Описание автоматизируемых функций ИС "ОУЛКБ" - Информационная система оптимального управления ликвидностью в коммерческом банке
С использованием методологии IDEF0 при проектировании ИС была разработана функциональная модель системы.
Главной функцией системы (А0) является оптимальное управление ликвидностью коммерческого банка. Для ее реализации необходимо выполнить следующие функции:
А1: анализ пассивов;
А2: анализ активов;
А3: анализ нормативов ликвидности;
А4: оптимальное распределение средств банка;
А11: оценка собственного капитала;
А12: анализ структуры обязательств банка;
А13: классификация обязательств по степени срочности;
А21: анализ структуры и динамики активов по степени доходности;
А22: коэффициентный анализ активов;
А31: оценка выполнения банком нормативов ликвидности;
А32:оценка динамики ликвидности банка (по нормативам ликвидности);
А33: определение факторов, влияющих на выполнение банком обязательных нормативов ликвидности;
А41: группировка активов по степени увеличения риска;
А42: выбираем направления, по которым будут осуществляться вложения;
А43: вводим значение процентной ставки за вычетом налогов (экзогенный множитель);
А44: производим расчет максимального дохода от выбранных направлений;
А45: производим расчет, сколько в каждое направление вкладывать средств для получения максимальной прибыли.
Для реализации данных функций в системе предусмотрены четыре подсистемы:
- подсистема "Анализ пассивов";
- подсистема "Анализ активов";
- - подсистема "Коэффициентный анализ нормативов ликвидности"; - подсистема "Оптимальное управление распределением средств КБ".
Фактически каждая из подсистем представляет собой независимый модуль, позволяющий проводить ряд конкретных операций. Однако все подсистемы оперируют типовыми информационными потоками и интегрированы в единое информационное пространство банка. Рассмотрим имеющиеся подсистемы подробнее.
Подсистема "Анализ пассивов".
Данная подсистема служит для формирования отчетов по анализу пассивов банка. Сюда вносится информация по банковской отчетности, периодом является квартал. Здесь решаются такие задачи, как: оценка собственного капитала, расчет коэффициентов (достаточности собственных средств, надежности, иммобилизации), анализ структуры пассивных операций, классификация обязательств по степени срочности.
Источником информации для реализации работы подсистемы служат документы: оборотная ведомость по счетам бухгалтерского баланса (ф. 0409101), банковская отчетность по расчету собственных средств (ф. 0409134).
Подсистема "Анализ активов".
Данная подсистема служит для формирования отчетов по анализу активов. Здесь решаются такие задачи, как: анализ структуры и динамики активов банка по уровню доходности за период, расчет различных коэффициентов отражающих доходность портфеля активов банка, расчет показателя текущего риска активов, расчет агрегированного показателя качества активов банка с учетом риска, а также расчет коэффициентов отражающих качество активов.
Источником информации для решения задач данной подсистемы служат документы банковской отчетности: оборотная ведомость по счетам бухгалтерского баланса (ф. 0409101), отчет о прибылях и убытках кредитной организации (ф. 0409102), банковская отчетность по расчету собственных средств (ф. 0409134).
Подсистема "Коэффициентный анализ нормативов ликвидности".
В данной подсистеме реализованы следующие задачи: оценка выполнения банком нормативов ликвидности, оценка динамики ликвидности банка (по нормативам ликвидности), определение и оценка факторов, влияющих на выполнение банком обязательных нормативов ликвидности.
Источником информации для решения задач данной подсистемы служат: оборотная ведомость по счетам бухгалтерского баланса (ф. 0409101), информация об обязательных нормативах (ф. 0409135), банковская отчетность по расчету собственных средств (ф. 0409134).
Подсистема "Оптимальное управление распределением средств КБ"
В данной подсистеме реализованы следующие задачи: группировка активов по степени риска, увеличению доходности и снижению ликвидности активов; а также главная задача, которая вытекает из первой, это решение задачи оптимального распределения средств банка симплекс-методом. Предварительно выбрав направления, куда необходимо вложить средства, чтобы получить максимальную прибыль.
Источником информации для решения задач данной подсистемы служат: оборотная ведомость по счетам бухгалтерского баланса (ф. 0409101), банковская отчетность по расчету собственных средств (ф. 0409134).
Похожие статьи
-
Пояснительная записка к техническому проекту Полное наименование системы: "Информационная система оптимального управления ликвидностью в коммерческом...
-
Объективная оценка платежеспособности и уровня ликвидности банка "ВТБ" и эффективное управление ликвидностью, относят к наиболее важным аспектам его...
-
Введение - Информационная система оптимального управления ликвидностью в коммерческом банке
Ликвидность управление банк В одном из древних немецких городов на сохранившемся со времен средневековья старинном здании ратуши имеются удивительные...
-
Эффективность процесса достижения целей развития коммерческого банка, как и любого другого предприятия, основана на оптимальном управлении финансовыми...
-
Коммерческие банки должны распределять привлеченные средства в различные виды активных операций, не снижая прибыльность и ликвидность. При этом...
-
Баланс банка характеризует в денежном выражении состояние ресурсов коммерческих банков, источники их формирования и направления использования, а также...
-
Одним из основных показателей, характеризующих деятельность коммерческого банка, является ликвидность. Ликвидность означает возможность банка...
