Совершенствование системы управления рисками в коммерческом банке - Сущность и формы банковских рисков, проблемы их оценки
Кризисные явления в денежно-кредитной системе ставят коммерческие банки перед необходимостью искать эффективные методы и инструменты управления рисками. Современные банки внедряют в свою практику разнообразные методы и приемы риск-менеджмента, снижают издержки, используют новейшую технику и информационные технологии и т. д.
Важным аспектом данной проблемы являются организационные моменты управления рисками. Чтобы обеспечить экономически безопасное функционирование, банкам необходимо: переориентировать свою организационную структуру на развитие подразделений, которые могли бы вести системный анализ, диагностику и прогнозирование рисков; в соответствии с изменениями оргструктуры перестроить функциональную организацию собственной деятельности; наладить информационно-аналитическое обеспечение процесса управления рисками.
Другими словами, обязательное условие стабильной работы банка -- существование органа управления рисками с определенными функциональными обязанностями и необходимыми материальными, финансовыми, трудовыми и инфор мационными ресурсами. Вместе с тем, необязательно ассоциировать его со структурным подразделением. Эту роль, например, для небольшого банка может выполнять отдельный сотрудник (финансовый менеджер, риск-менеджер и так далее) или специализированная консультационная фирма, предоставляющая услуги по анализу рисков.
В любом случае деятельность данного органа должна быть подкреплена соответствующими регламентами и организационно-распорядительными документами, определяющими для банка правила и периодичность проведения анализа рисков, способ фиксации, хранения и использования результатов оценки рисков, порядок предоставления руководству антирисковых рекомендаций и контроля за их исполнением.
Организационная структура подразделения. реализующего в "среднестатистическом" белорусском банке функцию управления рисками, представлена на рисунке 5 (тонкими стрелками показаны командные связи между структурными элемента ми, а жирными -- информационные).
Каждая группа должна состоять из одного-двух постоянно работающих риск-менеджеров и нескольких специалистов из различных управлений, привлекаемых для решения конкретных задач. С учетом того, что современные банки преобразовывают свои устаревшие мультидивизиональные оргструктуры в матричные или проектные, такая организация процесса управления рисками позволяет банку непрерывно приспосабливаться к новым, постоянно меняющимся условиям.
Информационное, методическое и инструментальное обеспечение основных исполнительных групп поддерживается службой администрирования и актуализации баз данных по проблемным ситуациям. Ее задача -- выявление или прогнозирование потребностей отдела, разработка методик, моделей, программно-алгоритмических и ин формационных средств управления рисками.
Информационная база о рисках включает в себя архив результатов мониторинга риска, каталог факторов и профилей риска, банк методов и алгоритмов адаптации к рискам, прогнозную информацию. Основная часть информации, входящая в состав указанных баз данных, формируется заблаговременно, а затем постоянно пополняется и актуализируется.
В компетенцию отдела управления рисками входят:
- идентификация потенциальных источников опасности и выявление основного для банка профиля риска в конкретных условиях;
Определение на базе статистических данных прошлых лет вероятности наступления ситуации риска и оценка возможных потерь или доходов по каждому виду рисков;
Реализация инструментария риск-менеджмента: избежание, передача или снижение риска (в случае ожидаемых потерь) и владение риском (в случае ожидаемого дохода);
- проведение мероприятий (в том числе превентивных), повышающих качество риск-менеджмента: ежедневный анализ рисковой позиции банка, отслеживание соблюдения лимитов риска, изучение законодательства по рискам и т. д.
Таким образом, отдел решает задачи тактического и оперативного управления тем или иным видом риска, тогда как прерогативой высшего руководства является выработка целей и стратегии всего банковского риск-менеджмента. Однако при необходимости возможны вертикальная интеграция "вниз" и квазиинтеграция, то есть передача и объединение отдельных функций управления.
Необходимо отметить, что деятельность отдела управления рисками должна быть направлена как на предотвращение и снижение риска, так и на его использование в качестве эффективного инструмента получения дохода. И это правомерно, поскольку риск -- не только стоимостная или вероятная мера неудачи, опасность наступления неблагоприятных последствий, но еще и источник прибыли. Риск возникает вследствие воздействия слу чайных факторов и непредвиденных обстоятельств на внутрибанковские процессы, однако это воздействие может приводить как к отрицательным, так и положительным результатам, то есть убыткам или доходам.
