Исходные данные и формирование выборок для дискриминантного анализа - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

Как было отмечено выше, для проведения исследования был произведен сбор информации по 1052 банкам на ежеквартальной основе за период с 01.01.2006 по 31.12.2015. Источниками информации стали основные порталы банковских данных: сайт ЦБ РФ [33], портал банковских аналитиков [31], портал банки. ру [30].

Для корректного расчета показателей была собрана информация о 95 показателях финансовой деятельности банков (Приложение 2). К их числу относятся:

1) Показатели отчета о финансовом состоянии (75 показателей); 2) Показатели отчета о прибылях и убытках (2 показателя) 3) Расчетные финансовые индикаторы и нормативы (6 показателей) 4) Переменные, характеризующие наличие государственной поддержки или отражающие особенности временного интервала (9 показателей) 5) Макроэкономические индикаторы (3 показателя)

Для проведения дискриминантного анализа осуществлено разделение исходного массива данных на следующие группы:

1) "Failed" - обанкротившиеся банки. Банкротством признается факт отзыва лицензии; 2) "Matched" - не обанкротившиеся банки, сопоставимые с банками из группы "failed". Принцип формирования выборки "matched" заключался в ручном подборе соответствующих по размеру активов банков каждому из обанкротившихся банков; 3) Прочие банки, не попавшие в сопоставляемые выборки.

Похожие статьи

• Оценка применимости модели Э. Альтмана к прогнозированию дефолтов в российском банковском секторе. - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  Одной из всемирно известных и широко распространенных методик прогнозирования дефолтов на основе метода множественного дискриминантного анализа является...

• Этапы моделирования дефолтов банков - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  В результате статистического анализа и анализа значимости факторов, предложенных для использования в модели, предлагается использовать 2 дискриминирующие...

• Факторы, определяющие склонность банка к дефолту - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  В дополнение к показателям, включенным Э. Альтманом в модель прогнозирования дефолта: ликвидность (WC/TA), устойчивость (RE/TA), финансовый рычаг (E/L),...

• Методология построения модели прогнозирования дефолтов банков Российской Федерации, Применение множественного дискриминантного анализа для моделирования банкротств - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  Применение множественного дискриминантного анализа для моделирования банкротств Дискриминантный анализ - один из методов многомерного статистического...

• Сравнительный анализ результатов дискриминантного анализа - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  Проведем сравнительный анализ результатов моделирования (табл. 13): 1) Показатель ликвидности не является дискриминирующим фактором на выборке из всех...

• Введение - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  Устойчивость банковской системы является необходимым условием для обеспечения экономического роста страны. Во время финансового кризиса 2008-2009гг....

• Исследование специфики отзыва лицензий российских коммерческих банков - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  Под дефолтом обычно принято понимать невыполнение заемщиком своих обязательств, которое влечет за собой его фактическое банкротство. Несмотря на то, что...

• Заключение - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  Исследование финансовой устойчивости кредитных организаций и поиск факторов, определяющих вероятность их банкротства, становятся наиболее актуальными...

• Результаты дискриминантного анализа финансово неустойчивых банков - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  Как уже говорилось в ч.1 данной работы, отзывы лицензий банков не всегда связаны с реальным негативным финансовым положением банка, а могут быть вызваны...

• Прогнозирование дефолтов коммерческих банков Российской Федерации, Результаты дискриминантного анализа общей совокупности банков - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  Результаты дискриминантного анализа общей совокупности банков Рассмотрим результаты моделирования (Приложение 3): 1. За 0,5 года до дефолта По...

• ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА, Сущность и специфика финансовой устойчивости коммерческого банка - Анализ финансовой устойчивости коммерческих банков и пути ее совершенствования

  Сущность и специфика финансовой устойчивости коммерческого банка Исследование проблемы устойчивости приобрело особо важное значение в условиях...

• Специфика прогнозирования банкротств кредитных организаций Российской Федерации, Основные подходы к прогнозированию банкротств кредитных организаций - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  Основные подходы к прогнозированию банкротств кредитных организаций Проблема исследования финансовой устойчивости кредитных организаций и поиска...

