Технико-экономическая сущность оптимального управления ликвидностью КБ - Информационная система оптимального управления ликвидностью в коммерческом банке

Одним из основных показателей, характеризующих деятельность коммерческого банка, является ликвидность. Ликвидность означает возможность банка своевременно и полно обеспечивать выполнение своих долговых и финансовых обязательств перед всеми контрагентами, что определяется наличием достаточного собственного капитала банка, оптимальным размещением и величиной средств по статьям актива и пассива баланса с учетом соответствующих сроков [28]. Ликвидность коммерческого банка базируется на постоянном поддержании объективно необходимого между тремя ее составляющими -- собственным капиталом банка, привлеченными и размещенными им средствами путем оперативного управления их структурными элементами. С учетом этого в мировой банковской теории и практике ликвидность принято понимать как "запас" или как "поток". Ликвидность как "запас" включает определение ypoвня возможности КБ выполнять свои обязательства перед клиентами в определенный момент времени путем изменения структуры активов в пользу их высоколиквидных статей за счет имеющихся в этой области неиспользованных резервов. Ликвидность как "поток" анализируется с точки зрения динамики, что предполагает оценку способности КБ в течение определенного периода времени изменять сложившийся неблагоприятный уровень ликвидности или предотвращать ухудшение достигнутого, необходимого уровня ликвидности за счет эффективного управления соответствующими статьями активов и пассивов, привлечения дополнительных заемных средств, повышения финансовой устойчивости банка путем роста доходов.

В этих целях КБ должен все время наращивать собственный капитал, обеспечивать необходимые пропорции между собственным и привлеченными средствами сторонних предприятий и организаций, стремиться к формированию "надежных" и "дешевых" кредитных ресурсов с более длительными сроками нахождения их в обороте банка, строить кредитную политику таким образом, чтобы рационально и эффективно использовать кредитные ресурсы, вкладывать их в прибыльные мероприятия, осуществлять кредитные вложения в объемах и на сроках в соответствии с объемами и сроками привлечения ресурсов, формировать оптимальную структуру активов с увеличением в ней доли ликвидных активов, чтобы всегда быть готовыми выполнить требования клиентов, добиваться ускорения оборачиваемости кредитных ресурсов, не допуская безвозвратной потери этих средств, увеличивать доходы и прибыль банка.

Ликвидность банка - это основа его деятельности, точка опоры, позволяющая выполнять роль финансового посредника на рынке капиталов. Термин "ликвидность" означает легкость реализации, продажи, превращения материальных ценностей в денежные средства [28].

На ликвидность банка, как и на всю его деятельность в целом, воздействует множество факторов разнонаправленного действия. Воздействующие факторы можно разделить на 2 группы [51]:

    1. Макроэкономические факторы (экзогенные) - осуществляется воздействие внешней среды на деятельностЬ банка и его ликвидность. 2. Микроэкономические факторы (эндогенные) - действуют на уровне самого банка и связаны с его политикой. В отличие от действия макроэкономических факторов, воздействие которых банк не может ограничить, микроэкономические факторы напрямую связаны с его деятельностью, поэтому изменяя политику банка в области управления ликвидностью возможно нивелирование эффектов воздействия макроэкономических факторов.

Похожие статьи




Технико-экономическая сущность оптимального управления ликвидностью КБ - Информационная система оптимального управления ликвидностью в коммерческом банке

Предыдущая | Следующая