Этапы моделирования дефолтов банков - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

В результате статистического анализа и анализа значимости факторов, предложенных для использования в модели, предлагается использовать 2 дискриминирующие функции следующих видов:

В рамках данной работы предлагается осуществить моделирование дефолтов банков в соответствии со следующими этапами:

1. Дискриминантный анализ данных всей сформированной совокупности банков (284 банка-банкрота и 284 не обанкротившихся банка): построение дискриминантных функций и оценка предикативных способностей построенных моделей. При этом прогнозные модели предлагается сформировать на основе двух групп показателей: за 0,5 года до дефолта и за 1 год до дефолта; 2. Дискриминантный анализ данных только той совокупности банков, отзыв лицензий которых был основан на слабом финансовом положении банка (проблемы с ликвидностью или платежеспособностью); 3. Сравнительный анализ результатов моделирования на этапах 1 и 2.

Таким образом, в рамках данной работы предлагается произвести моделирование дефолтов банков на основе метода множественного дискриминантного анализа. Для реализации поставленной задачи были собраны квартальные данные по 92 финансовым показателям за период с 2006 по 2015 годы для выборки из 1052 банков. В качестве показателей, влияющих на финансовую устойчивость банка, предлагается рассмотреть показатели ликвидности, платежеспособности, прибыльности, качества активов и пассивов, при этом статистический анализ позволил оценить правильность сформированных гипотез относительно направления взаимосвязей перечисленных индикаторов. Для прогнозирования предлагается оценить адекватность и точность предсказаний двух моделей дискриминантного анализа для двух периодов: за полгода и за один год до наступления банкротства. На следующем этапе исходная выборка будет очищена от тех банков, отзывы лицензий которых производились не в связи с ухудшением финансового состояния, а по иным причинам, рассмотренным в части 1 данной работы. Заключительным этапом будет сравнительный анализ полученных дискриминантных функций.

Похожие статьи

• Введение - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  Устойчивость банковской системы является необходимым условием для обеспечения экономического роста страны. Во время финансового кризиса 2008-2009гг....

• Прогнозирование дефолтов коммерческих банков Российской Федерации, Результаты дискриминантного анализа общей совокупности банков - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  Результаты дискриминантного анализа общей совокупности банков Рассмотрим результаты моделирования (Приложение 3): 1. За 0,5 года до дефолта По...

• Методология построения модели прогнозирования дефолтов банков Российской Федерации, Применение множественного дискриминантного анализа для моделирования банкротств - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  Применение множественного дискриминантного анализа для моделирования банкротств Дискриминантный анализ - один из методов многомерного статистического...

• Оценка применимости модели Э. Альтмана к прогнозированию дефолтов в российском банковском секторе. - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  Одной из всемирно известных и широко распространенных методик прогнозирования дефолтов на основе метода множественного дискриминантного анализа является...

• Заключение - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  Исследование финансовой устойчивости кредитных организаций и поиск факторов, определяющих вероятность их банкротства, становятся наиболее актуальными...

• Сравнительный анализ результатов дискриминантного анализа - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  Проведем сравнительный анализ результатов моделирования (табл. 13): 1) Показатель ликвидности не является дискриминирующим фактором на выборке из всех...

• Результаты дискриминантного анализа финансово неустойчивых банков - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  Как уже говорилось в ч.1 данной работы, отзывы лицензий банков не всегда связаны с реальным негативным финансовым положением банка, а могут быть вызваны...

• Специфика прогнозирования банкротств кредитных организаций Российской Федерации, Основные подходы к прогнозированию банкротств кредитных организаций - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  Основные подходы к прогнозированию банкротств кредитных организаций Проблема исследования финансовой устойчивости кредитных организаций и поиска...

• Исходные данные и формирование выборок для дискриминантного анализа - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  Как было отмечено выше, для проведения исследования был произведен сбор информации по 1052 банкам на ежеквартальной основе за период с 01.01.2006 по...

• Исследование специфики отзыва лицензий российских коммерческих банков - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  Под дефолтом обычно принято понимать невыполнение заемщиком своих обязательств, которое влечет за собой его фактическое банкротство. Несмотря на то, что...