-
Заключение - Управление активами коммерческого банка
В данной дипломной работе была сделана попытка проанализировать деятельность коммерческого банка, показать эффективность управления активными операциями...
-
Реализация политики банка по управлению текущей и долгосрочной ликвидностью невозможна без применения средств автоматизации, т. к. процесс основан на...
-
Оценка достаточности капитала банка и выполнение других нормативов Проблема определения достаточности капитала банка на протяжении длительного времени...
-
В банковской практике при оценке риска в основном принимают во внимание вероятность некредитоспособности клиентов, резкого ухудшения их финансового...
-
Управление и оптимизация активных операций Активные операции банка составляют существенную и определяющую часть его операций. Под структурой активов...
-
Технология банковского дела будет полностью понятна, если раскрыть содержание операций коммерческих банков по их балансу. Пассивным операциям здесь...
-
Управление активами банков представляет собой порядок размещения собственных и привлеченных средств таким образом, чтобы постоянно поддерживалось...
-
Экономическая сущность и роль активных и пассивных операций Финансовые ресурсы банка зависят от многих условий - начиная от типа...
-
Оценка ликвидности баланса ОАО "Альфа-Банк" - Управление активами коммерческого банка
Важной характеристикой качества банковских активов выступает степень их ликвидности. Ликвидность в самом общем плане -- это быстрота и легкость...
-
Содержание и основная целевая установка финансового анализа - оценка финансового положения и выявление возможности повышения эффективности...
-
Разработка оценки достаточности в банке с учетом требований Базельского комитета и оптимизация управления основным капиталом коммерческого банка...
-
Под собственными средствами (капиталом) банка следует понимать специально создаваемые фонды и резервы, предназначенные для обеспечения его экономической...
-
В начале 80-х гг. коммерческие банки в силу ряда причин (глобализация рынков, усиление конкуренции, технологическая революция в банковском деле и др.)...
-
Банковский портфель активов и пассивов - это единое целое, применяемое для достижения высокой прибыли и приемлемого уровня риска. Совместное управление...
-
Одним из ключевых аспектов в информационном обеспечении автоматизированных банковских систем является анализ информационных потоков в деятельности любого...
-
Ликвидность коммерческих банков и получение прибыли - Структура современной банковской системы
Ликвидность банка отражает способность коммерческого банка своевременно и без потерь для себя удовлетворять потребности вкладчиков за счет превращения...
-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Система управления активами коммерческого банка
Коммерческие банки также характеризуются как основное звено кредитной системы. Это означает, что банки, как основной центр кредитования, раскрывают...
-
Введение - Методы управления ликвидностью, активами и пассивами коммерческого банка
Банк это финансовый институт, служащий перераспределению денежных потоков в стране. Любая экономика держится на объективных экономических законах, одним...
-
Управление ликвидностью коммерческих банков - Элементы банковского менеджмента
Успешную деятельность коммерческого банка обеспечивают три взаимосвязанных фактора: - высокая доходность (прибыльность) банковского дела, создающая...
-
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ССУДНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ 1. ВИДЫ ССУДНЫХ ОПЕРАЦИЙ Коммерческий банк, привлекая свободные денежные средства, высвобожденные в хозяйственном...
-
Кризисные явления в денежно-кредитной системе ставят коммерческие банки перед необходимостью искать эффективные методы и инструменты управления рисками....
-
Понятие кредитоспособности заемщика и методы ее определения Кредитоспособность - наличие у заемщика предпосылок, возможностей получить кредит и...
-
Анализ активных операций - Система управления активами коммерческого банка
Размещение мобилизованных ресурсов банка с целью получения дохода и обеспечения ликвидности определяет содержание его активных операций. Управление...
-
Управление ликвидностью коммерческого банка - Ликвидность коммерческого банка
Теории управления банковской ликвидностью появились практически одновременно с организацией коммерческих банков. Управление ликвидностью осуществляется в...
-
Ликвидные активы - это кредиты, выделенные банком, срок погашения которых наступает в течении ближайших 30 дней, в том числе с учетом документально...
-
Анализ состояния банковской системы на современном этапе Центральной тенденцией со второй половины 2013 года в институциональной среде банковской системе...
-
Сущность финансовых рисков и их место в общей системе банковских рисков В экономической теории под риском понимается довольно большой спектр как...
-
Данный этап процесса управления кредитным риском сфокусирован на оценке кредитных рисков конкретных заемщиков. Кредитный анализ, проводимый в рамках...
-
Анализ активных операций Банка Активные операции АО "Банк ЦентрКредит" составляют существенную и определяющую часть его операций. Под структурой активов...
-
Введение - Анализ деятельности коммерческого банка
Для управления процессами денежного обращения, кредитования и банковских расчетов в экономике необходимо располагать оперативной и достоверной...
-
Анализ качества активов ОАО "Альфа-Банк" - Управление активами коммерческого банка
Данный анализ проводится на основе группировки статей актива баланса путем разделения их на производительные и непроизводительные. К числу...
-
Качество активов оценивается c точки зрения их возвратности (для кредитного портфеля) и способности своевременно и без потерь обращаться в платежные...
-
Недостатки методов оценки финансового положения коммерческого банка В последнее время актуализируется проблема дистанционного анализа финансового...
Описание автоматизируемых функций ИС "ОУЛКБ" - Информационная система оптимального управления ликвидностью в коммерческом банке