• Факторы, влияющие на финансовую устойчивость коммерческого банка - Анализ финансовой устойчивости коммерческих банков и пути ее совершенствования

  Традиционно факторы (причины), влияющие на финансовую устойчивость, делятся на две категории: внешние и внутренние. Среди внешних причин выделяются: -...

• Формирование выборки и отбор показателей для проведения исследования - Оценка кредитного дефолтного свопа для российских коммерческих банков

  Для построения теоретических значений CDS необходимо использовать исторические данные по CDS, которые на регулярной основе котируются на бирже. Так как в...

• Теоретические и методологические аспекты анализа деятельности коммерческого банка, Основные задачи и функции финансового анализа - Анализ деятельности коммерческого банка

  Основные задачи и функции финансового анализа Казахстанские банки вынуждены работать в условиях повышенных рисков, поэтому они чаще, чем их зарубежные...

• Введение - Анализ деятельности коммерческого банка на примере АО "Банк ТуранАлем"

  В развитой банковской сфере страны произошли глубокие качественные изменения. Утвердилась новая, достаточно разветвленная рыночная банковская система,...

• ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Анализ финансовой устойчивости коммерческих банков и пути ее совершенствования

  В результате исследования финансовых показателей деятельности банка ОАО "МТС-Банк" сделаны выводы о том, что финансовую устойчивость банка можно признать...

• НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И ЛИКВИДНОСТИ БАНКА ОАО "МТС-БАНК", Пути повышения финансовой устойчивости банка ОАО "МТС-Банк" - Анализ финансовой устойчивости коммерческих банков и пути ее совершенствования

  Пути повышения финансовой устойчивости банка ОАО "МТС-Банк" В результате анализа было выявлено, что банк проводит "агрессивную" кредитную политику....

• Экономическая необходимость анализа финансового состояния - Анализ деятельности коммерческого банка на примере АО "Банк ТуранАлем"

  Задача анализа финансовой отчетности состоит в изучении финансовой информации за предыдущие и текущие периоды, в сравнении с информацией аналогичных...

• Анализ других операций банка и их учет. Анализ учета доходов, расходов и прибыли банка. Бухгалтерская, статистическая и финансовая отчетность филиала. Формирование документов - Банковские операции

  Еще одним фактором роста активов Евразийского банка является увеличение объема операций на Казахстанской фондовой бирже. В марте 1996 года банком...

• Проблемы и перспективы развития анализа банковской деятельности, Внедрение методики оценки эффективности коммерческих банков - Оценка текущего и перспективного финансового состояния банка

  Внедрение методики оценки эффективности коммерческих банков В условиях бурного развития рынка финансовых услуг, наблюдающегося в мировой экономике на...

• Сущность и необходимость финансового анализа коммерческого банка - Анализ деятельности коммерческого банка

  Казахстанские банки вынуждены работать в условиях повышенных рисков, поэтому они чаще, чем их зарубежные коллеги, оказываются в кризисных ситуациях....

• Методика анализа финансового состояния коммерческого банка - Финансовое состояние фирмы: анализ и оценка (на примере ЗАО "Райффайзенбанка")

  Из-за неоднозначности трактовки эффективности деятельности коммерческого банка и многоаспектности этого понятия в настоящее время не существует также и...

• ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРИБЫЛИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА, Понятие прибыли как финансового результата деятельности коммерческого банка - Системы управления уровнем прибыли коммерческого банка

  Понятие прибыли как финансового результата деятельности коммерческого банка Прибыль - это сложная экономическая категория, представляющая собой...

• Теоретические основы исследования, Понятие чистой процентной маржи. Анализ показателя чистой процентной маржи в различных странах мира - Факторы, влияющие на формирование чистой процентной маржи банка

  Понятие чистой процентной маржи. Анализ показателя чистой процентной маржи в различных странах мира Чистая процентная маржа - это показатель прибыльности...

• Факторы, влияющие на формирование кредитной политики банка - Формирование кредитной политики коммерческого банка на примере ПАО "ВТБ 24"

  Кредитная политика, рассматриваемая как стратегическое направление развития коммерческого банка, содержит общие ориентиры и методические рекомендации по...

