Бутстреп - оценка стандартных ошибок - Исследование косвенных эффектов инфляционного таргетирования на динамику прямых иностранных инвестиций

Поскольку оцененный средний эффект воздействия не имеет своей аналитической вариации, мы оцениваем стандартные ошибки с помощью бутстрепа - создаем эмпирическое распределение путем создания многих случайных выборок стран из контрольной группы. Бутстреп в нашем исследовании делится на следующие этапы:

    1. Берем исходную выборку и отделяем из нее страны из контрольной группы, которые входят в common support region. 2. Каждой стране из отобранной контрольной группы присваиваем свой порядковый номер. 3. С помощью генератора случайных чисел создаем вектор, который содержит K чисел в пределах от 1 до K, где K - это количество стран в контрольной группе. При этом числа могут повторяться. 4. Заменяем страны из контрольной группы в исходной выборке на страны, порядковый номер которых содержится в векторе. 5. Оцениваем средний эффект воздействия на подвергшихся воздействию по новой выборке. 6. Повторяем процедуру, описанную в пунктах 1 - 5, 1000 раз. Можно больше, но это занимает много времени. В нашем случае, бутстреп - оценка стандартных ошибок занимала каждый раз порядка 40 минут. 7. Вычисляем стандартную ошибку полученного эмпирического распределения из 1000 наблюдений. Это и будет наша оценка стандартной ошибки. 3. Данные и оценка мер склонности

Похожие статьи




Бутстреп - оценка стандартных ошибок - Исследование косвенных эффектов инфляционного таргетирования на динамику прямых иностранных инвестиций

Предыдущая | Следующая