Метод аналитического выравнивания - Эконометрическое моделирование финансовых рынков

Более совершенным приемом изучения общей тенденции в рядах динамики является аналитическое выравнивание. При изучении общей тенденции методом аналитического выравнивания исходят из того, что изменения уровней ряда динамики могут быть с той или иной степенью точности приближения выражены определенными математическими функциями. Вид уравнения определяется характером динамики развития конкретного явления. Логический анализ при выборе вида уравнения может быть основан на рассчитанных показателях динамики, а именно:

- если относительно стабильны абсолютные приросты (первые разности уровней приблизительно равны), сглаживание может быть выполнено по прямой; - если абсолютные приросты равномерно увеличиваются (вторые разности уровней приблизительно равны), можно принять параболу второго порядка; - при ускоренно возрастающих или замедляющихся абсолютных приростах - параболу третьего порядка; - при относительно стабильных темпах роста - показательную функцию.

Для аналитического выравнивания наиболее часто используются следующие виды трендовых моделей: прямая (линейная), парабола второго порядка, показательная (логарифмическая) кривая, гиперболическая.

Цель аналитического выравнивания - определение аналитической или графической зависимости. На практике по имеющемуся временному ряду задают вид и находят параметры функции, а затем анализируют поведение отклонений от тенденции.

Чаще всего при выравнивании используются следующие зависимости; линейная, параболическая и экспоненциальная.

Похожие статьи

• Моделирование тенденции временного ряда - Эконометрическое моделирование финансовых рынков

  Распространенным способом моделирования тенденции временного ряда является построение аналитической функции, характеризующей зависимость уровней ряда от...

• Методы нахождения параметров уравнения тренда, Метод укрупнения интервалов, Метод скользящей средней - Эконометрическое моделирование финансовых рынков

  Одна из важнейших задач статистики - определение в рядах динамики общей тенденции развития. Основной тенденцией развития называется плавное и устойчивое...

• Заключение - Эконометрическое моделирование финансовых рынков

  В данной курсовой работе была рассмотрена модель временного ряда, на примере продажи акций. С помощью проведенных расчетов были получены индексы %К и %R,...

• Экстраполяция тенденции как метод прогнозирования - Эконометрическое моделирование финансовых рынков

  Основа большинства методов прогнозирования - экстраполяция тенденции, связанная с распространением закономерностей, связей и соотношений, действующих в...

• Задачи анализа временных рядов. Первоначальная обработка временных рядов - Эконометрическое моделирование финансовых рынков

  Основные задачи анализа временных рядов. Базисная цель статистического анализа временного ряда заключается в том, чтобы по имеющейся траектории этого...

• Временные ряды - Эконометрическое моделирование финансовых рынков

  При построении эконометрической модели используются два типа данных: 1) данные, характеризующие совокупность различных объектов в определенный момент...

• Введение - Эконометрическое моделирование финансовых рынков

  В данной курсовой работе рассматривается эконометрическое моделирование финансового рынка. Основной задачей эконометрического моделирования является дать...

• Валютный рынок Форекс - Эконометрическое моделирование финансовых рынков

  Форекс является международным межбанковским рынком. Операции проводятся через систему институтов: центральные банки, коммерческие банки, инвестиционные...

• Рынок капиталов, Рынок облигаций, Акция - Эконометрическое моделирование финансовых рынков

  Рынок капиталов (рынок капитала) - часть финансового рынка, на котором обращаются длинные деньги, т. е. денежные средства со сроком обращения более года....

• Определение коэффициентов передаточной функции по заданным динамическим каналам методом площадей. Сравнение расчетной и аналитической функции (экспериментальной) - Моделирование математической модели теплообменника

  В основе метода площадей лежит предположение, что объект может быть описан линейным дифференциальным уравнением с постоянными коэффициентами, а его...

• Модель временного ряда на примере продажи акций - Эконометрическое моделирование финансовых рынков

  Рассмотрим пример на основе данных по ценам продажи акций. Даны цены (открытия, максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней. Интервал сглаживания...

• Литература - Эконометрическое моделирование финансовых рынков

  1. Кремер Н. Ш., Путко Б. А. Эконометрика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н. Ш. Кремера. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 311 с. 2. Математика для...

• Производный финансовый инструмент - Эконометрическое моделирование финансовых рынков

  Дериватив-- финансовый инструмент, цены или условия которого базируются на соответствующих параметрах другого финансового инструмента, который будет...

• Основные понятия финансового рынка, Денежный рынок - Эконометрическое моделирование финансовых рынков

  Финансовый рынок в экономической теории -- система отношений, возникающая в процессе обмена экономических благ с использованием денег в качестве...

• Зависимость системы управления от организационной формы предприятия. - Совершенствование системы управления предприятием на примере ОАО "Огонек", с применением методов экономико-математического моделирования

  Эффективность работы предприятия существенно зависит от организационной формы, выбранной для управления им. Поэтому организационная структура должна...

• Аналитическое выравнивание временного ряда. - Моделирование в эконометрике

  Рассмотрим модель временного ряда yT = F (t) + , где F (t) - неслучайная составляющая (тренд, либо тренд и циклическая и (или) сезонная компонента,...

• Исследования с использованием одного метода моделирования - Влияние значений финансовых коэффициентов на вероятность банкротства компании

  Среди современных исследований на тему предсказания банкротства можно выделить группу работ, которые не ставят своей целью сравнение предсказательной...

• Метод Монте-Карло как разновидность имитационного моделирования - Имитационное моделирование в экономике

  Датой рождения метода Монте-Карло принято считать 1949 г., когда появилась статья под названием "The Monte Carlo method". Создателями этого метода...

