Спецификация ошибок регрессионной модели - Статистика тарифообразования в страховании
Ошибки регрессии - это разности между наблюдаемыми значениями и значениями, предсказанными изучаемой регрессионной моделью. В данной работе ошибки регрессии были протестированы на соответствие различным критериям.
В первую очередь ошибки требуется проверить на нормальное распределение. Обычно в расчет берется предположение, что ошибки распределены нормально, т. е. проверяется гипотеза: Н: е~N(0, у2I). Для проверки гипотеза используется критерий Жарка-Бера:
Результаты расчетов представлены в таблице (П.2.Рис.3):
JB |
2,007 |
Ч2кр |
5,991 |
Таким образом, гипотеза о нормальности остатков не отвергается с вероятностью ошибки 5%.
После этого была проведена проверка данных на гетероскедастичность. С помощью теста Бреуша-Пагана-Готфрида была проверена гипотеза о наличии гетероскедастичности ошибок в полученной регрессионной модели. В данном тесте проверяется линейная зависимость дисперсии случайных ошибок от некоторого набора переменных и сравнивается со статистикой Хи-квадрат:
Для построенной модели были получены следующие результаты:
Ч2набл(1) |
3,356 |
Ч2набл(2) |
4,038 |
Ч2кр |
6,635 |
Так как наблюдаемые значения меньше критического, гипотеза об отсутствии гетероскедастичности не отвергается с вероятностью ошибки 1%.
Кроме этого, ошибки регрессионной модели были проверены на наличие автокорреляции. Для проверки были выведены значения автокорреляционной и частной автокорреляционной функции остатков (П.2.Рис.4). По графику видно, что все значения находятся в пределах доверительного интервала, что означает, что автокорреляции в остатках не наблюдается.
Таким образом, в данной главе было рассмотрено влияние различных экономических и социально-экономических факторов на объемы страховых поступлений в различных регионах РФ. Методом пошагового исключения переменных была выбрана модель, которая представляет собой зависимость объемов страховых поступлений на душу населения от следующих факторов: вклады физических лиц на рублевых счетах в Сберегательном Банке РФ на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни при рождении и коэффициент демографической нагрузки. Модель объясняет около 29,1% вариации исследуемого признака.
Последующее изучение построенной модели показало, что линейная форма является наиболее оптимальной и лучше других описывает исследуемую зависимость. Кроме того, ошибки регрессии соответствуют всем требованиям: автокорреляции и гетероскедастичности не обнаружено, распределение ошибок является нормальным.
Похожие статьи
-
Спецификация регрессионной модели - Статистика тарифообразования в страховании
Тест Чоу позволяет оценить значимость улучшения регрессионной модели после разделения исходной выборки на части. В нашем случае разделим выборку на две...
-
Построение моделей анализа временных рядов - Статистика тарифообразования в страховании
В данной работе было построено два вида адаптивных моделей: Брауна и Хольта. Адаптивными называются методы, позволяющие строить самокорректирующиеся...
-
В настоящее время объемы поступлений в российские страховые фонды определяется рядом факторов, характеризующимися различными социально-экономическими...
-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Статистика тарифообразования в страховании
Страхование жизни является одной из составляющих частей отрасли личного страхования и предусматривает механизмы, позволяющие защитить имущественные...
-
Анализ демографической ситуации в исследуемых регионах - Статистика тарифообразования в страховании
При страховании жизни случайной величиной, определяющей различия в тарифах, является время жизни страхователя. При этом, так как относительно момента...
-
Теоретические аспекты расчета тарифов В страховании жизни денежные суммы выплачиваются при наступлении различных событий в жизни застрахованного...
-
Регрессионный анализ - Статистика тарифообразования в страховании
После проведения корреляционного анализа, который позволил установить наличие взаимосвязей между переменными и оценить их тесноту, был проведен...
-
Анализ тарифов в договорах страхования жизни - Статистика тарифообразования в страховании
Стоимость страховой услуги, в том числе в договорах страхования, представляет собой величину страхового взноса (премии), который страхователь уплачивает...
-
Спецификация модели - Понятие ковенантов и их применимость на финансовом рынке
Анализ проводился путем регрессионного анализа построенной модели для тестирования переменных на их значимость. В результате тестирования первоначальной...
-
Я собираюсь проанализировать спецификации двух видов. Первая - стандартная спецификация spread = credit risk + liquidity risk, которой следует...
-
Факторы регрессионной модели - Понятие ковенантов и их применимость на финансовом рынке
Изначальная модель, на которой проводилось первое исследование, включала в себя одну зависимую переменную и 12 объясняющих. Все данные по ним были...
-
Для построения модели оценки кредитного риска с использованием модели VaR обработке подверглись данные по кредитам, выданным коммерческим банком...
-
Анализ эффективности модели на реальных данных Перед выявлением наилучшего набора параметров можно выдвинуть гипотезу о том, что существует несколько...
