Управление ликвидностью - Кредитная политика банка
Ликвидность банка тесно связана с ликвидностью баланса. В целях поддержания ликвидности баланса банк обязан постоянно поддерживать необходимый и достаточный уровень средств на корреспондентских счетах, наличных средств в кассе, быстрореализуемых активов, т. е. управлять ликвидностью.
Основными элементами по управлению ликвидностью являются:
- § анализ состояния мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности; § составление краткосрочного прогноза ликвидности; § проведение анализа ликвидности и использование негативного для банка развития событий (состояние рынка, положение заемщиков и кредиторов); § определение потребности банка в ликвидных средствах; § определение избытка/дефицита ликвидности и предельно допустимых его значений; § оценка влияния на состояние ликвидности операций в иностранной валюте; § определение предельных значений коэффициентов ликвидности по каждой валюте и по всем валютам в целом.
Для контроля за состоянием ликвидности банка установлены три норматива ликвидности (мгновенной, текущей и долгосрочной).
Норматив мгновенной ликвидности (Н2) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в течение одного операционного дня и определяет минимальное отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования.
Норматив текущей ликвидности банка (НЗ) ограничивает риск потери банком ликвидности в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных активов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования и на срок до 30 календарных дней.
Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) регулирует (ограничивает) риск потери банком ликвидности в результате размещения средств в долгосрочные активы и определяет максимально допустимое отношение кредитных требований банка с оставшимся сроком погашения до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней, к собственным средствам (капиталу) банка и обязательствам (пассивам) с оставшимся сроком до даты погашения свыше 365 или 366 календарных дней. Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) рассчитывается по формуле
Похожие статьи
-
Объективная оценка платежеспособности и уровня ликвидности банка "ВТБ" и эффективное управление ликвидностью, относят к наиболее важным аспектам его...
-
Текущая ликвидность: понятие и методика расчета - Кредитная политика банка
Текущая ликвидность характеризует соотношение суммы активов с оставшимся сроком погашения до 30 дней, в том числе до востребования (текущие активы), и...
-
Оценка ликвидности баланса ОАО "Альфа-Банк" - Управление активами коммерческого банка
Важной характеристикой качества банковских активов выступает степень их ликвидности. Ликвидность в самом общем плане -- это быстрота и легкость...
-
Мгновенная ликвидность: понятие и методика расчета - Кредитная политика банка
Мгновенная ликвидность характеризует соотношение суммы активов до востребования и пассивов до востребования и с просроченными сроками. В расчет...
-
Баланс банка характеризует в денежном выражении состояние ресурсов коммерческих банков, источники их формирования и направления использования, а также...
-
Лам - Ликвидность коммерческого банка
Н2 = ------------------ x 100% >= 15%, где Овм - 0,5 x Овм* Лам - высоколиквидные активы, то есть финансовые активы, которые должны быть получены в...
-
Классификация активов коммерческого банка - Управление активами коммерческих банков
Активы коммерческих банков можно группировать по уровню доходности, уровню риска и степени ликвидности. По уровню риска все активы банка подразделяются...
-
Коэффициенты ликвидности баланса КБ "Зенит" - Анализ финансовой деятельности коммерческого банка
В процессе анализа ликвидности баланса коммерческого банка ставится задача определения фактической ликвидности, соответствие ее нормативам, выявление...
-
Коммерческие банки должны распределять привлеченные средства в различные виды активных операций, не снижая прибыльность и ликвидность. При этом...
-
Кредитоспособность клиента коммерческого банка -- способность заемщика полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам (основному долгу...
-
Показатели ликвидности коммерческого банка и методика их расчета - Технологии банковских операций
В соответствии с Инструкцией № 1 "О порядке регулирования деятельности кредитных организаций" устанавливаются следующие обязательные нормативы...
-
Управление и оптимизация активных операций Активные операции банка составляют существенную и определяющую часть его операций. Под структурой активов...
-
Норматив левереджа - Кредитная политика банка
В целях ограничения риска чрезмерного использования привлеченных средств для банка, ОАО "Банк развития", небанковской кредитно-финансовой организации...
-
Для банков устанавливаются следующие нормативы безопасного функционирования: Минимальный размер нормативного капитала; Нормативы достаточности...
-
Управление активами банков представляет собой порядок размещения собственных и привлеченных средств таким образом, чтобы постоянно поддерживалось...
-
Краткосрочная ликвидность характеризует соотношение активов со сроками погашения до 1 года (фактическая ликвидность) и обязательств со сроками исполнения...
