Источники - Классификация подходов, моделей и методов диагностики банкротства банков

Буздалин, А. В. (2004). Секреты дистанционного анализа банка. Бизнес и банки, 36. Режим доступа: http://www. buzdalin. ru/text/Distans. pdf

Василюк, А., Карминский, А., Сосюрко, В. (2011). Система моделей рейтингов банков в интересах IRB-подхода: сравнительный и динамический анализ (Препринт WP7/2011/07). М.: ИД Высшей школы экономики.

Герасимова, Е. Б. (2010). Турбо-анализ банка. М.: Форум.

Егорова, О. Ю. (2012). Специальные методы выявления обстоятельств банкротства банков. Деньги и кредит, 7, 57 60.

Карминский, А. М. (2011). Использование информации независимых рейтинговых агентств для анализа рисков банков - участников системы страхования вкладов [Доклад]. Режим доступа: https://www. asv. org. ru/upload/medialibrary/74b/110926.doc

Карминский, А. М., Костров, А. В., Мурзенков, Т. Н. (2012). Моделирование вероятности дефолта российских банков с использованием эконометрических методов (Препринт WP7/2012/04). М.: ИД Высшей школы экономики.

Кошелюк, Ю. М. (2008). Формирование рейтингов для российских банков (Дис. ... к. э.н.: 08.00.10). Москва.

Пересецкий, А. А. (2010). Модели причин отзыва лицензий российских банков (Препринт #WP/2010/085). М.: Российская экономическая школа.

Пугановская, Т. И., Галямин, А. В. (2008). Анализ зарубежных исследований в области моделирования банкротства компании. Проблемы региональной экономики, 3, 46 61.

Соложенцев, Е. Д. (2006). Сценарное логико-вероятностное управление в бизнесе и технике (2-е изд., испр. и доп.). СПб: Бизнес-пресса.

Тотьмянина, К. М. (2011). Обзор моделей вероятности дефолта. Управление финансовыми рисками, 1, 12 24.

Bluhm C., Overbeck, L, Wagner, C. (2010). An introduction to credit risk modeling (2nd ed.). Boca Raton: CRC Press.

Sahajwala, R., Van den Bergh, P. (2000). Supervisory Risk Assessment and Early Warning Systems (BCBS Working Paper № 4). Retrieved from: http://www. bis. org/publ/bcbs_wp4.pdf

Похожие статьи

• Заключение, Ссылки - Классификация подходов, моделей и методов диагностики банкротства банков

  Большая часть банкротств российских банков носит криминальный характер. Поэтому в диагностике банкротства банков до тех пор, пока с рынка не уйдут...

• Классификация моделей диагностики банкротства банков - Классификация подходов, моделей и методов диагностики банкротства банков

  Разработке и анализу моделей прогнозирования банкротства посвящено множество трудов, как российских, так и зарубежных ученых. Наиболее полное обобщение...

• Подходы к раннему выявлению проблемных банков - Классификация подходов, моделей и методов диагностики банкротства банков

  Рассмотрение непосредственно моделей и методов прогнозирования банкротства банков целесообразно начинать с анализа общих подходов. Такие подходы были...

• Оценка применимости модели Э. Альтмана к прогнозированию дефолтов в российском банковском секторе. - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  Одной из всемирно известных и широко распространенных методик прогнозирования дефолтов на основе метода множественного дискриминантного анализа является...

• Введение - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  Устойчивость банковской системы является необходимым условием для обеспечения экономического роста страны. Во время финансового кризиса 2008-2009гг....

• Методология построения модели прогнозирования дефолтов банков Российской Федерации, Применение множественного дискриминантного анализа для моделирования банкротств - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  Применение множественного дискриминантного анализа для моделирования банкротств Дискриминантный анализ - один из методов многомерного статистического...

• Традиционные и специальные методы диагностики банкротства банков - Классификация подходов, моделей и методов диагностики банкротства банков

  Традиционные методы финансового анализа описаны в любом учебнике по финансам. К ним относятся методы горизонтального, вертикального, коэффициентного,...

• Основания отзыва лицензий у российских банков - Классификация подходов, моделей и методов диагностики банкротства банков

  По состоянию на 1 июля 2015 г. в России действует 797 кредитных организаций. За период с 2006 по июль 2015 г. лицензии на осуществление банковской...

