Перед тем, как непосредственно рассчитать значения показателей банковской деятельности, используя "стрессовые" значения макроэкономических переменных,...
-
Банк и его функции Банк - это кредитно-финансовая организация, занимающаяся операциями с денежными средствами, ценными бумагами и драгоценными металлами,...
-
Заключение - Характеристика системообразующих банков России
В данной научной работе было проведено стресс-тестирование пятнадцати наиболее крупных по величине активов банков России. После изучения ряда статей по...
-
Вообще в последние годы все большее и большее значение придается проведению различного рода стресс-тестам. Произошло это благодаря возросшим регулятивным...
-
Модель Н2 - Характеристика системообразующих банков России
Итак, оценим регрессионную модель с показателем абсолютной ликвидности в качестве зависимой переменной. Результаты после исключения всех незначимых...
-
Уровни стресс-тестов - Характеристика системообразующих банков России
Некоторые специалисты выделяют три уровня стресс-тестирований, применяемых банками. Первый из них связан с анализом качества и надежности какого-либо...
-
Растущая популярность стресс-тестов - Характеристика системообразующих банков России
Сценарный анализ и сами стресс-тесты стали по-настоящему одной из главных тем для обсуждения в сфере риск-менеджмента благодаря двум основным причинам....
-
Характеристики банковских услуг Понятие банковских услуг и этапы их формирования По мнению В. М. Усоскина Усоскин Валентин Маркович - ДЕПАРТАМЕНТ...
-
Бенчмаркинг - Характеристика системообразующих банков России
Вообще бенчмаркинг - это процесс определения, понимания и адаптации имеющихся примеров эффективного функционирования компании с целью улучшения работы...
-
Выбор оптимальной методологии стресс-теста - Характеристика системообразующих банков России
Когда речь идет о банках, часто управленческий состав задается вопросом о том, какой метод лучше использовать при проведении стресс-теста, какую систему...
-
Модель ROE - Характеристика системообразующих банков России
Следующей регрессией, которая будет построена, является регрессия относительно показателя "ROE". Результаты можно увидеть в таблицах 3.9 и 3.10 ниже....
-
Модель PA3 - Характеристика системообразующих банков России
Одним из последних показателей, относительно которого будет построена очередная регрессия, является показатель, отражающий долю просроченных ссуд в общем...
-
Тип классовой миграции внутри кредитного портфеля - Характеристика системообразующих банков России
Суть данного типа стресс-тестирования заключается в том, что в качестве стрессового сценария выбирается возможность ухудшения качества кредитного...
-
Одним из наиболее важных элементов количественной оценки экономических рисков является стресс-тестирование. Стресс-тестирование используется в целях...
-
Характеристика ОАО "Банк "Санкт-Петербург" и оценка его положения на финансовом рынке России ОАО "Банк "Санкт-Петербург" выступает крупнейшим банком...
-
Понятие банковской деятельности Банка России Прежде всего, надо отметить, что в литературе нет единства мнений о такой фундаментальной категории науки,...
-
Краткая характеристика экономической организации функционирования ПАО Сбербанк России История Сбербанка России началась более 170 лет назад, в XIX веке....
-
Организация кредитного процесса в банке Одним из важнейших направлений деятельности коммерческих банков является процесс кредитования. Хотя в переводе с...
-
Понятие и сущность банковской конкуренции. Основные факторы конкурентного преимущества коммерческого банка Банковская конкуренция является одной из...
-
Понятия банковского продукта (услуги) и их классификация В современной литературе существует множество определений понятия услуга: 1) Услуга - все виды...
-
Характеристика деятельности коммерческого банка ОАО "Сбербанк России" "Сбербанк России", основанный в 1841 году - универсальный российский банк, который...
-
Модель Н1 - Характеристика системообразующих банков России
Последней регрессией, которая будет построена в рамках данной работы, содержит в качестве зависимой переменной норматив достаточности капитала банков...
-
Модель Н3 - Характеристика системообразующих банков России
Следующая регрессия включала в себя в качестве зависимой переменной показатель текущей ликвидности среди выбранных нами банков. Результаты представлены в...
-
Общая характеристика деятельности банка АО "БТА Банк" - это универсальный, динамично развивающийся банк, штаб-квартира которого расположена в Казахстане....
-
Краткая характеристика банка, его организационной структуры ПАО "Промсвязьбанк" - крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые...
-
Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Сбербанк России) создан в форме акционерного общества открытого типа в соответствии с...
-
Характеристика деятельности Центрального Банка РФ и его организационная структура Банк России является юридическим лицом. Уставный капитал и иное...
-
Понятие и виды инновационных продуктов на российском рынке В экономической литературе сложились разные точки зрения на соотношение понятий "банковский...
-
Модель RVPS - Характеристика системообразующих банков России
Далее будет построена регрессия с зависимой переменной "RVPS", которая отражает объемы резервов по возможным потерям по ссудам банков. Результаты...
-
Слияния и поглощения банков в России как фактор экспансии иностранного банковского капитала Экспансия www. slovari. yandex. ru (от лат. expansio --...
-
Планирование инновационной деятельности в процессе разработки и внедрения новых банковских продуктов должно отталкиваться от миссии банка и проходить...
-
Понятие и сущность миссии банка - Обоснование миссии как предназначения коммерческого банка
Стратегическое планирование является сегодня одним из пяти наиболее важных направлений эффективного управления современного банка наряду с маркетингом,...
-
Понятие и элементы банковской системы в РФ Банки являются основным финансовым посредником в экономике. Их деятельность - это канал, с помощью которого...
-
Наряду с банками предложение банковских услуг на рынке осуществляют различные финансово - кредитные институты, но основными действующими лицами на рынке...
-
Понятие и структура банковской системы Банковская система - это форма организации функционирования в стране специальных кредитных учреждений. Она...
-
Общая характеристика современного состояния банковской деятельности в России Кредитная система, как и любая отрасль народного хозяйства, нуждается в...
Понятие стресс - тестирования - Характеристика системообразующих банков России