Нормативы ограничения концентрации риска, Нормативы ограничения валютного риска - Кредитная политика банка
Для банка, небанковской кредитно-финансовой организации устанавливаются следующие нормативы ограничения концентрации риска:
Норматив максимального размера риска на одного должника (группу взаимосвязанных должников);
Норматив суммарной величины крупных рисков;
Норматив максимального размера риска на одного инсайдера - физическое лицо и взаимосвязанных с ним физических лиц;
Норматив максимального размера риска на одного инсайдера - физическое лицо и взаимосвязанных с ним юридических лиц;
Норматив максимального размера риска на одного инсайдера - юридическое лицо и взаимосвязанных с ним лиц;
Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров - юридических лиц и взаимосвязанных с ними лиц и инсайдеров - физических лиц и взаимосвязанных с ними юридических лиц;
Норматив суммарной величины рисков на инсайдеров - физических лиц и взаимосвязанных с ними физических лиц;
Норматив максимального размера риска по средствам, размещенным в странах, не входящих в группу "A".
Нормативы ограничения валютного риска
Нормативы ограничения валютного риска представляют собой процентное соотношение величины открытой позиции банка
В целях надзора за состоянием открытой позиции банка, ОАО "Банк развития", небанковской кредитно-финансовой организации по валютному риску для него (нее) устанавливаются следующие нормативы ограничения валютного риска:
Величина суммарной открытой позиции по всем видам иностранных валют и драгоценных металлов в виде банковских слитков, переоцениваемых мерных слитков, переоцениваемых монет не может превышать 10 процентов от нормативного капитала банка, ОАО "Банк развития", небанковской кредитно-финансовой организации;
Величина чистой открытой позиции по каждому виду иностранной валюты и драгоценного металла в виде банковских слитков, переоцениваемых мерных слитков, переоцениваемых монет отдельно не может превышать 10 процентов от нормативного капитала банка, ОАО "Банк развития", небанковской кредитно-финансовой организации;
Величина чистой открытой позиции по форвардным сделкам по каждому виду иностранной валюты и драгоценного металла в виде банковских слитков, переоцениваемых мерных слитков, переоцениваемых монет отдельно не может превышать 10 процентов от нормативного капитала банка, ОАО "Банк развития", небанковской кредитно-финансовой организации. При расчете данного ограничения не учитывается форвардная часть сделок СВОП.
Похожие статьи
-
Нормативы достаточности нормативного капитала - Кредитная политика банка
Нормативы достаточности нормативного капитала - это установленное предельное процентное соотношение размера (части) нормативного капитала банка, ОАО...
-
Норматив левереджа - Кредитная политика банка
В целях ограничения риска чрезмерного использования привлеченных средств для банка, ОАО "Банк развития", небанковской кредитно-финансовой организации...
-
Для банков устанавливаются следующие нормативы безопасного функционирования: Минимальный размер нормативного капитала; Нормативы достаточности...
-
Классификация банковских рисков - Кредитная политика коммерческих банков
Наиболее важными элементами, положенными в основу классификации банковских рисков, являются: * тип, или вид, коммерческого банка; * сфера возникновения и...
-
Краткосрочная ликвидность характеризует соотношение активов со сроками погашения до 1 года (фактическая ликвидность) и обязательств со сроками исполнения...
-
Сущность и классификация финансовых рисков банка Существуют несколько предпосылок роста интереса коммерческих банков к управлению рисками [12, с...
-
Самая главная функция банков - это предоставление кредитов малому, среднему и корпоративному бизнесу, физическим лицам, а также государственным и...
-
Характеристика деятельности коммерческого банка ОАО "Сбербанк России" и анализ обязательных нормативов "Сбербанк России", основанный в 1841 году -...
-
Процентный риск. Расчет величины процентного риска - Кредитная политика банка
Процентный риск банковского портфеля - вероятность возникновения у банка потерь (убытков), неполучения запланированных доходов от изменения стоимости...
-
Основные виды рыночного риска. Расчет величины рыночного риска - Кредитная политика банка
Рыночный риск - риск возникновения у банка потерь (убытков), неполучения запланированных доходов от изменения стоимости балансовых и внебалансовых...
-
КI группе риска ("стандартные ссуды") относятся: А) ссуды, по которым своевременно и в полном объеме погашается основной долг, включая ссуды,...
-
По данным Центрального Банка Российской Федерации доля кредитного риска в общей сумме рисков российской банковской системы находится на уровне 91,4% (по...
-
Характеристика деятельности коммерческого банка ОАО "Сбербанк России" "Сбербанк России", основанный в 1841 году - универсальный российский банк, который...
