Исходные предположения регрессионного анализа и свойства оценок - Моделирование в эконометрике

1. Предполагается, что при заданных значениях переменных XK, K = 1, ..., M; на зависимую переменную Y не оказывают влияние никакие другие систематически действующие факторы и случайности. Влияние этих прочих факторов и случайностей учитывается случайной возмущающей переменной и равно 0:

2. Свойство гомоскедастичности. Дисперсия случайной переменной u должна быть для всех ui одинакова и постоянна:

3. Значения случайной переменной u попарно некоррелированы или, еще более сильная предпосылка, они попарно независимы в вероятностном смысле:

4. Число наблюдений должно превышать число параметров (n > m). 5. Объясняющие переменные не должны коррелировать с возмущающей переменной u, то есть

6. Возмущающая переменная удовлетворяет нормальному закону распределения. Кроме того, предполагается, что она не оказывает существенного влияния на переменную Y и представляет собой суммарный эффект от большого числа незначительных некоррелированных влияющих факторов; тем самым предполагается, что переменные Y и XK, K = 1, ..., M распределены нормально.

Похожие статьи

• Описание качественных и количественных характеристик исходных данных - Имитационное моделирование функционирования отдела планирования и экономического анализа в Могилевском филиале РУП "Белтелеком"

  Целью курсовой работы является эффективная организация работы отдела планирования и экономического анализа Могилевского филиала РУП "Белтелеком"....

• ДОПУЩЕНИЯ МОДЕЛИ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА, ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ - Многомерный статистический анализ

  Регрессионная модель при оценке параметров и проверке значимости исходит из ряда допущений: 1. Ошибочный член уравнения регрессии (остаточный компонент)...

• Моделирование связи методом корреляционного и регрессионного анализа - Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических явлений

  Частным случаем недетерминированной связи является связь случайная - стохастическая (вероятностная). Реализация вероятностного подхода к описанию...

• Введение, Введение в эконометрику - Моделирование в эконометрике

  Эконометрика - наука, исследующая количественные закономерности и взаимозависимости в экономике при помощи методов математической статистики. Основа этих...

• Обобщенный метод наименьших квадратов - Моделирование в эконометрике

  При наличии гетероскедастичности в остатках рекомендуется традиционный метод наименьших квадратов (МНК) заменять обобщенным методом наименьших квадратов...

• Проблемы линейных регрессионных моделей, Предпосылки метода наименьших квадратов (условия Гаусса-Маркова) - Моделирование в эконометрике

  1. Предпосылки метода наименьших квадратов. 2. Проблема мультиколлинеарности. 3. Гомоскедатичность и гетероскедатичность. Линейные регрессионные модели с...

• Метод Монте-Карло, Общая схема метода Монте-Карло, Оценка погрешности метода Монте-Карло - Применение метода Монте-Карло в эконометрическом анализе

  Общая схема метода Монте-Карло Сущность метода Монте-Карло состоит в следующем: требуется найти значение а некоторой изучаемой величины. Для этого...

• Некоторые сведения теории вероятностей, Математическое ожидание, дисперсия, Точность оценки, доверительная вероятность. Доверительный интервал, Нормальное распределение - Применение метода Монте-Карло в эконометрическом анализе

  Математическое ожидание, дисперсия Дискретной называют случайную величину, которая принимает отдельные, изолированные возможные значения с определенными...

• Основные этапы построения эконометрической модели - Моделирование в эконометрике

  Построение эконометрической модели является основой эконометрического исследования. Оно основывается на предположении о реально существующей зависимости...

• Оценка существенности параметров уравнения множественной регрессии и корреляции - Моделирование на основе парной регрессии и корреляции. Моделирование одномерных временных рядов

  Множественная регрессия - уравнение связи с несколькими независимыми переменными: где - зависимая переменная (результативный признак); - независимые...

• Постановка задачи регрессионного анализа - Основы научных исследований

  Основное назначение Регрессионного анализа (РА) - получение по экспериментальным данным зависимостей, аппроксимирующих эти данные в виде алгебраических...

• Простая линейная регрессия - Моделирование в эконометрике

  Простой регрессией называется односторонняя стохастическая зависимость результативной переменной только от одной объясняющей переменной: Простая линейная...

• Метод частных средних - Моделирование в эконометрике

  Среднее, связанное с определенными предположениями или вычисленное при определенных условиях, называется частным, условным или групповым средним. Частные...

• Дробный факторный эксперимент - Выполнение регрессионного и дисперсионного анализа

  В полном факторном эксперименте число опытов соответствует N= 2N. Поэтому при большом числе факторов n реализация ПФЭ становится практически невозможной....

• Задачи анализа временных рядов. Первоначальная обработка временных рядов - Эконометрическое моделирование финансовых рынков

  Основные задачи анализа временных рядов. Базисная цель статистического анализа временного ряда заключается в том, чтобы по имеющейся траектории этого...

• Полный факторный эксперимент - Выполнение регрессионного и дисперсионного анализа

  В факторных экспериментах, в отличие от классических, происходит одновременное варьирование всеми независимыми переменными. Эксперимент, в результате...

• Выполнение регрессионного и дисперсионного анализа, Основные понятия и определения планирования и организации эксперимента - Выполнение регрессионного и дисперсионного анализа

  Основные понятия и определения планирования и организации эксперимента Планирование эксперимента - это процедура выбора числа и условий проведения...

• Линейная модель парной регрессии - Моделирование в эконометрике

  Введение в регрессионный анализ. Модель парной линейной регрессии. 1. Метод наименьших квадратов (МНК). 2. Свойства оценок МНК 3. Модель парной линейной...

