Описание основных параметров модели - Нижнее ограничения для процентных ставок

В данном разделе будет приведен перечень параметров, используемых в модели и их описание.

Совокупность параметров модели имеет следующий вид:

,

Где и - параметры из уравнения (1) для случая прогноза значений при переходе от Одного момента времени, для которого рассчитывалась временная структура, к Другому моменту времени, для которого рассчитывалась временная структура. Так, в рамках данных рассматриваемой работы, такими моментами времени будут две последние даты двух последовательных месяцев. Данные параметры будут использоваться в дальнейшем при формулировании уравнения перехода;

И - параметры из уравнения (1) для случая прогноза значений по состоянию На момент времени, для которого рассчитывалась временная структура. Данные коэффициенты будут использоваться при формулировании уравнения измерения;

- параметры из уравнения (2), отображающего зависимость между Теневой ставкой и скрытыми переменными. Участвуют формулировке уравнения измерения;

- пороговое значения нижнего ограничения процентной ставки, главный оцениваемый параметр, участвует при формировании уравнения (7) и (6);

- коэффициент (матрица коэффициентов в случае нескольких скрытых факторов) при винеровском процессе из уравнения динамики скрытых факторов (1), определяет дисперсию (ковариационную матрицу) скрытых факторов, а следовательно и дисперсию (ковариационную матрицу) прогнозов относительной y.

Похожие статьи




Описание основных параметров модели - Нижнее ограничения для процентных ставок

Предыдущая | Следующая