-
Органы управления рисками в банке - Кредитная политика банка
Система управления рисками - совокупность организационной структуры банка, полномочий и ответственности должностных лиц, локальных нормативных правовых...
-
Кредитные риски, Сущность и классификация кредитных рисков - Кредитная политика коммерческого банка
Сущность и классификация кредитных рисков Проблема риска и дохода является одной из ключевых концепций в финансовой и производственной деятельности...
-
Нормативный капитал: понятие, значение, методика расчета - Кредитная политика банка
Нормативный капитал предназначен для покрытия потерь банка, ОАО "Банк развития", небанковской кредитно-финансовой организации в обычной деятельности и...
-
Рыночный риск - это возможность несоответствия характеристик экономического состояния объекта значениям, ожидаемым лицами, принимающими решения под...
-
По существующему законодательству коммерческие банки обязаны отчислять часть привлеченных средств на специальные счета в Центральном банке. С января 2004...
-
Данная система как часть эффективной банковской системы управления кредитным риском должна основываться на осторожном и осмотрительном подходе к...
-
Понятие кредитного риска, предпосылки и факторы его определяющие Кредитный риск обусловлен вероятностью невыполнения контрагентами банков своих...
-
С переходом нашей республики от плановой экономики к рыночной особую важность приобретает обеспечение устойчивости коммерческих банков, других финансовых...
-
Организация процесса управления кредитным риском в коммерческом банке - Кредитная политика банка
Вероятность неблагоприятного влияния конкретных факторов или их комбинаций на надежность банка характеризуется рисками. Под риском понимается угроза...
-
Управление кредитными рисками и методы его оценки В советской экономической литературе практически отсутствовало понятие "кредитоспособность". Такое...
-
Без основательной модернизации системы управления рисками банка невозможно успешно реализовать его коммерческие задачи. Наиболее существенных изменений...
-
Сущность банковских рисков, их факторы - Кредитная политика коммерческих банков
Проблема риска и дохода является одной из ключевых концепций в финансовой и производственной деятельности субъектов рыночных отношений. В словаре...
-
Банк использует дифференцированный размер отчислений в специальный резерв на покрытие возможных убытков по активам, подверженным кредитному риску, при...
-
Управление кредитным риском - Кредитная политика банка
Управление рисками банка осуществляется, как правило, в несколько этапов: -выявление содержания рисков, возникающих в связи с осуществлением данной...
-
Требования к стратегии, политике и процедурам управления рисками - Кредитная политика банка
Стратегия управления рисками должна отражать определенные советом директоров (наблюдательным советом) стратегические цели, основные принципы...
-
Кредитоспособность клиента коммерческого банка -- способность заемщика полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам (основному долгу...
-
Оценка кредитного риска кредитного портфеля конкретного коммерческого банка с применением методологии Value-at-Risk (VaR). Value-at-Risk -- это...
-
Для построения модели оценки кредитного риска с использованием модели VaR обработке подверглись данные по кредитам, выданным коммерческим банком...
-
К V группе ("безнадежные ссуды") относятся: А) просроченные от 60 до 180 дней необеспеченные ссуды; Б) все ссуды, просроченные свыше 180 дней. По этой...
-
Таким образом, после проведения анализа финансового состояния предприятия мы можем сделать следующие выводы. По результатам проведенного анализа...
-
Понятие банковского риска. Классификация банковских рисков - Кредитная политика банка
Банковский риск представляет собой угрозу потери банком части банковских ресурсов по причинам неполучения запланированных доходов или возникновения...
-
Национальный банк Украины проводит контроль за соблюдением юридическими лицами банковского законодательства и собственных нормативных актов. В случае...
-
Целью данной выпускной квалификационной работы является построение модели оценки кредитного риска кредитного портфеля конкретного коммерческого банка с...
-
Анализ кредитных рисков в банковской системе России В качестве основного вида деятельности коммерческого банка выступает кредитование клиентов. В...
-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Совершенствование политики управления кредитным риском в коммерческом банке
В последние годы отмечается все возрастающее влияние системы управления кредитным риском и кредитной политики коммерческих банков на развитие их...
-
Расчет кредитных рисков - Кредитная политика коммерческого банка
Модель расчета. Кредитный риск зависит от внешних (связанных с состоянием экономической среды, с конъюнктурой) и внутренних (вызванных ошибочными...
-
Предложения по совершенствованию кредитной политики коммерческого банка Возврат кредитов восстанавливает портфель ресурсов коммерческих банков и...
Нормативы ограничения концентрации риска, Нормативы ограничения валютного риска - Кредитная политика банка