Ядром подразделения управление рисками является служба координации, которая планирует и организует всю работу отдела. Она выполняет следующие задачи:
- поддержание взаимосвязи с правлением и другими отделами аппарата управления банком;
Установление периодичности проведения работ по управлению рисками;
Определение состава мероприятий по очередному циклу анализа и адаптации к рискам (выбор "типа" анализа риска, методик, приемов, способов фиксации результатов и так далее);
- организация взаимодействия исполнительных и информационных групп. Ответственность за управление кредитными рисками (в силу их наибольшей значимости) должна возлагаться на постоянно действующий комитет, который активно взаимодействует с кредитным управлением.
В функции комитета по управлению кредитными рисками входят отслеживание и корректировка всей процедуры кредитования, а также анализ составляющих кредитного портфеля банка. Комитет устанавливает пределы риска при кредитовании, разрабатывает инструкции по выдаче ссуд и снижению рисков, расписывает процесс принятия решений по предоставлению ссуд с повышенным уровнем риска, разрабатывает модели оптимизации кредитного портфеля, устанавливает кредитные рейтинги потенциальным заемщикам, про водит совместно с аудиторской группой систематические проверки кредитной деятельности и выявляет аудиторские риски.
Предложенная схема отдела управления рисками не универсальна. Состав и порядок его деятельности могут варьироваться в зависимости от масштаба банка, конкретной задачи, состояния среды функционирования и момента проведения аналитических работ. Например, для крупного банка целесообразно создать дополнительную группу по контролю за консолидированными рисками. Суть ее деятельности заключается в своевременном обнаружении (а еще лучше, упреждении) суще ственного изменения совокупного риска банка, определении причины такого изменения и предложении адекватных корректирующих воздействий из числа заранее предусмотренных антирисковых мер либо вновь разработанных. [34, 85]
Возможно также создание специализированных комитетов, занимающихся анализом и управлением конкретными видами риска (валютным, процентным и так далее). Такая необходимость возникает, когда уровень риска оказывается неприемлемо высоким и отдел -- неспособным с помощью имеющихся ресурсов устранить или ослабить негативные последствия проявления риска.
Следует отметить, что непосредственная реализация мероприятий, осуществляемых отделом управления рисками, зачастую противоречит деятельности основных доходообразующих подразделений банка, так как требует затрат, не приносящих сиюминутной прибыли. Именно этим объясняется отсутствие во многих белорусских банках целостной концепции управления рисками. Поэтому крайне важно, чтобы стоящие перед банком глобальные цели, связанные с обретением стабильности и устойчивости работы, улучшением финансового положения (а ради их достижения и существует отдел управления рисками), не заслонялись промежуточными, "местническими" целями отдельных подразделений и их управляющих.
Похожие статьи
-
На данный момент БЦК использует для оценки группы риска отдельной ссуды и кредитного портфеля в целом Инструкцию НБ РК от 30.06.97 г. N062а. Согласно...
-
Управление и методы регулирования рисками в банке Управление риском - важная составляющая банковской деятельности АО "Банк ЦентрКредит", направленная на...
-
Рассматривая влияние деятельности банков второго уровня Казахстана на развитие реального сектора экономики можно отметить, что существует еще множество...
-
В банковской практике при оценке риска в основном принимают во внимание вероятность некредитоспособности клиентов, резкого ухудшения их финансового...
-
Система управления рисками - это целый комплекс действий по снижению издержек банка и возможных потерь, связанных с рисками. Его цель - сведение до...
-
Понятие кредитного риска, предпосылки и факторы его определяющие Кредитный риск обусловлен вероятностью невыполнения контрагентами банков своих...
-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Сущность и формы банковских рисков, проблемы их оценки
Проведенное исследование проблематики настоящей курсовой работы позволило придти к следующим выводам. Стабильность финансовой системы Республики Беларусь...
-
Методы управления и регулирования рисков в коммерческих банках - Банковские риски и методы их оценки
Управление рисками не представляет собой набора формальных действий, которые осуществляются в некоем вакууме. Работая вместе с линейным руководством,...
-
Сущность финансовых рисков и их место в общей системе банковских рисков В экономической теории под риском понимается довольно большой спектр как...
-
Зарубежный опыт регулирования банковских рисков Характерной особенностью последнего времени стати не собственно банкротства отдельных компаний и банков...
-
Кредитный риск: содержание, оценка, причины и методы регулирования Традиционно кредитный риск определяется как риск невозврата денег должником в...