• Построение метода оценки кредитного риска с помощью VaR модели - Кредитная политика коммeрческого банка

  Целью данной выпускной квалификационной работы является построение модели оценки кредитного риска кредитного портфеля конкретного коммерческого банка с...

• Специфика прогнозирования банкротств кредитных организаций Российской Федерации, Основные подходы к прогнозированию банкротств кредитных организаций - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  Основные подходы к прогнозированию банкротств кредитных организаций Проблема исследования финансовой устойчивости кредитных организаций и поиска...

• Заключение - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  Исследование финансовой устойчивости кредитных организаций и поиск факторов, определяющих вероятность их банкротства, становятся наиболее актуальными...

• Сравнительный анализ результатов дискриминантного анализа - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  Проведем сравнительный анализ результатов моделирования (табл. 13): 1) Показатель ликвидности не является дискриминирующим фактором на выборке из всех...

• Риск в коммерческих банках, Сущность и классификация банковских рисков - Банковские риски и методы их оценки

  Сущность и классификация банковских рисков Риск - это ситуативная характеристика деятельности любого производителя, в том числе банка, отображающая...

• Результаты дискриминантного анализа финансово неустойчивых банков - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  Как уже говорилось в ч.1 данной работы, отзывы лицензий банков не всегда связаны с реальным негативным финансовым положением банка, а могут быть вызваны...

• Этапы моделирования дефолтов банков - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  В результате статистического анализа и анализа значимости факторов, предложенных для использования в модели, предлагается использовать 2 дискриминирующие...

• Понятие банковских рисков и методы управления ими, Сущность и классификация финансовых рисков банка - Кредитная политика коммeрческого банка

  Сущность и классификация финансовых рисков банка Существуют несколько предпосылок роста интереса коммерческих банков к управлению рисками [12, с...

• Источники - Оценка кредитного дефолтного свопа для российских коммерческих банков

  Агеев, В. И. (2015). О применимости CDS для оценки кредитоспособности финансовых институтов РФ. Глобальные рынки и финансовый инжиниринг, 2(1), 61 76....

• Исследование специфики отзыва лицензий российских коммерческих банков - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  Под дефолтом обычно принято понимать невыполнение заемщиком своих обязательств, которое влечет за собой его фактическое банкротство. Несмотря на то, что...

• Банковский бенчмаркинг как метод внедрения современных эффективных моделей бизнес-процессов - Маркетинговая деятельность коммерческого банка (на примере АО "Евразийский банк")

  К завоеванию рынка, опережению конкурентов, созданию самых качественных банковских продуктов и услуг и получению большего чистого дохода стремятся все...

• Теоретические основы кредитных рисков банка, базовые подходы к их управлению, Причины возникновения кредитных рисков, классификация - Практика управления кредитными рисками коммерческих банков и пути их минимизации

  Причины возникновения кредитных рисков, классификация В развитии Республики Казахстан на современном этапе происходят экономические преобразования во...

• Прогнозирование дефолтов коммерческих банков Российской Федерации, Результаты дискриминантного анализа общей совокупности банков - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  Результаты дискриминантного анализа общей совокупности банков Рассмотрим результаты моделирования (Приложение 3): 1. За 0,5 года до дефолта По...

• Подходы и методы системного мышления. - Использование системного подхода и методов системного мышления для внедрения процессов антикризисного управления в банках

  Одна из тем, получивших значительное внимание научного сообщества, - анализ и сравнение методологий, реализующих системный подход. Системные методологии...

• ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА И МЕТОДОВ СИСТЕМНОГО МЫШЛЕНИЯ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЦЕССОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В БАНКАХ - Использование системного подхода и методов системного мышления для внедрения процессов антикризисного управления в банках

  Сегодня мы живем в мире повышенной турбулентности и волатильности процессов, в котором управленческие решения приходится принимать в условиях...

• Содержание финансовых рисков и особенности управления ими, Сущность финансовых рисков и их место в общей системе банковских рисков - Финансовые риски и методы их страхования в управление инвестиционным портфелем (на примере коммерческого банка)

  Сущность финансовых рисков и их место в общей системе банковских рисков В экономической теории под риском понимается довольно большой спектр как...

• Оценка кредитного риска коммерческого банка ОАО "Сбербанк России" с использованием VaR - модели - Кредитная политика коммeрческого банка

  Для построения модели оценки кредитного риска с использованием модели VaR обработке подверглись данные по кредитам, выданным коммерческим банком...

