Источники - Оценка кредитного дефолтного свопа для российских коммерческих банков

Агеев, В. И. (2015). О применимости CDS для оценки кредитоспособности финансовых институтов РФ. Глобальные рынки и финансовый инжиниринг, 2(1), 61 76.

Агеев, В. И. (2011). Основные модели оценки кредитного риска в коммерческом банке. Исследовано в России, 14, 898 908.

Агеев, В. И., Красильникова, Е. В. (2014). Стимулирование инновационного роста экономики с позиций анализа подсистем: корпоративного сектора и устойчивости банков. Креативная экономика, 3, 36 48.

Агеев, В. И., Чернышов, П. В. (2013). Эволюция подходов к управлению кредитными рисками в коммерческих банках. Российское предпринимательство, 19, 59 68.

Алешина, А. В., Сигалова, О. М., Гайдукова, Л. А. (2010). Рынок свопов на кредитный дефолт (CDS) как источник информации для финансовой системы: исследование прогнозной силы рынка CDS. Научные исследования экономического факультета. Электронный журнал, 2(1), 82 113.

Берзон, Н. И., Мезенцев, В. В. (2012). Применение структурных и редуцированных моде-лей для оценки кредитных дефолтных свопов на российские компании. В книге XII Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (Кн. 1; С. 633 642). М.: ИД НИУ ВШЭ.

Кошелюк, Ю. М. (2007). Граничный анализ эффективности функционирования российских банков. В книге VIII Международная научная конференция. Модернизация экономики и общественное развитие (Кн. 3; С. 113 121). М.: ИД ГУ-ВШЭ.

Мезенцев, В. В. (2012). Оценка кредитного дефолтного свопа на российские компании при помощи редуцированной модели и модели Мертона. Корпоративные финансы, 1, 44 57.

Alexander, C., Kaeck, A. (2008). Regime dependent determinants of credit default swap spreads. Journal of Banking &; Finance, 32(6), 1008 1021. doi: 10.1016/j. jbankfin.2007.08.002

Hull, J. C., White, A. D. (2000). Valuing credit default swaps I: no counterparty default risk. The Journal of Derivatives, 8(1), 29 40. doi: 10.3905/jod.2000.319115

Norden, L., Weber, L. (2009). The co-movement of credit default swap, bond and stock mar-kets: an empirical analysis. European Financial Management, 15(3), 529 562. doi: 10.1111/j.1468 036X.2007.00427.x

Wallison, P. J. (2009). Everything You Wanted to Know about Credit Default Swaps, but Were Never Told. The Journal of Structured Finance, 15(2), 20 30. doi: 10.3905/JSF.2009.15.2.020

Ратникова, Т. А. (2004). Анализ панельных данных в пакете "Stata". М.: ИД НИУ ВШЭ.

Chen, R.-R. (2002). Credit Risk Modeling: A General Framework. Retrieved from: http://www. financerisks. com/filedati/WP/credit_risk_2/unified_theory_v2.pdf

Ericsson, J., Jacobs, K., Oviedo, R. A. (2004). The Determinants of Credit Default Swap Premia. Montreal: Cirano.

Naifar, N., Abid, F. (2005). The determinants of credit default swap rates: an explanatory study. Retrieved from: http://www. yieldcurve. com/Mktresearch/files/Naifar_CDSArticle_Jun05.pdf

Peresetsky, A., Karminsky, A., Golovan, S. (2004). Probability of default models of Russian banks (BOFIT Discussion Papers, № 21). Retrieved from: http://www. suomenpankki. fi/bofit_en/tutkimus/tutkimusjulkaisut/dp/Documents/dp2104.pdf

Weistroffer, C. (2009). Credit default swaps: Heading towards a more stable system. Re-trieved from: https://www. dbresearch. com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000252032.PDF

Похожие статьи

• Выводы - Оценка кредитного дефолтного свопа для российских коммерческих банков

  Основные современные методы оценки контрагентного риска на рынке межбанковского кредитования заключаются в построении различных кредитных, а также...

• Теоретические основы оценки кредитоспособности корпоративных клиентов: необходимость и методики, используемые российскими и зарубежными коммерческими банками - Система кредитования корпоративных клиентов в коммерческом банке

  Процесс кредитования связан с действиями многообразных факторов риска, способных привести к непогашению кредита и процентов по нему. К факторам зависящим...

• Сравнение теоретических спредов CDS с их фактическими значениями - Оценка кредитного дефолтного свопа для российских коммерческих банков

  После того, как была построена модель оценки теоретических спредов CDS, для проверки модели на практике, оценим российские банки, CDS на долг которых...

• Введение - Оценка кредитного дефолтного свопа для российских коммерческих банков

  В предыдущей статье "О применимости CDS для оценки кредитоспособности финансовых институтов РФ" были рассмотрены основные теоретические аспекты...

• Оценка кредитоспособности заемщика - Кредитная политика коммерческого банка

  Объективная оценка кредитоспособности потенциального заемщика, несмотря на все многообразие применяемых в банковской практике методик, по-прежнему...