-
Данный этап процесса управления кредитным риском сфокусирован на оценке кредитных рисков конкретных заемщиков. Кредитный анализ, проводимый в рамках...
-
Данная система как часть эффективной банковской системы управления кредитным риском должна основываться на осторожном и осмотрительном подходе к...
-
Управление кредитными рисками является основным в банковском деле и важным моментом в управлении кредитной деятельности. Для этого необходимо определить...
-
В связи с тем, что анализ и оценка рисков информационной безопасности должна проводиться экспертами в данной области при участии менеджеров всех уровней,...
-
Основы управления активами против кредитного риска в банках Важной особенностью казахстанских коммерческих банков является то, что их деятельность в...
-
Именно с кредитованием связана значительная часть прибыли банка. Одновременно невозврат кредитов, особенно крупных, может привести банк к банкротству, а...
-
Предложения по совершенствованию кредитной политики коммерческого банка Возврат кредитов восстанавливает портфель ресурсов коммерческих банков и...
-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Совершенствование политики управления кредитным риском в коммерческом банке
В последние годы отмечается все возрастающее влияние системы управления кредитным риском и кредитной политики коммерческих банков на развитие их...
-
ВВЕДЕНИЕ - Совершенствование политики управления кредитным риском в коммерческом банке
Основной банковский риск, управление которым является ключевым фактором, определяющим эффективность деятельности коммерческого банка, - это кредитный...
-
Анализ кредитных рисков в банковской системе России В качестве основного вида деятельности коммерческого банка выступает кредитование клиентов. В...
-
Банковские риски, их сущность и значение Умение разумно рисковать - один из элементов культуры предпринимательства в целом, а банковской деятельности - в...
-
Сущность и классификация банковских рисков Риск - это ситуативная характеристика деятельности любого производителя, в том числе банка, отображающая...
-
ВВЕДЕНИЕ - Сущность и формы банковских рисков, проблемы их оценки
Стабильность финансовой системы Республики Беларусь во многом зависит от надежности банковской системы. Финансовые затруднения у клиентов и у...
-
Пути снижения банковских рисков при осуществлении кредитных операций Кредитные операции являются одним из самых важных и значимых направлений в...
-
Таким образом, после проведения анализа финансового состояния предприятия мы можем сделать следующие выводы. По результатам проведенного анализа...
-
Риск ликвидности проявляется в двух формах: риск рыночной ликвидности, свя занный с невозможностью проведения операций по уровням около текущей цены;...
-
В банке должен присутствовать независимый механизм управленческого контроля, предметом которого являются кредитные решения по договору, состав кредитного...
-
По данным Центрального Банка Российской Федерации доля кредитного риска в общей сумме рисков российской банковской системы находится на уровне 91,4% (по...
-
Проблемы оценки кредитоспособности заемщика в банке "Авангард" Как показывает мировая практика, значительная часть дохода банков формируется в результате...
-
Проблемы и пути решения банковских рисков Управление рисками не представляет собой набора формальных действий, которые осуществляются в некоем вакууме....
-
Управление кредитными рисками осуществляется в соответствии с нормативными документами Банка России, принципами и методиками, выработанными Базельским...
-
Управление количественными и качественными параметрами банковской прибыли Как бы ни были важны для банка цели и приоритеты, реализуемые в процессах...
-
Рассматривая влияние деятельности банков второго уровня Казахстана на развитие реального сектора экономики можно отметить, что существует еще множество...
-
Банковская деятельность - это один из видов коммерческой деятельности, регулируемый Указом Президента РК, имеющим силу закона "О банках и банковской...
-
Еще одним из методов снижения риска является организация работы с проблемными кредитами. Несмотря на элементы страхования, которые банки включают в свои...
-
Сущность и классификация финансовых рисков банка Существуют несколько предпосылок роста интереса коммерческих банков к управлению рисками [12, с...
-
Одним из наиболее важных видов рисков банка является процентный риск -- вероятная потеря дохода банка в результате изменения уровня рыночной процентной...
-
Классификация банковских рисков - Сущность и формы банковских рисков, проблемы их оценки
Под классификацией риска следует понимать распределение риска на конкретные группы по определенным признакам для достижения поставленных целей....
-
Понятие и сущность банковских рисков Под риском понимается возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или иных явлений природы и видов...
Совершенствование системы управления рисками в коммерческом банке - Сущность и формы банковских рисков, проблемы их оценки