Спецификация регрессионной модели - Статистика тарифообразования в страховании
Тест Чоу позволяет оценить значимость улучшения регрессионной модели после разделения исходной выборки на части. В нашем случае разделим выборку на две части: с более низкими и более высокими объемами страховых поступлений.
Выдвинем нулевую гипотезу H0: вI(1)=вI(2), где вI - коэффициенты регрессии для исследуемых выборок. Таким образом, проверим предположение о том, будет ли уравнение регрессии одним и тем же для обеих выборок. Для проверки используем сравнение с F-статистикой:
Получаем следующие результаты (П.2.Рис.2):
Fнабл |
1,443 |
Fкр |
2,507 |
Таким образом, FНабл<FКр, значит, гипотеза об отсутствии разрывов на уровне 39 не отвергается, то есть выборки однородны и можно анализировать весь массив данных целиком.
Многообразие и сложность экономических процессов предопределяет многообразие моделей, используемых для эконометрического анализа. Это существенно усложняет процесс нахождения максимально адекватной формулы зависимости. Для того чтобы проверить адекватность выбранной модели, был проведен ряд тестов.
RESET-тест основан на вспомогательной регрессии зависимой переменной на факторы исходной модели плюс различные степени оцененных по исходной модели значений зависимой переменной. Таким образом, если модель - линейная, то добавление в модель нелинейных функций от У не должно помогать объяснять У. После проверки гипотезы о линейности модели, были получены следующие результаты:
Fнабл |
3,117 |
Fкр |
3,126 |
Наблюдаемое значение меньше критического, значит, с вероятностью ошибки 5% гипотеза о линейности модели не отвергается.
Тест Бокса-Кокса состоит в преобразовании масштаба наблюдений переменной У, для обеспечения возможности сравнения RSS линейной и логарифмических моделей. Сначала вычисляется среднее геометрическое значение У в выборке. Оно совпадает с экспонентой среднего арифметического logУ. Затем пересчитываются значения У, они делятся на среднее геометрическое У. После этого оцениваются регрессии как в линейной, так и в логарифмической модели. Таким образом, можно сравнивать сумму квадратов остатков (ЕSS). Чем сумма меньше, тем модель лучше. Для построенной модели были получены следующие результаты:
Ч2набл |
4,006 |
Ч2кр |
3,841 |
Так как ч2Набл > ч2Кр, то различия между моделями значимы, но сумма квадратов остатков линейной модели (ESSLin = 31,615) немногим меньше, чем у логлинейной модели (ESSLog = 35,185), значит, лучше использовать линейную модель.
Таким образом, для анализа удобнее использовать простую линейную модель, так как результаты проведенных тестов показывают, что она оказывается лучше по ряду параметров.
Похожие статьи
-
Спецификация ошибок регрессионной модели - Статистика тарифообразования в страховании
Ошибки регрессии - это разности между наблюдаемыми значениями и значениями, предсказанными изучаемой регрессионной моделью. В данной работе ошибки...
-
В настоящее время объемы поступлений в российские страховые фонды определяется рядом факторов, характеризующимися различными социально-экономическими...
-
Построение моделей анализа временных рядов - Статистика тарифообразования в страховании
В данной работе было построено два вида адаптивных моделей: Брауна и Хольта. Адаптивными называются методы, позволяющие строить самокорректирующиеся...
-
Теоретические аспекты расчета тарифов В страховании жизни денежные суммы выплачиваются при наступлении различных событий в жизни застрахованного...
-
Регрессионный анализ - Статистика тарифообразования в страховании
После проведения корреляционного анализа, который позволил установить наличие взаимосвязей между переменными и оценить их тесноту, был проведен...
-
ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Статистика тарифообразования в страховании
Страхование жизни является одной из составляющих частей отрасли личного страхования и предусматривает механизмы, позволяющие защитить имущественные...
-
Анализ тарифов в договорах страхования жизни - Статистика тарифообразования в страховании
Стоимость страховой услуги, в том числе в договорах страхования, представляет собой величину страхового взноса (премии), который страхователь уплачивает...
-
Спецификация модели - Понятие ковенантов и их применимость на финансовом рынке
Анализ проводился путем регрессионного анализа построенной модели для тестирования переменных на их значимость. В результате тестирования первоначальной...
-
Факторы регрессионной модели - Понятие ковенантов и их применимость на финансовом рынке
Изначальная модель, на которой проводилось первое исследование, включала в себя одну зависимую переменную и 12 объясняющих. Все данные по ним были...
-
Анализ демографической ситуации в исследуемых регионах - Статистика тарифообразования в страховании
При страховании жизни случайной величиной, определяющей различия в тарифах, является время жизни страхователя. При этом, так как относительно момента...
-
Я собираюсь проанализировать спецификации двух видов. Первая - стандартная спецификация spread = credit risk + liquidity risk, которой следует...
