Базовые подходы к управлению кредитными рисками - Практика управления кредитными рисками коммерческих банков и пути их минимизации

Управление кредитными рисками является основным в банковском деле и важным моментом в управлении кредитной деятельности. Для этого необходимо определить все виды рисков, которым подвержен портфель ссуд банка и проводить мониторинг и планирование кредитов, чтобы вовремя определить повышение риска и воспользоваться различными методами для его снижения.

Все это предполагает разработку каждым банком собственной стратегии управления рисками, то есть основ политики принятия решений таким образом, чтобы своевременно и последовательно использовать все возможности развития банка и одновременно удерживать риск на приемлемом и управляемом уровне [17].

Важной задачей управления кредитными рисками является определение степени допустимости и оправданности того или иного риска и принятие немедленного практического решения, направленного на устранение рисковых ситуаций, выработку системы мер, снижающих возможность появления потерь банка от проведения той или иной операции.

По мнению экономистов, "управление кредитным риском - это процесс и сложная система. Банкиры должны рассматривать управление риском по кредитным операциям как логическую последовательность действий от постановки проблемы до ее разрешения".

Банкирам необходимо владеть как практическими, так и теоретическими основами управления кредитным риском. Управление кредитным риском - комплекс управленческим мер по минимизации риска кредитных операций, борьбе за снижение потерь.

Управление (регулирование) кредитными рисками - это процесс их минимизации, который состоит из трех основных этапов: анализа (оценки), прогнозирования и страхования [18].

Поэтапное управление кредитным риском осуществляется по схеме:

    1) выявление содержания риска, причины его возникновения; 2) определение источников и объемов информации, необходимых для оценки уровня риска; 3) выбор методов оценки вероятности реализации риска; 4) выбор или разработка способов страхования риска; 5) анализ результатов управления риском.

В процессе управления кредитным риском можно выделить задачи;

    1. Анализ и оценка кредитных рисков. Предпосылкой для анализа рисков является их идентификация. Банк должен установить на основе различных источников информации виды и взаимосвязь рисков, которым он подвержен. Затем следует установить, какие виды идентифицированных рисков могут быть изменены. С учетом расходов на сбор и обработку информации, необходимо также выделить риски, которыми можно пренебречь. 2. Определение величины риска. Идентификация рисков тесно связана с методами измерения их величины. Определение величины риска в количественном измерении позволяет оценить фактический размер потенциальных убытков и сформировать уровень риска, который для банка рассматривается как приемлемый. 3. Управление кредитными рисками. После определения видов и размеров рисков, подлежащих управлению необходимо выработать стратегию и методологию управления ими. Данный процесс должен быть направлен как на предупреждение возникновения кредитных рисков, так и на преодоление отрицательных последствий кредитных рисков для рентабельности и ликвидности банка. 4. Контроль за эффективностью управления кредитными рисками. Результаты осуществляемых мероприятий по управлению кредитными рисками должны постоянно контролироваться. Контроль призван выявлять и анализировать причины отклонения величины образовавшихся рисков от запланированных показателей. Величина и характер риска могут измениться во времени. В связи с этим контроль должен своевременно определить ухудшение кредитоспособности клиента и стоимость обеспечения в течение кредитных отношений.

Исследование по данной проблеме, нам позволило сформулировать управление кредитными рисками как гибкую систему мер и подходов к управлению показателями качества ссудного портфеля банков и снижению кредитных рисков, включающих в себя: предвидение рисков, определение их размеров, последствий, разработку и реализацию мероприятий по предотвращению или минимизации связанных с ними потерь.

Похожие статьи




Базовые подходы к управлению кредитными рисками - Практика управления кредитными рисками коммерческих банков и пути их минимизации

Предыдущая | Следующая