• Факторы, определяющие склонность банка к дефолту - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  В дополнение к показателям, включенным Э. Альтманом в модель прогнозирования дефолта: ликвидность (WC/TA), устойчивость (RE/TA), финансовый рычаг (E/L),...

• Введение - Финансовые результаты деятельности коммерческого банка АО "Цеснабанк"

  Современные коммерческие банки - это банки непосредственно обслуживающие предприятия и организации, а также население - своих клиентов. Коммерческие...

• Классификация моделей диагностики банкротства банков - Классификация подходов, моделей и методов диагностики банкротства банков

  Разработке и анализу моделей прогнозирования банкротства посвящено множество трудов, как российских, так и зарубежных ученых. Наиболее полное обобщение...

• ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Анализ финансовой устойчивости коммерческих банков и пути ее совершенствования

  В результате исследования финансовых показателей деятельности банка ОАО "МТС-Банк" сделаны выводы о том, что финансовую устойчивость банка можно признать...

• Сущность и необходимость финансового анализа коммерческого банка - Анализ деятельности коммерческого банка

  Казахстанские банки вынуждены работать в условиях повышенных рисков, поэтому они чаще, чем их зарубежные коллеги, оказываются в кризисных ситуациях....

• Традиционные и специальные методы диагностики банкротства банков - Классификация подходов, моделей и методов диагностики банкротства банков

  Традиционные методы финансового анализа описаны в любом учебнике по финансам. К ним относятся методы горизонтального, вертикального, коэффициентного,...

• НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ЛИКВИДНОСТИ БАНКА ОАО "МТС-БАНК", Пути повышения финансовой устойчивости банка ОАО "МТС-Банк" - Анализ финансовой устойчивости коммерческих банков и пути ее совершенствования

  Пути повышения финансовой устойчивости банка ОАО "МТС-Банк" В результате анализа было выявлено, что банк проводит "агрессивную" кредитную политику....

• Факторы, влияющие на формирование кредитной политики банка - Кредитная политика коммерческого банка на современном этапе

  Кредитная политика коммерческих банков Казахстана, располагая большим потенциалом, постепенно развиваясь, охватывает все новые экономические отношения, в...

• ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА, Сущность и специфика финансовой устойчивости коммерческого банка - Анализ финансовой устойчивости коммерческих банков и пути ее совершенствования

  Сущность и специфика финансовой устойчивости коммерческого банка Исследование проблемы устойчивости приобрело особо важное значение в условиях...

• ВВЕДЕНИЕ - Анализ финансовой устойчивости коммерческих банков и пути ее совершенствования

  В настоящее время проблема обеспечения финансовой устойчивости коммерческих банков имеет важное значение. Коммерческий банк -- кредитное учреждение,...

• Факторы, влияющие на финансовую устойчивость коммерческого банка - Анализ финансовой устойчивости коммерческих банков и пути ее совершенствования

  Традиционно факторы (причины), влияющие на финансовую устойчивость, делятся на две категории: внешние и внутренние. Среди внешних причин выделяются: -...

• Основные характеристика нейронных сетей как инструмента для решения задач прогнозирования на финансовом рынке. - Использование нейронных сетей для прогнозирования и принятия автоматизированных решений при инвестировании на фондовом рынке

  Преимущество нейросетевого моделирования, как инструмента анализа и исследования, заключается в построении параллельных процессов обработки информации и...

• Совершенствование методов управления рисками в коммерческом банке на примере АО "Банк ЦентрКредит" - Банковские риски и методы их оценки

  На данный момент БЦК использует для оценки группы риска отдельной ссуды и кредитного портфеля в целом Инструкцию НБ РК от 30.06.97 г. N062а. Согласно...

• Теоретические основы оценки кредитоспособности корпоративных клиентов: необходимость и методики, используемые российскими и зарубежными коммерческими банками - Система кредитования корпоративных клиентов в коммерческом банке

  Процесс кредитования связан с действиями многообразных факторов риска, способных привести к непогашению кредита и процентов по нему. К факторам зависящим...

• Факторы, влияющие на формирование кредитной политики банка - Формирование кредитной политики коммерческого банка на примере ПАО "ВТБ 24"

  Кредитная политика, рассматриваемая как стратегическое направление развития коммерческого банка, содержит общие ориентиры и методические рекомендации по...

