Описание автоматизируемых функций ИС "ОУЛКБ" - Информационная система оптимального управления ликвидностью в коммерческом банке

С использованием методологии IDEF0 при проектировании ИС была разработана функциональная модель системы.

Главной функцией системы (А0) является оптимальное управление ликвидностью коммерческого банка. Для ее реализации необходимо выполнить следующие функции:

А1: анализ пассивов;

А2: анализ активов;

А3: анализ нормативов ликвидности;

А4: оптимальное распределение средств банка;

А11: оценка собственного капитала;

А12: анализ структуры обязательств банка;

А13: классификация обязательств по степени срочности;

А21: анализ структуры и динамики активов по степени доходности;

А22: коэффициентный анализ активов;

А31: оценка выполнения банком нормативов ликвидности;

А32:оценка динамики ликвидности банка (по нормативам ликвидности);

А33: определение факторов, влияющих на выполнение банком обязательных нормативов ликвидности;

А41: группировка активов по степени увеличения риска;

А42: выбираем направления, по которым будут осуществляться вложения;

А43: вводим значение процентной ставки за вычетом налогов (экзогенный множитель);

А44: производим расчет максимального дохода от выбранных направлений;

А45: производим расчет, сколько в каждое направление вкладывать средств для получения максимальной прибыли.

Для реализации данных функций в системе предусмотрены четыре подсистемы:

- подсистема "Анализ пассивов";

- подсистема "Анализ активов";

    - подсистема "Коэффициентный анализ нормативов ликвидности"; - подсистема "Оптимальное управление распределением средств КБ".

Фактически каждая из подсистем представляет собой независимый модуль, позволяющий проводить ряд конкретных операций. Однако все подсистемы оперируют типовыми информационными потоками и интегрированы в единое информационное пространство банка. Рассмотрим имеющиеся подсистемы подробнее.

Подсистема "Анализ пассивов".

Данная подсистема служит для формирования отчетов по анализу пассивов банка. Сюда вносится информация по банковской отчетности, периодом является квартал. Здесь решаются такие задачи, как: оценка собственного капитала, расчет коэффициентов (достаточности собственных средств, надежности, иммобилизации), анализ структуры пассивных операций, классификация обязательств по степени срочности.

Источником информации для реализации работы подсистемы служат документы: оборотная ведомость по счетам бухгалтерского баланса (ф. 0409101), банковская отчетность по расчету собственных средств (ф. 0409134).

Подсистема "Анализ активов".

Данная подсистема служит для формирования отчетов по анализу активов. Здесь решаются такие задачи, как: анализ структуры и динамики активов банка по уровню доходности за период, расчет различных коэффициентов отражающих доходность портфеля активов банка, расчет показателя текущего риска активов, расчет агрегированного показателя качества активов банка с учетом риска, а также расчет коэффициентов отражающих качество активов.

Источником информации для решения задач данной подсистемы служат документы банковской отчетности: оборотная ведомость по счетам бухгалтерского баланса (ф. 0409101), отчет о прибылях и убытках кредитной организации (ф. 0409102), банковская отчетность по расчету собственных средств (ф. 0409134).

Подсистема "Коэффициентный анализ нормативов ликвидности".

В данной подсистеме реализованы следующие задачи: оценка выполнения банком нормативов ликвидности, оценка динамики ликвидности банка (по нормативам ликвидности), определение и оценка факторов, влияющих на выполнение банком обязательных нормативов ликвидности.

Источником информации для решения задач данной подсистемы служат: оборотная ведомость по счетам бухгалтерского баланса (ф. 0409101), информация об обязательных нормативах (ф. 0409135), банковская отчетность по расчету собственных средств (ф. 0409134).

Подсистема "Оптимальное управление распределением средств КБ"

В данной подсистеме реализованы следующие задачи: группировка активов по степени риска, увеличению доходности и снижению ликвидности активов; а также главная задача, которая вытекает из первой, это решение задачи оптимального распределения средств банка симплекс-методом. Предварительно выбрав направления, куда необходимо вложить средства, чтобы получить максимальную прибыль.

Источником информации для решения задач данной подсистемы служат: оборотная ведомость по счетам бухгалтерского баланса (ф. 0409101), банковская отчетность по расчету собственных средств (ф. 0409134).

Похожие статьи




Описание автоматизируемых функций ИС "ОУЛКБ" - Информационная система оптимального управления ликвидностью в коммерческом банке

Предыдущая | Следующая