Понятие стресс - тестирования - Характеристика системообразующих банков России

В августе 2012 года в одном из американских журналов вышла серия статей, посвященных стресс-тестированию, в которой автор дает свое определение данному понятию и описывает ряд различных методик проведения стресс-тестов. Любой стресс-тест включает в себя, в первую очередь, некоторое условное допущение относительно экономических событий, которые могут произойти в будущем, а также неотъемлемой частью данного типа анализа рисков является расчет влияния подобного возможного сценария развития на показатели деятельности организации (организаций). Также стоит отметить, что стресс-тестирование включает в себя далеко не один сценарий развития экономической ситуации, поскольку оценка происходит для множества возможных будущих условий. По-настоящему хороший стресс-тест должен характеризоваться как качественными комментариями относительно самой модели, так и хорошими количественными вычислениями.

С помощью стресс-тестов можно оценить влияние экономических шоков на различные показатели банковской деятельности, например: доход, активы, ликвидность, структуру кредитного портфеля и прочее. Более того это прекрасный инструмент для количественного измерения возможных изменений в балансе банка, структуре его издержек, потенциальных потерь по кредитам и депозитам. Все это дает возможность регулятору оценить возможный объем потерь всего сектора и определить уровень резервов, который необходимо создать банкам для наиболее безболезненного преодоления даже самых негативных шоков в экономике. Управленческий состав банковского сектора нуждается в стресс-тестах, в первую очередь, для лучшего понимания того, что является наиболее уязвимым в деятельности банков сегодня, а также для оптимального изменения показателей с целью повышения устойчивости всего сектора в целом.

В большинстве случаев банкиры всегда так или иначе рассуждали на тему "а что, если", как минимум это могло быть небольшое собрание директоров с целью выявления слабых мест в деятельности банка и обсуждения дальнейшей политики банка для стабилизации его состояния. Это можно охарактеризовать, как наиболее простую форму сценарного анализа. Однако стоит отметить, что сегодня существует уже достаточное количество довольно сложных математических моделей для оценки структуры риска внутри сектора и степени чувствительности банков к тем или иным макроэкономическим шокам.

Похожие статьи




Понятие стресс - тестирования - Характеристика системообразующих банков России

Предыдущая | Следующая