• Формирование выборки и отбор показателей для проведения исследования - Оценка кредитного дефолтного свопа для российских коммерческих банков

  Для построения теоретических значений CDS необходимо использовать исторические данные по CDS, которые на регулярной основе котируются на бирже. Так как в...

• Теоретическое обоснование модели - Оценка кредитного дефолтного свопа для российских коммерческих банков

  Существует несколько видов моделей оценки теоретического значения спреда CDS. В основном их можно разделить на два типа. Модели первого типа опираются на...

• Оценка кредитного риска коммерческого банка ОАО "Сбербанк России" с использованием VaR - модели - Кредитная политика коммeрческого банка

  Для построения модели оценки кредитного риска с использованием модели VaR обработке подверглись данные по кредитам, выданным коммерческим банком...

• ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕТОДИКИ ПО ОЦЕНКЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКОВ В АКБ "БАНКЕ ХАКАСИИ", Основные достоинства и недостатки методики по оценке кредитоспособности заемщика - Кредитная политика коммерческого банка

  Основные достоинства и недостатки методики по оценке кредитоспособности заемщика При анализе методики по оценке кредитоспособности заемщика АКБ "Банка...

• Международная практика оценки финансового состояния заемщика - Кредитная политика коммерческого банка

  В отечественной и в особенности в мировой практике накоплен достаточный опыт оценки финансового положения предприятий-заемщиков. Обращение к этому опыту...

• Оценка конкурентоспособности банковских услуг по направлениям деятельности кредитных организаций - конкурентов - Анализ и оценка конкурентной среды коммерческих банков в России

  В настоящее время существует множество методов оценки конкурентоспособности коммерческих банков, с успехом применяемых в российских условиях. Большинство...

• Понятие и методы оценки кредитоспособности заемщика применяемые в отечественной практике - Кредитная политика коммерческого банка

  Кредитоспособность заемщика представляет собой способность к совершению сделки по предоставлению стоимости на условиях возвратности, срочности и...

• Оценка кредитного риска и заключение кредитного договора - Совершенствование политики управления кредитным риском в коммерческом банке

  Таким образом, после проведения анализа финансового состояния предприятия мы можем сделать следующие выводы. По результатам проведенного анализа...

• Практическое исследование - Оценка кредитного дефолтного свопа для российских коммерческих банков

  Линейная регрессионная модель является сквозной регрессией по всем временным периодам и по всем банкам, не учитывает панельную структуру данных. Оценка...

• Анализ кредитного портфеля российских банков, Оценка кредитного портфеля российского банковского сектора - Формирование кредитной политики коммерческого банка на примере ПАО "ВТБ 24"

  Оценка кредитного портфеля российского банковского сектора Совокупные активы банковского сектора за 2013 г. выросли на 16% и составили 57,4 трлн. руб....

• Характеристика кредитной деятельности ОАО "Сбербанк России" - Кредитование юридических лиц в коммерческом банке Российской Федерации

  Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (Сбербанк России) создан в форме акционерного общества открытого типа в соответствии с...

• Методология построения модели прогнозирования дефолтов банков Российской Федерации, Применение множественного дискриминантного анализа для моделирования банкротств - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  Применение множественного дискриминантного анализа для моделирования банкротств Дискриминантный анализ - один из методов многомерного статистического...

• Применение S. W. O. T. - анализа для оценки платежных инструментов коммерческого банка - Совершенствование системы безналичных расчетов в коммерческих банках Республики Казахстан

  АО "Народный Банк Казахстана" эффективно использует в своей деятельности S. W.O. T. - анализ для оценки платежных инструментов так как совершенствование...

• Оценка применимости модели Э. Альтмана к прогнозированию дефолтов в российском банковском секторе. - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  Одной из всемирно известных и широко распространенных методик прогнозирования дефолтов на основе метода множественного дискриминантного анализа является...

• Специфика прогнозирования банкротств кредитных организаций Российской Федерации, Основные подходы к прогнозированию банкротств кредитных организаций - Факторы финансовой устойчивости коммерческих банков и подходы к прогнозированию банкротств

  Основные подходы к прогнозированию банкротств кредитных организаций Проблема исследования финансовой устойчивости кредитных организаций и поиска...

• Основные направления совершенствования управления и анализа источников формирования основными ресурсами коммерческого банка, Разработка оценки достаточности в банке с учетом требований Базельского комитета и оптимизация управления основным капиталом коммерческого банка "КазИнвестБанк" - Оценка достаточности и анализ источников формирования собственного капитала

  Разработка оценки достаточности в банке с учетом требований Базельского комитета и оптимизация управления основным капиталом коммерческого банка...

• Анализ деятельности коммерческого банка "КазИнвестБанк", История развития банка "КазИнвестБанк" - Оценка достаточности и анализ источников формирования собственного капитала

  История развития банка "КазИнвестБанк" КазИнвестБанк (ранее "КазИнтерБанк") был создан в 1993 г. В 2010 году КазИнвестБанк (далее-КИБ) стал активно...

• Анализ деятельности коммерческого банка "ЮниКредит Банк", Система коэффициентов, используемых для оценки уровня прибыли банка - Основные виды доходов и расходов коммерческих банков

  Система коэффициентов, используемых для оценки уровня прибыли банка Использование достаточно информативных финансовых коэффициентов (путем сравнения...