• Рекомендации по укреплению финансового положения - Оценка финансового положения коммерческого банка

  В качестве итогов всего вышеизложенного в данной дипломной работе предлагаем рекомендации, способствующие укреплению финансового положения банка, который...

• Содержание финансовых рисков и особенности управления ими, Сущность финансовых рисков и их место в общей системе банковских рисков - Финансовые риски и методы их страхования в управление инвестиционным портфелем (на примере коммерческого банка)

  Сущность финансовых рисков и их место в общей системе банковских рисков В экономической теории под риском понимается довольно большой спектр как...

• Подходы к раннему выявлению проблемных банков - Классификация подходов, моделей и методов диагностики банкротства банков

  Рассмотрение непосредственно моделей и методов прогнозирования банкротства банков целесообразно начинать с анализа общих подходов. Такие подходы были...

• Прогнозирование продаж и финансовых результатов ТОО "Тарлан АВТО" на перспективу - Анализ финансового состояния коммерческого банка

  В случае предоставления прав дилера, получая рациональный доход от своей деятельности, ТОО "Тарлан АВТО" будет располагать средствами для расширения...

• Анализ прибыльности банка - Анализ финансовой устойчивости коммерческих банков и пути ее совершенствования

  Проанализируем рентабельность банка, используя данные приложений Б, В, Г, Д, Е, Ж. По формуле 39, рассчитаем общую рентабельность: Rобщ 2013 = (298424 /...

• Анализ доходности финансово-экономической деятельности ТОО "Тарлан АВТО". Прогнозирование возможного банкротства предприятия - Анализ финансового состояния коммерческого банка

  Состояние финансово-хозяйственной деятельности предприятия может быть оценено на основе изучения финансовых результатов его работы, которые зависят от...

• Заключение - Понятие ковенантов и их применимость на финансовом рынке

  В данной работе был проведен комплексный анализ по изучению факторов, влияющих на спрэд доходности банковских облигаций, на основе собранных данных по...

• Современные методики оценки кредитоспособности заемщика, их достоинства и недостатки, Классификационные модели анализа кредитоспособности заемщика - Понятие кредитоспособности заемщика и факторы, ее определяющие. Современные методики оценки кредитоспособности заемщика

  Классификационные модели анализа кредитоспособности заемщика И в нашей стране, и во всем мире существует множество методик оценки финансового положения...

• Предложения по совершенствованию методики оценки финансового состояния ОАО "Банк "Санкт-Петербург" - Оценка финансового состояния кредитной организации (на примере ОАО "Банк "Санкт-Петербург")

  Внутренняя методика оценки финансового состояния ОАО "Банк "Санкт-Петербург" характеризуется рядом преимуществ, которые позволяют осуществить...

• Оценка финансового состояния кредитной организации по методике Банка России - Оценка финансового состояния кредитной организации (на примере ОАО "Банк "Санкт-Петербург")

  Методика оценки финансового состояния кредитной организации, предложенная ЦБ РФ, регулируется Указанием Банка России от 31.03.2000 №766-У (ред. от...

• Анализ надежности коммерческого банка на основе рейтинговой системы - Методика оценки надежности банков

  Наряду с функциональным, структурным и факторным видами анализа, раскрывающими процессы формирования денежных потоков и финансового состояния банка,...

• Заключение - Формирование кредитной политики коммерческого банка на примере ПАО "ВТБ 24"

  На основании представленного материала работы можно подвести краткие итоги данной курсовой работы. Под кредитной политикой коммерческого банка понимается...

• Факторы регрессионной модели - Понятие ковенантов и их применимость на финансовом рынке

  Изначальная модель, на которой проводилось первое исследование, включала в себя одну зависимую переменную и 12 объясняющих. Все данные по ним были...

• Методы анализа деятельности коммерческого банка - Анализ деятельности коммерческого банка

  Главная особенность построения этапов - их логическая взаимосвязь, которая предполагает движение от начального этапа к конечному, от более простого к...

• Введение - Анализ деятельности коммерческого банка на примере АО "Банк ТуранАлем"

  В развитой банковской сфере страны произошли глубокие качественные изменения. Утвердилась новая, достаточно разветвленная рыночная банковская система,...

Этапы моделирования дефолтов банков - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

Предыдущая | Следующая