-
Модель анализ кредитоспособность заемщик Второй подход к оценке кредитоспособности предприятия - заемщика - модели на основе комплексного анализа....
-
Классификационные модели оценки кредитоспособности заемщиков Среди подходов к оценке кредитоспособности заемщиков можно выделить две группы моделей: 1)...
-
В работе рассматривается математическая модель нейронной сети многослойный персептрон. Являясь обобщением однослойного персептрона, данная модель...
-
Целью данной выпускной квалификационной работы является построение модели оценки кредитного риска кредитного портфеля конкретного коммерческого банка с...
-
Классификационные модели анализа кредитоспособности заемщика И в нашей стране, и во всем мире существует множество методик оценки финансового положения...
-
Разработке и анализу моделей прогнозирования банкротства посвящено множество трудов, как российских, так и зарубежных ученых. Наиболее полное обобщение...
-
Одним из ключевых моментов модели переоценки по срокам погашения является разделение активов и пассивов на две категории: активы/пассивы, чувствительные...
-
Модель Н1 - Характеристика системообразующих банков России
Последней регрессией, которая будет построена в рамках данной работы, содержит в качестве зависимой переменной норматив достаточности капитала банков...
-
Модель ROE - Характеристика системообразующих банков России
Следующей регрессией, которая будет построена, является регрессия относительно показателя "ROE". Результаты можно увидеть в таблицах 3.9 и 3.10 ниже....
-
Описание модели и данных Обработку панельных данных довольно удобно осуществлять при помощи пакета Stata. Он представляет собой универсальный пакет,...
-
Ситуационная (практическая) часть, Текст ситуационной (практической) задачи № 1 - Основы страхования
Текст ситуационной (практической) задачи № 1 Задание № 1 Исходя, из данных таблицы 2 произвести расчет страхового тарифа, исчислить страховую премию и...
-
Для поиска параметра эффективности была смоделирована функция издержек. Такой подход более оправдан в существующих условиях российского банковского...
-
Управление рисками в страховании - Анализ рисков в страховании
В любой деятельности человека, с чем бы она ни была связана, всегда присутствует какой-либо риск. Поэтому для начала хотелось бы рассмотреть данное...
-
Сущность финансовых рисков и их место в общей системе банковских рисков В экономической теории под риском понимается довольно большой спектр как...
-
Одной из всемирно известных и широко распространенных методик прогнозирования дефолтов на основе метода множественного дискриминантного анализа является...
-
Сущность и виды рисков долговых обязательств Риски долговых обязательств затрагивают интересы различных субъектов экономики. В зависимости от сферы их...
-
Первое исследование по данной тематике было проведено в 1981 году (Thomas Ho, Anthony Saunders) в статье ("The determinants of bank interest margins:...
-
Заключение - Анализ рисков в страховании
В данной работе были рассмотрены особенности и сущность страхования ответственности, сравнительно недавней отрасли страхования. Также было изучено...
-
Метод оптимизации рискапо договору ОСАГО в ООО СК "Цюрих" - Анализ рисков в страховании
Принимая во внимания проведенный выше анализ, можно отметить, что страхование ответственности подвержено финансовым рискам. Чтобы уменьшить возможный...
-
Оценка рисков в страховании ответственности ООО СК "Цюрих" - Анализ рисков в страховании
Перед тем как перейти к наглядному примеру метода оптимизации риска в страховании ответственности, следует оценить риск, присущий страхованию...
-
Модели анализа кредитоспособности заемщиков - Кредитная политика коммeрческого банка
Современные практические методы анализа кредитоспособности заемщиков коммерческого банка основываются на комплексном применении как финансовых так и...
-
Источники - Классификация подходов, моделей и методов диагностики банкротства банков
Буздалин, А. В. (2004). Секреты дистанционного анализа банка. Бизнес и банки, 36. Режим доступа: http://www. buzdalin. ru/text/Distans. pdf Василюк, А.,...
-
Абсолютные и средние показатели страховой статистики - Показатели системы страхования
Базой процесса страхования служит Страховое поле -- максимальное количество объектов, которое может быть охвачено страхованием, а фактическое число...
-
Сущность и значение страховой статистики в РФ Страхование - это необходимый элемент производственных отношений, оно связано с возмещением материальных...
-
Скрытый марковский процесс Скрытый марковский процесс является удобным средством для моделирования динамичных процессов, из-за чего его можно эффективно...
-
Источник и формат входных данных В качестве объектов нейросетевого анализа были выбраны следующие акции, входящие в индекс РТС: - Сбербанк - ВТБ -...
-
Преимущество нейросетевого моделирования, как инструмента анализа и исследования, заключается в построении параллельных процессов обработки информации и...
Спецификация ошибок регрессионной модели - Статистика тарифообразования в страховании