• Оценка кредитных рисков - Развитие потребительского кредитования в Казахстане в условиях трансформации банковской системы (на примере КФ АО "Евразийский банк")

  Именно с кредитованием связана значительная часть прибыли банка. Одновременно невозврат кредитов, особенно крупных, может привести банк к банкротству, а...

• Введение - Практика управления кредитными рисками коммерческих банков и пути их минимизации

  Радикальные преобразования произошли в финансовой сфере, особенно в банковском секторе экономики. Становление рыночной экономики способствовало созданию...

• ПУТИ МИНИМИЗАЦИИ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ, Управление кредитными рисками и методы его оценки - Кредитная политика банка

  Управление кредитными рисками и методы его оценки В советской экономической литературе практически отсутствовало понятие "кредитоспособность". Такое...

• Базовые подходы к управлению кредитными рисками - Практика управления кредитными рисками коммерческих банков и пути их минимизации

  Управление кредитными рисками является основным в банковском деле и важным моментом в управлении кредитной деятельности. Для этого необходимо определить...

• ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Оценка финансового состояния кредитной организации (на примере ОАО "Банк "Санкт-Петербург")

  Исследование сущности и роли оценки финансового состояния кредитной организации, что выступало целью настоящей работы, показало, что эффективная система...

• Совершенствование методов управления рисками в коммерческом банке на примере АО "Банк ЦентрКредит" - Банковские риски и методы их оценки

  На данный момент БЦК использует для оценки группы риска отдельной ссуды и кредитного портфеля в целом Инструкцию НБ РК от 30.06.97 г. N062а. Согласно...

• Управление розничным бизнесом российских коммерческих банков - Розничный бизнес банков

  В последнее время наблюдается устойчивый рост интереса российских банков к развитию розничных операций. Основными причинами такого изменения приоритетов...

• Основы кредитной политики коммерческого банка - Кредитная политика коммерческих банков

  Кредитная политика коммерческого банка представляет собой систему денежно-кредитных мероприятий, проводимых банком для достижения определенных финансовых...

• Альтернативные методики оценки финансового состояния кредитных организаций - Оценка финансового состояния кредитной организации (на примере ОАО "Банк "Санкт-Петербург")

  Помимо методики, разработанной ЦБ РФ в целях осуществления надзора над деятельностью кредитных организаций, существует большое количество других подходов...

• Оценка финансового состояния кредитной организации по методике Банка России - Оценка финансового состояния кредитной организации (на примере ОАО "Банк "Санкт-Петербург")

  Методика оценки финансового состояния кредитной организации, предложенная ЦБ РФ, регулируется Указанием Банка России от 31.03.2000 №766-У (ред. от...

• ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, Сущность, цель и задачи оценки финансового состояния кредитной организации, основные типы методик - Оценка финансового состояния кредитной организации (на примере ОАО "Банк "Санкт-Петербург")

  Сущность, цель и задачи оценки финансового состояния кредитной организации, основные типы методик Согласно законодательству Российской Федерации,...

• ВВЕДЕНИЕ - Оценка финансового состояния кредитной организации (на примере ОАО "Банк "Санкт-Петербург")

  В современных условиях нестабильности экономической системы в целом и неопределенности в банковском секторе, российские кредитные организации вынуждены...

• Методика анализа финансового состояния коммерческого банка - Финансовое состояние фирмы: анализ и оценка (на примере ЗАО "Райффайзенбанка")

  Из-за неоднозначности трактовки эффективности деятельности коммерческого банка и многоаспектности этого понятия в настоящее время не существует также и...

• Методика определения рейтинга кредитной заявки - Совершенствование политики управления кредитным риском в коммерческом банке

  Исходя из се годняшней практики, управление кредитным портфелем банка заключается в выборе из потока кредитных заявок именно тех, кредитование которых...

• Роль и значение основных ресурсов в деятельности коммерческого банка - Оценка достаточности и анализ источников формирования собственного капитала

  Роль собственного капи тала заключается в том, что он слу жит регулятором, приводящим в соответствие рост и жизнеспособ ность банка. Это связано, прежде...

• Теоретические аспекты оценки достаточности и анализа источников формирования основного капитала, его значение в коммерческой деятельности банков, Характеристика оценки достаточности и анализа источников формирования основных ресурсов коммерческих банков, их структура - Оценка достаточности и анализ источников формирования собственного капитала

  Характеристика оценки достаточности и анализа источников формирования основных ресурсов коммерческих банков, их структура В современной рыночной...

• АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОГО АППАРАТА АКБ "БАНКА ХАКАСИИ" ПО ОЦЕНКЕ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ, Кредитная политика АКБ "Банка Хакасии" - Кредитная политика коммерческого банка

  Кредитная политика АКБ "Банка Хакасии" Кредитная политика регламентирует экономические и правовые отношения, возникающие между АКБ "Банк Хакасии" (ОАО)...

Источники - Оценка кредитного дефолтного свопа для российских коммерческих банков

Предыдущая | Следующая