-
Анализ ликвидности баланса - Особенности налогообложения банков
Термин "ликвидность" (от лат. Liquidus - жидкий, текучий) в буквальном смысле слова означает легкость реализации, продажи, превращения материальных...
-
Методология формирования кредитной политики банка предполагает формулирование основных принципов, используемых для решения рассматриваемой проблемы....
-
При формировании кредитной политики банки должен учитывать ряд объективных и субъективных факторов, показанных в таблице 2, имеющих непосредственное...
-
Одним из основных показателей, характеризующих деятельность коммерческого банка, является ликвидность. Ликвидность означает возможность банка...
-
Управление ликвидностью коммерческих банков - Элементы банковского менеджмента
Успешную деятельность коммерческого банка обеспечивают три взаимосвязанных фактора: - высокая доходность (прибыльность) банковского дела, создающая...
-
Эффективность процесса достижения целей развития коммерческого банка, как и любого другого предприятия, основана на оптимальном управлении финансовыми...
-
Состав и структура кредитного портфеля коммерческого банка Одним из наиболее важных элементов деятельности коммерческого банка является формирование...
-
Установление нормативов ликвидности кредитных организаций - Ликвидность коммерческого банка
Регулирование банковских рисков кредитных организаций осуществляется посредством установления специфических ограничений на их деятельность, выражающихся...
-
Понятие ликвидности банка. Факторы, влияющие на ликвидность банка - Кредитная политика банка
Для оценки стабильности и надежности банка широко используется понятие ликвидности как способности банка обеспечить своевременное и полное выполнение...
-
С использованием методологии IDEF0 при проектировании ИС была разработана функциональная модель системы. Главной функцией системы (А0) является...
-
Заключение - Управление активами коммерческих банков
По результатам проведенного анализа следует. Н1 Регулирует риск несостоятельности банка и определяет требования по минимальной величине собственных...
-
Кредитоспособность клиента: понятие и способы оценки - Кредитная политика банка
Кредитоспособность клиента коммерческого банка -- способность заемщика полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам (основному долгу...
-
Зарубежный опыт оценки ликвидности коммерческих банков - Управление активами коммерческих банков
Коммерческий банк кредитование ликвидность В зарубежной практике ликвидность измеряют на основе: 1) финансовых коэффициентов, исчисляемых по балансам и...
-
Оценка кредитоспособности заемщика - Кредитная политика коммерческого банка
Объективная оценка кредитоспособности потенциального заемщика, несмотря на все многообразие применяемых в банковской практике методик, по-прежнему...
-
Реализация политики банка по управлению текущей и долгосрочной ликвидностью невозможна без применения средств автоматизации, т. к. процесс основан на...
-
Виды активных операций КБ, Кредитные операции - Управление активами коммерческого банка
Как следует из предыдущего раздела в состав активных операций входят следующие виды операции: кредитные, инвестиционные, расчетно-кассовые и прочие...
-
Краткая характеристика Банка ВТБ24 (ЗАО) ВТБ 24 (ПАО) -- один из крупнейших участников российского рынка банковских услуг. Входит в международную...
-
Введение - Методы управления ликвидностью, активами и пассивами коммерческого банка
Банк это финансовый институт, служащий перераспределению денежных потоков в стране. Любая экономика держится на объективных экономических законах, одним...
-
Для анализа ликвидности банка оценим нормативы, приведенные в отчете "Сведения об обязательных нормативах" за 2011-2013 годы (см. приложения И, К, Л)....
-
Анализ структуры активов и пассивов заемщика - Кредитная политика банка
Все активные и пассивные статьи баланса заемщика целесообразно группировать по степени их соответствия определенным признакам. Так, активы заемщика могут...
-
Кредитные риски, Сущность и классификация кредитных рисков - Кредитная политика коммерческого банка
Сущность и классификация кредитных рисков Проблема риска и дохода является одной из ключевых концепций в финансовой и производственной деятельности...
-
Банковский портфель активов и пассивов - это единое целое, применяемое для достижения высокой прибыли и приемлемого уровня риска. Совместное управление...
-
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ССУДНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ 1. ВИДЫ ССУДНЫХ ОПЕРАЦИЙ Коммерческий банк, привлекая свободные денежные средства, высвобожденные в хозяйственном...
-
В целях регулирования (ограничения) принимаемых банками рисков Инструкцией ЦБ РФ от 16.01.2004 г. № 110-И "Об обязательных нормативах банков" установлены...
Управление ликвидностью - Кредитная политика банка