• Основы корреляционного и регрессионного анализов, Корреляция и регрессия - Основы научных исследований

  Корреляция и регрессия Вспомним, что зависимости называются вероятностными или стохастическими, если каждому набору факторов Х I соответствует множество...

• Регрессионный анализ влияния общих экономических показателей на количество отгруженного инновационного товара МП - Анализ и моделирование инновационной активности малых и средних предприятий

  При анализе инновационной активности региона важно понимать, как те или иные экономические данные влияют на инновационные показатели. В качестве...

• Основные предпосылки регрессионного анализа - Основы научных исследований

  Методика РА создана с использованием некоторых предпосылок. Если они не выполняются, то корректное выполнение всех процедур РА приведет к неверным...

• Структурная и приведенная формы модели. - Моделирование в эконометрике

  Система совместных, одновременных уравнений (или структурная форма модели) обычно содержит эндогенные и экзогенные переменные. Эндогенные Переменные...

• Фиктивные переменные во множественной регрессии - Моделирование в эконометрике

  До сих пор в качестве факторов рассматривались экономические переменные, принимающие количественные значения в некотором интервале. Вместе с тем может...

• Обоснование плана проведения численных экспериментов с разработанной имитационной моделью - Имитационное моделирование функционирования отдела планирования и экономического анализа в Могилевском филиале РУП "Белтелеком"

  Для того чтобы можно было составить план проведения численных экспериментов, необходимо определиться с выходными параметрами объекта, которые можно...

• МНОГОФАКТОРНЫЙ ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ - Многомерный статистический анализ

  Часто при исследованиях приходится иметь дело с одновременным влиянием нескольких факторов. Например - влияет ли на выбор потребителем конкретной...

• Линейный парный регрессионный анализ - Практические аспекты эконометрического анализа

  Линейная парная регрессия характеризуется тем, что: 1) объясненная часть является условным математическим ожиданием MX (Y); 2) уравнение регрессии MX...

• ДОПУЩЕНИЯ В ДИСПЕРСИОННОМ АНАЛИЗЕ - Многомерный статистический анализ

  Все допущения дисперсионного анализа можно обобщить в следующем виде. 1. Обычно считается, что уровни независимой переменной фиксированные....

• Корреляционно-регрессионный анализ, Сущность и основные условия применения корреляционного анализа - Статистико-экономический анализ финансовых результатов деятельности предприятий

  Сущность и основные условия применения корреляционного анализа В соответствии с сущностью корреляционной связи ее изучение имеет две цели: 1) измерение...

• Виды эконометрических моделей и примеры их использования в эконометрическом анализе - Экономическое моделирование временных рядов

  Моделирование временной переменная автокорреляция Главным инструментом эконометрического исследования является модель. Выделяют три основных класса...

• Статистики, Свойства оценок - Основы научных исследований

  Любая функция от элементов выборки называется Статистикой . Следовательно, точечная оценка также является статистикой. Однако не всякая статистика может...

• Введение, Составление плана эксперимента и проведение в соответствии с этим планом исследования объекта управления - Методы регрессионного анализа и планирования эксперимента

  1. Ознакомиться с методами регрессионного анализа и планирования эксперимента; 2. Определить коэффициенты статистической характеристики объекта...

• Виды моделей. Основные приемы моделирования. Детерминированное моделирование факторных систем - Экономико-математическое моделирование как способ изучения и оценки хозяйственной деятельности

  Построение, или моделирование, конечной факторной системы для анализируемого экономического показателя хозяйственной деятельности можно осуществить как...

• Точечная оценка математического ожидания, Свойства математического ожидания, Заключение - Математическое ожидание случайной величины

  Математическое ожидание генеральной совокупности назовем генеральной средней, т. е. . Теорема. Выборочное среднее есть состоятельная и несмещенная оценка...

• Классификация регионов по индексу организационных инноваций на малых предприятиях - Анализ и моделирование инновационной активности малых и средних предприятий

  Рассмотрение организационных инноваций в контексте малого предпринимательства может быть целесообразно по ряду причин: 1. организационные инновации...

• СТРУКТУРИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ, СПОСОБЫ ОПИСАНИЯ СТРУКТУР. МОРФОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕР, Структурное моделирование. Структурный анализ - Системная революция и принцип дуального управления

  СПОСОБЫ ОПИСАНИЯ СТРУКТУР. МОРФОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕР Структурное моделирование. Структурный анализ Основная цель...

• Обнаружение автокорреляции. - Моделирование в эконометрике

  В силу неизвестности значений параметров регрессии неизвестными будут также и истинные значения отклонений, поэтому выводы об их независимости...

• Суть, причины и последствия автокорреляции. - Моделирование в эконометрике

  Одной из предпосылок регрессионного анализа является независимость случайного члена в любом наблюдении от его значений во всех других наблюдениях, т. е....

• Моделирование числа предприятий в РФ - Статистический анализ предпринимательства

  Приведем данные (взяты из справочника Регионы России), характеризующие число предприятий в РФ. Год 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Число...

• СТАДИИ ПАРНОГО РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА, ПОЛЕ КОРРЕЛЯЦИИ, Модель парной регрессии - Многомерный статистический анализ

  Тадии парного регрессионного анализа можно представить на следующем рисунке ПОЛЕ КОРРЕЛЯЦИИ Это графическое изображение точек с координатами, которые...

• УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ ДОПУСКАЮТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА - Многомерный статистический анализ

  Это статистический метод установления формы и изучения связей между метрической зависимой переменной и одной или несколькими независимыми переменными ....

Исходные предположения регрессионного анализа и свойства оценок - Моделирование в эконометрике

Предыдущая | Следующая