• Анализ доходности финансово-экономической деятельности ТОО "Тарлан АВТО". Прогнозирование возможного банкротства предприятия - Анализ финансового состояния коммерческого банка

  Состояние финансово-хозяйственной деятельности предприятия может быть оценено на основе изучения финансовых результатов его работы, которые зависят от...

• Анализ базового и стандартизированного подходов, Описание выборки - Методы оценки операционного риска

  Описание выборки В рамках данной работы были использованные две группы данных для расчета Базового индикативного подхода и Стандартизированного подхода...

• ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Анализ формирования и использования собственного капитала АО "Банк ЦентрКредит"

  Рассмотрев и тщательно изучив данную дипломную работу можно сделать следующие выводы: Ресурсы банков второго уровня представляют собой совокупность...

• АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА АО "БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ", Организанионно-экономическая характеристика - Анализ формирования и использования собственного капитала АО "Банк ЦентрКредит"

  Организанионно-экономическая характеристика АО "Банк ЦентрКредит" является акционерным обществом, образованным и осуществляющим свою деятельность на...

• Введение - Анализ деятельности коммерческого банка

  Для управления процессами денежного обращения, кредитования и банковских расчетов в экономике необходимо располагать оперативной и достоверной...

• Традиционные и специальные методы диагностики банкротства банков - Классификация подходов, моделей и методов диагностики банкротства банков

  Традиционные методы финансового анализа описаны в любом учебнике по финансам. К ним относятся методы горизонтального, вертикального, коэффициентного,...

• Анализ прибыльности банка - Анализ финансовой устойчивости коммерческих банков и пути ее совершенствования

  Проанализируем рентабельность банка, используя данные приложений Б, В, Г, Д, Е, Ж. По формуле 39, рассчитаем общую рентабельность: Rобщ 2013 = (298424 /...

• Необходимость, сущность и значение экономического анализа деятельности коммерческого банка, Формирование информационной базы для анализа деятельности коммерческого банка - Анализ деятельности коммерческого банка

  Формирование информационной базы для анализа деятельности коммерческого банка Баланс - это соотношение взаимно связанных показателей какой-либо...

• Информационная база для анализа финансовых результатов банка - Финансовые результаты деятельности коммерческого банка АО "Цеснабанк"

  Эффективность функционирования любого предприятия (фирмы) зависит от его способности приносить необходимую прибыль. Оценить эту способность позволяет...

• Анализ ликвидности банка - Анализ финансовой устойчивости коммерческих банков и пути ее совершенствования

  Для анализа ликвидности банка оценим нормативы, приведенные в отчете "Сведения об обязательных нормативах" за 2011-2013 годы (см. приложения И, К, Л)....

• Анализ финансового состояния ОАО "Альфа-Банк", Источники формирования финансовых ресурсов ОАО "Альфа-Банк" - Анализ деятельности коммерческого банка

  Источники формирования финансовых ресурсов ОАО "Альфа-Банк" Пассивные операции - операции по привлечению средств в банк, формированию ресурсов...

• Анализ активов банка: кредитные операции, кредитный портфель, портфель ценных бумаг, имущественные активы банка - Анализ финансовой устойчивости коммерческих банков и пути ее совершенствования

  Помимо оценки динамики и структуры активов, проведенной в главе 2.3, проанализируем кредитные операции и проведем оценку качества кредитного портфеля...

• ВВЕДЕНИЕ - Анализ финансовой устойчивости коммерческих банков и пути ее совершенствования

  В настоящее время проблема обеспечения финансовой устойчивости коммерческих банков имеет важное значение. Коммерческий банк -- кредитное учреждение,...

• Современные подходы к анализу деятельности коммерческого банка - Анализ деятельности коммерческого банка

  В связи с возрастающей ролью банковской системы региона в обслуживании экономических субъектов, расширением внешнеэкономических и межрегиональных связей,...

Исходные данные и формирование выборок для дискриминантного анализа - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

Предыдущая | Следующая