• Теоретическое обоснование математического моделирования - Математические методы и модели в экономике

  Коммерческая деятельность в том или ином виде сводится к решению таких задач: как распорядиться имеющимися ресурсами для достижения наибольшей выгоды или...

• Показатели анализа ряда динамики - Методы анализа основной тендеции развития в рядах динамики

  При изучении динамики общественных явлений возникает проблема описания интенсивности изменения и расчета средних показателей динамики. Анализ...

• Аналитические показатели изменения уровней ряда динамики - Основы эконометрики

  При изучении динамики общественных явлений возникает проблема описания интенсивности изменения и расчета средних показателей динамики. Анализ скорости и...

• МЕТОДЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ АВТОКОРРЕЛЯЦИИ ИЗ РЯДОВ ДИНАМИКИ - Основы прогнозирования

  Для исключения автокорреляции могут применяться следующие методы: 1. метод конечных разностей; 2. метод исключения тенденций с помощью уравнений...

• Модели и моделирование - Экономико-математические методы

  Одним из основных методов научного познания является эксперимент, а самой распространенной его разновидностью - метод моделирования систем. В процессе...

• Этапы экономико-математического моделирования - Методы экономико-математического моделирования

  Основные этапы процесса моделирования уже рассматривались выше. В различных отраслях знаний, в том числе и в экономике, они приобретают свои...

• Метод наименьших квадратов, Построение регрессионной прямой по сгруппированным данным - Моделирование в эконометрике

  Вычисляют выборочную дисперсию, характеризующую меру разброса опытных данных (x I ; Y I ) вокруг значений регрессии, то есть дисперсию остатков ....

• Последствия гетероскедастичности., Методы смягчения проблемы гетероскедастичности. - Моделирование в эконометрике

  При невыполнимости предпосылки постоянства дисперсий отклонений гомоскедастичность) последствия применения МНК будут следующими. 1. Оценки коэффициентов...

• Проблемы линейных регрессионных моделей, Предпосылки метода наименьших квадратов (условия Гаусса-Маркова) - Моделирование в эконометрике

  1. Предпосылки метода наименьших квадратов. 2. Проблема мультиколлинеарности. 3. Гомоскедатичность и гетероскедатичность. Линейные регрессионные модели с...

• Приближенные методы. - Особенности математического моделирования задач, связанных с календарным планированием производственных процессов

  К числу приближенных методов оптимизации задач календарного планирования относятся: частичный и направленный перебор, метод Монте-Карло,...

• Классификация экономико-математических методов и моделей в управлении предприятием и их задачи в повышении экономической эффективности производства, Основные понятия теории экономико-математического моделирования, Кибернетический подход к исследованию экономико-математических систем - Применение экономико-математических методов и моделей в управлении производством (на примере КУП "Спецкоммунтранс")

  Основные понятия теории экономико-математического моделирования Кибернетический подход к исследованию экономико-математических систем Обычно...

• Эконометрическое моделирование среднегодовой численности работников сельского хозяйства - Статистический анализ предпринимательства

  Данные взяты на сайте Госкомстата Http://www. gks. ru/free_doc/2006/b06_13/14-08.htm Год Значение, Млн. чел. 2000 4,7 2001 4,2 2002 3,8 2003 3,3 2004 2,9...

• Введение, Понятие метода статистического моделирования систем - Моделирование систем массового обслуживания с использованием метода Монте-Карло

  В настоящее время нельзя назвать область человеческой деятельности, в которой в той или иной степени не использовались бы методы моделирования. Особенно...

• Экономико-математическое моделирование, Классификация экономико-математических моделей - Методы экономико-математического моделирования

  Классификация экономико-математических моделей Математические модели экономических процессов и явлений более кратко можно назвать...

• История развития экономико-математического моделирования в США - История развития методов и моделей в экономике

  Как в теоретическом, так и в прикладном отношении представляют интерес работы по построению и использованию производственных функций для анализа...

• Элементы прогнозирования на основе тренда и колеблемости - Ряды динамики в статистике

  Применение прогнозирования предполагает, что закономерность развития, действующая в прошлом (внутри ряда динамики), сохранится и в прогнозируемом...

• Элементы прогнозирования. Интерполяция и экстраполяция в рядах динамики - Основы эконометрики

  Необходимым условием регулирования рыночных отношений является составление надежных прогнозов развития социально-экономических явлений. Важное место в...

• Методы измерения параметров тренда - Ряды динамики в статистике

  Тенденция ряда динамики (тренд). Важнейшим направлением в исследовании закономерностей динамики социально-экономических процессов является изучение общей...

• Нелинейное программирование - Реферативно-прикладное исследование применения экономико-математических методов в решении задач производства (метод нелинейного программирования)

  Это раздел математического программирования, изучающий методы решения таких экстремальных задач, в которых результаты (эффективность) возрастают или...

• Модели вида, Зависимость - Моделирование в эконометрике

  Называются полулогарифмическими моделями. Эти модели также относятся к нелинейным моделям относительно включенных в анализ объясняющих переменных, но...

• Правила построения рядов динамики - Методы анализа основной тендеции развития в рядах динамики

  При построении динамических рядов необходимо соблюдать определенные правила: основным условием для получения правильных выводов при анализе рядов...

• О методологии моделирования - Методология моделирования процессов управления в социально-экономических системах

  Моделирование процессов управления предполагает последовательное осуществление трех этапов исследования. Первый - от исходной практической проблемы до...

Метод аналитического выравнивания - Эконометрическое моделирование финансовых рынков

Предыдущая | Следующая