Оценка рисков в страховании ответственности ООО СК "Цюрих" - Анализ рисков в страховании

Перед тем как перейти к наглядному примеру метода оптимизации риска в страховании ответственности, следует оценить риск, присущий страхованию ответственности, как в каждом из подвидов данного страхования, так и в целом. Это связано с тем, что страховая организация имеет свою политику управления рисками, следовательно, задачей данной оценки рисков является выявление эффективности модели оптимизации рисков в страховании ответственности. От этого будет зависеть исход дальнейшего исследования рисков в страховании ответственности.

В первую очередь существует определенная необходимость установления количественной зависимости между конечными показателями. В данном случае будут выступать количество заключенных договоров по страхованию ответственности, выплаты по этим договорам (убытки) и уровнем риска. Вероятность риска убытков будет рассмотрена ниже.

Для того чтобы оптимизировать риск, необходимо пройти определенные этапы, которые представляют собой: отбор и ранжирование тех факторов, которые могут играть важную роль, а именно внутренней и внешней среды субъекта и объекта с помощью метода факторного анализа. После этого необходимо установить зависимость между отобранными факторами риска и объектом риска и только после этого провести оптимизацию риска.

Для начала рассчитаем вероятность получения потерь в страховании ответственности. Для этого будем использовать следующую формулуГолубин А. Ю. Математические модели в теории страхования: построение и оптимизация. - М.: Анкил, 2003. - 160 с. :

, (3.1)

Где:

- Вероятность получения убытков в страховании ответственности;

- Число договоров страхования ответственности, которые понесли убытки;

- общее количество договоров по страхованию ответственности.

Вероятность получения убытков в страховании ответственности для ООО СК "Цюрих" была рассчитана по добровольному страхованию ответственности, обязательному страхованию ответственности и общая вероятность получения убытков в данной отрасли страхования.

Таблица 3.1.

Частота получения убытков по видам страхования ответственности

Вид страхования ответственности

2013 год

2012 год

Добровольное страхование ответственности

0,005

0,006

Обязательное страхование ответственности

0,06

0,07

0,05

0,06

Из таблицы можно видеть, что вероятность получения убытков для ООО СК "Цюрих" уменьшилась в 2013 году по сравнению с предыдущим годом. Так же стоит отметить малую вероятность получения потерь по договорам добровольного страхования ответственности. Это связано с тем, что количество договоров обязательного страхования ответственности превышает количество договоров добровольного страхования ответственности больше, чем в 4 раза. Уменьшение частоты получения убытков свидетельствует об эффективном риск-менеджменте компании, который помогает снизить финансовые риски по договорам страхования ответственности.

Далее будет проведена оценка эффективности управления рисками в данной отрасли страхования, это можно рассмотреть с помощью расчета среднеквадратического отклонения фактических данных по риску.

Среднеквадратическое отклонение (S) фактических данных по риску было рассчитано по формулеКорнилов И. А. Основы страховой математики: учебное пособие. М.: ЮНИТИ, 2004. :

, (3.2)

Где:

дисперсия;

N - количество договоров страхования ответственности.

С помощью данной формулы можно оценить качество модели оптимизации риска. Это возможно после того, как мы рассчитаем среднеквадратическое отклонение. Чем больше будет значение среднеквадратического отклонения, тем выше будет риск получения убытков по договорам ответственности. Так как значение будет большим, тем большим будет разброс анализируемого параметра от средней величины. Иными словами, модель оптимизации риска данной компании будет носить плохо сглаженные факторы риска, которые необходимо уменьшить. Наилучшим значением для данного параметра будет значение меньше 15% или - 15%.

Таблица 3.2.

Результаты среднеквадратического отклонения по видам страхования ответственности

Вид страхования ответственности

2013 год

2012 год

Добровольное страхование ответственности

4,9%

3,9%

Вид страхования ответственности

2013 год

2012 год

Обязательное страхование ответственности

20,2%

20,2%

18,6%

17,96%

По полученным результатам можно судить об эффективности управления компанией финансовыми рисками в данной отрасли страхования.

Рассчитанные показатели указывают на то, что методы управления и оптимизации рисками исполняются компанией вполне успешно, так как среднеквадратическое отклонение лежит в пределах заданного интервала. Есть смысл говорить о том, что компания эффективно справляется с данными рисками. Количество договоров по добровольному страхованию ответственности возросло, следовательно, и среднеквадратическое отклонение увеличилось, несмотря на то, что вероятность наступления убытка по данным договорам ответственности уменьшилась. Анализируя обязательное страхование ответственности можно наблюдать тенденцию к увеличению среднеквадратического отклонения фактических данных по рискам. Это связано с тем, что количество договоров в данной сфере больше, чем в добровольном страховании ответственности. Вследствие этого страхование ответственности в целом имеет небольшое отклонение от заданного интервала.

По представленной таблице (табл.2) можно также судить об эффективности различных видов добровольного страхования ответственности, поскольку данный вид страхования лежит в пределах установленного интервала. Благодаря добровольному страхованию гражданской ответственности есть возможность обезопасить деятельность какой-либо компании от убытков, которые могут возникнуть вследствие причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц. С помощью корпоративного страхования ответственности работодателя можно избежать незапланированных финансовых расходов, связанных также с возмещением вреда. Существует возможность также получить страхование от каких-либо расходов, связанных с профессиональной деятельностью. Можно сделать вывод о том, что каждый вид добровольного страхования ответственности, которое в данной компании признано наиболее эффективным, направлено на снижение возможных незапланированных финансовых расходов по возмещению причиненного ущерба.

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что ООО СК "Цюрих" имеет вполне эффективный риск-менеджмент, однако в политике управления рисками компании все равно присутствуют некоторые проблемы, поскольку она не может уменьшить все риски в целом.

Похожие статьи




Оценка рисков в страховании ответственности ООО СК "Цюрих" - Анализ рисков в страховании

Предыдущая | Следующая