-
Модель ROE - Характеристика системообразующих банков России
Следующей регрессией, которая будет построена, является регрессия относительно показателя "ROE". Результаты можно увидеть в таблицах 3.9 и 3.10 ниже....
-
Абсолютные и средние показатели страховой статистики - Показатели системы страхования
Базой процесса страхования служит Страховое поле -- максимальное количество объектов, которое может быть охвачено страхованием, а фактическое число...
-
Также я хочу модернизировать модель, заменяя Vstoxx на среднее из пяти предыдущих значений волатильности, включая текущее. Я генерирую в STATA переменную...
-
Классификационные модели оценки кредитоспособности заемщиков Среди подходов к оценке кредитоспособности заемщиков можно выделить две группы моделей: 1)...
-
Ситуационная (практическая) часть, Текст ситуационной (практической) задачи № 1 - Основы страхования
Текст ситуационной (практической) задачи № 1 Задание № 1 Исходя, из данных таблицы 2 произвести расчет страхового тарифа, исчислить страховую премию и...
-
Одним из ключевых моментов модели переоценки по срокам погашения является разделение активов и пассивов на две категории: активы/пассивы, чувствительные...
-
Сущность и значение страховой статистики в РФ Страхование - это необходимый элемент производственных отношений, оно связано с возмещением материальных...
-
Модели анализа кредитоспособности заемщиков - Кредитная политика коммeрческого банка
Современные практические методы анализа кредитоспособности заемщиков коммерческого банка основываются на комплексном применении как финансовых так и...
-
Анализ эффективности модели на реальных данных Перед выявлением наилучшего набора параметров можно выдвинуть гипотезу о том, что существует несколько...
-
Для построения модели оценки кредитного риска с использованием модели VaR обработке подверглись данные по кредитам, выданным коммерческим банком...
-
Целью данной выпускной квалификационной работы является построение модели оценки кредитного риска кредитного портфеля конкретного коммерческого банка с...
-
Применение множественного дискриминантного анализа для моделирования банкротств Дискриминантный анализ - один из методов многомерного статистического...
-
Одной из всемирно известных и широко распространенных методик прогнозирования дефолтов на основе метода множественного дискриминантного анализа является...
-
Модель анализ кредитоспособность заемщик Второй подход к оценке кредитоспособности предприятия - заемщика - модели на основе комплексного анализа....
-
Формирование страховых резервов по страхованию жизни в ООО "Согласие" осуществляется в целях оценки обязательств страховщика, выраженных в денежной...
-
Классификационные модели анализа кредитоспособности заемщика И в нашей стране, и во всем мире существует множество методик оценки финансового положения...
-
Понятия и термины, используемые в имущественном страховании В результате рыночных преобразований в Республике Казахстан реформирована система...
-
Далее я предполагаю, что банки-участники панели EURIBOR при котировании ставок для EURIBOR, ориентируются не столько на уровни операций на открытом...
-
Анализ модели с добавлением ковенантов - Понятие ковенантов и их применимость на финансовом рынке
В данном разделе описана и проанализирована модель, которая включила в себя уже существующие значимые факторы из предыдущего анализа, а также...
-
Одним из наиболее важных элементов количественной оценки экономических рисков является стресс-тестирование. Стресс-тестирование используется в целях...
-
В работе рассматривается математическая модель нейронной сети многослойный персептрон. Являясь обобщением однослойного персептрона, данная модель...
-
Сущность финансовых рисков и их место в общей системе банковских рисков В экономической теории под риском понимается довольно большой спектр как...
-
Модель Н3 - Характеристика системообразующих банков России
Следующая регрессия включала в себя в качестве зависимой переменной показатель текущей ликвидности среди выбранных нами банков. Результаты представлены в...
-
Разработке и анализу моделей прогнозирования банкротства посвящено множество трудов, как российских, так и зарубежных ученых. Наиболее полное обобщение...
-
Итак, были проведены тесты на fixed, random и pool регрессии. По итогам проведенных процедур предпочтение и в одном и во втором периоде было отдано...
-
Источники - Классификация подходов, моделей и методов диагностики банкротства банков
Буздалин, А. В. (2004). Секреты дистанционного анализа банка. Бизнес и банки, 36. Режим доступа: http://www. buzdalin. ru/text/Distans. pdf Василюк, А.,...
-
Страхование ответственности в ООО СК "Цюрих" - Анализ рисков в страховании
После анализа деятельности страховой компании по видам страхования хотелось бы непосредственно перейти к страхованию ответственности. Так как этот...
-
Объекты и субъекты договора страхования - Финансовое право и правовое регулирование страхования
К объектам страховых отношений относятся материальные и денежные ценности (имущество, доходы, риски предпринимательской деятельности, гражданская...
-
Сущность и формы страхования Исследуя природу возникновения и развития страхования, можно с уверенностью сказать, что страхование возникло и развивалось,...
Спецификация регрессионной модели - Статистика тарифообразования в страховании