• Модели анализа кредитоспособности заемщиков - Кредитная политика коммeрческого банка

  Современные практические методы анализа кредитоспособности заемщиков коммерческого банка основываются на комплексном применении как финансовых так и...

• Применение страхования процентного риска на основе модели переоценки по срокам погашения и модели длительности - Финансовые риски и методы их страхования в управление инвестиционным портфелем (на примере коммерческого банка)

  Одним из ключевых моментов модели переоценки по срокам погашения является разделение активов и пассивов на две категории: активы/пассивы, чувствительные...

• Методические основы оценки конкурентной позиции коммерческого банка, Методы диагностики конкурентоспособности коммерческого банка - Анализ и оценка конкурентной среды коммерческих банков в России

  Методы диагностики конкурентоспособности коммерческого банка Банковская конкуренция представляет собой динамичный процесс состязательства коммерческих...

• Методы анализа финансового состояния банка и их классификация - Оценка текущего и перспективного финансового состояния банка

  Методом анализа финансового состояния банка является комплексное, органически взаимосвязанное исследование деятельности коммерческого банка с...

• Исходные данные и формирование выборок для дискриминантного анализа - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  Как было отмечено выше, для проведения исследования был произведен сбор информации по 1052 банкам на ежеквартальной основе за период с 01.01.2006 по...

• Понятие, сущность и характеристика методов продвижения банка, Понятия банковского продукта (услуги) и их классификация - Анализ маркетинговой деятельности банка

  Понятия банковского продукта (услуги) и их классификация В современной литературе существует множество определений понятия услуга: 1) Услуга - все виды...

• Введение в системное мышление. - Использование системного подхода и методов системного мышления для внедрения процессов антикризисного управления в банках

  Термины "системный подход" и "системное мышление" в русскоязычной литературе и "systems approach" и "systems thinking" в англоязычной литературе получили...

• Понятие и методы оценки кредитоспособности заемщика применяемые в отечественной практике - Кредитная политика коммерческого банка

  Кредитоспособность заемщика представляет собой способность к совершению сделки по предоставлению стоимости на условиях возвратности, срочности и...

• Регрессионный анализ влияния макрофакторов на показатели банковской деятельности, Описание модели и данных - Характеристика системообразующих банков России

  Описание модели и данных Обработку панельных данных довольно удобно осуществлять при помощи пакета Stata. Он представляет собой универсальный пакет,...

• Методы и подходы к совершенствованию оценки кредитоспособности заемщика, Подходы к оценке кредитоспособности заемщиков - Кредитоспособность заемщика и способы его определения

  Подходы к оценке кредитоспособности заемщиков Кредитоспособность заемщика зависит от многих факторов, оценить и рассчитать каждый из которых непросто....

• Базовая модель в изучении факторов чистой процентной маржи - Факторы, влияющие на формирование чистой процентной маржи банка

  Первое исследование по данной тематике было проведено в 1981 году (Thomas Ho, Anthony Saunders) в статье ("The determinants of bank interest margins:...

• Стандартизированный и альтернативный стандартизированный подходы - Методы оценки операционного риска

  Стандартизированный подход В стандартизованном подходе банковская деятельность разделяется на восемь бизнес-линий: 1. корпоративное финансирование, 2....

• Управление кредитными рисками. - Финансовые риски и методы их страхования в управление инвестиционным портфелем (на примере коммерческого банка)

  Управление кредитными рисками осуществляется в соответствии с нормативными документами Банка России, принципами и методиками, выработанными Базельским...

• Анализ результатов деятельности банка ВТБ и основных походов применяемых в управление рисками, Анализ состояния банковской системы на современном этапе - Финансовые риски и методы их страхования в управление инвестиционным портфелем (на примере коммерческого банка)

  Анализ состояния банковской системы на современном этапе Центральной тенденцией со второй половины 2013 года в институциональной среде банковской системе...

• Базовые подходы к управлению кредитными рисками - Практика управления кредитными рисками коммерческих банков и пути их минимизации

  Управление кредитными рисками является основным в банковском деле и важным моментом в управлении кредитной деятельности. Для этого необходимо определить...

Источники - Классификация подходов, моделей и методов диагностики банкротства банков

Предыдущая | Следующая